- Codes used in Financial Data Analysis class
- 미국 시장에 투자하고 싶은 고객에게, 감성분석을 통해 해당 유니버스 내에서 긍정적인 기사의 비율이 높은 회사를 선택하여 동등한 risk를 가지도록 포트폴리오를 구성해준다.
- 종목 선택
- universe : S&P 500
- 감성분석(sentiment analysis)
- 매 투자일을 매월 1일이라고 했을 때, 그 전 한달동안의 기업들에 대한 기사를 수집 → 토큰화 → 하버드 감성사전을 이용해 긍정 단어 출현 비율이 높은 top 10개 회사를 선정한다
- 포트폴리오 가중치 부여
- risk parity 전략 사용
- 포트폴리오를 구성하는 자산들의 리스크를 동등하게 구성
- 평가 기준 : Expected Return, volatility, Maximum Draw Down