Python BacktestMarketの例

コード例 #1

ファイル: evolver.py プロジェクト: KeyFire/pyquik

 def fitness(self, genome):
     market = BacktestMarket()
     ticker = market["SBER"]
     ticker.candle( datetime.timedelta( minutes=1) ).strategy(Strategy, genome[0], genome[1])
     market.load( self.filename )
     print("Type: %s Priod: %s -> %s (%s from %s)" % ( genome[0], genome[1], market.balance, market.trades, market.profit_trades ) )
     return market.balance

コード例 #2

 def fitness(self, genome):
     market = BacktestMarket()
     ticker = market["SBER"]
     ticker.candle(datetime.timedelta(minutes=1)).strategy(
         Strategy, genome[0], genome[1])
     market.load(self.filename)
     print("Type: %s Priod: %s -> %s (%s from %s)" %
           (genome[0], genome[1], market.balance, market.trades,
            market.profit_trades))
     return market.balance

コード例 #3

class BackTest(unittest.TestCase):
    def setUp(self):
        self.market = BacktestMarket()

    def testStrategy(self):
        candle = self.market["SBER"].candle(datetime.timedelta(minutes=1))
        candle.strategy(Strategy)
        self.market.load("test/sber-1000.csv")
        self.assertEquals(self.market.ticks, 1000)
        self.assertEquals(self.market.trades, 23)
        self.assertAlmostEqual(self.market.balance, 1.31)

    def testEvolve(self):
        random.seed(10)
        evolver = Evolver("test/sber-1000.csv", 4, 4)
        evolver.run()
        self.assertEquals(evolver.best[0], 2)
        self.assertEquals(evolver.best[1], 71)

コード例 #4

ファイル: backtest.py プロジェクト: KeyFire/pyquik

class BackTest(unittest.TestCase):

    def setUp(self):
        self.market = BacktestMarket()

    def testStrategy(self):
        candle = self.market["SBER"].candle( datetime.timedelta( minutes=1 ) )
        candle.strategy( Strategy )
        self.market.load( "test/sber-1000.csv" )
        self.assertEquals( self.market.ticks, 1000 )
        self.assertEquals( self.market.trades, 23 ) 
        self.assertAlmostEqual( self.market.balance, 1.31 ) 

    def testEvolve(self):
        random.seed(10)
        evolver = Evolver( "test/sber-1000.csv", 4, 4 )
        evolver.run()
        self.assertEquals( evolver.best[0], 2 )
        self.assertEquals( evolver.best[1], 71 )

コード例 #5

ファイル: tradingtest.py プロジェクト: KeyFire/pyquik

 def __init__(self):
     BacktestMarket.__init__(self)
     self.conn = TestConn( self )

コード例 #6

 def setUp(self):
     self.market = BacktestMarket()

コード例 #7

ファイル: tradingtest.py プロジェクト: sermonis/python-quik-api

 def __init__(self):
     BacktestMarket.__init__(self)
     self.conn = TestConn(self)

コード例 #8

ファイル: backtest.py プロジェクト: KeyFire/pyquik

 def setUp(self):
     self.market = BacktestMarket()