def genera_flujos_aux(self, info): cn = self.cn fechaActual = self.fechaActual fechaValores = self.fechaValores hora_insert = "--" fondo = info["Fondo"] id = info["ID"] fecha_efectiva = info["FechaEfectiva"] fecha_venc = info["FechaVenc"] ajuste_feriados = info["AjusteFeriados"] paises_feriados = ajuste_feriados.split(",") activo_pasivo = info["ActivoPasivo"] moneda = info["Moneda"] tipo_tasa = info["TipoTasa"] tasa = info["Tasa"] spread = info["Spread"] frecuencia = info["Frecuencia"] nocional = info["Nocional"] flujos_f_DV01 = -1000 if tipo_tasa[0:4] == "Fija": if len(tipo_tasa) == 4: convencion = "30/360" else: convencion = cast_convencion(tipo_tasa[-5:]) if convencion == "": convencion = "30/360" #Conversion a float flujos_f = genera_flujos(max(fechaActual, fecha_efectiva), fecha_efectiva, fecha_venc, tasa + spread / 100, frecuencia, convencion) for i in flujos_f: i[0] = siguiente_habil_paises(add_days(i[0], -1), paises_feriados, cn) flujos_f_ns = np.array(flujos_f) elif moneda == "USD": hora_insert = self.hora arr_factor_descuento = ( "SELECT Curva FROM dbDerivados.dbo.TdCurvasDerivados " "WHERE Hora = '" + hora_insert + "' AND Fecha = " + fecha_str(fechaValores) + " AND Tipo = 'CurvaCero_SwapUSD_V2_6M'") arr_factor_descuento = pd.io.sql.read_sql(arr_factor_descuento, cn).Curva.iloc[0] arr_factor_descuento = parsear_curva(arr_factor_descuento) fecha_aux = add_days(max(fechaActual, fecha_efectiva), -1) fecha_aux = add_days( ultimo_habil_paises(fecha_aux, paises_feriados, cn), 1) flujos_f = genera_flujos(fecha_aux, fecha_efectiva, fecha_venc, 0, frecuencia, "ACT360") flujos_f_DV01 = np.array(flujos_f) flujos_f_ns = np.array(flujos_f) for j in range(len(flujos_f)): fecha_anterior = delta_frecuencia(flujos_f[j][0], frecuencia, -1) fecha_fijacion_libor = ultimo_habil_pais( add_days( ultimo_habil_pais(add_days(fecha_anterior, -1), "UK", cn), -1), "UK", cn) fecha_fijacion_libor_siguiente = ultimo_habil_pais( add_days( ultimo_habil_pais(add_days(flujos_f[j][0], -1), "UK", cn), -1), "UK", cn) flujos_f[j][0] = siguiente_habil_paises( add_days(flujos_f[j][0], -1), paises_feriados, cn) flujos_f_DV01[j][0] = flujos_f[j][0] flujos_f_ns[j][0] = flujos_f[j][0] max_fecha_libor = ( "SELECT Max(T.Fecha) as FechaMax " "FROM dbAlgebra.dbo.TdInfoTasas I " "INNER JOIN dbAlgebra.dbo.TdTasas T " "ON I.TickerCorto = T.Tasa WHERE (T.SiValida = 1) " "AND (T.Hora = 'CIERRE') " "AND (I.Plazo = '" + frecuencia + "') " "AND (I.TipoTasa = 'LIBOR') " "AND (I.MonedaActiva = 'USD') " "AND (T.Fecha <= " + fecha_str(fecha_fijacion_libor) + ")") max_fecha_libor = pd.io.sql.read_sql( max_fecha_libor, cn).FechaMax.iloc[0].to_pydatetime().date() if fecha_fijacion_libor <= fechaActual: libor = ("SELECT T.Valor " "FROM dbAlgebra.dbo.TdInfoTasas I " "INNER JOIN dbAlgebra.dbo.TdTasas T " "ON I.TickerCorto = T.Tasa " "WHERE (T.SiValida = 1) AND (T.Hora = 'CIERRE') " "AND (I.Plazo = '" + frecuencia + "') AND (I.TipoTasa = 'LIBOR') " "AND (I.MonedaActiva = 'USD') " "AND (T.Fecha = " + fecha_str(max_fecha_libor) + ") ORDER BY I.Plazo360") libor = pd.io.sql.read_sql(libor, cn).Valor.iloc[0] tasa = libor + spread / 100 tasa_DV01 = tasa if fecha_fijacion_libor_siguiente > fechaActual or len( flujos_f) == j: flujos_f_ns[j][1] = 100 + tasa * ( flujos_f_ns[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f[j][6] = tasa * ( (flujos_f[j][0] - fecha_anterior).days) / 360 * ( fechaActual - fecha_anterior).days / ( flujos_f[j][0] - fecha_anterior).days else: flujos_f_ns[j][1] = tasa * (flujos_f_ns[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f[j][6] = 0 else: plazo_ini = (fecha_fijacion_libor - fechaActual).days plazo_fin = (fecha_fijacion_libor_siguiente - fechaActual).days tasa_arr = tasa_FRA_y_tasa_DV01(plazo_ini, plazo_fin, spread, arr_factor_descuento) tasa = tasa_arr[0] tasa_DV01 = tasa_arr[1] flujos_f_ns[j][1] = (spread / 100) * ( flujos_f_ns[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f[j][6] = 0 flujos_f[j][1] += tasa * (flujos_f[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f[j][4] = tasa * (flujos_f[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f_DV01[j][1] += tasa_DV01 * (flujos_f_DV01[j][0] - fecha_anterior).days / 360 elif moneda == "CLP": hora_insert = self.hora if tipo_tasa == "Flotante_Tab30dNom" or tipo_tasa == "Flotante_Tab": arr_factor_descuento = curva_cero_CLP_TAB( fechaValores, hora_insert, cn) fecha_aux = add_days(max(fechaActual, fecha_efectiva), -1) fecha_aux = add_days( ultimo_habil_paises(fecha_aux, paises_feriados, cn), 1) flujos_f = genera_flujos(fecha_aux, fecha_efectiva, fecha_venc, 0, frecuencia, "ACT360") flujos_f_DV01 = np.array(flujos_f) flujos_f_ns = np.array(flujos_f) for j in range(len(flujos_f)): if j == 0: fecha_anterior = delta_frecuencia( flujos_f[j][0], frecuencia, -1) else: fecha_anterior = flujos_f[j - 1][0] fecha_fijacion_tab = ultimo_habil_pais( add_days( ultimo_habil_pais(add_days(fecha_anterior, -1), "CL", cn), -1), "CL", cn) fecha_fijacion_tab_siguiente = ultimo_habil_pais( add_days( ultimo_habil_pais(add_days(flujos_f[j][0], -1), "CL", cn), -1), "CL", cn) flujos_f[j][0] = siguiente_habil_paises( add_days(flujos_f[j][0], -1), paises_feriados, cn) flujos_f_DV01[j][0] = flujos_f[j][0] # REVISAR flujos_f_ns[j][0] = flujos_f[j][0] if fecha_fijacion_tab <= fechaActual: if frecuencia == "1M": campo = "TabNominal30" elif frecuencia == "3M": campo = "TabNominal90" elif frecuencia == "6M": campo = "TabNominal180" elif frecuencia == "1A": campo = "TabNominal360" else: pass #TODO ERROR tab = ("SELECT Top 1 " + campo + " FROM [dbAlgebra].[dbo].[TdIndicadores] " "Where Fecha <= " + fecha_str(fecha_fijacion_tab) + " and " + campo + " <> -1000 Order by Fecha desc") tab = pd.io.sql.read_sql(tab, cn) tasa = tab + spread / 100 tasa_DV01 = tasa if fecha_fijacion_tab_siguiente > fechaActual or len( flujos_f) == j: flujos_f_ns[j][1] = 100 + tasa * ( flujos_f_ns[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f[j][6] = tasa * ( (flujos_f[j][0] - fecha_anterior).days / 360) * (fechaActual - fecha_anterior).days / ( flujos_f[j][0] - fecha_anterior).days else: flujos_f_ns[j][1] = tasa * ( flujos_f_ns[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f[j][6] = 0 else: plazo_ini = (fecha_fijacion_tab - fechaActual).days plazo_fin = (fecha_fijacion_tab_siguiente - fechaActual).days tasa_arr = tasa_FRA_y_tasa_DV01( plazo_ini, plazo_fin, spread, arr_factor_descuento) tasa = tasa_arr[0] tasa_DV01 = tasa_arr[1] flujos_f_ns[j][1] = (spread / 100) * ( flujos_f_ns[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f[j][6] = 0 flujos_f[j][1] += tasa * (flujos_f[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f[j][4] = tasa * (flujos_f[j][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_f_DV01[j][1] += tasa_DV01 * ( flujos_f_DV01[j][0] - fecha_anterior).days / 360 else: arr_factor_descuento = ( "SELECT Curva FROM dbDerivados.dbo.TdCurvasDerivados " "WHERE Hora = '" + hora_insert + "' AND Fecha = " + fecha_str(fechaValores) + " AND Tipo = 'CurvaCero_CLP_LibreRiesgo'") arr_factor_descuento = pd.io.sql.read_sql( arr_factor_descuento, cn).Curva.iloc[0] arr_factor_descuento = parsear_curva(arr_factor_descuento) flujos_f = genera_flujos(max(fechaActual, fecha_efectiva), fecha_efectiva, fecha_venc, 0, frecuencia, "ACT360") flujos_f_DV01 = np.array(flujos_f) for j in range(len(flujos_f)): fecha_IPC_inicial = delta_frecuencia( flujos_f[j][0], frecuencia, -1) fecha_IPC_inicial = siguiente_habil_paises( fecha_IPC_inicial, paises_feriados, cn) fecha_IPC_final = siguiente_habil_paises( flujos_f[j][0], paises_feriados, cn) flujos_f[j][0] = fecha_IPC_final flujos_f_DV01[j][0] = flujos_f[j][0] plazo_ini = (fecha_IPC_inicial - fechaActual).days plazo_fin = (fecha_IPC_final - fechaActual).days if fecha_IPC_inicial <= fechaActual: vpv = ( "SELECT ICP1.ICP / ICP0.ICP AS Cupon FROM (SELECT ICP FROM dbAlgebra.dbo.TdIndicadores " "WHERE (Fecha = " + fecha_str(fechaValores) + ")) ICP1 " "CROSS JOIN (SELECT ICP FROM dbAlgebra.dbo.TdIndicadores " "WHERE (Fecha = " + fecha_str(fecha_IPC_inicial) + ")) ICP0") vpv = pd.io.sql.read_sql(vpv, cn).Cupon.iloc[0] tasa = ( (vpv / interpolacion_log_escalar( plazo_fin, arr_factor_descuento[1:]))** (360 / (plazo_fin - plazo_ini)) - 1) * 100 + spread / 100 tasa_DV01 = tasa if fechaActual < fecha_IPC_final: flujos_f_ns = [[fechaActual, vpv * 100]] flujos_f[j][6] = tasa * ( (flujos_f[j][0] - fecha_IPC_inicial).days / 360) * (fechaActual - fecha_IPC_inicial).days / ( flujos_f[j][0] - fecha_IPC_inicial).days else: tasa_arr = tasa_FRA_y_tasa_DV01( plazo_ini, plazo_fin, spread, arr_factor_descuento) tasa = tasa_arr[0] tasa_DV01 = tasa_arr[1] flujos_f_ns = [[fecha_IPC_inicial, 100]] flujos_f[j][6] = 0 flujos_f[j][1] += tasa * (flujos_f[j][0] - fecha_IPC_inicial).days / 360 flujos_f[j][4] = tasa * (flujos_f[j][0] - fecha_IPC_inicial).days / 360 flujos_f_DV01[j][1] += tasa_DV01 * ( flujos_f_DV01[j][0] - fecha_IPC_inicial).days / 360 else: send_msg( "ERROR: Moneda '" + moneda + "' no soportada para tasa flotante", self.filename) if fecha_efectiva >= fechaActual: flujos_f = np.append( [[fecha_efectiva, -100, fecha_efectiva, -100, 0, 0, 0]], flujos_f, axis=0) if type(flujos_f_DV01) != int: flujos_f_DV01 = np.append( [[fecha_efectiva, -100, fecha_efectiva, -100, 0, 0, 0]], flujos_f_DV01, axis=0) insert = dict() insert["Fecha"] = fechaActual insert["Fondo"] = fondo insert["Tipo"] = "XCCY" insert["ID"] = id insert["Hora"] = hora_insert insert["ActivoPasivo"] = activo_pasivo insert["Moneda"] = moneda for j in range(len(flujos_f)): insert["Flujo"] = flujos_f[j][1] / 100 * nocional insert["Amortizacion"] = flujos_f[j][3] / 100 * nocional insert["Interes"] = flujos_f[j][4] / 100 * nocional insert["FechaFixing"] = flujos_f[j][0] insert["FechaFlujo"] = flujos_f[j][0] insert["FechaPago"] = flujos_f[j][0] insert["InteresDevengado"] = flujos_f[j][6] / 100 * nocional try: