def collect_dayprice_everyday():
tickers = pybithumb.get_tickers()
name_dic = {'name': []}
name_list = []
for ticker in tickers:
df = pybithumb.get_ohlcv(ticker)
df = df.reset_index()
flag = datetime(2019, 1, 1)
if df['time'].iloc[0] < flag:
df = df.set_index('time')
df.to_csv("./coin/" + ticker + ".csv")
name = ticker + ".csv"
name_list.append(name)
time.sleep(0.1)
else:
print(ticker, df['time'].iloc[0])
continue
name_dic['name'] = name_list
df = pd.DataFrame(name_dic)
df.to_csv("tickerlist.csv")
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
# Widget Initialize
self.pushButton_saveExcel.setEnabled(False)
self.comboBox_coinName.addItems(pybithumb.get_tickers())
#Event Handler Connect
self.comboBox_coinName.currentIndexChanged.connect(
self.loadCoinHistory)
self.comboBox_periodType.currentIndexChanged.connect(
self.loadCoinHistory)
self.pushButton_simulate.clicked.connect(self.simulate)
self.pushButton_saveExcel.clicked.connect(self.saveExcel)
self.loadCoinHistory()
def __init__(self):
super().__init__()
self.setupUi(self)
self.timer=QTimer(self)
self.timer.start(1000)
self.coin = ""
self.comboBox.addItems(pybithumb.get_tickers())
self.comboBox.currentIndexChanged.connect(self.changeCoin)
self.pastPrice = pybithumb.get_current_price(self.coin)
self.btnStart.clicked.connect(self.btn_start)
self.btnStop.clicked.connect(self.btn_stop)
def strategy1(self):
'''
title : 변동성 돌파전략
'''
now = datetime.datetime.now()
# 당일 청산 (23:50:00 ~ 23:50:10)
if sell_time1 < now < sell_time2:
try_sell(tickers) # 각 가상화폐에 대해 매도 시도
holdings = {ticker: True
for ticker in tickers} # 당일에는 더 이상 매수되지 않도록
time.sleep(10)
# 새로운 거래일에 대한 데이터 셋업 (00:01:00 ~ 00:01:10)
if setup_time1 < now < setup_time2:
tickers = pybithumb.get_tickers() # 티커 목록 갱신
try_sell(tickers) # 매도 되지 않은 코인에 대해서 한 번 더 매도 시도
noises = cal_noise(tickers)
targets = inquiry_targets(tickers) # 목표가 갱신
mas = inquiry_moving_average(tickers) # 이동평균 갱신
budget_per_coin = cal_budget() # 코인별 최대 배팅 금액 계산
sell_time1, sell_time2 = make_sell_times(now) # 당일 매도 시간 갱신
setup_time1, setup_time2 = make_setup_times(now) # 다음 거래일 셋업 시간 갱신
holdings = {ticker: False
for ticker in tickers} # 모든 코인에 대한 보유 상태 초기화
high_prices = {ticker: 0 for ticker in tickers} # 코인별 당일 고가 초기화
time.sleep(10)
# 현재가 조회
prices = inquiry_cur_prices(tickers)
update_high_prices(tickers, high_prices, prices)
print_status(now, tickers, prices, targets, noises, mas, high_prices)
# 매수
if prices is not None:
try_buy(tickers, prices, targets, noises, mas, budget_per_coin,
holdings, high_prices)
# 익절
try_profit_cut(tickers, prices, targets, holdings)
time.sleep(INTERVAL)
def update_info(self):
'''
title : 전략 업데이트(매일 자정 실행)
'''
## 필드변수 초기화##
now = datetime.datetime.now()
sell_time1, sell_time2 = make_sell_times(now)
setup_time1, setup_time2 = make_setup_times(now)
tickers = pybithumb.get_tickers()
noises = cal_noise(tickers)
targets = inquiry_targets(tickers)
mas = inquiry_moving_average(tickers)
