def get_report_data(year, quarter):
"""
获取业绩报表数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
eps,每股收益（元）
bvps,每股净资产（元）
roe,净资产收益率（%）
epcf,每股现金流量（元）
net_profits,净利润（万元）
code,代码
name,股票名称
exchange,交易所
epslastyear,去年同期每股收益
netprofitlastyear,去年同期净利润
eps_yoy,每股收益同比（%）
profits_yoy,净利润同比（%）
distrib,利润分配方案
detail,详情
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_report_data(year, quarter,1,pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x:str(x).zfill(6))
return data
def get_cashflow_data(year, quarter):
"""
获取现金流量数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
cf_sales,经营现金净流量对销售收入比率（%）
rateofreturn,资产的经营现金流量回报率（%）
cf_nm,经营现金净流量与净利润的比率（%）
cf_liabilities,经营现金净流量对负债比率（%）
cashflowratio,现金流量比率（%）
code,代码
name,股票名称
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_cashflow_data(year, quarter,1,pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x:str(x).zfill(6))
return data
def get_profit_data(year, quarter):
"""
获取盈利能力数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
code,代码
name,股票名称
roe,净资产收益率（%）
net_profit_ratio,净利率（%）
net_profits,净利润（百万元）
eps,每股收益（元）
business_income,主营业务收入
gross_profit_rate,毛利率（%）
bips,每股主营业务收入（元）
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_profit_data(year, quarter,1,pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x:str(x).zfill(6))
return data
def get_debtpaying_data(year, quarter):
"""
获取偿债能力数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
currentratio,流动比率（%）
quickratio,速动比率（%）
cashratio,现金比率（%）
icratio,利息支付倍数
sheqratio,股东权益比率（%）
adratio,资产负债率（%）
code,代码
name,股票名称
"""
#nocache
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_debtpaying_data(year, quarter,1,pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x:str(x).zfill(6))
return data
def get_operation_data(year, quarter):
"""
获取营运能力数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
code,代码
name,股票名称
arturnover,应收账款周转率（次）
arturndays,应收账款周转天数（天）
inventory_turnover,存货周转率（次）
inventory_days,存货周转天数（天）
currentasset_turnover,流动资产周转率（次）
currentasset_days,流动资产周转天数（天）
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_operation_data(year, quarter, 1, pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x: str(x).zfill(6))
return data
def get_operation_data(year, quarter):
"""
获取营运能力数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
code,代码
name,股票名称
arturnover,应收账款周转率（次）
arturndays,应收账款周转天数（天）
inventory_turnover,存货周转率（次）
inventory_days,存货周转天数（天）
currentasset_turnover,流动资产周转率（次）
currentasset_days,流动资产周转天数（天）
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_operation_data(year, quarter,1,pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x:str(x).zfill(6))
return data
def get_profit_data(year, quarter):
"""
获取盈利能力数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
code,代码
name,股票名称
roe,净资产收益率（%）
net_profit_ratio,净利率（%）
net_profits,净利润（百万元）
eps,每股收益（元）
business_income,主营业务收入
gross_profit_rate,毛利率（%）
bips,每股主营业务收入（元）
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_profit_data(year, quarter, 1, pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x: str(x).zfill(6))
return data
def get_cashflow_data(year, quarter):
"""
获取现金流量数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
cf_sales,经营现金净流量对销售收入比率（%）
rateofreturn,资产的经营现金流量回报率（%）
cf_nm,经营现金净流量与净利润的比率（%）
cf_liabilities,经营现金净流量对负债比率（%）
cashflowratio,现金流量比率（%）
code,代码
name,股票名称
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_cashflow_data(year, quarter, 1, pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x: str(x).zfill(6))
return data
def get_report_data(year, quarter):
"""
获取业绩报表数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
eps,每股收益（元）
bvps,每股净资产（元）
roe,净资产收益率（%）
epcf,每股现金流量（元）
net_profits,净利润（万元）
code,代码
name,股票名称
