def qxTim9SetVar(self, xtim): ''' 回溯测试时间点结束,整理相关数据 ''' self.xtim = xtim self.qxUsr['date'] = xtim zwx.xusrUpdate(self) #self.qxLib.append(self.qxUsr.T,ignore_index=True); self.qxLib = self.qxLib.append(self.qxUsr.T, ignore_index=True)
def qxTim9SetVar(self, xtim): ''' 回溯测试时间点结束,整理相关数据 ''' self.xtim = xtim # self.qxUsr['date'] = xtim zwx.xusrUpdate(self) # self.qxLib.append(self.qxUsr.T,ignore_index=True) self.qxLib = self.qxLib.append(self.qxUsr, ignore_index=True)
def qxTim9SetVar(self, xtim): ''' 回溯測試時間點結束,整理相關資料 ''' self.xtim = xtim # self.qxUsr['date'] = xtim zwx.xusrUpdate(self) # self.qxLib.append(self.qxUsr.T,ignore_index=True) self.qxLib = self.qxLib.append(self.qxUsr, ignore_index=True)
------变量 stkLib={} #全局变量,相关股票的交易数据,内存股票数据库 stkLibCode=[] #全局变量,相关股票的交易代码,内存股票数据库 ------zwSys 定义了三个类 class: zwXBar、 zwDatX, zwQuantX。 class zwXBar 为数据包类, 'Bar' 是量化交易的传统数据单位,记录每笔交易; def prXBar,类函数,输出当前 Bar变量的数据。 class zwDatX,设置各个数据目录;类函数 def prDat,输出其他相关的目录信息。 class zwQuantX,定义了 zwQuant 量化交易所需的各种变量参数,以及相关的类函数 def qxTimSet,设置时间参数 def qxTim0SetVar(self, xtim),回溯测试时间点开始,初始化相关参数 '略' def qxTim9SetVar(self,xtim),回溯测试时间点结束,整理相关数据 self.qxUsr['date']=xtim zwx.xusrUpdate(self) self.qxLib = self.qxLib.append(self.qxUsr.T,ignore_index=True) def qxIDSet,生成订单流水号编码 ID def prQxUsr,输出用户变量保存的数据 print('\n::qxUsr'); dss=zwt.xobj2str(self.qxUsr,qxLibName); print(dss,'\n') def prQLibr,输出各种回溯交易测试数据,一般用于结束时 print('') self.prQxUsr(); print('::qxUsr.stk',self.prjName) print(self.qxUsrStk) print('::xtrdLib',self.fn_xtrdLib) #print(self.xtrdLib.tail()) print(self.xtrdLib) print('')