budget_per_coin = cal_budget()
holdings = {ticker: False for ticker in tickers}
high_prices = inquiry_high_prices(tickers)
def get_up_market():
tickers = pybithumb.get_tickers()
start_time = datetime.datetime.now()
for ticker in tickers :
df = pybithumb.get_ohlcv(ticker)
ma5 = df['close'].rolling(5).mean()
price = pybithumb.get_current_price(ticker)
last_ma5 = ma5[-2]
if price > last_ma5 :
print(ticker, "상승장")
else:
print(ticker, '하락장')
end_time = datetime.datetime.now()
print("소요시간:[",end_time - start_time, "]")
def get_coin_dayprice():
try:
if not os.path.exists("coin"):
os.makedirs("coin")
except OSError:
print("Error: Creating directory")
dont_buy = ['KMD','ADX','LBC','IGNIS','DMT','EMC2','TSHP','LAMB','EDR','PXL','PICA','RDD','RINGX'\
,'VITE','ITAM','SYS','NXT','BFT','NCASH','FSN','PI','RCN','PRO','ANT','BASIC','CON','BTT','NEO']
tickers = pybithumb.get_tickers()
name_dic = {'name': []}
name_list = []
for ticker in tickers:
df = pybithumb.get_ohlcv(ticker)
df = df.reset_index()
flag = datetime(2021, 1, 1)
if df['time'].iloc[0] < flag:
if ticker in dont_buy:
continue
df = df.set_index('time')
df.to_csv("./coin/" + ticker + ".csv")
name = ticker + ".csv"
name_list.append(name)
time.sleep(0.1)
else:
print(ticker, df['time'].iloc[0])
continue
name_dic['name'] = name_list
df = pd.DataFrame(name_dic)
df.to_csv("tickerlist.csv")
def __init__(self):
interval_list = [
'24h', '12h', '6h', '1h', '30m', '10m', '5m', '3m', '1m'
]
tickers = pybithumb.get_tickers()
if tickers != None:
print(tickers)
for ticker in tickers:
try:
if ticker == "CON":
ticker = "CON_"
os.mkdir('./data/' + str(ticker))
else:
os.mkdir('./data/' + str(ticker))
except:
print("Folder is exist!")
retry_cnt = 1
for interval in interval_list:
self.get_candlestick(ticker, interval, retry_cnt)
else:
print("Bithumb API Error : Cannot fetch tickers")
def parse_detail(self):
tickers = pybithumb.get_tickers()
for ticker in tickers:
# price = pybithumb.get_current_price(ticker) # 현재가 조회
detail = pybithumb.get_market_detail(
ticker) # 저가, 고가, 평균 거래 금액, 거래량
print(ticker, detail)
orderbook = pybithumb.get_orderbook(
ticker) # 시점, 거래화폐, 코인명, 매도호가, 매수호가
print(
orderbook["order_currency"] + " / " +
orderbook["payment_currency"],
datetime.datetime.fromtimestamp(
int(orderbook["timestamp"]) / 1000))
for bid in orderbook['bids']:
print("매수호가: ", bid['price'], "매수잔량: ", bid['quantity'])
for ask in orderbook['asks']:
print("매도호가: ", bid['price'], "매도잔량: ", bid['quantity'])
time.sleep(0.1)
def get_tickers(self):
"""
사용중인 ticker리스트를 출력
- caching json object
"""
cache = self.cache
d = cache.get(CACHE_get_tickers)
if d:
return json.loads(d)
else:
tickers = pybithumb.get_tickers()
# upbit를 통해서 교차 검증
tickers = list(
filter(
lambda x: requests.get(
f"https://static.upbit.com/logos/{x}.png").status_code
== 200,
tickers,
))
print("tickers list : ", tickers) # tickers list
print("tickers len : ", len(tickers)) # 97 장 형성
