def fill_is_trading_between(start_date=None, end_date=None):
"""
填充指定时间段内的is_trading字段，表示是否交易的状态，True - 交易 False - 停牌
:param begin_date: 开始日期
:param end_date: 结束日期
"""
all_dates = get_trading_dates(start_date, end_date)
for date in all_dates:
# 填充数据集
fill_single_date_is_trading(date, 'daily')
fill_single_date_is_trading(date, 'daily_hfq')
def fill_daily_k_at_suspension_days(start_date, end_date):
'''
填充指定日期范围内，股票停牌日的行情数据。
填充时，停牌的开盘价、最高价、最低价和收盘价都为最近一个交易日的收盘价，成交量为0，
is_trading是False
:param
start_date: 开始日期
:param
end_date: 结束日期
'''
# 当前日期的前一天
before = datetime.now() - timedelta(days=1)
# 找到据当前最近一个交易日的所有股票的基本信息
basics = []
while 1:
# 转化为str
last_trading_date = before.strftime('%Y-%m-%d')
# 因为TuShare的基本信息最早知道2016-08-09，所以如果日期早于2016-08-09
# 则结束查找
if last_trading_date < '2016-08-09':
break
# 找到当日的基本信息
basic_cursor = DB_CONN['basic'].find(
{'date': last_trading_date},
# 填充时需要用到两个字段股票代码code和上市日期timeToMarket，
# 上市日期用来判断
projection={'code': True, 'timeToMarket': True, '_id': False},
# 一次返回5000条，可以降低网络IO开销，提高速度
batch_size=5000)
# 将数据放到basics列表中
basics = [basic for basic in basic_cursor]
# 如果查询到了数据，在跳出循环
if len(basics) > 0:
break
# 如果没有找到数据，则继续向前一天
before -= timedelta(days=1)
# 获取指定日期范围内所有交易日列表
all_dates = get_trading_dates(start_date, end_date)
# 填充daily数据集中的停牌日数据
fill_daily_k_at_suspension_days_at_date_one_collection(basics, all_dates, 'daily')
# 填充daily_hfq数据中的停牌日数据
fill_daily_k_at_suspension_days_at_date_one_collection(basics, all_dates, 'daily_hfq')
def crawl_basic(start_date=None, end_date=None):
if start_date is None:
start_date = (datetime.now() - timedelta(days=1)).strftime('%Y-%m-%d') # 2019-07-30
if end_date is None:
end_date = (datetime.now() - timedelta(days=1)).strftime('%Y-%m-%d')
# print(start_date,end_date)
all_dates = get_trading_dates(start_date,end_date)
# print(all_dates)
for date in all_dates:
try:
print(date)
crawl_basic_at_date(date)
except:
print('抓取股票基本信息时出错，日期：%s' % date, flush=True)
traceback.print_exc()
def backtest(begin_date, end_date):
"""
策略回测。结束后打印出收益曲线(沪深300基准)、年化收益、最大回撤、
:param begin_date: 回测开始日期
:param end_date: 回测结束日期
"""
# 初始现金1000万
cash = 1E7
# 单只股票的仓位是20万
single_position = 2E5
# 时间为key的净值、收益和同期沪深基准
df_profit = pd.DataFrame(columns=['net_value', 'profit', 'hs300'])
# 时间为key的单日收益和同期沪深基准
df_day_profit = pd.DataFrame(columns=['profit', 'hs300'])
# 获取回测开始日期和结束之间的所有交易日，并且是按照正序排列
all_dates = get_trading_dates(begin_date, end_date)
# 获取沪深300的在回测开始的第一个交易日的值
hs300_begin_value = DB_CONN['daily'].find_one(
{
'code': '000300',
'index': True,
'date': all_dates[0]
},
projection={'close': True})['close']
# 获取回测周期内的股票池数据，
# adjust_dates：正序排列的调整日列表；
# date_codes_dict： 调整日和当期的股票列表组成的dict，key是调整日，value是股票代码列表
adjust_dates, date_codes_dict = stock_pool(begin_date, end_date)
# 股票池上期股票代码列表
last_phase_codes = None
# 股票池当期股票代码列表
this_phase_codes = None
# 待卖的股票代码集合
to_be_sold_codes = set()
# 待买的股票代码集合
to_be_bought_codes = set()
# 持仓股票dict，key是股票代码，value是一个dict，
# 三个字段分别为：cost - 持仓成本，volume - 持仓数量，last_value：前一天的市值
holding_code_dict = dict()
