def get_price_between(self, ts_code_arr: list, now_date: str,
from_date: str, to_date: str, adj_type: str) -> list:
"""
获取股票的每日价格信息
:param ts_code_arr: 股票编码列表，为空时全取
:param now_date: 查看数据的日期，会显示当时能看到的前复权价格，需为交易日，不能为空
:param from_date: 获取价格的时间段 开始时间，不能为空 必须小于等于 now_date
:param to_date: 获取价格的时间段 结束时间，不能为空 必须小于等于 now_date
:param adj_type: qfq - 前复权, hfq - 后复权, 其他 - 不复权
:return: list(MqDailyPrice)
"""
if now_date is None or not date_utils.is_valid_dt(now_date):
raise Exception('now_date is empty or invalid')
if from_date is None or not date_utils.is_valid_dt(from_date):
raise Exception('from_date is empty or invalid')
if to_date is None or not date_utils.is_valid_dt(to_date):
raise Exception('to_date is empty or invalid')
if from_date > now_date or to_date > now_date:
raise Exception('Cant get future price %s~%s in %s' %
(from_date, to_date, now_date))
all_date_arr = [now_date]
i = from_date
while i < to_date:
all_date_arr.append(i)
i = date_utils.format_delta(i, 1)
mq_list: list = self.get_normal_price_in(ts_code_arr, all_date_arr)
return self.__convert_to_sim_price(mq_list, adj_type, now_date,
now_date > to_date)
def init_cache(self, ts_code_set: set, from_date: str, to_date: str):
"""
预先缓存指定日期的数据
:param ts_code_set: 编码列表
:param from_date: 开始日期
:param to_date: 结束日期
:return:
"""
if from_date is None or not date_utils.is_valid_dt(from_date):
raise Exception('from_date is empty or invalid')
if to_date is None or not date_utils.is_valid_dt(to_date):
raise Exception('to_date is empty or invalid')
if len(ts_code_set) == 0:
log.warn('No ts code to cache, skip')
return
all_date_arr = []
i = from_date
while i < to_date:
all_date_arr.append(i)
i = date_utils.format_delta(i, 1)
mq_list: list = self.get_normal_price_in(ts_code_set, all_date_arr)
for p in mq_list: # type: MqDailyPrice
d = p.trade_date
if d not in self.__cache:
self.__cache[d] = []
self.__cache[d].append(p)
log.info("Cache init: mq_price")
def get_daily_metrics_with_period(self,
from_date: str,
to_date: str,
metrics: list,
ts_codes: list = None):
"""
获取日指标
:param from_date: 开始日期
:param to_date: 结束日期
:param metrics: 指标列表 见 mq_daily_metric_enum
:param ts_codes: 股票编码列表
:return:
"""
if not date_utils.is_valid_dt(from_date):
raise Exception('Invalid date %s' % from_date)
if not date_utils.is_valid_dt(to_date):
raise Exception('Invalid date %s' % to_date)
session: Session = db_client.get_session()
ml: list = session.query(MqDailyMetric) \
.filter(MqDailyMetric.ts_code.in_(ts_codes) if ts_codes is not None else 1 == 1,
MqDailyMetric.update_date >= from_date, MqDailyMetric.update_date <= to_date,
MqDailyMetric.name.in_(metrics)) \
.all()
session.close()
return ml
def get_price_in(self, ts_code_arr: list, now_date: str, date_arr: list,
adj_type: str):
"""
获取股票的每日价格信息
:param ts_code_arr: 股票编码列表，为空时全取
:param now_date: 查看数据的日期，会显示当时能看到的前复权价格，需为交易日，不能为空
:param date_arr: 获取价格的时间，不能为空，必须小于等于 now_date
:param adj_type: qfq - 前复权, hfq - 后复权, 其他 - 不复权
:return: list(MqDailyPrice)
"""
if now_date is None or not date_utils.is_valid_dt(now_date):
raise Exception('now_date is empty or invalid')
if date_arr is None or len(date_arr) == 0:
raise Exception('date_arr cant be empty')
for d in date_arr:
if d > now_date:
raise Exception('Cant get future price %s in %s' %
(d, now_date))
all_date_arr = [now_date]
all_date_arr = all_date_arr.extend(date_arr)
mq_list: list = self.get_normal_price_in(ts_code_arr, all_date_arr)
return self.__convert_to_sim_price(mq_list, adj_type, now_date,
now_date not in date_arr)
def init_cache(self, ts_code_set: set, from_date: str, to_date: str):
"""
预先缓存指定日期的数据
:param ts_code_set: 编码列表
:param from_date: 开始日期
:param to_date: 结束日期
:return:
"""
if from_date is None or not date_utils.is_valid_dt(from_date):
raise Exception('from_date is empty or invalid')
if to_date is None or not date_utils.is_valid_dt(to_date):
raise Exception('to_date is empty or invalid')
session: Session = db_client.get_session()
d_list: list = session.query(TsDividend)\
.filter(TsDividend.record_date.between(from_date, to_date), TsDividend.div_proc == '实施').all()
session.close()
for d in d_list: # type: TsDividend
date = d.record_date
if date not in self.__cache:
self.__cache[date] = []
self.__cache[date].append(d)
log.info("Cache init: dividend")
def get_daily_metrics(self,
dates: list,
metrics: list,
ts_codes: list = None):
"""
获取日指标
:param dates: 日期列表 必填
:param metrics: 指标列表 见 mq_daily_metric_enum，必填
:param ts_codes: 股票编码列表 不填时获取全部公司
:return:
"""
for d in dates:
if not date_utils.is_valid_dt(d):
raise Exception('Invalid date %s' % d)
session: Session = db_client.get_session()
ml: list = session.query(MqDailyMetric) \
.filter(MqDailyMetric.ts_code.in_(ts_codes) if ts_codes is not None else 1 == 1,
MqDailyMetric.update_date.in_(dates), MqDailyMetric.name.in_(metrics)) \
.all()
session.close()
return ml