cache.setex(CACHE_get_tickers, CACHE_get_tickers_TIME,
json.dumps(tickers))
return tickers
import pybithumb tickers = pybithumb.get_tickers() print(tickers) print(len(tickers)) print(type(tickers))
print(
"{:<6} {:0.2f} 목표가: {:>8.0f} 이동평균: {:>8.0f} 현재가: {:>8.0f} 고가: {:>8.0f} 수익률: {:>3.1f}"
.format(ticker, noise, target, ma, price, high_price, gain))
except:
logger.info("print_status error")
pass
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# 매매 알고리즘 시작
#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
now = datetime.datetime.now() # 현재 시간 조회
sell_time1, sell_time2 = make_sell_times(now) # 초기 매도 시간 설정
setup_time1, setup_time2 = make_setup_times(now) # 초기 셋업 시간 설정
tickers = pybithumb.get_tickers() # 티커 리스트 얻기
noises = cal_noise(tickers)
targets = inquiry_targets(tickers) # 코인별 목표가 계산
mas = inquiry_moving_average(tickers) # 코인별로 5일 이동평균 계산
budget_per_coin = cal_budget() # 코인별 최대 배팅 금액 계산
holdings = {ticker: False for ticker in tickers} # 보유 상태 초기화
high_prices = inquiry_high_prices(tickers) # 코인별 당일 고가 저장
while True:
now = datetime.datetime.now()
# 당일 청산 (23:50:00 ~ 23:50:10)
if sell_time1 < now < sell_time2:
try_sell(tickers) # 각 가상화폐에 대해 매도 시도
import pybithumb
import time
con_key = ""
sec_key = ""
#객체 생성
bithumb = pybithumb.Bithumb(con_key, sec_key)
#티커의 잔고 얻기
for ticker in pybithumb.get_tickers():
balance = bithumb.get_balance(ticker)
print(ticker, ":", balance)
time.sleep(0.1)
## 매수
#지정가 매수
order = bithumb.buy_limit_order("BTC", 3900000, 개수)
print(order)
#비트코인은 최소 0.001개를 주문해야 함. 빗썸은 소수점 넷째 자리까지의 주문만 가능
#'호가 단위' 1,000원 단위로 비트코인의 가격이 결정
#시장가 매수
order = bithumb.buy_market_order("BTC", 개수)
print(order)
#본인 계좌의 보유 원화를 조회하고, 최우선 매도 호가 금액을 얻어와 매수할 수 있는 비트코인 개수를 계산
krw = bithumb.get_balance("BTC")[2]
orderbook = pybithumb.get_orderbook("BTC")
asks = orderbook['asks']
class Strategy:
print("안녕")
"""
Strategy
'Strategy' : log class
'Date' : 2021.03.29
'Author' : 최푸름
'func' : 전략수립 클래스
- 1. 변동성 돌파 전략
- 2. 실시간 기울기 파악매매법(작성중)
"""
############# 필드 상수 #####################################################################################
INTERVAL = 3 # 매수 시도 interval (1초 기본)
DEBUG = False # True: 매매 API 호출 안됨, False: 실제로 매매 API 호출
COIN_NUMS = 10 # 분산 투자 코인 개수 (자산/COIN_NUMS를 각 코인에 투자)
LARRY_K = 0.5
BALANCE = 0.5 # 자산의 50%만 투자 50%는 현금 보유
GAIN = 0.3 # 30% 이상 이익시 50% 물량 익절
DUAL_NOISE_LIMIT1 = 0.75 # 듀얼 노이즈가 0.75 이하인 종목만 투자
#############################################################################################################
MIN_ORDERS = {
"BTC": 0.001,
"ETH": 0.01,
"DASH": 0.01,
"LTC": 0.01,
"ETC": 0.1,
"XRP": 10,
"BCH": 0.001,
"XMR": 0.01,
"ZEC": 0.01,
"QTUM": 0.1,
"BTG": 0.1,
"EOS": 0.1,
"ICX": 1,
"VEN": 1,
"TRX": 100,
"ELF": 10,
"MITH": 10,
"MCO": 10,
"OMG": 0.1,
"KNC": 1,
"GNT": 10,
"HSR": 1,
"ZIL": 100,
"ETHOS": 1,
"PAY": 1,
"WAX": 10,
"POWR": 10,
"LRC": 10,
"GTO": 10,
"STEEM": 10,
"STRAT": 1,
"ZRX": 1,
"REP": 0.1,
"AE": 1,
"XEM": 10,
"SNT": 10,
"ADA": 10