exchange,交易所
epslastyear,去年同期每股收益
netprofitlastyear,去年同期净利润
eps_yoy,每股收益同比（%）
profits_yoy,净利润同比（%）
distrib,利润分配方案
detail,详情
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_report_data(year, quarter, 1, pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x: str(x).zfill(6))
return data
def get_growth_data(year, quarter):
"""
获取成长能力数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
mbrg,主营业务收入增长率（%）
nprg,净利润增长率（%）
nav,净资产增长率（%）
targ,总资产增长率（%）
code,代码
name,股票名称
EXCHANGE,交易所
eps,每股收益
holderInterests,股东权益
epsLastYear,去年每股收益
holderInterestsLastYear,去年股东权益
epsg,每股收益增长率（%）
seg,股东权益增长率（%）
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_growth_data(year, quarter, 1, pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x: str(x).zfill(6))
return data
def get_debtpaying_data(year, quarter):
"""
获取偿债能力数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
currentratio,流动比率（%）
quickratio,速动比率（%）
cashratio,现金比率（%）
icratio,利息支付倍数
sheqratio,股东权益比率（%）
adratio,资产负债率（%）
code,代码
name,股票名称
"""
#nocache
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_debtpaying_data(year, quarter, 1, pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x: str(x).zfill(6))
return data
def get_growth_data(year, quarter):
"""
获取成长能力数据
Parameters
--------
year:int 年度 e.g:2014
quarter:int 季度 :1、2、3、4，只能输入这4个季度
Return
--------
DataFrame
mbrg,主营业务收入增长率（%）
nprg,净利润增长率（%）
nav,净资产增长率（%）
targ,总资产增长率（%）
code,代码
name,股票名称
EXCHANGE,交易所
eps,每股收益
holderInterests,股东权益
epsLastYear,去年每股收益
holderInterestsLastYear,去年股东权益
epsg,每股收益增长率（%）
seg,股东权益增长率（%）
"""
if ct._check_input(year, quarter) is True:
ct._write_head()
data = _get_growth_data(year, quarter,1,pd.DataFrame())
if data is not None and not data.empty:
data = data.drop_duplicates('code')
data['code'] = data['code'].map(lambda x:str(x).zfill(6))
return data
def get_today_all():
"""
一次性获取最近一个日交易日所有股票的交易数据
return
-------
DataFrame
属性：代码，名称，涨跌幅，现价，开盘价，最高价，最低价，最日收盘价，成交量，换手率
"""
ct._write_head()
df = _parsing_dayprice_json(1)
if df is not None:
for i in range(2, ct.PAGE_NUM[0]):
newdf = _parsing_dayprice_json(i)
df = df.append(newdf, ignore_index=True)
return df
def get_today_all():
"""
一次性获取最近一个日交易日所有股票的交易数据
return
-------
DataFrame
属性：代码，名称，涨跌幅，现价，开盘价，最高价，最低价，最日收盘价，成交量，换手率
"""
ct._write_head()
df = _parsing_dayprice_json(1)
if df is not None:
for i in range(2, ct.PAGE_NUM[0]):
newdf = _parsing_dayprice_json(i)
df = df.append(newdf, ignore_index=True)
return df
def get_today_ticks(code=None, retry_count=3, pause=0.001):
"""
获取当日分笔明细数据
Parameters
------
code:string
股票代码 e.g. 600848
retry_count : int, 默认 3
如遇网络等问题重复执行的次数
pause : int, 默认 0
重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题
return
-------
DataFrame 当日所有股票交易数据(DataFrame)
属性:成交时间、成交价格、价格变动，成交手、成交金额(元)，买卖类型
"""
if code is None or len(code) != 6:
return None
symbol = _code_to_symbol(code)
date = du.today()
try:
request = Request(ct.TODAY_TICKS_PAGE_URL % (date, symbol))
data_str = urlopen(request, timeout=10).read()
data_str = data_str.decode('GBK')
data_str = data_str[1:-1]
data_str = eval(
data_str,
type('Dummy', (dict, ), dict(__getitem__=lambda s, n: n))())
data_str = json.dumps(data_str)
data_str = json.loads(data_str)
pages = len(data_str['detailPages'])
data = pd.DataFrame()
ct._write_head()
for pNo in range(1, pages):
data = data.append(_today_ticks(symbol, date, pNo, retry_count,
pause),
ignore_index=True)
except Exception as er:
print(str(er))
return data
def get_stock_hq_list():
"""
获取沪深上市公司列表和行情
Return
--------
DataFrame
guba,股吧地址
symbol,股票代号
code,股票代码
name,股票名称
trade,最新价
pricechange,涨跌额
changepercent,涨跌幅
buy,买入
sell,卖出
settlement,昨收
open,今开
high,最高
low,最低
volume,成交量（手）
amount,成交额（万）
ticktime,
per,市盈率
per_d,动态市盈率
nta,每股净资产
pb,市净率
mktcap,总市值
nmc,流通市值
