def stock_order_target_value(id_or_ins, cash_amount, price=None, style=None):
account, position, ins = _get_account_position_ins(id_or_ins)
if cash_amount == 0:
return _submit_order(ins, position.closable,
SIDE.SELL, POSITION_EFFECT.CLOSE,
cal_style(price, style), position.quantity, False)
return _order_value(account, position, ins,
cash_amount - position.market_value,
cal_style(price, style))
def stock_order_target_percent(id_or_ins, percent, price=None, style=None):
account, position, ins = _get_account_position_ins(id_or_ins)
if percent == 0:
return _submit_order(ins, position.closable,
SIDE.SELL, POSITION_EFFECT.CLOSE,
cal_style(price, style), False)
else:
return _order_value(
account, position, ins,
account.total_value * percent - position.market_value,
cal_style(price, style))
def stock_order_shares(id_or_ins, amount, price=None, style=None):
auto_switch_order_value = Environment.get_instance(
).config.mod.sys_accounts.auto_switch_order_value
account, position, ins = _get_account_position_ins(id_or_ins)
return _order_shares(assure_instrument(id_or_ins), amount,
cal_style(price, style), position.quantity,
auto_switch_order_value)
def order_shares(id_or_ins, amount, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], int, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> Optional[Order]
"""
指定股数的买/卖单，最常见的落单方式之一。如有需要落单类型当做一个参量传入，如果忽略掉落单类型，那么默认是市价单（market order）。
:param id_or_ins: 下单标的物
:param amount: 下单量, 正数代表买入，负数代表卖出。将会根据一手xx股来向下调整到一手的倍数，比如中国A股就是调整成100股的倍数。
:param price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python
#购买Buy 2000 股的平安银行股票，并以市价单发送：
order_shares('000001.XSHE', 2000)
#卖出2000股的平安银行股票，并以市价单发送：
order_shares('000001.XSHE', -2000)
#购买1000股的平安银行股票，并以限价单发送，价格为￥10：
order_shares('000001.XSHG', 1000, style=LimitOrder(10))
"""
if amount == 0:
# 如果下单量为0，则认为其并没有发单，则直接返回None
user_system_log.warn(_(u"Order Creation Failed: Order amount is 0."))
return None
style = cal_style(price, style)
if isinstance(style, LimitOrder):
if style.get_limit_price() <= 0:
raise RQInvalidArgument(_(u"Limit order price should be positive"))
order_book_id = assure_stock_order_book_id(id_or_ins)
auto_switch_order_value = Environment.get_instance().config.mod.sys_accounts.auto_switch_order_value
return _order_shares(order_book_id, amount, style, auto_switch_order_value)
def order_value(id_or_ins, cash_amount, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], float, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> Optional[Order]
"""
使用想要花费的金钱买入/卖出股票，而不是买入/卖出想要的股数，正数代表买入，负数代表卖出。股票的股数总是会被调整成对应的100的倍数（在A中国A股市场1手是100股）。如果资金不足，该API将不会创建发送订单。
需要注意：
当您提交一个买单时，cash_amount 代表的含义是您希望买入股票消耗的金额（包含税费），最终买入的股数不仅和发单的价格有关，还和税费相关的参数设置有关。
当您提交一个卖单时，cash_amount 代表的意义是您希望卖出股票的总价值。如果金额超出了您所持有股票的价值，那么您将卖出所有股票。
:param id_or_ins: 下单标的物
:param cash_amount: 需要花费现金购买/卖出证券的数目。正数代表买入，负数代表卖出。
:param price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python
#花费最多￥10000买入平安银行股票，并以市价单发送。具体下单的数量与您策略税费相关的配置有关。
order_value('000001.XSHE', 10000)
#卖出价值￥10000的现在持有的平安银行：
order_value('000001.XSHE', -10000)
"""
style = cal_style(price, style)
if isinstance(style, LimitOrder):
if style.get_limit_price() <= 0:
raise RQInvalidArgument(_(u"Limit order price should be positive"))
order_book_id = assure_stock_order_book_id(id_or_ins)
return _order_value(order_book_id, cash_amount, style)
