class SNService(object):
K_NET_BASE = "http://stock.finance.sina.com.cn/usstock/api/json_v2.php/US_MinKService.getDailyK?" \
"symbol=%s&___qn=3n"
TIME_OUT = (10, 60)
def __init__(self):
self.storeservice = MysqlService()
def get_history_data(self,code,start, days):
url = SNService.K_NET_BASE % code
resp = requests.get(url,timeout=SNService.TIME_OUT)
kl_pd = SNUSParser(code,start,resp.json()).df
if kl_pd is not None and len(kl_pd) > 0:
table = 'ft_kline'
tindex = self.storeservice.find_tindex(code, 'hk')
if tindex != -1:
table += ('_' + str(tindex))
#table = 'ft_kline_1_1'
lastdate = kl_pd['time_key'][len(kl_pd)-1]
self.storeservice.insert_many(table, kl_pd, 'append')
print(lastdate)
return lastdate
else:
return None
class TXService(object):
K_NET_BASE = "http://ifzq.gtimg.cn/appstock/app/%sfqkline/get?p=1¶m=%s,day,,,%d," \
"qfq&_appName=android&_dev=%s&_devId=%s&_mid=%s&_md5mid=%s&_appver=4.2.2&_ifChId=303&_screenW=%d" \
"&_screenH=%d&_osVer=%s&_uin=10000&_wxuin=20000&__random_suffix=%d"
K_DEV_MODE_LIST = [
"A0001", "OPPOR9", "OPPOR9", "VIVOX5", "VIVOX6", "VIVOX6PLUS",
"VIVOX9", "VIVOX9PLUS"
]
# 预先设置模拟手机请求的os version
K_OS_VERSION_LIST = ["4.3", "4.2.2", "4.4.2", "5.1.1"]
def __init__(self):
self.storeservice = MysqlService()
def get_history_data(self, code, days):
dev_mod = random_from_list(TXService.K_DEV_MODE_LIST)
os_ver = random_from_list(TXService.K_OS_VERSION_LIST)
width = 1080
height = 1920
market = 'us'
sub_market = '.oq'
symbol = 'TSLA'
cuid = create_random_with_num_low(40)
cuid_md5 = md5_from_binary(cuid)
random_suffix = create_random_with_num(5)
url = TXService.K_NET_BASE % ( \
market, market+symbol+sub_market, days, \
dev_mod, cuid, cuid, cuid_md5, width, height, os_ver, int(random_suffix, 10))
resp = requests.get(url)
kl_pd = TXParser('us', code, '.oq', resp.json()).df
if kl_pd is not None and len(kl_pd) > 0:
table = 'ft4_kline'
tindex = self.storeservice.find_tindex(code, 'hk')
if tindex != -1:
table += ('_' + str(tindex))
table = 'ft_kline_1_1'
lastdate = kl_pd['time_key'][len(kl_pd) - 1]
self.storeservice.insert_many(table, kl_pd, 'append')
print(lastdate)
return lastdate
return None
class LF(object):
def __init__(self, quote_ctx):
self.ctx = quote_ctx
self.storeservice = MysqlService()
def is_holiday(self, market, date):
'''
判断是否为交易日，返回True or False
'''
ret_code, ret_data = self.get_trading_days(market)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
exit()
return date not in ret_data
def get_trading_days(self, market, start_date=None, end_date=None):
'''
功能：
获取交易日
Parameters:
market – 市场类型，futuquant.common.constsnt.Market
start_date – 起始日期
end_date – 结束日期
Returns:
成功时返回(RET_OK, data)，data是字符串数组；失败时返回(RET_ERROR, data)，其中data是错误描述字符串
'''
ret_code, ret_data = self.ctx.get_trading_days(market=market)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
exit()
# print("TRADING DAYS")
# for x in ret_data:
# print(x)
return ret_code, ret_data
def get_stock_basicinfo(self, market, stock_type=SecurityType.STOCK):
'''
功能：
获取指定市场中特定类型的股票基本信息
Parameters:
market – 市场类型，futuquant.common.constsnt.Market
stock_type – 股票类型， futuquant.common.constsnt.SecurityType
Returns:
(ret_code, content)
ret_code 等于RET_OK时， content为Pandas.DataFrame数据, 否则为错误原因字符串, 数据列格式如下
参数 类型 说明
code str 股票代码
name str 名字
