class TopTrader(QMainWindow, ui):
def __init__(self):
super().__init__()
self.logger = TTlog().logger
self.mongo = MongoClient()
self.tt_db = self.mongo.TopTrader
self.slack = Slack(config_manager.get_slack_token())
self.kw = Kiwoom()
self.init_trading()
# self.just_sell_all_stocks()
self.auto_trading()
def init_trading(self):
self.login()
# self.update_stock_info()
self.load_stock_info()
self.set_account()
self.my_stock_pocket = set() # 보유중인 종목의 code를 저장
t = datetime.today()
self.s_time = datetime(t.year, t.month, t.day, 9, 0, 0) # 장 시작시간, 오전9시
def login(self):
# Login
err_code = self.kw.login()
if err_code != 0:
self.logger.error("Login Fail")
exit(-1)
self.logger.info("Login success")
def load_stock_info(self):
self.stock_dict = {}
doc = self.tt_db.stock_information.find({})
for d in doc:
code = d["code"]
self.stock_dict[code] = d
self.logger.info("loading stock_information completed.")
def update_stock_info(self):
# kospi
kospi = []
code_list = self.kw.get_code_list_by_market("0")
for code in code_list:
stock_name = self.kw.get_master_stock_name(code)
kospi.append({
"code": code,
"stock_name": stock_name,
"market": "kospi"
})
self.tt_db.stock_information.insert(kospi)
# kosdaq
kosdaq = []
code_list = self.kw.get_code_list_by_market("10")
for code in code_list:
stock_name = self.kw.get_master_stock_name(code)
kosdaq.append({
"code": code,
"stock_name": stock_name,
"market": "kosdaq"
})
self.tt_db.stock_information.insert(kosdaq)
def set_account(self):
self.acc_no = self.kw.get_login_info("ACCNO")
self.acc_no = self.acc_no.strip(";") # 계좌 1개를 가정함.
self.stock_account = self.get_account_info(self.acc_no)
# kiwoom default account setting
self.kw.set_account(self.acc_no)
def start_timer(self):
if self.timer:
self.timer.stop()
self.timer.deleteLater()
self.timer = QTimer()
self.timer.timeout.connect(self.check_stocks_to_sell)
# self.timer.setSingleShot(True)
self.timer.start(30000) # 30 sec interval
def just_sell_all_stocks(self):
curr_time = datetime.today()
self.stock_account = self.get_account_info(self.acc_no)
for data in self.stock_account["종목정보"]:
self.logger.info("Trading시간 종료되어 보유한 종목 모두 매도처리합니다.")
code, stock_name, quantity = data["종목코드"][1:], data["종목명"], int(
data["보유수량"])
self.kw.시장가_신규매도(code, quantity)
손익율 = data["손익율"]
self.tt_db.trading_history.insert({
'date':
curr_time,
'code':
code,
'stock_name':
self.stock_dict[code]["stock_name"],
'market':
self.stock_dict[code]["market"],
'event':
'',
'condi_name':
'',
'trade':
'sell',
'profit':
손익율,
'quantity':
quantity,
'hoga_gubun':
'시장가',
'account_no':
self.acc_no
})
time.sleep(0.5)
def check_stocks_to_sell(self):
self.logger.info("[Timer Interrupt] 30 second")
self.stock_account = self.get_account_info(self.acc_no)
curr_time = datetime.today()
self.logger.info("=" * 50)
self.logger.info("현재 계좌 현황입니다...")
if not bool(self.stock_account):
self.logger.error("계좌정보를 제대로 받아오지 못했습니다.")
return
if datetime.today() < self.s_time:
self.logger.info("시작시간이 되지 않아 매도하지 않습니다.")