# 前一个交易日
last_date = None
# 前一天的总资产值，初始值为初始总资产
last_total_capital = 1e7
# 前一天的HS300值，初始值为第一天的值
last_hs300_close = hs300_begin_value
# 净值
net_value = 1
# 在交易日的顺序，一天天完成信号检测
for _date in all_dates:
print('Backtest at %s.' % _date)
# 当期持仓股票的代码列表
before_sell_holding_codes = list(holding_code_dict.keys())
"""
持仓股的除权除息处理
如果当前不是第一个交易日，并且有持仓股票，则处理除权除息对持仓股的影响
这里的处理只考虑复权因子的变化，而实际的复权因子变化有可能是因为除权、除息以及配股，
那么具体的持仓股变化要根据它们的不同逻辑来处理
"""
if last_date is not None and len(before_sell_holding_codes) > 0:
# 从daily数据集中查询出所有持仓股的前一个交易日的复权因子
last_daily_cursor = DB_CONN['daily'].find(
{
'code': {
'$in': before_sell_holding_codes
},
'date': last_date,
'index': False
},
projection={
'code': True,
'au_factor': True
})
# 构造一个dict，key是股票代码，value是上一个交易日的复权因子
code_last_aufactor_dict = dict([(daily['code'], daily['au_factor'])
for daily in last_daily_cursor])
# 从daily数据集中查询出所有持仓股的当前交易日的复权因子
current_daily_cursor = DB_CONN['daily'].find(
{
'code': {
'$in': before_sell_holding_codes
},
'date': _date,
'index': False
},
projection={
'code': True,
'au_factor': True
})
# 一只股票一只股票进行处理
for current_daily in current_daily_cursor:
# 当前交易日的复权因子
current_aufactor = current_daily['au_factor']
# 股票代码
code = current_daily['code']
# 从持仓股中找到该股票的持仓数量
last_volume = holding_code_dict[code]['volume']
# 如果该股票存在前一个交易日的复权因子，则对持仓股数量进行处理
if code in code_last_aufactor_dict:
# 上一个交易日的复权因子
last_aufactor = code_last_aufactor_dict[code]
# 计算复权因子变化后的持仓股票数量，如果复权因子不发生变化，那么持仓数量是不发生变化的
# 相关公式是：
# 市值不变：last_close * last_volume = pre_close * current_volume
# 价格的关系：last_close * last_aufactor = pre_close * current_aufactor
# 转换之后得到下面的公式：
current_volume = int(last_volume *
(current_aufactor / last_aufactor))
# 改变持仓数量
holding_code_dict[code]['volume'] = current_volume
print('持仓量调整：%s, %6d, %10.6f, %6d, %10.6f' %
(code, last_volume, last_aufactor, current_volume,
current_aufactor))
"""
卖出的逻辑处理：
卖出价格是当日的开盘价，卖出的数量就是持仓股的数量，卖出后获得的资金累加到账户的可用现金上
"""
print('待卖股票池：', to_be_sold_codes, flush=True)
# 如果有待卖股票，则继续处理
if len(to_be_sold_codes) > 0:
# 从daily数据集中查询所有待卖股票的开盘价，这里用的不复权的价格，以模拟出真实的交易情况
sell_daily_cursor = DB_CONN['daily'].find(
{
'code': {
'$in': list(to_be_sold_codes)
},
'date': _date,
'index': False,
'is_trading': True
},
projection={
'open': True,
'code': True
})
# 一只股票一只股票处理
for sell_daily in sell_daily_cursor:
# 待卖股票的代码
code = sell_daily['code']
# 如果股票在持仓股里
if code in before_sell_holding_codes:
# 获取持仓股
holding_stock = holding_code_dict[code]
# 获取持仓数量
holding_volume = holding_stock['volume']
# 卖出价格为当日开盘价
sell_price = sell_daily['open']
# 卖出获得金额为持仓量乘以卖出价格
sell_amount = holding_volume * sell_price
# 卖出得到的资金加到账户的可用现金上
cash += sell_amount
# 获取该只股票的持仓成本
cost = holding_stock['cost']
# 计算持仓的收益
single_profit = (sell_amount - cost) * 100 / cost
print('卖出 %s, %6d, %6.2f, %8.2f, %4.2f' %
(code, holding_volume, sell_price, sell_amount,
single_profit))
# 删除该股票的持仓信息
del holding_code_dict[code]
to_be_sold_codes.remove(code)
print('卖出后，现金: %10.2f' % cash)
"""
买入的逻辑处理：
买入的价格是当日的开盘价，每只股票可买入的金额为20万，如果可用现金少于20万，就不再买入了
