def __init__(self, taskname, today_date=None):
self.taskname = taskname.lower()
if today_date == None:
self.today_date = timezone.now().strftime('%Y%m%d')
else:
self.today_date = today_date
self.data = Data('scanner')
def __init__(self, taskname, portfolio_type, stocks, capital):
## ** 인자 설명 ** ##
### portfolio_type (str) --> 포트폴리오 타입은 S 혹은 CS이다. (S: Stock, CS: Cash + Stock)
### stocks (list) --> ['000020', '000030'] --> 리스트 형식]
### capital (int) --> 총 투자 자본금
self.taskname = taskname.lower()
self.data = Data('portfolio', stocks)
# 포트폴리오의 메타데이터를 만든다
port = {
'portfolio': portfolio_type,
'stocks': stocks,
'stock_count': len(stocks),
'capital': capital,
'capital_per_stock':
capital // len(stocks) # 각 주식에 기본적으로 얼마를 투자해야 하는지 계산
} # 입력받은 인자로 포트폴리오 기본 정보 설정하기
# 클래스 속성 설정
self.port_params = port # 위에서 만든 port 딕셔너리를 속성으로 만든다
self.ratio_dict = {'cash': 0} # 시작 현금 금액은 0원이다.
# 만약, port['portfolio'] == 'S' 이면 현금 금액은 계속 0이다.
# 만약, port['portfolio'] == 'CS' 이면 현금 금액은 알고리즘에 따라 변해야 한다.
# 앞으로, self.ratio_dict에 다른 종목들 비중도 계산하여 업데이트해줄 것이다
# Data 인스턴스를 생성하여 stocks에서 입력받은 주가 정보를 받아온다.
self.ohlcv_inst_list = self.data.make_ohlcv_data()
def make_style_df(self):
data = self.data
data.request('style')
rms_data = Data('rms')
rms_data.request('close')
style_data = {
'g': data.growth_index,
'v': data.value_index,
'y': data.yield_index,
'q': data.quality_index,
's': data.social_index
}
cls_df = pd.concat([rms_data.kospi_cls_df, rms_data.kosdaq_cls_df],
axis=1,
sort=True)
vol_df = pd.concat([rms_data.kospi_vol_df, rms_data.kosdaq_vol_df],
axis=1,
sort=True)
for d in style_data.items():
tmp = d[1][['date', 'cls_prc']]
tmp.set_index('date', inplace=True)
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)
tmp.rename(columns={'cls_prc': d[0]}, inplace=True)
cls_df = pd.concat([cls_df, tmp], axis=1, sort=True)
tmp = d[1][['date', 'trd_qty']]
tmp.set_index('date', inplace=True)
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)
tmp.rename(columns={'trd_qty': d[0]}, inplace=True)
vol_df = pd.concat([vol_df, tmp], axis=1, sort=True)
return cls_df, vol_df
def set_port_analysis_settings(self):
if self.ratio_dict:
self.settings['ticker_list'] = [ticker for ticker in self.ratio_dict.keys() if ticker != 'cash']
self.data = Data('rms', self.settings['ticker_list'])
# ohlcv_list 리스트 생성하기
print('create ohlcv_list with Data instance')
def __init__(self, today_date=None):
# 오늘 날짜를 인자로 받고, 아무값이 들어오지 않았다면 YYYYMMDD형식으로 직접 포맷하여
# self.today_date로 새팅
if today_date == None:
self.today_date = timezone.now().strftime('%Y%m%d')
else:
self.today_date = today_date
# 데이터베이스 혹은 캐시에서 데이터를 가져올 수 있도록 Data 인스턴스를 만들어준다.
# 어떤 데이트를 필요로 하는지 알기 위해 'scanner'을 인자로 보내준다.
self.data = Data('scanner')
def benchmark_info(self):
ms_data = Data('marketsignal')
ms_data.request('bm')
benchmark = ms_data.kospi_index
benchmark_cls = benchmark[['date', 'cls_prc']]
benchmark_cls.set_index('date', inplace=True)
benchmark_cls.index = pd.to_datetime(benchmark_cls.index)
benchmark_cls.rename(columns={'cls_prc': 'Benchmark'}, inplace=True)
BM_R = benchmark_cls.resample('M').last().pct_change()
BM_R.dropna(how='all', inplace=True)
W = pd.Series([1], index=['Benchmark'])
return self.backtest_portfolio(W, BM_R)
def score(cls_df, vol_df, include_correlation=False, do_rank=False):
from algorithms.data import Data
ms_data = Data('marketsignal')
ms_data.request('bm')
benchmark = ms_data.kospi_index
benchmark_cls = benchmark[['date', 'cls_prc']]
benchmark_cls.set_index('date', inplace=True)
benchmark_cls.index = pd.to_datetime(benchmark_cls.index)
benchmark_cls.rename(columns={'cls_prc': 'Benchmark'}, inplace=True)
cls_df = pd.concat([cls_df, benchmark_cls], axis=1, sort=True)
benchmark_vol = benchmark[['date', 'trd_qty']]
benchmark_vol.set_index('date', inplace=True)
benchmark_vol.index = pd.to_datetime(benchmark_vol.index)
benchmark_vol.rename(columns={'trd_qty': 'Benchmark'}, inplace=True)
vol_df = pd.concat([vol_df, benchmark_vol], axis=1, sort=True)
vol = cls_df * vol_df
vol_score = vol.rank(ascending=True, axis=1)
vol_score = (vol_score / vol_score.max()) * 100
base = cls_df.pct_change()
base.fillna(0, inplace=True)
mom = dual_momentum(base)
mom_score = mom.rank(ascending=True, axis=1)
mom_score = (mom_score / mom_score.max()) * 100
volt = volatility(base, 200)
volt_score = volt.rank(ascending=False, axis=1)
volt_score = (volt_score / volt_score.max()) * 100
total_score = vol_score + mom_score + volt_score
if include_correlation:
cor = correlation(base, 200)
cor_score = cor.rank(ascending=False, axis=1)
cor_score = (cor_score / cor_score.max()) * 100
total_score = total_score + cor_score // 4
else:
total_score = total_score // 3
if do_rank:
total_score = total_score.rank(ascending=True, axis=1)
total_score.fillna(0, inplace=True)
return total_score
def make_size_df(self):
data = self.data
data.request('size')
rms_data = Data('rms')
rms_data.request('close')
kp_data = {
'lg': data.kp_lg_cap_index,
'md': data.kp_md_cap_index,
'sm': data.kp_sm_cap_index
}
kd_data = {
'lg': data.kd_lg_cap_index,
'md': data.kd_md_cap_index,
'sm': data.kd_sm_cap_index
}
kospi_cls_df = rms_data.kospi_cls_df.copy()
kospi_vol_df = rms_data.kospi_vol_df.copy()
kosdaq_cls_df = rms_data.kosdaq_cls_df.copy()
kosdaq_vol_df = rms_data.kosdaq_vol_df.copy()
for d in kp_data.items():
tmp = d[1][['date', 'cls_prc']]
tmp.set_index('date', inplace=True)
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)
tmp.rename(columns={'cls_prc': d[0]}, inplace=True)
kospi_cls_df = pd.concat([kospi_cls_df, tmp], axis=1, sort=True)
tmp = d[1][['date', 'trd_qty']]
tmp.set_index('date', inplace=True)
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)
tmp.rename(columns={'trd_qty': d[0]}, inplace=True)
kospi_vol_df = pd.concat([kospi_vol_df, tmp], axis=1, sort=True)
for d in kd_data.items():
tmp = d[1][['date', 'cls_prc']]
tmp.set_index('date', inplace=True)
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)
tmp.rename(columns={'cls_prc': d[0]}, inplace=True)
kosdaq_cls_df = pd.concat([kosdaq_cls_df, tmp], axis=1, sort=True)
tmp = d[1][['date', 'trd_qty']]
tmp.set_index('date', inplace=True)
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)
tmp.rename(columns={'trd_qty': d[0]}, inplace=True)
kosdaq_vol_df = pd.concat([kosdaq_vol_df, tmp], axis=1, sort=True)
return (kospi_cls_df, kospi_vol_df), (kosdaq_cls_df, kosdaq_vol_df)
def make_industry_df(self):
data = self.data
data.request('industry')
rms_data = Data('rms')
rms_data.request('close')
ranked_industry = [
k for (k, v) in sorted(data.industry_data.items(),
key=lambda x: x[1]['cls_prc'].iloc[-1],
reverse=True)
][:3]
industry_data = {
'ind_1': data.industry_data[ranked_industry[0]],
'ind_2': data.industry_data[ranked_industry[1]],
'ind_3': data.industry_data[ranked_industry[2]]
}
cls_df = pd.concat([rms_data.kospi_cls_df, rms_data.kosdaq_cls_df],
axis=1,
sort=True)
vol_df = pd.concat([rms_data.kospi_vol_df, rms_data.kosdaq_vol_df],
axis=1,
sort=True)
for d in industry_data.items():
tmp = d[1][['date', 'cls_prc']]
tmp.set_index('date', inplace=True)
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)
tmp.rename(columns={'cls_prc': d[0]}, inplace=True)
cls_df = pd.concat([cls_df, tmp], axis=1, sort=True)
tmp = d[1][['date', 'trd_qty']]
tmp.set_index('date', inplace=True)
tmp.index = pd.to_datetime(tmp.index)
tmp.rename(columns={'trd_qty': d[0]}, inplace=True)
vol_df = pd.concat([vol_df, tmp], axis=1, sort=True)
return cls_df, vol_df, ranked_industry
def marketsignal_inst():
ms_inst = Data('marketsignal')
assert ms_inst.algorithm_type == 'marketsignal'
return ms_inst
def data_instance():
data_inst = Data()
return data_inst