def baseline_data(dataset,d1,d2,option):
#load tickers data
F, IT, C, I = ut.load_ticker_data(dataset)
#construct y labels
F_y, IT_y, C_y, I_y = ut.construct_y(F, IT, C, I)
#construct train_X
F_X = fg.get_basic_records(F, d1, d2, option)
IT_X = fg.get_basic_records(IT, d1, d2, option)
C_X = fg.get_basic_records(C, d1, d2, option)
I_X = fg.get_basic_records(I, d1, d2, option)
F_X = fg.normalize_data(F_X)
IT_X = fg.normalize_data(IT_X)
C_X = fg.normalize_data(C_X)
I_X = fg.normalize_data(I_X)
#finalize train and test data
X, y = ut.finalize_data(F_X,IT_X,C_X,I_X,
F_y,IT_y,C_y,I_y)
return X, y
def baseline_data(dataset, d1, d2, option):
#load tickers data
F, IT, C, I = ut.load_ticker_data(dataset)
#construct y labels
F_y, IT_y, C_y, I_y = ut.construct_y(F, IT, C, I)
#construct train_X
F_X = fg.get_basic_records(F, d1, d2, option)
IT_X = fg.get_basic_records(IT, d1, d2, option)
C_X = fg.get_basic_records(C, d1, d2, option)
I_X = fg.get_basic_records(I, d1, d2, option)
#finalize train and test data
X, y = ut.finalize_data(F_X, IT_X, C_X, I_X, F_y, IT_y, C_y, I_y)
return X, y
def sequential_data(dataset,d1,d2,days,option):
#load tickers data
F, IT, C, I = ut.load_ticker_data(dataset)
#construct y labels
F_y, IT_y, C_y, I_y = ut.construct_y(F, IT, C, I)
#construct train_X
F_X = fg.get_basic_records(F, d1, d2, "return rate")
IT_X = fg.get_basic_records(IT, d1, d2, "return rate")
C_X = fg.get_basic_records(C, d1, d2, "return rate")
I_X = fg.get_basic_records(I, d1, d2, "return rate")
F_X = fg.get_sequential_data(F_X, days, option)
IT_X = fg.get_sequential_data(IT_X, days, option)
C_X = fg.get_sequential_data(C_X, days, option)
I_X = fg.get_sequential_data(I_X, days, option)
#finalize train and test data
X, y = ut.finalize_data(F_X,IT_X,C_X,I_X,
F_y,IT_y,C_y,I_y)
return X, y
def low_freq_data(dataset, d1, d2, days):
# load tickers data
F, IT, C, I = ut.load_ticker_data(dataset)
# construct y labels
F_y, IT_y, C_y, I_y = ut.construct_y(F, IT, C, I)
# construct train_X
F_X = fg.get_basic_records(F, d1, d2, "open")
IT_X = fg.get_basic_records(IT, d1, d2, "open")
C_X = fg.get_basic_records(C, d1, d2, "open")
I_X = fg.get_basic_records(I, d1, d2, "open")
F_X = fg.get_lower_freq(F_X, days, option="return rate")
IT_X = fg.get_lower_freq(IT_X, days, option="return rate")
C_X = fg.get_lower_freq(C_X, days, option="return rate")
I_X = fg.get_lower_freq(I_X, days, option="return rate")
# finalize train and test data
X, y = ut.finalize_data(F_X, IT_X, C_X, I_X, F_y, IT_y, C_y, I_y)
return X, y
def low_freq_data(dataset,d1,d2,days):
#load tickers data
F, IT, C, I = ut.load_ticker_data(dataset)
#construct y labels
F_y, IT_y, C_y, I_y = ut.construct_y(F, IT, C, I)
#construct train_X
F_X = fg.get_basic_records(F, d1, d2, "open")
IT_X = fg.get_basic_records(IT, d1, d2, "open")
C_X = fg.get_basic_records(C, d1, d2, "open")
I_X = fg.get_basic_records(I, d1, d2, "open")
F_X = fg.get_lower_freq(F_X,days,option="return rate")
IT_X = fg.get_lower_freq(IT_X,days,option="return rate")
C_X = fg.get_lower_freq(C_X,days,option="return rate")
I_X = fg.get_lower_freq(I_X,days,option="return rate")
#finalize train and test data
X, y = ut.finalize_data(F_X,IT_X,C_X,I_X,
F_y,IT_y,C_y,I_y)
return X, y
def baseline_data(dataset,d1,d2,option):
#load tickers data
F, IT, C, I,tickers = ut.load_ticker_data(dataset)
#construct y labels
F_y, IT_y, C_y, I_y = ut.construct_y(F, IT, C, I)
#construct train_X
F_X = fg.get_basic_records(F, d1, d2, option)
IT_X = fg.get_basic_records(IT, d1, d2, option)
C_X = fg.get_basic_records(C, d1, d2, option)
I_X = fg.get_basic_records(I, d1, d2, option)
#finalize train and test data
X, y,z = ut.finalize_data(F_X,IT_X,C_X,I_X,
F_y,IT_y,C_y,I_y,
tickers)
X = X.astype(float)
y = y.astype(float)
y = y.astype(int)
return X, y,z
