Ejemplos de bond_ytm en Python

Ejemplo n.º 1

Archivo: bond_mod_duration.py Proyecto: oddaniel/python-kata

def bond_mod_duration(price, par, T, coup, freq, dy=0.01):
	ytm = bond_ytm(price, par, T, coup, freq)

	ytm_minus = ytm - dy
	price_minus = bond_price(par, T, ytm_minus, coup, freq)

	ytm_plus = ytm + dy
	price_plus = bond_price(par, T, ytm_plus, coup, freq)

	duration = (price_minus - price_plus) / (2 * price * dy)
	return duration

Ejemplo n.º 2

Archivo: bond_convexity.py Proyecto: oddaniel/python-kata

def bond_convexity(price, par, T, coup, freq, dy=0.01):
	ytm = bond_ytm(price, par, T, coup, freq)

	ytm_minus = ytm - dy
	price_minus = bond_price(par, T, ytm_minus, coup, freq)

	ytm_plus = ytm + dy
	price_plus = bond_price(par, T, ytm_plus, coup, freq)

	convexity = (price_minus + price_plus - 2 * price) / (price * dy ** 2)

	return convexity

Ejemplo n.º 3

Archivo: bond_ytm_test.py Proyecto: oddaniel/python-kata

	def test_bond_ytm(self):
		ytm = bond_ytm(95.0428, 100, 1.5, 5.75, 2)
		print("ytm=%s" % ytm)
		self.assertAlmostEqual(ytm, 0.0936915534524, places=13)