def order_lots(id_or_ins, amount, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], int, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> Optional[Order]
"""
指定手数发送买/卖单。如有需要落单类型当做一个参量传入，如果忽略掉落单类型，那么默认是市价单（market order）。
:param id_or_ins: 下单标的物
:param int amount: 下单量, 正数代表买入，负数代表卖出。将会根据一手xx股来向下调整到一手的倍数，比如中国A股就是调整成100股的倍数。
:param float price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python
#买入20手的平安银行股票，并且发送市价单：
order_lots('000001.XSHE', 20)
#买入10手平安银行股票，并且发送限价单，价格为￥10：
order_lots('000001.XSHE', 10, style=LimitOrder(10))
"""
auto_switch_order_value = Environment.get_instance(
).config.mod.sys_accounts.auto_switch_order_value
account, position, ins = _get_account_position_ins(id_or_ins)
return _order_shares(ins, amount * int(ins.round_lot),
cal_style(price, style), position.quantity,
auto_switch_order_value)
def order_percent(id_or_ins, percent, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], float, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> Optional[Order]
"""
发送一个花费价值等于目前投资组合（市场价值和目前现金的总和）一定百分比现金的买/卖单，正数代表买，负数代表卖。股票的股数总是会被调整成对应的一手的股票数的倍数（1手是100股）。百分比是一个小数，并且小于或等于1（<=100%），0.5表示的是50%.需要注意，如果资金不足，该API将不会创建发送订单。
需要注意：
发送买单时，percent 代表的是期望买入股票消耗的金额（包含税费）占投资组合总权益的比例。
发送卖单时，percent 代表的是期望卖出的股票总价值占投资组合总权益的比例。
:param id_or_ins: 下单标的物
:param percent: 占有现有的投资组合价值的百分比。正数表示买入，负数表示卖出。
:param price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python
#花费等于现有投资组合50%价值的现金买入平安银行股票：
order_percent('000001.XSHG', 0.5)
"""
if percent < -1 or percent > 1:
raise RQInvalidArgument(_(u"percent should between -1 and 1"))
style = cal_style(price, style)
account = Environment.get_instance().portfolio.accounts[DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name]
return order_value(id_or_ins, account.total_value * percent, style=style)
def order_lots(id_or_ins, amount, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], int, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> Optional[Order]
"""
指定手数发送买/卖单。如有需要落单类型当做一个参量传入，如果忽略掉落单类型，那么默认是市价单（market order）。
:param id_or_ins: 下单标的物
:param int amount: 下单量, 正数代表买入，负数代表卖出。将会根据一手xx股来向下调整到一手的倍数，比如中国A股就是调整成100股的倍数。
:param float price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python
#买入20手的平安银行股票，并且发送市价单：
order_lots('000001.XSHE', 20)
#买入10手平安银行股票，并且发送限价单，价格为￥10：
order_lots('000001.XSHE', 10, style=LimitOrder(10))
"""
order_book_id = assure_stock_order_book_id(id_or_ins)
round_lot = int(Environment.get_instance().get_instrument(order_book_id).round_lot)
style = cal_style(price, style)
return order_shares(id_or_ins, amount * round_lot, style=style)
def future_sell_close(id_or_ins,
amount,
price=None,
style=None,
close_today=False):
position_effect = POSITION_EFFECT.CLOSE_TODAY if close_today else POSITION_EFFECT.CLOSE
return _submit_order(id_or_ins, amount, SIDE.SELL, position_effect,
cal_style(price, style))
def sell_open(id_or_ins, amount, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], int, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> Union[Order, List[Order], None]
"""
卖出开仓
:param id_or_ins: 下单标的物
:param amount: 下单手数
:param price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
"""
return order(id_or_ins, amount, SIDE.SELL, POSITION_EFFECT.OPEN, cal_style(price, style))
def sell_close(id_or_ins, amount, price=None, style=None, close_today=False):
# type: (Union[str, Instrument], float, Optional[float], Optional[OrderStyle], Optional[bool]) -> Union[Order, List[Order], None]
"""
