def _init_main_data(self, pcontract):
data = self.get_data(pcontract)
self.open = NumberSeries(self, data.open, True)
self.close = NumberSeries(self, data.close, True)
self.high = NumberSeries(self, data.high, True)
self.low = NumberSeries(self, data.low, True)
self.volume = NumberSeries(self, data.volume, True)
self.curbar = 0
def _init_main_data(self):
# 预留了历史和当天的数据空间。
self.open = NumberSeries(self, self._data.open, True)
self.close = NumberSeries(self, self._data.close, True)
self.high = NumberSeries(self, self._data.high, True)
self.low = NumberSeries(self, self._data.low, True)
self.volume = NumberSeries(self, self._data.volume, True)
self.datetime = DateTimeSeries(self, self._data.index, True)
self.curbar = 0
def _init_main_data(self):
# 预留了历史和当天的数据空间。
self.open = NumberSeries(self, self._data.open, True)
self.close = NumberSeries(self, self._data.close, True)
self.high = NumberSeries(self, self._data.high, True)
self.low = NumberSeries(self, self._data.low, True)
self.volume = NumberSeries(self, self._data.volume, True)
self.datetime = DateTimeSeries(self, self._data.index, True)
self.curbar = 0
class DemoStrategy(TradingStrategy):
def __init__(self, pcontracts):
super(DemoStrategy, self).__init__(pcontracts)
def init_trading(self):
self.ma = MA(self, self.open, 2)
self.ma2 = NumberSeries(self)
def on_tick(self):
""""""
self.ma2.update(average(self.open, 2))
print self.open, self.ma2, self.ma
#print self.ma
#for v in self.ma._serie._data:
#print v
#assert False
pass
class BarTracker(object):
""" 跟踪器，可能是策略，策略用到的非主合约数据，独立指标。
:ivar events_pool: 事件池。
:ivar blotter: 订单本地处理器。
:ivar exchange: 模拟交易所。
:ivar _excution: 最小执行单元。
:ivar _series: 当前跟踪器负责维护的时间序列变量集合。
:ivar _main_pcontract: 主合约。即self.open等指向的合约。
:ivar open: 主合约当前Bar的开盘价。
:ivar close: 主合约当前Bar的收盘价。
:ivar high: 主合约当前Bar的最高价。
:ivar low: 主合约当前Bar的最低价。
:ivar volume: 主合约当前Bar的成交量。
:ivar datetime: 主合约当前Bar的开盘时间。
:ivar curbar: 当前Bar索引。
"""
def __init__(self, exe_unit, pcontract=None):
""" 初始化数据列表
Args:
pcontract (PContract): 周期合约, 空表示仅是跟踪器，非策略。
"""
self.events_pool = EventsPool()
self.blotter = SimpleBlotter(None, self.events_pool)
self.exchange = Exchange(self.events_pool, strict=False)
self._excution = exe_unit
# tracker中用到的时间序列
self._series = []
try:
if pcontract:
self._main_pcontract = pcontract
exe_unit.add_tracker(self)
else:
self._main_pcontract = exe_unit.pcontracts[0]
exe_unit.add_strategy(self)
self._main_contract = self._main_pcontract.contract
self._data = exe_unit.data[self._main_pcontract]
self._container_day = np.zeros(shape=(self.length_day(self._main_pcontract), ), dtype = float)
self._init_main_data()
except KeyError:
## @todo 提醒用户用法。
raise KeyError
def length_day(self, pcontract):
""" 计算当天的数据量 """
## @todo local_data
return 4
@property
def container_day(self):
""" 为当天数据预留的空间 """
return self._container_day
def _init_main_data(self):
# 预留了历史和当天的数据空间。
self.open = NumberSeries(self, self._data.open, True)
self.close = NumberSeries(self, self._data.close, True)
self.high = NumberSeries(self, self._data.high, True)
self.low = NumberSeries(self, self._data.low, True)
self.volume = NumberSeries(self, self._data.volume, True)
self.datetime = DateTimeSeries(self, self._data.index, True)
self.curbar = 0
def on_tick(self):
""" tick数据到达时候触发。 """
pass
def on_bar(self):
""" Bar数据到达时候触发。"""
pass
def execute_strategy(self):
self.on_tick()
self.on_bar()
def add_series(self, series):
""" 添加时间序列变量。
每个跟踪器都要维护策略使用的时间序列变量，当新的Bar数据
到达后，通过BarTracker.update_curbar函数更新时间序列变量的最
后一个值。
"""
self._series.append(series)
def update_curbar(self, index):
""" 新的bar数据到达时，更新相关信息,
如其负责维护的时间序列对象变量的最新值。
:param int index: 当前bar索引。
:return: 最新的Bar对象。
:rtype: Bar
"""
self.curbar = index
self.open.update_curbar(index)
self.close.update_curbar(index)
self.high.update_curbar(index)
self.low.update_curbar(index)
self.volume.update_curbar(index)
self.datetime.update_curbar(index)
for serie in self._series:
serie.update_curbar(index)
serie.duplicate_last_element()
return Bar(self.datetime[0],
self.open[0], self.close[0],
self.high[0], self.low[0],
self.volume[0])
def init_trading(self):
self.ma = MA(self, self.open, 2)
self.ma2 = NumberSeries(self)
class BarTracker(object):
""" 跟踪器，可能是策略，策略用到的非主合约数据，独立指标。
:ivar events_pool: 事件池。
:ivar blotter: 订单本地处理器。
:ivar exchange: 模拟交易所。
:ivar _excution: 最小执行单元。
:ivar _series: 当前跟踪器负责维护的时间序列变量集合。
:ivar _main_pcontract: 主合约。即self.open等指向的合约。
:ivar open: 主合约当前Bar的开盘价。
:ivar close: 主合约当前Bar的收盘价。
:ivar high: 主合约当前Bar的最高价。