return
self.my_stock_pocket = set()
for data in self.stock_account["종목정보"]:
code, stock_name, quantity = data["종목코드"][1:], data["종목명"], int(
data["보유수량"])
self.logger.info("* 종목: {}, 손익율: {}%, 보유수량: {}, 평가금액: {}원".format(
data["종목명"], ("%.2f" % data["손익율"]), int(data["보유수량"]),
format(int(data["평가금액"]), ',')))
self.my_stock_pocket.add(code)
손익율 = data["손익율"]
if 손익율 >= 3.0 or 손익율 <= -2.0:
if 손익율 > 0:
self.logger.info(
"시장가로 물량 전부 익절합니다. ^^ [{}:{}, {}주]".format(
stock_name, code, quantity))
else:
self.logger.info(
"시장가로 물량 전부 손절합니다. ㅜㅜ. [{}:{}, {}주]".format(
stock_name, code, quantity))
self.my_stock_pocket.remove(code)
self.kw.시장가_신규매도(code, quantity)
self.tt_db.trading_history.insert({
'date':
curr_time,
'code':
code,
'stock_name':
self.stock_dict[code]["stock_name"],
'market':
self.stock_dict[code]["market"],
'event':
'',
'condi_name':
'',
'trade':
'sell',
'profit':
손익율,
'quantity':
quantity,
'hoga_gubun':
'시장가',
'account_no':
self.acc_no
})
def get_account_info(self, acc_no):
self.logger.info("계좌평가현황요청")
ret = self.kw.계좌평가현황요청("계좌평가현황요청", acc_no, "", "1", "6001")
return ret
def search_condi(self, event_data):
"""키움모듈의 OnReceiveRealCondition 이벤트 수신되면 호출되는 callback함수
이벤트 정보는 event_data 변수로 전달된다.
ex)
event_data = {
"code": code, # "066570"
"event_type": event_type, # "I"(종목편입), "D"(종목이탈)
"condi_name": condi_name, # "스켈핑"
"condi_index": condi_index # "004"
}
:param dict event_data:
:return:
"""
curr_time = datetime.today()
if curr_time < self.s_time:
self.logger.info("시작시간이 되지 않아 매수하지 않습니다.")
return
# 실시간 조건검색 이력정보
self.tt_db.real_condi_search.insert({
'date':
curr_time,
'code':
event_data["code"],
'stock_name':
self.stock_dict[event_data["code"]]["stock_name"],
'market':
self.stock_dict[event_data["code"]]["market"],
'event':
event_data["event_type"],
'condi_name':
event_data["condi_name"]
})
if event_data["event_type"] == "I":
예수금 = self.stock_account["계좌정보"]["예수금"]
D2_예수금 = self.stock_account["계좌정보"]["예수금"]
총예수금 = 예수금 + D2_예수금
if 총예수금 < 100000: # 잔고가 10만원 미만이면 매수 안함
self.logger.info("총예수금({}) 부족으로 추가 매수하지 않습니다.".format(총예수금))
return
if event_data["code"] in self.my_stock_pocket:
self.logger.info("해당 종목({}) 이미 보유중이라 추가매수하지 않습니다.".format(
self.stock_dict[event_data["code"]]["stock_name"]))
return
# curr_price = self.kw.get_curr_price(event_data["code"])
# quantity = int(100000/curr_price)
quantity = 20
# self.kw.reg_callback("OnReceiveChejanData", ("조건식매수", "5000"), self.account_stat)
stock_name = self.stock_dict[event_data["code"]]["stock_name"]
market = self.stock_dict[event_data["code"]]["market"]
self.tt_db.trading_history.insert({
'date':
curr_time,
'code':
event_data["code"],
'stock_name':
stock_name,
'market':
market,
'event':
event_data["event_type"],
'condi_name':
event_data["condi_name"],
'trade':
'buy',
'quantity':
quantity,
'hoga_gubun':
'시장가',
'account_no':
self.acc_no
})
self.logger.info("{}:{}를 {}주 시장가_신규매수합니다.".format(
stock_name, event_data["code"], quantity))
self.my_stock_pocket.add(event_data["code"])
self.kw.시장가_신규매수(event_data["code"], quantity)
# self.kw.send_order("조건식매수", "5000", self.acc_no, 1, event_data["code"], quantity, 0, "03", "")
def auto_trading(self):
"""키움증권 HTS에 등록한 조건검색식에서 검출한 종목을 매수하고
-2%, +3%에 손절/익절 매도하는 기본적인 자동매매 함수
:return:
"""
self.logger.info("TopTrader 자동매매 시작합니다...")
self.timer = None
self.start_timer()
# callback fn 등록
self.kw.reg_callback("OnReceiveRealCondition", "", self.search_condi)
screen_no, cnt = 4000, 0
condi_info = self.kw.get_condition_load()
self.logger.info("실시간 조건 검색 시작합니다.")