"""
print('待买股票池：', to_be_bought_codes, flush=True)
# 如果待买股票集合不为空，则执行买入操作
if len(to_be_bought_codes) > 0:
# 获取所有待买入股票的开盘价
buy_daily_cursor = DB_CONN['daily'].find(
{
'code': {
'$in': list(to_be_bought_codes)
},
'date': _date,
'is_trading': True,
'index': False
},
projection={
'code': True,
'open': True
})
# 处理所有待买入股票
for buy_daily in buy_daily_cursor:
# 判断可用资金是否够用
if cash > single_position:
# 获取买入价格
buy_price = buy_daily['open']
# 获取股票代码
code = buy_daily['code']
# 获取可买的数量，数量必须为正手数
volume = int(int(single_position / buy_price) / 100) * 100
# 买入花费的成本为买入价格乘以实际的可买入数量
buy_amount = buy_price * volume
# 从现金中减去本次花费的成本
cash -= buy_amount
# 增加持仓股中
holding_code_dict[code] = {
'volume': volume, # 持仓量
'cost': buy_amount, # 持仓成本
'last_value': buy_amount # 初始前一日的市值为持仓成本
}
print('买入 %s, %6d, %6.2f, %8.2f' %
(code, volume, buy_price, buy_amount))
print('买入后，现金: %10.2f' % cash)
# 持仓股代码列表
holding_codes = list(holding_code_dict.keys())
"""
股票池调整日的处理逻辑：
如果当前日期是股票池调整日，那么需要获取当期的备选股票列表，同时找到
本期被调出的股票，如果这些被调出的股票是持仓股，则需要卖出
"""
# 判断当前交易日是否为股票池的调整日
if _date in adjust_dates:
print('股票池调整日：%s，备选股票列表：' % _date, flush=True)
# 如果上期股票列表存在，也就是当前不是第一期股票，则将
# 当前股票列表设为上期股票列表
if this_phase_codes is not None:
last_phase_codes = this_phase_codes
# 获取当期的股票列表
this_phase_codes = date_codes_dict[_date]
print(this_phase_codes, flush=True)
# 如果存在上期的股票列表，则需要找出被调出的股票列表
if last_phase_codes is not None:
# 找到被调出股票池的股票列表
out_codes = find_out_stocks(last_phase_codes, this_phase_codes)
# 将所有被调出的且是在持仓中的股票添加到待卖股票集合中
for out_code in out_codes:
if out_code in holding_code_dict:
to_be_sold_codes.add(out_code)
# 检查是否有需要第二天卖出的股票
# 持仓列表的股票，出现卖出信号
for holding_code in holding_codes:
if is_macd_dead(holding_code, _date):
to_be_sold_codes.add(holding_code)
# 检查是否有需要第二天买入的股票
to_be_bought_codes.clear()
if this_phase_codes is not None:
# 在当前备选股里，但是非持仓股，并且出现了买入信号
for _code in this_phase_codes:
if _code not in holding_codes and is_macd_gold(_code, _date):
to_be_bought_codes.add(_code)
# 计算总资产
total_value = 0
# 获取所有持仓股的当日收盘价
holding_daily_cursor = DB_CONN['daily'].find(
{
'code': {
'$in': holding_codes
},
'date': _date
},
projection={
'close': True,
'code': True
})
# 计算所有持仓股的总市值
for holding_daily in holding_daily_cursor:
code = holding_daily['code']
holding_stock = holding_code_dict[code]
# 单只持仓的市值等于收盘价乘以持仓量
value = holding_daily['close'] * holding_stock['volume']
# 总市值等于所有持仓股市值的累加之和
total_value += value
# 计算单只股票的持仓收益
profit = (value -
holding_stock['cost']) * 100 / holding_stock['cost']
# 计算单只股票的单日收益
one_day_profit = (value - holding_stock['last_value']
) * 100 / holding_stock['last_value']
# 更新前一日市值
holding_stock['last_value'] = value
print('持仓: %s, %10.2f, %4.2f, %4.2f' %
(code, value, profit, one_day_profit))
# 总资产等于总市值加上总现金
total_capital = total_value + cash
# 获取沪深300的当日收盘值
hs300_current_value = DB_CONN['daily'].find_one(
{
'code': '000300',
'index': True,
'date': _date
},
projection={'close': True})['close']
print('收盘后，现金: %10.2f, 总资产: %10.2f' % (cash, total_capital))
