def _valid_order(self, order):
""" 判断订单是否合法。 """
if order.quantity <= 0:
raise TradingError(err="交易数量不能小于0")
# 撤单
if order.side == TradeSide.CANCEL:
if order not in self.open_orders:
raise TradingError(err='撤销失败： 不存在该订单！')
if order.side == TradeSide.PING:
try:
poskey = PositionKey(order.contract, order.direction)
pos = self.positions[poskey]
if pos.closable < order.quantity:
raise TradingError(err='可平仓位不足')
except KeyError:
# 没有持有该合约
#logger.warn("不存在合约[%s]" % order.contract)
raise TradingError(err="不存在合约[%s]" % order.contract)
elif order.side == TradeSide.KAI:
new_price = self._ticks[order.contract]
if self.holding['cash'] < order.order_margin(new_price):
raise TradingError(err='没有足够的资金开仓')
else:
self.holding['cash'] -= order.order_margin(new_price)
return True
def _valid_order(self, order):
""" 判断订单是否合法。 """
if order.quantity <= 0:
logger.warn("下单数量错误！")
return False
# 撤单
if order.side == TradeSide.CANCEL:
if order in self.open_orders:
return True
else:
raise TradingError(err='撤销失败： 不存在该订单！')
if order.side == TradeSide.PING:
try:
poskey = PositionKey(order.contract, order.direction)
pos = self.positions[poskey]
if pos.quantity >= order.quantity:
return True
except KeyError:
# 没有持有该合约
logger.warn("不存在合约[%s]" % order.contract)
#assert False
return False
logger.warn("下单仓位问题")
return False
elif order.side == TradeSide.KAI:
if self.holding['cash'] < order.price * order.quantity:
raise TradingError(err='没有足够的资金开仓')
else:
new_price = self._ticks[order.contract]
self.holding['cash'] -= order.order_margin(new_price)
return True
def update_fill(self, event):
""" 处理委托单成交事件。 """
# @TODO 订单编号和成交编号区分开
assert event.type == Event.FILL
trans = event.transaction
try:
self.open_orders.remove(trans.order)
except KeyError:
if trans.order.side == TradeSide.CANCEL:
raise TradingError(err='重复撤单')
else:
assert(False and '重复成交')
self._update_holding(trans)
self._update_positions(trans)