for condi_name, condi_id in condi_info.items():
# 화면번호, 조건식이름, 조건식ID, 실시간조건검색(1)
self.logger.info("화면번호: {}, 조건식명: {}, 조건식ID: {}".format(
screen_no, condi_name, condi_id))
self.kw.send_condition(str(screen_no), condi_name, int(condi_id),
1)
time.sleep(0.5)
cnt += 1
if cnt == 10:
screen_no += 1
cnt = 0
class TopTrader(QMainWindow, ui):
def __init__(self):
super().__init__()
# self.setupUi(self) # load app screen
duration = sys.argv[1]
self.logger = TTlog(logger_name="TT"+duration).logger
self.mongo = MongoClient()
self.tt_db = self.mongo.TopTrader
self.slack = Slack(config_manager.get_slack_token())
today = datetime.today()
self.end_date = datetime(today.year, today.month, today.day, 16, 0, 0)
self.kw = Kiwoom()
self.login()
self.get_screen_no = {
"min1": "3000",
"min3": "3001",
"min5": "3002",
"min10": "3003",
"min60": "3004",
"day": "3005",
"week": "3006",
"month": "3007",
"year": "3008"
}
if duration.startswith("min"):
self.collect_n_save_data_min(duration)
else:
self.collect_n_save_data(duration)
def login(self):
err_code = self.kw.login()
if err_code != 0:
self.logger.error("Login Fail")
exit(-1)
self.logger.info("Login success")
def upsert_db(self, col, datas):
self.logger.info("Upsert Data to DB")
s_time = time.time()
for doc in datas:
# col.update(condition, new_data, upsert=True)
col.update({'date': doc['date'], 'code': doc['code']}, doc, upsert=True)
e_time = time.time()
print("Time: ", int(e_time-s_time))
def get_stock_list(self, market):
kospi_code_list = self.kw.get_code_list_by_market(market)
stock_list = [[c, self.kw.get_master_stock_name(c)] for c in kospi_code_list]
stock_list = [(c, name) for c, name in stock_list if not any(map(lambda x: x in name, constant.FILTER_KEYWORD))]
stock_list.sort()
return stock_list
def get_last_data(self, cur, duration):
current_flag = True
if duration.startswith("min"):
first_date = datetime(2018, 7, 23, 0, 0, 0)
else:
first_date = datetime(2018, 6, 1, 0, 0, 0)
# 최초 저장하는 경우
if cur.count() == 0:
s_date, e_date, s_index = first_date, self.end_date, 0
else:
data = cur.next()
if (data['last'] + 1) != data['total']:
# 지난번에 저장하다가 중간에 멈춘 경우
if data['end_date'] != self.end_date:
s_date, e_date, s_index = data['start_date'], data['end_date'], data['last'] + 1
current_flag = False
# 이번에 저장하다가 중간에 멈춘 경우
else:
s_date, e_date, s_index = data['start_date'], self.end_date, data['last'] + 1
else:
# 지난번에 저장을 완료, 이번에 저장해야 하는 경우
if data['end_date'] != self.end_date:
s_date, e_date, s_index = data['end_date'], self.end_date, 0
# 이번에 저장을 완료
else:
s_date, e_date, s_index = data['end_date'], self.end_date, data['last'] + 1
return s_date, e_date, s_index, current_flag
def collect_n_save_data_min(self, duration):
"""
코스피 종목의 분단위 데이터를 수집한다.
1. 한번도 db에 저장한적이 없다면 6/1일부터 오늘까지의 데이터를 저장한다.
2. 지난번에 저장하다가 중간에 멈췄다면, 나머지 작업을 모두 완료 후, 해당시점의 e_date 부터 오늘까지의 데이터를 전 종목에 대해 저장한다.
3. 이번에 저장하다가 중간에 멈췄다면, 이전 e_date 부터 오늘까지의 데이터를 전 종목에 대해 저장한다.
4. 지난번에 저장을 완료했다면, 해당시점의 e_date 부터 오늘까지의 데이터를 전 종목에 대해 저장한다.
