基于tdx的zipline bundle.
zipline是美国Quantopian 公司开源的量化交易回测引擎，它使用Python语言开发，
部分代码使用cython融合了部分c语言代码。Quantopian 在它的网站上的回测系统就是基于zipline的，
经过生产环境的长期使用，已经比完善，并且在持续的改进中。
zipline的基本使用方法在http://www.zipline.io/beginner-tutorial.html， 对于zipline的深度解析，可以看大神rainx写的文档，本项目中的大部分依赖项目也都是rainx开发的项目
`
cn_zipline的历史k线以及除息除权数据来自通达信，数据接口来自项目github 项目tdx https://github.com/JaysonAlbert/tdx
pip install cn_zipline
注意：在windows上，如果zipline安装失败，先用conda install -c Quantopian zipline安装zipline,然后再安装cn_zipline
将cn_zipline/extension.py拷贝至zipline的数据目录,默认为~/.zipline
cn_zipline与zipline大同小异，具体使用方法请参考zipline官方文档。不同之处在于，ingest数据时请使用
cn_zipline命令，管理以及清理bundls数据时使用zipline。运行策略的形式也不同，为便于调试代码，采用直接运行策略脚本，
而不是通过zipline run命令来运行。下面是使用示例：
ingest数据：
cn_zipline ingest -b tdx
编辑策略cn_zipline/examples/buyapply.py：
from zipline.api import order, record, symbol
def initialize(context):
pass
def handle_data(context, data):
order(symbol('000001'), 10)
record(AAPL=data.current(symbol('000001'), 'price'))
if __name__ == '__main__':
from cn_zipline.utils.run_algo import run_algorithm
from zipline.utils.cli import Date
from cn_stock_holidays.zipline.default_calendar import shsz_calendar
start = Date(tz='utc', as_timestamp=True).parser('2017-01-01')
end = Date(tz='utc', as_timestamp=True).parser('2017-10-20')
run_algorithm(start, end, initialize, 10e6, handle_data=handle_data, bundle='tdx',trading_calendar=shsz_calendar,output='out.pickle')
运行策略文件 cn_zipline/examples/buyapply.py
运行分析脚本cn_zipline/examples/analyse.py