turnoverratio,换手率(%)
favor,
guba,
"""
ct._write_head()
df = _get_stock_hq_list(1, pd.DataFrame())
if df is not None and not df.empty:
df = df.drop_duplicates('code')
df['code'] = df['code'].map(lambda x: str(x).zfill(6))
return df
def get_stock_hq_list():
"""
获取沪深上市公司列表和行情
Return
--------
DataFrame
guba,股吧地址
symbol,股票代号
code,股票代码
name,股票名称
trade,最新价
pricechange,涨跌额
changepercent,涨跌幅
buy,买入
sell,卖出
settlement,昨收
open,今开
high,最高
low,最低
volume,成交量（手）
amount,成交额（万）
ticktime,
per,市盈率
per_d,动态市盈率
nta,每股净资产
pb,市净率
mktcap,总市值
nmc,流通市值
turnoverratio,换手率(%)
favor,
guba,
"""
ct._write_head()
df = _get_stock_hq_list(1, pd.DataFrame())
if df is not None and not df.empty:
df = df.drop_duplicates('code')
df['code'] = df['code'].map(lambda x:str(x).zfill(6))
return df
def get_today_ticks(code=None, retry_count=3, pause=0.001):
"""
获取当日分笔明细数据
Parameters
------
code:string
股票代码 e.g. 600848
retry_count : int, 默认 3
如遇网络等问题重复执行的次数
pause : int, 默认 0
重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题
return
-------
DataFrame 当日所有股票交易数据(DataFrame)
属性:成交时间、成交价格、价格变动，成交手、成交金额(元)，买卖类型
"""
if code is None or len(code)!=6 :
return None
symbol = _code_to_symbol(code)
date = du.today()
try:
request = Request(ct.TODAY_TICKS_PAGE_URL % ( date,symbol))
data_str = urlopen(request, timeout=10).read()
data_str = data_str.decode('GBK')
data_str = data_str[1:-1]
data_str = eval(data_str, type('Dummy', (dict,),
dict(__getitem__ = lambda s, n:n))())
data_str = json.dumps(data_str)
data_str = json.loads(data_str)
pages = len(data_str['detailPages'])
data = pd.DataFrame()
ct._write_head()
for pNo in range(1, pages):
data = data.append(_today_ticks(symbol, date, pNo,
retry_count, pause), ignore_index=True)
except Exception as er:
print(str(er))
return data
def get_h_data(code,
start=None,
end=None,
autype='qfq',
index=False,
retry_count=3,
pause=0.001):
'''
获取历史复权数据
Parameters
------
code:string
股票代码 e.g. 600848
start:string
开始日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取当前日期
end:string
结束日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取去年今日
autype:string
复权类型，qfq-前复权 hfq-后复权 None-不复权，默认为qfq
retry_count : int, 默认 3
如遇网络等问题重复执行的次数
pause : int, 默认 0
重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题
return
-------
DataFrame
date 交易日期 (index)
open 开盘价
high 最高价
close 收盘价
low 最低价
volume 成交量
amount 成交金额
factor 后复权因子
'''
start = du.today_last_year() if start is None else start
end = du.today() if end is None else end
qs = du.get_quarts(start, end)
qt = qs[0]
ct._write_head()
data = _parse_fq_data(_get_index_url(index, code, qt), index, retry_count,
pause)
if len(qs) > 1:
for d in range(1, len(qs)):
qt = qs[d]
ct._write_console()
df = _parse_fq_data(_get_index_url(index, code, qt), index,
retry_count, pause)
data = data.append(df, ignore_index=True)
if len(data) == 0 or len(
data[(data.date >= start) & (data.date <= end)]) == 0:
return None
data = data.drop_duplicates('date')
if index:
data = data[(data.date >= start) & (data.date <= end)]
data = data.set_index('date')
data = data.sort_index(ascending=False)
return data
if autype == 'hfq':
#data = data.drop('factor', axis=1)
data = data[(data.date >= start) & (data.date <= end)]
for label in ['open', 'high', 'close', 'low']:
data[label] = data[label].map(ct.FORMAT)
data[label] = data[label].astype(float)
data = data.set_index('date')
data = data.sort_index(ascending=False)
return data
else:
if autype == 'qfq':
#data = data.drop('factor', axis=1)
df = _parase_fq_factor(code, start, end)
df = df.drop_duplicates('date')
df = df.sort('date', ascending=False)
frow = df.head(1)
rt = get_realtime_quotes(code)
if rt is None:
return None
if ((float(rt['high']) == 0) & (float(rt['low']) == 0)):
preClose = float(rt['pre_close'])
