Провайдер для автоторговли в BackTrader из Quik. Использует библиотеку QuikPy.
Чтобы торговые системы, написанные для BackTrader, можно было поставить на автоматическую торговлю в Quik.
- Скопируйте файлы проекта в папку с торговой системой BackTrader
В папке DataExamples находится хорошо документированный код примеров по работе с биржевыми данными из Quik. С них лучше начать разбираться с библиотекой.
- Symbol.py - Получение данных одного тикера по одному временнОму интервалу.
- Symbolss.py - Получение данных нескольких тикеров по одному временнОму интервалу.
- Timeframes.py - Получение данных одного тикера по разным временнЫм интервалам методом прямой загрузки.
- Resample.py - Получение данных одного тикера по разным временным интервалом методом конвертации меньшего временнОго интевала в больший (Resample).
- Replay.py - Точное тестирование большего временного интервала с использованием меньшего.
- Rollover.py - Склейка фьючерсов
В папке BrokerExamples находится хорошо документированный код примеров по работе со счетами, заявками и позициями из Quik.
- LiveTradingEvents.py - Перехват событий Quik
- LimitCancel.py - Выставление и отмена заявок
Автор данной библиотеки Чечет Игорь Александрович. Библиотека написана в рамках проекта Финансовая Лаборатория и предоставляется бесплатно. При распространении ссылка на автора и проект обязательны.
Исправление ошибок, доработка и развитие библиотеки осуществляется автором и сообществом проекта Финансовая Лаборатория.