lot_size int 每手数量
stock_type str 股票类型，参见SecurityType
stock_child_type str 涡轮子类型，参见WrtType
stock_owner str 正股代码
listing_date str 上市时间
stock_id int 股票id
'''
ret_code, ret_data = self.ctx.get_stock_basicinfo(market, stock_type)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
exit()
table = 'ft_stock_basicinfo'
self.storeservice.insert_many(table, ret_data, 'append')
return ret_code, ret_data
def get_multiple_history_kline(self,
codelist=[],
start=None,
end=None,
ktype=KLType.K_DAY,
autype=AuType.QFQ):
"""
功能：
获取多只股票的历史k线数据
Parameters:
codelist – 股票代码列表，list或str。例如：[‘HK.00700’, ‘HK.00001’]，’HK.00700,SZ.399001’
start – 起始时间
end – 结束时间
ktype – k线类型，参见KLType
autype – 复权类型，参见AuType
Returns:
成功时返回(RET_OK, [data])，data是DataFrame数据, 数据列格式如下
参数 类型 说明
code str 股票代码
time_key str k线时间
open float 开盘价
close float 收盘价
high float 最高价
low float 最低价
pe_ratio float 市盈率
turnover_rate float 换手率
volume int 成交量
turnover float 成交额
change_rate float 涨跌幅
last_close float 昨收价
失败时返回(RET_ERROR, data)，其中data是错误描述字符串
"""
ret_code, ret_data = self.ctx.get_multiple_history_kline(
codelist, start, end, ktype, autype)
print(ret_data)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
#exit()
# print(ret_data)
table = 'ft_kline'
for item in ret_data:
self.storeservice.insert_many(table, item, 'append')
return ret_code, ret_data
def get_history_kline(self,
code,
tindex=None,
start=None,
end=None,
ktype=KLType.K_DAY,
autype=AuType.QFQ,
fields=KL_FIELD.ALL):
''' 获取历史K线
:param code: 股票代码
:param start: 开始时间，string; YYYY-MM-DD；为空时取去当前时间;
:param end: 结束时间，string; YYYY-MM-DD；为空时取当前时间;
:param ktype: k线类型，默认为日K
:param autype: 复权类型，string；”qfq”-前复权，”hfq”-后复权，None-不复权，默认为”qfq”
fields: 单个或多个K线字段类型，指定需要返回的数据 KL_FIELD.ALL or [KL_FIELD.DATE_TIME, KL_FIELD.OPEN]，默认为KL_FIELD.ALL
开始结束时间按照闭区间查询，时间查询以k线时间time_key作为比较标准。即满足 start<=Time_key<=end条件的k线作为返回内容，k线时间time_key的设定标准在返回值中说明
:return:
ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，返回None；
正常情况下返回K线数据为一个DataFrame包含:
code： 股票代码；string
time_key： K线时间 string “YYYY-MM-DD HH:mm:ss”
open： 开盘价；double
high： 最高价；double
close： 收盘价；double
low： 最低价；double
pe_ratio： 市盈率；double
turnover_rate: 换手率；double
volume： 成交量；long
turnover ： 成交额；double
change_rate: 涨跌幅；double
last_close float 昨收价
对于日K线，time_key为当日时间具体到日，比如说2016-12-23日的日K，K线时间为”2016-12-23 00:00:00”
对于周K线，12月19日到12月25日的周K线，K线时间time_key为” 2016-12-19 00:00:00”
对于月K线，12月的月K线时间time_key为” 2016-12-01 00:00:00”，即为当月1日时间
对于分K线，time_key为当日时间具体到分，例如，
分K类型 覆盖时间举例
1分K 覆盖9:35:00到9:35:59的分K,time_key为”2016-12-23 09:36:00”
5分K 覆盖10:05:00到10:09:59的分K,time_key为”2016-12-23 10:10:00”
15分K 覆盖10:00:00到10:14:59的分K,time_key为”2016-12-23 10:15:00”
30分K 覆盖10:00:00到10:29:59的分K,time_key为”2016-12-23 10:30:00”
60分K 覆盖10:00:00到10:59:59的分K,time_key为”2016-12-23 11:00:00”
失败情况:
股票代码不合法
PLS接口返回错误
US.AAPL返回为空，需要订阅吗？
'''
ret_code, ret_data = self.ctx.get_history_kline(
code, start, end, ktype, autype, fields)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
#exit()
#print(ret_data)
lastdate = None
if not isinstance(ret_data, str):
if len(ret_data) > 0:
if tindex == None:
if ktype == KLType.K_DAY:
table = 'ft_kline'
tindex = self.storeservice.find_tindex(code, 'hk')
if tindex != -1:
table += ('_' + str(tindex))
elif ktype == KLType.K_5M:
table = 'ft_5M'
if ktype == KLType.K_5M:
tindex = self.storeservice.find_tindex(
code, 'hk_5m')
if tindex != -1:
table += ('_' + str(tindex))
else:
table = 'ft_1M'
if ktype == KLType.K_1M:
tindex = self.storeservice.find_tindex(
code, 'hk_1m')
if tindex != -1:
table += ('_' + str(tindex))
else:
if ktype == KLType.K_DAY:
table = 'ft_kline'
table += ('_' + str(tindex))
elif ktype == KLType.K_5M:
table = 'ft_5M'
table += ('_' + str(tindex))
else:
table = 'ft_1M'
table += ('_' + str(tindex))
lastdate = ret_data['time_key'][len(ret_data) - 1]
self.storeservice.insert_many(table, ret_data, 'append')
return ret_code, ret_data, lastdate
def get_autype_list(self, code_list):
'''获取复权因子
:param code_list: 股票代码列表，例如，HK.00700，US.AAPL
:return: ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，ret_data返回None； 正常情况下，ret_data为一个dataframe，其中包括：
code：股票代码；string，例如： ”HK.00700”，“US.AAPL”
ex_div_date：除权除息日；string，格式YYYY-MM-DD
split_ratio：拆合股比例； double，例如，对于5股合1股为1/5，对于1股拆5股为5/1
per_cash_div：每股派现；double
per_share_div_ratio：每股送股比例； double
per_share_trans_ratio：每股转增股比例； double
allotment_ratio：每股配股比例；double
allotment_price：配股价；double
stk_spo_ratio：增发比例；double
stk_spo_price ：增发价格；double
forward_adj_factorA：前复权因子A；double
forward_adj_factorB：前复权因子B；double
backward_adj_factorA：后复权因子A；double
backward_adj_factorB：后复权因子B；double
返回数据中不一定包含所有codelist中的代码，调用方自己需要检查，哪些股票代码是没有返回复权数据的，未返回复权数据的股票说明没有找到相关信息。
复权价格 = 复权因子A * 价格 + 复权因子B
失败情况：
1． Codelist中股票代码不合法
2． 客户端内部或网络错误
'''
ret_code, ret_data = self.ctx.get_autype_list(code_list)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
#exit()
#print(ret_data)
table = 'ft_autype'
self.storeservice.insert_many(table, ret_data, 'append')
return ret_code, ret_data
@rate_limit(FREQ.GET_MARKET_SNAPSHOT)
def get_market_snapshot(self, code_list):
'''
功能：获取市场快照
:param code_list: 股票列表，限制最多200只股票
:return: ret_code失败时，ret_data返回为错误描述字符串； 客户端无符合条件数据时，ret_code为成功，ret_data返回None； 正常情况下，ret_data为一个dataframe，其中包括：
code ：股票代码；string
update_time： 更新时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)；string
last_price ： 最新价格；float
open_price： 今日开盘价；float
high_price： 最高价格；float
low_price： 最低价格；float
prev_close_price： 昨收盘价格；float
volume： 成交数量； long
turnover： 成交金额；float
turnover_rate： 换手率；float
suspension： 是否停牌(True表示停牌)；bool
listing_date ： 上市日期 (yyyy-MM-dd)；string
circular_market_val： 流通市值；float
total_market_val: 总市值；float
wrt_valid： 是否是窝轮；bool
wrt_conversion_ratio: 换股比率；float
wrt_type： 窝轮类型；1=认购证 2=认沽证 3=牛证 4=熊证 string
wrt_strike_price： 行使价格；float
wrt_maturity_date: 格式化窝轮到期时间； string
wrt_end_trade: 格式化窝轮最后交易时间；string
wrt_code: 窝轮对应的正股；string
wrt_recovery_price: 窝轮回收价；float
wrt_street_vol: 窝轮街货量；float
wrt_issue_vol: 窝轮发行量；float
wrt_street_ratio: 窝轮街货占比；float
wrt_delta: 窝轮对冲值；float
wrt_implied_volatility: 窝轮引伸波幅；float
wrt_premium: 窝轮溢价；float
lot_size：每手股数；int
issued_Shares：发行股本；int
net_asset：资产净值；int
net_profit：净利润；int
earning_per_share： 每股盈利；float
outstanding_shares：流通股本；int
net_asset_per_share：每股净资产；float
ey_ratio：收益率；float
pe_ratio：市盈率；float
pb_ratio：市净率；float
price_spread ： 当前摆盘价差亦即摆盘数据的买档或卖档的相邻档位的报价差；float
返回DataFrame，包含上述字段
窝轮类型 wrt_type，（字符串类型）：
窝轮类型 标识
“CALL” 认购证
“PUT” 认沽证
“BULL” 牛证
“BEAR” 熊证
“N/A” 未知或服务器没相关数据
返回数据量不一定与codelist长度相等， 用户需要自己判断
调用频率限制： 5s一次
失败情况:
Codelist中股票代码不合法
Codelist长度超过规定数量
客户端内部或网络错误
'''
