def _update_orders(self):
ods = self._client.orders()
for tdx_order_id, tdx_order in iteritems(ods):
if isinstance(tdx_order, list): # handle rpc response for namedtuple object
tdx_order = TdxOrder(*tdx_order)
zp_order_id = self._tdx_to_zp_order_id(tdx_order_id)
self._orders[zp_order_id] = self.tdx_order_to_zipline_order(tdx_order)
def _get_or_create_zp_order(self, order_id, order=None):
zp_order_id = self._tdx_to_zp_order_id(order_id)
if zp_order_id in self._orders:
return self._orders[zp_order_id]
if not order:
order = self._client.orders()[order_id]
if isinstance(order, list): # handle rpc response for namedtuple object
order = TdxOrder(*order)
self._orders[zp_order_id] = self.tdx_order_to_zipline_order(order)
return self._orders[zp_order_id]
def orders(self):
ods = self.get_orders()
rt = {}
if ods and len(ods) > 0:
for od in ods:
rt[od.order_id] = TdxOrder(
dt=od.dt,
# TODO timezone, zerorpc can't serialize datetime
symbol=unicode(od.stock),
name=unicode(od.name),
status=od.status,
price=od.price,
amount=od.volume,
order_id=od.order_id,
average_cost=od.average_cost,
filled=od.filled)
return rt
def _parse_order_update(self, client_id=None):
"""
解析订单更新表：
要求：在设置里面取消把所有订单流水一起输出
client_id char(8) 下单时带入的id
ord_no char(32) 订单编码
ord_status char(4) 订单状态 参见数据字典章节
acct_type char(8) 账户类型 参见数据字典章节
acct char(16) 交易账户
cats_acct char(16) CATS账户 如果该交易账户有多个CATS账户绑定，可用于识别
symbol char(16) 标的代码
tradeside char(8) 交易方向 参见数据字典章节
ord_qty char(9) 委托数量
ord_px char(8) 委托价格
ord_type char(8) 委托类型 参见数据字典章节
ord_param char(32) 委托参数 某些类型的交易需要填写，默认为空
corr_type char(16) 下单来源类型 本面板下单固定为CLIENT_SCAN_ORDER@4
corr_id char(32) 下单来源ID
filled_qty char(9) 成交数量
avg_px char(8) 成交均价
cxl_qty char(9) 撤单数量
ord_time char(24) 委托时间 格式yyyy-MM-ddHH:mm:ss
err_msg char(32) 错误信息 如委托、撤单请求失败时有值
对每一笔委托，服务端会合并计算最新的状态与数据，并推送至客户端，客户端收到数据时追加写入本文件(会根据订单号找到下单委托时的client_id，并填到相应字段。客户端重启后此前关联失效)
注意：委托响应与流水推送都是异步机制，极端情况下可能有时序问题，即orderno与clientid对应之前，可能已经有成交回报回来。但一般情况下，流水会后到，因为委托响应是CATS后端收到请求处理后即返回，而流水推送需要报单到交易所再回来，链路时间一般相对长些。
tradeside (交易方向)
数值 含义
1 买入
2 卖出
A 融资买入
B 融券卖出
C 买券还券
D 卖券还款
E 先买券还券，再担保品买入
F ETF申购
G ETF赎回
FA 开多仓（开仓买入）
FB 开空仓（开仓卖出）
FC 平空仓（平仓买入）
FD 平多仓（平仓卖出）
order_status (订单状态)
数值 含义
0 已报
1 部分成交
2 全部成交
3 部分撤单
4 全部撤单
5 交易所拒单
6 柜台未接受
currency (币种)
数值 含义
0 人民币
1 美元
2 港币
acct_type(账户类型)
数值 含义
0 股票集中交易
S0 股票模拟
F0 股票深圳快速交易
SHF0 股票上海快速交易
C 信用集中交易
FC 信用深圳快速交易
SHFC 信用上海快速交易
A 中信期货
SA 期货模拟
order_type(委托类型)
数值 含义
股票 0 限价单
Q 市价单（对手方最优价格）
R 市价单（最优五档即时成交剩余转限价）
S 市价单（本方最优价格）
T 市价单（即时成交剩余撤销）
U 市价单（最优五档即时成交剩余撤销）
V 市价单（全额成交或撤单）
期货 0 限价单
1 任意价
:return:
"""
if not os.path.exists(self.order_dbf):
return None, None
db = DBF(self.order_dbf, encoding="gbk")
zf_orders = []
order_dicts = dict()
dt = datetime.datetime.today().strftime("%Y-%m-%d")
for rec in db:
if rec["ACCT_TYPE"] != self.account_type or rec[
"ACCT"] != self.account: # 多账号情况下
continue
if rec["ORD_NO"] == "":
continue
if dt not in rec["ORD_TIME"]: # 非今日订单
continue
order_id = rec["ORD_NO"]
if order_id not in order_dicts:
order_dicts[order_id] = rec
else:
old_write_time = pd.to_datetime(
order_dicts[order_id]["WRITE_TIME"])
new_write_time = pd.to_datetime(rec["WRITE_TIME"])
old_status = int(order_dicts[order_id]["ORD_STATUS"])
new_status = int(rec["ORD_STATUS"])
if new_write_time > old_write_time or new_status > old_status:
order_dicts[order_id] = rec
if client_id is not None and rec["CORR_ID"] == client_id:
break
for k, rec in order_dicts.items():
zf_order = TdxOrder(dt=pd.to_datetime(rec["ORD_TIME"]),
symbol=rec["SYMBOL"][:6],
name=None,
status=rec["ORD_STATUS"],
price=float(rec["ORD_PX"]),
amount=int(rec["ORD_QTY"]),
order_id=rec["ORD_NO"],
average_cost=float(rec["AVG_PX"]),
filled=int(rec["FILLED_QTY"]))
zf_orders.append(zf_order)
return zf_orders