- 下单表的确定:
通过固定公布的权重数据计算指数内各股票的持仓数量;
- 停盘个股权重分配的问题, 平均分配每个股票分到的钱很少,考虑是否取同行业取代;
- 下单数量一定要大, 否则相对来说手续费比例太高, 比如下一组可能股票手续费要千4;
- 盘中监控:
- 交易所撮合只在0.5s内的一个点, 数据也会集中推送, 300个个股可能会有一定压力(待测试)
- 考虑是否使用一个hs300代替;
- 界面需要呈现的内容
- 价差;
- 组合持仓情况(委托成交通知);
- 开仓, 平仓, 一键平仓;
- 手动修改发单表;
-
QT5 GUI 实现
- 价差数据;
- 持仓管理模块;
- 手动下单(这里只有下单组合的数量);
- 调整提示价格;
-
价差
- 价差数据管理引擎;
- 算法引擎 底层数据整合到策略的管理; 报撤单的统一管理, 向上提供简单接口;
- 发单表自动确定爬去交易所网站停复盘提示;
- 维护股票日线级别数据库;
- 交易所爬数据确定是否停盘