ret_code, ret_data = self.ctx.get_market_snapshot(code_list)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
exit()
#print(ret_data)
table = 'ft_market_snapshot'
self.storeservice.insert_many(table, ret_data, 'append')
return ret_code, ret_data
@rate_limit(FREQ.GET_PLATE_STOCK)
def get_plate_stock(self, plate_code):
'''
功能：
获取板块下的股票列表
:param plate_code: 板块代码, string, 例如，”SH.BK0001”，”SH.BK0002”，先利用获取子版块列表函数获取子版块代码
:return: ret == RET_OK 返回pd dataframe数据，data.DataFrame数据, 数据列格式如下
ret != RET_OK 返回错误字符串
参数 类型 说明
code str 股票代码
lot_size int 每手股数
stock_name str 股票名称
stock_owner str 所属正股的代码
stock_child_type str 股票子类型，参见WrtType
stock_type str 股票类型，参见SecurityType
list_time str 上市时间
stock_id int 股票id
'''
ret_code, ret_data = self.ctx.get_plate_stock(plate_code)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
exit()
# print(ret_data)
table = 'ft_plate_stock'
self.storeservice.insert_many(table, ret_data, 'append')
return ret_code, ret_data
@rate_limit(FREQ.GET_PLATE_LIST)
def get_plate_list(self, market, plate_class=Plate.ALL):
'''
功能： 获取板块集合下的子板块列表
:param market: 市场标识，注意这里不区分沪，深,输入沪或者深都会返回沪深市场的子板块（这个是和客户端保持一致的）
:param plate_class: 板块分类, string; 例如，”ALL”, “INDUSTRY”
板块分类类型 ，（字符串类型）：
板块分类 标识
“ALL” 所有板块
“INDUSTRY” 行业分类
“REGION” 地域分类
“CONCEPT” 概念分类
:return:
ret == RET_OK 返回pd Dataframe数据，数据列格式如下
ret != RET_OK 返回错误字符串
参数 类型 说明
code str 股票代码
plate_name str 板块名字
plate_id str 板块id
'''
ret_code, ret_data = self.ctx.get_plate_list(market, plate_class)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
exit()
#print(ret_data)
table = 'ft_plate_list'
self.storeservice.insert_many(table, ret_data, 'append')
return ret_code, ret_data
def get_global_state(self):
'''
功能：获取牛牛程序全局状态
:return:
返回： (ret, data)
ret == RET_OK data为包含全局状态的字典，含义如下
ret != RET_OK data为错误描述字符串
key value类型 说明
market_sz str 深圳市场状态，参见MarketState
market_us str 美国市场状态，参见MarketState
market_sh str 上海市场状态，参见MarketState
market_hk str 香港市场状态，参见MarketState
market_hkfuture str 香港期货市场状态，参见MarketState
server_ver str FutuOpenD版本号
trd_logined str ‘1’：已登录交易服务器，‘0’: 未登录交易服务器
qot_logined str ‘1’：已登录行情服务器，‘0’: 未登录行情服务器
timestamp str 当前格林威治时间戳
'''
ret_code, ret_data = self.ctx.get_global_state()
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
exit()
return ret_code, ret_data
@clock()
def get_multi_points_history_kline(self,
code_list,
dates,
fields=KL_FIELD.ALL,
ktype=KLType.K_DAY):
'''
功能：
获取多支股票多个时间点的指定数据列
Parameters:
code_list – 单个或多个股票 ‘HK.00700’ or [‘HK.00700’, ‘HK.00001’]
dates – 单个或多个日期 ‘2017-01-01’ or [‘2017-01-01’, ‘2017-01-02’]，最多5个时间点
fields – 单个或多个数据列 KL_FIELD.ALL or [KL_FIELD.DATE_TIME, KL_FIELD.OPEN]
ktype – K线类型
autype – 复权类型
no_data_mode – 指定时间为非交易日时，对应的k线数据取值模式，参见KLNoDataMode
Returns:
(ret, data)
ret == RET_OK 返回pd dataframe数据，固定表头包括’code’(代码) ‘time_point’(指定的日期) ‘data_status’ (KLDataStatus)。数据列格式如下
ret != RET_OK 返回错误字符串
参数 类型 说明
code str 股票代码
time_point str 请求的时间
data_status str 数据点是否有效，参见KLDataStatus
time_key str k线时间
open float 开盘价
close float 收盘价
high float 最高价
low float 最低价
pe_ratio float 市盈率
turnover_rate float 换手率
volume int 成交量
turnover float 成交额
change_rate float 涨跌幅
last_close float 昨收价
'''
ret_code, ret_data = self.ctx.get_multi_points_history_kline(
code_list, dates, fields, ktype)
if ret_code == RET_ERROR:
print(ret_data)
exit()
print(ret_data)
return ret_code, ret_data