:param duration: min1, min3, min5, min10, min60 중 하나의 값
:return:
"""
# stock_list = self.get_stock_list(constant.KOSPI)
# stock_list += self.get_stock_list(constant.KOSDAQ)
stock_list = self.get_stock_list(constant.KOSDAQ)
cur = self.tt_db.time_series_temp2.find({'type': duration})
s_date, e_date, s_index, current_flag = self.get_last_data(cur, duration)
if not current_flag:
msg = "[{}] {} ~ {}. start to collect stock data. this is previous process.".format(
duration, s_date, e_date, e_date, self.end_date
)
else:
msg = "[{}] {} ~ {}. start to collect stock data. this is current process.".format(
duration, s_date, e_date
)
self.slack.log(msg)
col = {
"min1": self.tt_db.time_series_min1,
"min3": self.tt_db.time_series_min3,
"min5": self.tt_db.time_series_min5,
"min10": self.tt_db.time_series_min10,
"min60": self.tt_db.time_series_min60
}[duration]
fn = self.kw.stock_price_by_min
total = len(stock_list)
msg = "[{}] {} / {} -> start to collect stock data".format(duration, s_index, total)
self.slack.log(msg)
for i, stock in enumerate(stock_list[s_index:], s_index):
code, stock_name = stock
self.logger.info("%s/%s - %s/%s" % (i, total, code, stock_name))
self.logger.info("period : {} ~ {}".format(s_date, e_date))
self.logger.info("time_series_{}".format(duration))
try:
doc = fn(code, tick=duration.strip("min"), screen_no=self.get_screen_no[duration],
start_date=s_date, end_date=e_date)
except KiwoomServerCheckTimeError as e:
self.logger.error("[KiwoomServerCheckTimeError] {}".format(duration))
self.tt_db.urgent2.update({'type': 'error'},
{'type': 'error', 'error_code': e.error_code},
upsert=True)
exit(0)
try:
self.upsert_db(col, doc)
except pymongo.errors.InvalidOperation as e:
# cannot do an empty bulk write ?
self.logger.error(e)
self.tt_db.time_series_temp2.update({'type': duration},
{'type': duration,
'code': code,
'stock_name': stock_name,
'last': i,
'start_date': s_date,
'end_date': e_date,
'total': total},
upsert=True)
self.tt_db.urgent2.update({'type': 'error'},
{'type': 'error', 'error_code': 0},
upsert=True)
exit(0) # Program exit
def collect_n_save_data(self, duration):
"""
코스피 종목의 분단위 데이터를 제외한 나머지 데이터를 수집한다.
1. 한번도 db에 저장한적이 없다면 6/1일부터 오늘까지의 데이터를 저장한다.
2. 지난번에 저장하다가 중간에 멈췄다면, 나머지 작업을 모두 완료 후, 해당시점의 e_date 부터 오늘까지의 데이터를 전 종목에 대해 저장한다.
3. 이번에 저장하다가 중간에 멈췄다면, 이전 e_date 부터 오늘까지의 데이터를 전 종목에 대해 저장한다.
4. 지난번에 저장을 완료했다면, 해당시점의 e_date 부터 오늘까지의 데이터를 전 종목에 대해 저장한다.
:param duration: str - day, week, month, year 중 하나의 값
:return:
"""
stock_list = self.get_stock_list(constant.KOSPI)
stock_list += self.get_stock_list(constant.KOSDAQ)
cur = self.tt_db.time_series_temp2.find({'type': duration})
s_date, e_date, s_index, current_flag = self.get_last_data(cur, duration)
if not current_flag:
msg = "[{}] {} ~ {}. start to collect stock data. this is previous process.".format(
duration, s_date, e_date, e_date, self.end_date
)
else:
msg = "[{}] {} ~ {}. start to collect stock data. this is current process.".format(
duration, s_date, e_date
)
self.slack.log(msg)
col = {
"day": self.tt_db.time_series_day,
"week": self.tt_db.time_series_week,
"month": self.tt_db.time_series_month,
"year": self.tt_db.time_series_year
}[duration]
fn = {
"day": self.kw.stock_price_by_day,
"week": self.kw.stock_price_by_week,
"month": self.kw.stock_price_by_month
# "year": self.kw.stock_price_by_year
}[duration]
total = len(stock_list)
msg = "[{}] {} / {} -> start to collect stock data".format(duration, s_index, total)
self.slack.log(msg)
for i, stock in enumerate(stock_list[s_index:], s_index):
code, stock_name = stock
self.logger.info("%s/%s - %s/%s" % (i, total, code, stock_name))
self.logger.info("time_series_{}".format(duration))
try:
doc = fn(code, screen_no=self.get_screen_no[duration], start_date=s_date, end_date=e_date)
except KiwoomServerCheckTimeError as e:
self.logger.error("[KiwoomServerCheckTimeError] {}".format(duration))
self.tt_db.urgent2.update({'type': 'error'},
{'type': 'error', 'error_code': e.error_code},
upsert=True)
exit(0)
self.upsert_db(col, doc)
self.tt_db.time_series_temp2.update({'type': duration},
{'type': duration,
'code': code,
'stock_name': stock_name,
'last': i,
'start_date': s_date,
'end_date': e_date,
'total': total},
upsert=True)
self.tt_db.urgent2.update({'type': 'error'},
{'type': 'error', 'error_code': 0},
upsert=True)
exit(0) # Program exit