}
#변수#
logger = Logger.Logger()
now = datetime.datetime.now() # 현재 시간 조회
sell_time1, sell_time2 = make_sell_times(now) # 초기 매도 시간 설정
setup_time1, setup_time2 = make_setup_times(now) # 초기 셋업 시간 설정
tickers = pybithumb.get_tickers() # 티커 리스트 얻기
targets = inquiry_targets(tickers) # 코인별 목표가 계산
mas = inquiry_moving_average(tickers) # 코인별로 5일 이동평균 계산
budget_per_coin = cal_budget() # 코인별 최대 배팅 금액 계산
portfolio = select_portfolio(tickers) # 듀얼 노이즈 전략 기반으로 portfolio 선정
holdings = {ticker: False for ticker in tickers} # 보유 상태 초기화
high_prices = inquiry_high_prices(tickers) # 코인별 당일 고가 저장
def strategy1(self):
'''
title : 변동성 돌파전략
'''
now = datetime.datetime.now()
# 당일 청산 (23:50:00 ~ 23:50:10)
if sell_time1 < now < sell_time2:
try_sell(tickers) # 각 가상화폐에 대해 매도 시도
holdings = {ticker: True
for ticker in tickers} # 당일에는 더 이상 매수되지 않도록
time.sleep(10)
# 새로운 거래일에 대한 데이터 셋업 (00:01:00 ~ 00:01:10)
if setup_time1 < now < setup_time2:
tickers = pybithumb.get_tickers() # 티커 목록 갱신
try_sell(tickers) # 매도 되지 않은 코인에 대해서 한 번 더 매도 시도
noises = cal_noise(tickers)
targets = inquiry_targets(tickers) # 목표가 갱신
mas = inquiry_moving_average(tickers) # 이동평균 갱신
budget_per_coin = cal_budget() # 코인별 최대 배팅 금액 계산
sell_time1, sell_time2 = make_sell_times(now) # 당일 매도 시간 갱신
setup_time1, setup_time2 = make_setup_times(now) # 다음 거래일 셋업 시간 갱신
holdings = {ticker: False
for ticker in tickers} # 모든 코인에 대한 보유 상태 초기화
high_prices = {ticker: 0 for ticker in tickers} # 코인별 당일 고가 초기화
time.sleep(10)
# 현재가 조회
prices = inquiry_cur_prices(tickers)
update_high_prices(tickers, high_prices, prices)
print_status(now, tickers, prices, targets, noises, mas, high_prices)
# 매수
if prices is not None:
try_buy(tickers, prices, targets, noises, mas, budget_per_coin,
holdings, high_prices)
# 익절
try_profit_cut(tickers, prices, targets, holdings)
time.sleep(INTERVAL)
def update_info(self):
'''
title : 전략 업데이트(매일 자정 실행)
'''
## 필드변수 초기화##
now = datetime.datetime.now()
sell_time1, sell_time2 = make_sell_times(now)
setup_time1, setup_time2 = make_setup_times(now)
tickers = pybithumb.get_tickers()
noises = cal_noise(tickers)
targets = inquiry_targets(tickers)
mas = inquiry_moving_average(tickers)
budget_per_coin = cal_budget()
holdings = {ticker: False for ticker in tickers}
high_prices = inquiry_high_prices(tickers)
# ------ VALUE SET ------#
Volume_Ratio = 5
CoinVolume = 20
Resetcnt = 1
Coins = None
# ----- GUI SET ------#
app = QApplication(sys.argv)
while True:
# ------- INPUT COIN -------#
if Resetcnt == 1:
Coinlist = pybithumb.get_tickers() # 새로 찍어줘야함 ( 새로운 코인 탄생 )
Fluclist = [] # 새로 찍을때만 초기화
while True:
try:
for Coin in Coinlist:
tickerinfo = pybithumb.get_market_detail(Coin)
data = tickerinfo['data']
fluctate = data['fluctate_rate_24H']
Fluclist.append(fluctate)
time.sleep(1 / 90)
break
except Exception as e:
Fluclist.append(None)
print(e)
# ch05/05_01.py import pybithumb tickers = pybithumb.get_tickers() # ticker 목록 얻기 print(tickers)
