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isival/ESMA-Stress-Test-Simulation-for-Investment-Funds

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ESMA Stress Simulation for Investment Funds

Modelisation par loi probabiliste d'un set de données

librairies : scipy, numpy, pandas, matplotlib, statistics, statsmodel

Data_Analysis.py

Etude statistique sur un set de données :

  • Traitement des outliers
  • Autocorrélation pour la stationnarité
  • Ljungi Box pour le bruit blanc
  • Etude de la tendance

Résultat statistique et graphique

Fitting_Distribution.py

Prends le set de donnée et trouve parmi (quasi) toutes les lois, la loi qui fit le plus les données. Boucle sur toutes les distributions possibles, et prends celle dont l'erreur SSE est la plus faible.

Résultat statistique et graphique

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