:ivar low: 主合约当前Bar的最低价。
:ivar volume: 主合约当前Bar的成交量。
:ivar datetime: 主合约当前Bar的开盘时间。
:ivar curbar: 当前Bar索引。
"""
def __init__(self, exe_unit, pcontract=None):
""" 初始化数据列表
Args:
pcontract (PContract): 周期合约, 空表示仅是跟踪器，非策略。
"""
self.events_pool = EventsPool()
self.blotter = SimpleBlotter(None, self.events_pool)
self.exchange = Exchange(self.events_pool, strict=False)
self._excution = exe_unit
# tracker中用到的时间序列
self._series = []
try:
if pcontract:
self._main_pcontract = pcontract
exe_unit.add_tracker(self)
else:
self._main_pcontract = exe_unit.pcontracts[0]
exe_unit.add_strategy(self)
self._main_contract = self._main_pcontract.contract
self._data = exe_unit.data[self._main_pcontract]
self._container_day = np.zeros(shape=(self.length_day(
self._main_pcontract), ),
dtype=float)
self._init_main_data()
except KeyError:
## @todo 提醒用户用法。
raise KeyError
def length_day(self, pcontract):
""" 计算当天的数据量 """
## @todo local_data
return 4
@property
def container_day(self):
""" 为当天数据预留的空间 """
return self._container_day
def _init_main_data(self):
# 预留了历史和当天的数据空间。
self.open = NumberSeries(self, self._data.open, True)
self.close = NumberSeries(self, self._data.close, True)
self.high = NumberSeries(self, self._data.high, True)
self.low = NumberSeries(self, self._data.low, True)
self.volume = NumberSeries(self, self._data.volume, True)
self.datetime = DateTimeSeries(self, self._data.index, True)
self.curbar = 0
def on_tick(self):
""" tick数据到达时候触发。 """
pass
def on_bar(self):
""" Bar数据到达时候触发。"""
pass
def execute_strategy(self):
self.on_tick()
self.on_bar()
def add_series(self, series):
""" 添加时间序列变量。
每个跟踪器都要维护策略使用的时间序列变量，当新的Bar数据
到达后，通过BarTracker.update_curbar函数更新时间序列变量的最
后一个值。
"""
self._series.append(series)
def update_curbar(self, index):
""" 新的bar数据到达时，更新相关信息,
如其负责维护的时间序列对象变量的最新值。
:param int index: 当前bar索引。
:return: 最新的Bar对象。
:rtype: Bar
"""
self.curbar = index
self.open.update_curbar(index)
self.close.update_curbar(index)
self.high.update_curbar(index)
self.low.update_curbar(index)
self.volume.update_curbar(index)
self.datetime.update_curbar(index)
for serie in self._series:
serie.update_curbar(index)
serie.duplicate_last_element()
return Bar(self.datetime[0], self.open[0], self.close[0], self.high[0],
self.low[0], self.volume[0])
class BarTracker(Simulator):
""" 跟踪器，可能是策略，策略用到的非主合约数据，独立指标。 """
def __init__(self, exe_unit, pcontract=None):
""" 初始化数据列表
Args:
pcontract (PContract): 周期合约, 非空表示跟踪器，非策略。
"""
super(BarTracker, self).__init__()
self._excution = exe_unit
# tracker中用到的时间序列
self._series = []
try:
if pcontract:
self._main_pcontract = pcontract
exe_unit.add_tracker(self)
else:
self._main_pcontract = exe_unit.pcontracts[0]
exe_unit.add_strategy(self)
self._main_contract = self._main_pcontract.contract
self._data = exe_unit.data[self._main_pcontract]
self._container_day = np.zeros(shape=(self.length_day(self._main_pcontract), ), dtype = float)
self._init_main_data()
except KeyError:
## @todo 提醒用户用法。
raise KeyError
def length_day(self, pcontract):
""" 计算当天的数据量 """
## @todo local_data
return 4
@property
def container_day(self):
""" 为当天数据预留的空间 """
return self._container_day
def _init_main_data(self):
# 预留了历史和当天的数据空间。
self.open = NumberSeries(self, self._data.open, True)
self.close = NumberSeries(self, self._data.close, True)
self.high = NumberSeries(self, self._data.high, True)
self.low = NumberSeries(self, self._data.low, True)
self.volume = NumberSeries(self, self._data.volume, True)
self.datetime = DateTimeSeries(self, self._data.index, True)
self.curbar = 0
def on_tick(self):
""""""
pass
def execute_strategy(self):
self.on_tick()
def add_series(self, series):
self._series.append(series)
def _open(self, pcon):
"""docstring for open"""
#self.open = NumberSeries(self, _data.open, True)
#self.close = NumberSeries(self, _data.close, True)
#self.high = NumberSeries(self, _data.high, True)
#self.low = NumberSeries(self, _data.low, True)
#self.volume = NumberSeries(self, _data.volume, True)
pass
def update_curbar(self, index):
""" 更新当前bar索引。
更新注册过的serie变量的索引，
计算系列指标中的最新值。
Args:
index (int): 当前bar索引。
Raises:
SeriesIndexError
"""
self.curbar = index
self.open.update_curbar(index)
self.close.update_curbar(index)
self.high.update_curbar(index)
self.low.update_curbar(index)
self.volume.update_curbar(index)
self.datetime.update_curbar(index)
for serie in self._series:
serie.update_curbar(index)
serie.duplicate_last_element()
return Bar(self.datetime[0],
self.open[0], self.close[0],
self.high[0], self.low[0],
self.volume[0])