last_date = _date
# 将当日的净值、收益和沪深300的涨跌幅放入DataFrame
df_profit.loc[_date] = {
'net_value':
round(total_capital / 1e7, 2),
'profit':
round(100 * (total_capital - 1e7) / 1e7, 2),
'hs300':
round(
100 * (hs300_current_value - hs300_begin_value) /
hs300_begin_value, 2)
}
# 计算单日收益
df_day_profit.loc[_date] = {
'profit':
round(
100 * (total_capital - last_total_capital) /
last_total_capital, 2),
'hs300':
round(
100 * (hs300_current_value - last_hs300_close) /
last_hs300_close, 2)
}
# 暂存当日的总资产和HS300，作为下一个交易日计算单日收益的基础
last_total_capital = total_capital
last_hs300_close = hs300_current_value
print('累积收益', flush=True)
print(df_profit, flush=True)
print('单日收益', flush=True)
print(df_day_profit, flush=True)
# 计算最大回撤
drawdown = compute_drawdown(df_profit['net_value'])
# 计算年化收益和夏普比率
annual_profit, sharpe_ratio = compute_sharpe_ratio(net_value,
df_day_profit)
# 计算信息率
ir = compute_ir(df_day_profit)
print('回测结果 %s - %s，年化收益： %7.3f，最大回撤：%7.3f，夏普比率：%4.2f，信息率：%4.2f' %
(begin_date, end_date, annual_profit, drawdown, sharpe_ratio, ir))
df_profit.plot(title='Backtest Result', y=['profit', 'hs300'], kind='line')
plt.show()
def stock_pool(begin_date, end_date):
"""
股票池的选股逻辑
:param begin_date: 开始日期
:param end_date: 结束日期
:return: tuple，所有调整日，以及调整日和代码列表对应的dict
"""
"""
下面的几个参数可以自己修改
"""
# 调整周期是7个交易日，可以改变的参数
adjust_interval = 7
# PE的范围
pe_range = (0, 30)
# PE的排序方式， ASCENDING - 从小到大，DESCENDING - 从大到小
sort = ASCENDING
# 股票池内的股票数量
pool_size = 100
# 返回值：调整日和当期股票代码列表
adjust_date_codes_dict = dict()
# 返回值：所有的调整日列表
all_adjust_dates = []
# 获取指定时间范围内的所有交易日列表，按照日期正序排列
all_dates = get_trading_dates(begin_date=begin_date, end_date=end_date)
# 上一期的所有股票代码
last_phase_codes = []
# 在调整日调整股票池
for _index in range(0, len(all_dates), adjust_interval):
# 保存调整日
adjust_date = all_dates[_index]
all_adjust_dates.append(adjust_date)
print('调整日期： %s' % adjust_date, flush=True)
# 查询出调整当日，0 < pe < 30，且非停牌的股票
# 最重要的一点是，按照pe正序排列，只取前100只
daily_cursor = daily.find(
{'date': adjust_date, 'pe': {'$lt': pe_range[1], '$gt': pe_range[0]},
'is_trading': True},
sort=[('pe', sort)],
projection={'code': True},
limit=pool_size
)
# 拿到所有的股票代码
codes = [x['code'] for x in daily_cursor]
# 本期股票列表
this_phase_codes = []
# 如果上期股票代码列表不为空，则查询出上次股票池中正在停牌的股票
if len(last_phase_codes) > 0:
suspension_cursor = daily.find(
# 查询是股票代码、日期和是否为交易，这里is_trading=False
{'code': {'$in': last_phase_codes}, 'date': adjust_date, 'is_trading': False},
# 只需要使用股票代码
projection={'code': True}
)
# 拿到股票代码
suspension_codes = [x['code'] for x in suspension_cursor]
# 保留股票池中正在停牌的股票
this_phase_codes = suspension_codes
# 打印出所有停牌的股票代码
print('上期停牌', flush=True)
print(this_phase_codes, flush=True)
# 用新的股票将剩余位置补齐
# TODO: 排除股票池中上期与今期停牌的股票
this_phase_codes += codes[0: pool_size - len(this_phase_codes)]
# 将本次股票设为下次运行的时的上次股票池
last_phase_codes = this_phase_codes
# 建立该调整日和股票列表的对应关系
adjust_date_codes_dict[adjust_date] = this_phase_codes
print('最终出票', flush=True)
print(this_phase_codes, flush=True)
# 返回结果
return all_adjust_dates, adjust_date_codes_dict