平买仓
:param id_or_ins: 下单标的物
:param amount: 下单手数
:param price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:param close_today: 是否指定发平今仓单，默认为False，发送平仓单
"""
position_effect = POSITION_EFFECT.CLOSE_TODAY if close_today else POSITION_EFFECT.CLOSE
return order(id_or_ins, amount, SIDE.SELL, position_effect, cal_style(price, style))
def order_target_percent(id_or_ins, percent, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], float, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> Optional[Order]
"""
买入/卖出证券以自动调整该证券的仓位到占有一个目标价值。
加仓时，percent 代表证券已有持仓的价值加上即将花费的现金（包含税费）的总值占当前投资组合总价值的比例。
减仓时，percent 代表证券将被调整到的目标价至占当前投资组合总价值的比例。
其实我们需要计算一个position_to_adjust (即应该调整的仓位)
`position_to_adjust = target_position - current_position`
投资组合价值等于所有已有仓位的价值和剩余现金的总和。买/卖单会被下舍入一手股数（A股是100的倍数）的倍数。目标百分比应该是一个小数，并且最大值应该<=1，比如0.5表示50%。
如果position_to_adjust 计算之后是正的，那么会买入该证券，否则会卖出该证券。 需要注意，如果资金不足，该API将不会创建发送订单。
:param id_or_ins: 下单标的物
:param percent: 仓位最终所占投资组合总价值的目标百分比。
:param price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python
#如果投资组合中已经有了平安银行股票的仓位，并且占据目前投资组合的10%的价值，那么以下代码会消耗相当于当前投资组合价值5%的现金买入平安银行股票：
order_target_percent('000001.XSHE', 0.15)
"""
if percent < 0 or percent > 1:
raise RQInvalidArgument(_(u"percent should between 0 and 1"))
order_book_id = assure_stock_order_book_id(id_or_ins)
style = cal_style(price, style)
account = Environment.get_instance().portfolio.accounts[DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK]
position = account.get_position(order_book_id, POSITION_DIRECTION.LONG) # type: AbstractPosition
if percent == 0:
return _sell_all_stock(order_book_id, position.closable, style)
try:
market_value = position.market_value
except RuntimeError:
order_result = order_value(order_book_id, np.nan, style=style)
if order_result:
raise
else:
return order_value(order_book_id, account.total_value * percent - market_value, style=style)
def buy_open(id_or_ins, amount, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], int, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> Union[Order, List[Order], None]
"""
买入开仓。
:param id_or_ins: 下单标的物
:param amount: 下单手数
:param price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python
#以价格为3500的限价单开仓买入2张上期所AG1607合约：
buy_open('AG1607', amount=2, price=3500))
"""
return order(id_or_ins, amount, SIDE.BUY, POSITION_EFFECT.OPEN, cal_style(price, style))
def buy_close(id_or_ins, amount, price=None, style=None, close_today=False):
# type: (Union[str, Instrument], int, Optional[float], Optional[OrderStyle], Optional[bool]) -> Union[Order, List[Order], None]
"""
平卖仓
:param id_or_ins: 下单标的物
:param amount: 下单手数
:param price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:param close_today: 是否指定发平今仓单，默认为False，发送平仓单
:example:
.. code-block:: python
#市价单将现有IF1603空仓买入平仓2张：
buy_close('IF1603', 2)
"""
position_effect = POSITION_EFFECT.CLOSE_TODAY if close_today else POSITION_EFFECT.CLOSE
return order(id_or_ins, amount, SIDE.BUY, position_effect, cal_style(price, style))
def order_to(order_book_id, quantity, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], int, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> List[Order]
"""
全品种通用智能调仓函数
如果不指定 price, 则相当于 MarketOrder
如果 order_book_id 是股票，则表示仓位调整到多少股
如果 order_book_id 是期货，则进行智能调仓:
* quantity 表示调整至某个仓位
* quantity 如果为正数，则先平 SELL 方向仓位，再 BUY 方向开仓 quantity 手
* quantity 如果为负数，则先平 BUY 方向仓位，再 SELL 方向开仓 -quantity 手