else:
if du.is_holiday(du.today()):
preClose = float(rt['price'])
else:
if (du.get_hour() > 9) & (du.get_hour() < 18):
preClose = float(rt['pre_close'])
else:
preClose = float(rt['price'])
rate = float(frow['factor']) / preClose
data = data[(data.date >= start) & (data.date <= end)]
for label in ['open', 'high', 'low', 'close']:
data[label] = data[label] / rate
data[label] = data[label].map(ct.FORMAT)
data[label] = data[label].astype(float)
data = data.set_index('date')
data = data.sort_index(ascending=False)
return data
else:
for label in ['open', 'high', 'close', 'low']:
data[label] = data[label] / data['factor']
#data = data.drop('factor', axis=1)
data = data[(data.date >= start) & (data.date <= end)]
for label in ['open', 'high', 'close', 'low']:
data[label] = data[label].map(ct.FORMAT)
data = data.set_index('date')
data = data.sort_index(ascending=False)
data = data.astype(float)
return data
def get_h_data(code, start=None, end=None, autype='qfq',
index=False, retry_count=3, pause=0.001):
'''
获取历史复权数据
Parameters
------
code:string
股票代码 e.g. 600848
start:string
开始日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取当前日期
end:string
结束日期 format：YYYY-MM-DD 为空时取去年今日
autype:string
复权类型，qfq-前复权 hfq-后复权 None-不复权，默认为qfq
retry_count : int, 默认 3
如遇网络等问题重复执行的次数
pause : int, 默认 0
重复请求数据过程中暂停的秒数，防止请求间隔时间太短出现的问题
return
-------
DataFrame
date 交易日期 (index)
open 开盘价
high 最高价
close 收盘价
low 最低价
volume 成交量
amount 成交金额
factor 后复权因子
'''
start = du.today_last_year() if start is None else start
end = du.today() if end is None else end
qs = du.get_quarts(start, end)
qt = qs[0]
ct._write_head()
data = _parse_fq_data(_get_index_url(index, code, qt), index,
retry_count, pause)
if len(qs)>1:
for d in range(1, len(qs)):
qt = qs[d]
ct._write_console()
df = _parse_fq_data(_get_index_url(index, code, qt), index,
retry_count, pause)
data = data.append(df, ignore_index=True)
if len(data) == 0 or len(data[(data.date>=start)&(data.date<=end)]) == 0:
return None
data = data.drop_duplicates('date')
if index:
data = data[(data.date>=start) & (data.date<=end)]
data = data.set_index('date')
data = data.sort_index(ascending=False)
return data
if autype == 'hfq':
#data = data.drop('factor', axis=1)
data = data[(data.date>=start) & (data.date<=end)]
for label in ['open', 'high', 'close', 'low']:
data[label] = data[label].map(ct.FORMAT)
data[label] = data[label].astype(float)
data = data.set_index('date')
data = data.sort_index(ascending = False)
return data
else:
if autype == 'qfq':
#data = data.drop('factor', axis=1)
df = _parase_fq_factor(code, start, end)
df = df.drop_duplicates('date')
df = df.sort('date', ascending=False)
frow = df.head(1)
rt = get_realtime_quotes(code)
if rt is None:
return None
if ((float(rt['high']) == 0) & (float(rt['low']) == 0)):
preClose = float(rt['pre_close'])
else:
if du.is_holiday(du.today()):
preClose = float(rt['price'])
else:
if (du.get_hour() > 9) & (du.get_hour() < 18):
preClose = float(rt['pre_close'])
else:
preClose = float(rt['price'])
rate = float(frow['factor']) / preClose
data = data[(data.date >= start) & (data.date <= end)]
for label in ['open', 'high', 'low', 'close']:
data[label] = data[label] / rate
data[label] = data[label].map(ct.FORMAT)
data[label] = data[label].astype(float)
data = data.set_index('date')
data = data.sort_index(ascending = False)
return data
else:
for label in ['open', 'high', 'close', 'low']:
data[label] = data[label] / data['factor']
#data = data.drop('factor', axis=1)
data = data[(data.date>=start) & (data.date<=end)]
for label in ['open', 'high', 'close', 'low']:
data[label] = data[label].map(ct.FORMAT)
data = data.set_index('date')
data = data.sort_index(ascending=False)
data = data.astype(float)
return data