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zhangjf76/vnpy-caizhanjin

 
 

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By Traders, For Traders.

基于官方vnpy扩展功能如下(保持兼容官方最新版)

1、[数据源] 增加tdx免费数据源,引用自大佳老师改进版vnpy。>>传送

期货模块已兼容到vnpy ui,和官方数据源rqdata使用效果一样。
- 提供主力合约/指数合约的信息获取
- 提供期货/股票数据bar 和分笔成交数据下载
- 提供每日增量更新期货数据=> csv文件

2、[回测] 扩展回测功能,可选保存每次回测结果。

- 保存回测过程数据到csv,包括:
    daily_results.csv(逐日盯市数据)、trades.csv(成交记录)、orders.csv(委托记录)、output.log(日志)
- 资金曲线图可视化:daily_results.html
- 绘制K线图,可视化买卖点,支持自定义指标:KLineChart.html

3、[策略实盘监控/评估] 保存每个策略实例交易数据,并可视化。

- 实盘数据trade data捕获和保存到csv:
    daily_results.csv(逐日盯市数据)、trades.csv(成交记录)、orders.csv(委托记录)、output.log(日志)
- 资金曲线图可视化:daily_results.html
- 绘制K线图,可视化买卖点,支持自定义指标:KLineChart.html
- 利用保存的交易数据计算实例评估指标并保存:statistics.json

4、[实盘监控] 邮件报表功能,可选盘前/盘后定时推送对应报表。

- 策略实例运行报表,包括:账号盈亏&持仓情况、策略实例参数&变量列表、当天运行日志。
- 策略评估报表,主要是第3点中计算的实例评估结果推送。

5、[实盘运维] no ui脚本自动化运维。 no ui使用指南

- 每次全部策略完成启动后,邮件发送监控报表
- 15:32,保存实例当天trade data,并计算实例评估数据
- 15:35,获取实例评估数据,并邮件发送策略评估报表
- 15:36,更新可视化:资金曲线图daily_results.html、K线图KLineChart.html

6、[实盘] 多账户运行

后续计划

- 安全性服务器密钥登陆
- K线图绘制存在一个bug:当交易不在k线上时怎么办
- 组合回测?
- 异步持久化实盘数据
- 分布式回测?
- trade_data保存方式改为数据库?目前文件形式
- 自动实现移月换仓
- 单独重启某一策略实例
- 异步录制交易合约行情数据,并清洗
- 盘中重启使用录制数据初始化,防止数据源数据更新不及时
- 数据存储改为mongodb
- web服务端使用tornado?
- web可视化展示回测、实盘策略详情
- 实时监控:web实时资金曲线、K线图;
- web端管理策略 ???能否实现

联系方式

caizhanjin WeChat/phone:18813937194

部分图片展示

K线图

资金曲线图

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基于Python的开源量化交易平台开发框架

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