:param order_book_id: 下单标的物
:param int quantity: 调仓量
:param float price: 下单价格
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python3
:linenos:
# 当前仓位为0
# RB1710 调仓至 BUY 2手
order_to('RB1710', 2)
# RB1710 调仓至 SELL 1手
order_to('RB1710', -1)
"""
style = cal_style(price, style)
orders = Environment.get_instance().portfolio.order(order_book_id,
quantity,
style,
target=True)
if isinstance(orders, Order):
return [orders]
return orders
def order(order_book_id, quantity, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], int, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> List[Order]
"""
全品种通用智能调仓函数
如果不指定 price, 则相当于下 MarketOrder
如果 order_book_id 是股票，等同于调用 order_shares
如果 order_book_id 是期货，则进行智能下单:
* quantity 表示调仓量
* 如果 quantity 为正数，则先平 Sell 方向仓位，再开 Buy 方向仓位
* 如果 quantity 为负数，则先平 Buy 反向仓位，再开 Sell 方向仓位
:param order_book_id: 下单标的物
:param quantity: 调仓量
:param price: 下单价格
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python3
:linenos:
# 当前仓位为0
# RB1710 多方向调仓2手：调整后变为 BUY 2手
order('RB1710', 2)
# RB1710 空方向调仓3手：先平多方向2手 在开空方向1手，调整后变为 SELL 1手
order('RB1710', -3)
"""
style = cal_style(price, style)
orders = Environment.get_instance().portfolio.order(
order_book_id, quantity, style)
if isinstance(orders, Order):
return [orders]
return orders
def order_target_value(id_or_ins, cash_amount, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], float, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> Optional[Order]
"""
买入/卖出并且自动调整该证券的仓位到一个目标价值。
加仓时，cash_amount 代表现有持仓的价值加上即将花费（包含税费）的现金的总价值。
减仓时，cash_amount 代表调整仓位的目标价至。
需要注意，如果资金不足，该API将不会创建发送订单。
:param id_or_ins: 下单标的物
:param cash_amount: 最终的该证券的仓位目标价值。
:param price: 下单价格，默认为None，表示 :class:`~MarketOrder`, 此参数主要用于简化 `style` 参数。
:param style: 下单类型, 默认是市价单。目前支持的订单类型有 :class:`~LimitOrder` 和 :class:`~MarketOrder`
:example:
.. code-block:: python
#如果现在的投资组合中持有价值￥3000的平安银行股票的仓位，以下代码范例会发送花费 ￥7000 现金的平安银行买单到市场。（向下调整到最接近每手股数即100的倍数的股数）：
order_target_value('000001.XSHE', 10000)
"""
order_book_id = assure_stock_order_book_id(id_or_ins)
account = Environment.get_instance().portfolio.accounts[DEFAULT_ACCOUNT_TYPE.STOCK.name]
position = account.get_position(order_book_id, POSITION_DIRECTION.LONG) # type: AbstractPosition
style = cal_style(price, style)
if cash_amount == 0:
return _sell_all_stock(order_book_id, position.closable, style)
try:
market_value = position.market_value
except RuntimeError:
order_result = order_value(order_book_id, np.nan, style=style)
if order_result:
raise
else:
return order_value(order_book_id, cash_amount - market_value, style=style)
def stock_order_percent(id_or_ins, percent, price=None, style=None):
account, position, ins = _get_account_position_ins(id_or_ins)
return _order_value(account, position, ins, account.total_value * percent,
cal_style(price, style))
def future_order_to(order_book_id, quantity, price=None, style=None):
# type: (Union[str, Instrument], int, Optional[float], Optional[OrderStyle]) -> List[Order]
return _order(order_book_id, quantity, cal_style(price, style), True)
def future_sell_open(id_or_ins, amount, price=None, style=None):
return _submit_order(id_or_ins, amount, SIDE.SELL, POSITION_EFFECT.OPEN,
cal_style(price, style))
def stock_order_value(id_or_ins, cash_amount, price=None, style=None):
account, position, ins = _get_account_position_ins(id_or_ins)
return _order_value(account, position, ins, cash_amount,
cal_style(price, style))