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dxcv/VectorTrader

 
 

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VectorTrader

量化研究。支持日线、分钟线回测,日线模拟。
回测模式下,用户需要配置策略所在路径,策略回测结果保存路径。
模拟模式下,用户需要配置策略所在路径,模拟结果每日更新路径,持久化路径。

Feature

  1. 支持日线级别、分钟级别回测
  2. 支持初始化仓位
  3. 支持记录逐个笔订单、每分钟账户资产、持仓;每日持仓,每日账户资产
  4. 支持分红、送股、配股、新股上市、退市的动态股票池
  5. bar_map在日回测下支持所有历史bar获取;在分钟线回测下支持所有bar以及当日bar数据的获取

Installation

  1. 向site-packages中添加VectorTrader路径文件pth.
  2. 安装requirments中的需求
  3. 在data_source中的mixed_data_source中根据Readme进行调整。
  4. 向系统环境变量中添加mod地址

需要升级优化的部分

  1. 订单系统,支持撤单、市价单、限价单功能
  2. 仓位系统,支持仓位lot,支持预先设定初始仓位
  3. 统计系统,支持记录每日盈亏;修正各项指标;支持记录历史成交、历史订单、历史撤单
  4. 支持banchmark
  5. 账户系统,支持资金冻结
  6. bar_map支持当日分钟线查询
  7. 优化回测中分红配股退市股票的处理
  8. 重构模拟逻辑,创建模拟专属数据源,兼容回测功能
  9. context支持查询账户资金、当日已成订单、当日创建订单、当日创建未成交订单
  10. 整合各个路径配置到单独的路径配置文件

Issue

Issue 01(解决)

  1. 当股票池为2017新股的时候,仍然在2014年有交易不成功的记录
  2. 在不符合交易逻辑的情况下进行了买入
  3. 做的图是一个白图,里面什么都没有

About

个人量化研究。

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Packages

No packages published

Languages

  • Python 83.2%
  • MATLAB 16.8%