insert["Sensibilidad"] = (flujos_f_DV01[j][1] - flujos_f[j][1]) / 100 * nocional except: insert["Sensibilidad"] = 0 self.flujos_derivados = self.flujos_derivados.append( insert, ignore_index=True) insert = dict() insert["Fecha"] = fechaActual insert["Fondo"] = fondo insert["Tipo"] = "XCCY" insert["ID"] = id insert["ActivoPasivo"] = activo_pasivo insert["Moneda"] = moneda for j in range(len(flujos_f_ns)): insert["FlujoNoSensible"] = flujos_f_ns[j][1] / 100 * nocional insert["FechaFlujoNoSensible"] = flujos_f_ns[j][0] self.flujos_nosensibles = self.flujos_nosensibles.append( insert, ignore_index=True)
def __init__(self, fecha, hora, info_cartera, cn, fechaValores=None, filename="placeholder"): """ Constructor para una clase derivados :param fecha: datetime.date con la fecha para la cual se está valorizando :param hora: string con la hora en la cual se está valorizando (EJ: '1500', '1700') :param info_cartera: pandas.DataFrame con la información en cartera de derivados :param cn: pyodbc.connect con permisos en base de datos :param filename: nombre del archivo para dejar los mensajes de error """ if len(info_cartera) == 0: self.set_status("ERROR: Derivado sin información") send_msg("ERROR: Se intentó crear un derivado sin información", filename) return if len(info_cartera) > 1: self.set_status("ERROR: Derivado con más de una fila de información") self.set_status("ERROR: Se intentó crear un derivado con información de varios") return self.col_flujos_derivados = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'Hora', 'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaTenorFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'Sensibilidad', 'InteresDevengado', ] self.col_flujos_nosensibles = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo', 'FechaFlujoNoSensible', 'Moneda', 'FlujoNoSensible'] self.col_flujos_valorizados = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'Hora', 'Mercado', 'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaTenorFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'MonedaBase', 'PlazoTipoCambioFwd', 'PlazoDescuento', 'TipoCambioSpot', 'TipoCambioFwd', 'FactorDescMonBase', 'FactorDescMonFlujo', 'ValorPresenteMonBase', 'ValorPresenteMonFlujo', 'TipoCambioSpotFix', 'FactorDescMonFlujoFix', 'FactorDescMonBaseFix', 'ValorPresenteCLP', 'TipoCambioCLPBase', 'ValorPresenteUSD', 'TipoCambioUSDBase', 'Sensibilidad', 'TipoValorizacion', ] self.col_flujos_DV01_valorizados = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'Hora', 'Mercado', 'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'MonedaBase', 'PlazoTipoCambioFwd', 'PlazoDescuento', 'TipoCambioSpot', 'TipoCambioFwd', 'FactorDescMonBase', 'FactorDescMonFlujo', 'ValorPresenteMonBase', 'ValorPresenteMonFlujo', 'TipoCambioSpotFix', 'FactorDescMonFlujoFix', 'FactorDescMonBaseFix', 'ValorPresenteCLP', 'TipoCambioCLPBase', 'ValorPresenteUSD', 'TipoCambioUSDBase', 'TasaEqCompAct360', 'TasaDV01', 'FactorDescMonFlujoFixDV01', 'TipoCambioFwdDV01', 'ValorPresenteMonBaseDV01', 'ValorPresenteMonFlujoDV01', 'Dv01MonBase', 'Dv01MonFlujo', 'Dv01CLP', 'Dv01USD', 'Duracion', 'SensibilidadTasa', ] self.flujos_DV01_valorizados = pd.DataFrame(columns=self.col_flujos_DV01_valorizados) self.flujos_valorizados = pd.DataFrame(columns=self.col_flujos_valorizados) self.flujos_derivados = pd.DataFrame(columns=self.col_flujos_derivados) self.flujos_nosensibles = pd.DataFrame(columns=self.col_flujos_nosensibles) self.cn = cn self.filename = filename if not ('MonedaBase' in info_cartera.columns and isinstance(info_cartera.MonedaBase[0],str)): info_cartera["MonedaBase"] = 'CLP' if not ('Mercado' in info_cartera.columns and isinstance(info_cartera.Mercado[0],str)): info_cartera["Mercado"] = "Local" if not ('AjustesFeriados' in info_cartera.columns and isinstance(info_cartera.Mercado[0],str)): info_cartera["AjusteFeriados"] = "CL" if fecha>pd.to_datetime(datetime.datetime.strptime(info_cartera.FechaVenc[0].split(" ")[0], "%d/%m/%Y").strftime("%Y-%m-%d")).date(): send_msg("ERROR: Fecha vencimiento anterior a la fecha de valorizacion.",self.filename) self.info_cartera = info_cartera # Fecha en que se valoriza (puede ser feriado) self.fechaActual = fecha if fechaValores is None: # Fecha para obtener datos (se fuerza día hábil) # Se utiliza Chile por defecto (ubicación de LVA) self.fechaValores = ultimo_habil_pais(fecha, "CL", self.cn) if self.fechaActual != self.fechaValores: print("Valorizando en un día no hábil") else: self.fechaValores = fechaValores self.hora = hora self.msg = "INFO: Derivado inicializado" self.revisar_input()
def genera_flujos(self): hora = self.hora cn = self.cn fecha = self.fecha admin = self.info_cartera.Administradora[0] fondo = self.info_cartera.Fondo[0] contraparte = self.info_cartera.Contraparte[0] id = self.info_cartera.ID[0] fecha_efectiva = pd.to_datetime(self.info_cartera.FechaEfectiva[0]).date() fecha_venc = pd.to_datetime(self.info_cartera.FechaVenc[0]).date() ajuste_feriados = self.info_cartera.AjusteFeriados[0] paises_feriados = ajuste_feriados.split(',') moneda = self.info_cartera.MonedaActivo[0] if self.info_cartera.TipoTasaActivo[0] == 'Fija': factor_recibo_fijo = 1 tasa = self.info_cartera.TasaActivo[0] else: factor_recibo_fijo = -1 tasa = self.info_cartera.TasaPasivo[0] nocional = self.info_cartera.NocionalActivo[0] frecuencia = cast_frecuencia(self.info_cartera.FrecuenciaActivo[0]) id_key = self.info_cartera.ID_Key[0] convencion = "ACT360" flujos_f = genera_flujos(max(fecha, fecha_efectiva), fecha_efectiva, fecha_venc, tasa, frecuencia, convencion) fecha_cupon = flujos_f[0][0] fecha_aux = delta_frecuencia(fecha_cupon, frecuencia, -1) fecha_aux = max(fecha_aux, fecha_efectiva) fecha_cupon_anterior = ultimo_habil_pais(fecha_aux, "MX", cn) flujos_v = proyectar_flujos_tabla(fecha, fecha, 1, hora, fecha_efectiva, fecha_venc, frecuencia, moneda, 0, "Local", ajuste_feriados, cn) if fecha >= fecha_cupon_anterior: tasaV = ("SELECT T.Valor FROM dbAlgebra.dbo.TdInfoTasas I " "INNER JOIN dbAlgebra.dbo.TdTasas T " "ON I.TickerCorto = T.Tasa " "INNER JOIN (SELECT MAX(T.Fecha) AS Fecha FROM " "dbAlgebra.dbo.TdInfoTasas I INNER JOIN " "dbAlgebra.dbo.TdTasas T ON I.TickerCorto = T.Tasa " "WHERE (T.SiValida = 1) AND (T.Hora = 'CIERRE') AND (I.TipoTasa = 'TIIE') " "AND (I.MonedaActiva = 'MXN') AND (T.Fecha <= " + fecha_str(fecha_cupon_anterior) + ") " "AND (I.Plazo = '28D')) F ON T.Fecha = F.Fecha " "WHERE (T.SiValida = 1) AND (T.Hora = 'CIERRE') AND (I.TipoTasa = 'TIIE') " "AND (I.MonedaActiva = 'MXN') AND (I.Plazo = '28D')") tasaV = pd.io.sql.read_sql(tasaV, cn) tasaV = tasaV.Valor[0] cupon = (1/factor_descuento(tasaV/100, fecha_cupon_anterior, fecha_cupon, "ACT360", 0)-1) * 100 devengo = cupon * (fecha_cupon_anterior-fecha).days / (fecha_cupon_anterior-fecha_cupon).days fecha_flujo_variable = fecha_cupon fecha_pago = siguiente_habil_paises(add_days(fecha_flujo_variable, -1), paises_feriados, cn) flujos_v[0][0] = fecha_flujo_variable flujos_v[0][1] = cupon flujos_v[0][2] = fecha_pago flujos_v[0][3] = 0 flujos_v[0][4] = cupon flujos_v[0][5] = 0 flujos_v[0][6] = devengo fecha_FNS = fecha_flujo_variable flujo_FNS = nocional * ((cupon/100)+1) else: fecha_FNS = fecha_cupon_anterior flujo_FNS = nocional col_flujos_derivados = ['Fecha', 'Administradora', 'Fondo', 'Contraparte', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'Sensibilidad', 'InteresDevengado', 'Id_Key_Cartera'] col_flujos_nosensibles = ['Fecha', 'Administradora', 'Fondo', 'Contraparte', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo', 'FechaFlujoNoSensible', 'Moneda', 'FlujoNoSensible', 'Id_Key_Cartera'] flujos_derivados = pd.DataFrame(columns=col_flujos_derivados) flujos_nosensibles = pd.DataFrame(columns=col_flujos_nosensibles) for i in flujos_v: flujos_derivados = flujos_derivados.append(pd.DataFrame([[fecha, admin, fondo, contraparte, 'SMT', id, -factor_recibo_fijo, i[0], i[0], i[2], moneda, i[1] / 100 * nocional, i[3] / 100 * nocional, i[4] / 100 * nocional, i[5] / 100 * nocional, i[6] / 100 * nocional, id_key]], columns=col_flujos_derivados)) flujos_nosensibles = flujos_nosensibles.append(pd.DataFrame([[fecha, admin, fondo, contraparte, 'SMT', id, -factor_recibo_fijo, fecha_FNS, moneda, flujo_FNS, id_key]], columns=col_flujos_nosensibles)) for i in flujos_f: flujo_fijo = i[1] / 100 * nocional amortizacion = i[3] / 100 * nocional interes_fijo = i[4] / 100 * nocional fecha_flujo_f = i[0] devengo = i[6] / 100 * nocional fecha_pago = siguiente_habil_paises(add_days(fecha_flujo_f, -1), paises_feriados, cn) flujos_derivados = flujos_derivados.append(pd.DataFrame([[fecha, admin, fondo, contraparte, 'SMT', id, factor_recibo_fijo, fecha_flujo_f, fecha_flujo_f, fecha_pago, moneda, flujo_fijo, amortizacion, interes_fijo, 0, devengo, id_key]], columns=col_flujos_derivados)) flujos_nosensibles = flujos_nosensibles.append(pd.DataFrame([[fecha, admin, fondo, contraparte, 'SMT', id, factor_recibo_fijo, fecha_flujo_f, moneda, flujo_fijo, id_key]], columns=col_flujos_nosensibles)) self.flujos_nosensibles = flujos_nosensibles self.flujos_derivados = flujos_derivados self.set_status("INFO: Flujos generados para SMT con ID " + str(self.info_cartera.ID.iloc[0]))
def genera_flujos(self): hora = self.hora cn = self.cn fecha = self.fecha admin = self.info_cartera.Administradora[0] fondo = self.info_cartera.Fondo[0] contraparte = self.info_cartera.Contraparte[0] id = self.info_cartera.ID[0] fecha_efectiva = pd.to_datetime( self.info_cartera.FechaEfectiva[0]).date() fecha_venc = pd.to_datetime(self.info_cartera.FechaVenc[0]).date() ajuste_feriados = self.info_cartera.AjusteFeriados[0] paises_feriados = ajuste_feriados.split(',') moneda = self.info_cartera.MonedaActivo[0] if self.info_cartera.TipoTasaActivo[0] == 'Fija': factor_recibo_fijo = 1 tasa = self.info_cartera.TasaActivo[0] else: factor_recibo_fijo = -1 tasa = self.info_cartera.TasaPasivo[0] nocional = self.info_cartera.NocionalActivo[0] mercado = self.info_cartera.Mercado[0] id_key = self.info_cartera.ID_Key[0] moneda_base = self.info_cartera.MonedaBase[0] if moneda_base == "--": moneda_base = moneda fecha_aux1 = fecha_str(add_days(fecha_efectiva, 1)) fecha_aux2 = fecha_str(fecha_venc) fecha_aux3 = fecha_str(add_days(max(fecha_efectiva, fecha), 1)) fecha_aux4 = fecha_str(fecha_venc) plazo_ini = ("SELECT SUM(SiHabil) AS Lab " "FROM dbAlgebra.dbo.TdFeriados " "WHERE Pais = 'BR' AND (Fecha BETWEEN " + fecha_aux1 + " AND " + fecha_aux2 + ")") plazo_ini = pd.io.sql.read_sql(plazo_ini, cn).Lab[0] plazo = ("SELECT SUM(SiHabil) AS Lab " "FROM dbAlgebra.dbo.TdFeriados " "WHERE Pais = 'BR' AND (Fecha BETWEEN " + fecha_aux3 + " AND " + fecha_aux4 + ")") plazo = pd.io.sql.read_sql(plazo, cn).Lab[0] pv = nocional / (1 + tasa / 100)**(plazo_ini / 252) if fecha < fecha_efectiva: vpv = 1 flujo_variable_presente = vpv * pv fecha_flujo_variable_presente = fecha_efectiva else: fecha_aux1 = fecha_str(add_days(fecha_efectiva, 1)) fecha_aux2 = fecha_str(add_days(max(fecha_efectiva, fecha), -1)) arr_di = ( "SELECT COALESCE ((EXP(SUM(LOG(POWER(1 + T.Valor / 100, 1 / CAST(252 AS float))))) - 1) * 100, 0) " "AS DIAcum, COUNT(*) AS N " "FROM dbAlgebra.dbo.TdTasas T " "INNER JOIN dbAlgebra.dbo.TdInfoTasas I " "ON T.Tasa = I.TickerCorto " "INNER JOIN dbAlgebra.dbo.TdFeriados F " "ON T.Fecha = F.Fecha " "WHERE (T.SiValida = 1) AND (T.Hora = 'CIERRE') AND (I.Plazo = '1D') AND (I.TipoTasa = 'SWAP') " "AND (I.MonedaActiva = 'BRL') AND (T.Fecha BETWEEN " + fecha_aux1 + " " "AND " + fecha_aux2 + ") AND (T.Valor >= 0) AND (F.Pais = 'BR') AND (F.SiHabil = 1)") arr_di = pd.io.sql.read_sql(arr_di, self.cn) if ultimo_habil_pais(fecha, "BR", cn) == fecha and plazo_ini != plazo: fecha_aux1 = fecha_str( ultimo_habil_pais(add_days(max(fecha_efectiva, fecha), -1), "BR", cn)) di_dia = ( "SELECT T.Valor AS DIDia " "FROM dbAlgebra.dbo.TdTasas T " "INNER JOIN dbAlgebra.dbo.TdInfoTasas I " "ON T.Tasa = I.TickerCorto WHERE (T.SiValida = 1) AND (T.Hora = 'CIERRE') " "AND (I.Plazo = '1D') AND (I.TipoTasa = 'SWAP') AND (I.MonedaActiva = 'BRL') " "AND (T.Fecha = " + fecha_aux1 + ")") di_dia = pd.io.sql.read_sql(di_dia, self.cn).DIDia.iloc[0] di_acum = (((arr_di.DIAcum.iloc[0] / 100) + 1) * ((1 + di_dia / 100)**(1 / 252)) - 1) * 100 else: di_acum = arr_di.DIAcum.iloc[0] vpv = (di_acum / 100) + 1 flujo_variable_presente = vpv * pv fecha_flujo_variable_presente = fecha fecha_pago = add_days(fecha_venc, -1) fecha_pago = siguiente_habil_paises(fecha_pago, paises_feriados, cn) fecha_flujo_variable = fecha_venc flujo_variable = proyectar_flujo(fecha_flujo_variable_presente, hora, fecha_venc, fecha_venc, mercado, moneda, flujo_variable_presente, moneda_base, cn) insert = dict() insert_nosensible = dict() insert["Fecha"] = fecha insert["Administradora"] = admin insert["Fondo"] = fondo insert["Contraparte"] = contraparte insert["Tipo"] = "SPD" insert["ID"] = id insert["ActivoPasivo"] = -factor_recibo_fijo insert["FechaFixing"] = fecha_flujo_variable insert["FechaFlujo"] = fecha_flujo_variable insert["FechaPago"] = fecha_pago insert["Moneda"] = moneda insert["Flujo"] = flujo_variable insert["Amortizacion"] = flujo_variable insert["Interes"] = 0 insert["Id_Key_Cartera"] = id_key self.flujos_derivados = self.flujos_derivados.append(insert, ignore_index=True) insert_nosensible["Fecha"] = fecha insert_nosensible["Administradora"] = admin insert_nosensible["Fondo"] = fondo insert_nosensible["Contraparte"] = contraparte insert_nosensible["Tipo"] = "SPD" insert_nosensible["ID"] = id insert_nosensible["ActivoPasivo"] = -factor_recibo_fijo insert_nosensible[ "FechaFlujoNoSensible"] = fecha_flujo_variable_presente insert_nosensible["Moneda"] = moneda insert_nosensible["FlujoNoSensible"] = flujo_variable insert_nosensible["Id_Key_Cartera"] = id_key self.flujos_nosensibles = self.flujos_nosensibles.append( insert_nosensible, ignore_index=True) insert["Flujo"] = nocional insert["Amortizacion"] = nocional insert_nosensible["FlujoNoSensible"] = nocional insert["FechaFixing"] = fecha_venc insert["FechaFlujo"] = fecha_venc insert_nosensible["FechaFlujoNoSensible"] = fecha_venc insert["FechaPago"] = siguiente_habil_paises(add_days(fecha_venc, -1), paises_feriados, cn) insert_nosensible["ActivoPasivo"] = factor_recibo_fijo insert["ActivoPasivo"] = factor_recibo_fijo self.flujos_derivados = self.flujos_derivados.append(insert, ignore_index=True) self.flujos_nosensibles = self.flujos_nosensibles.append( insert_nosensible, ignore_index=True) self.set_status("INFO: Flujos generados para SPD con ID " + str(self.info_cartera.ID.iloc[0]))
def genera_flujos(self): hora = self.hora cn = self.cn fechaActual = self.fechaActual fechaValores = self.fechaValores fondo = self.info_cartera.Fondo[0] id = self.info_cartera.ID[0] fecha_efectiva = pd.to_datetime( datetime.datetime.strptime( self.info_cartera.FechaEfectiva[0].split(" ")[0], "%d/%m/%Y").strftime("%Y-%m-%d")).date() fecha_venc = pd.to_datetime( pd.to_datetime( datetime.datetime.strptime( self.info_cartera.FechaVenc[0].split(" ")[0], "%d/%m/%Y").strftime("%Y-%m-%d")).date()).date() ajuste_feriados = self.info_cartera.AjusteFeriados[0] paises_feriados = ajuste_feriados.split(',') moneda = self.info_cartera.MonedaActivo[0] if self.info_cartera.TipoTasaActivo[0] == 'Fija': factor_recibo_fijo = 1 tasa = self.info_cartera.TasaActivo[0] else: factor_recibo_fijo = -1 tasa = self.info_cartera.TasaPasivo[0] #tasa = float(tasa.replace(",",".")) nocional = self.info_cartera.NocionalActivo[0] frecuencia = cast_frecuencia(self.info_cartera.FrecuenciaActivo[0]) if frecuencia == cast_frecuencia("Semi annual"): convencion = "ACT360" else: convencion = "LACT360" flujos_f = genera_flujos(max(fechaActual, fecha_efectiva), fecha_efectiva, fecha_venc, tasa, frecuencia, convencion) fecha_cupon = flujos_f[0][0] fecha_aux = delta_frecuencia(fecha_cupon, frecuencia, -1) fecha_aux = max(fecha_aux, fecha_efectiva) fecha_cupon_anterior = ultimo_habil_pais(fecha_aux, "CL", cn) if fechaActual < fecha_cupon_anterior: vpv = 1 else: vpv = ( "SELECT ICP1.ICP / ICP0.ICP AS Cupon FROM (SELECT ICP FROM dbAlgebra.dbo.TdIndicadores " "WHERE (Fecha = " + fecha_str(fechaValores) + ")) ICP1 CROSS JOIN (" "SELECT ICP FROM dbAlgebra.dbo.TdIndicadores " "WHERE (Fecha = " + fecha_str(fecha_cupon_anterior) + ")) " "ICP0") vpv = pd.io.sql.read_sql(vpv, cn) vpv = vpv.Cupon[0] flujos_v = proyectar_flujos_tabla(fechaActual, fechaValores, vpv, hora, fecha_efectiva, fecha_venc, frecuencia, moneda, 0, "Local", ajuste_feriados, cn) # Simulamos los insert a base de datos col_flujos_derivados = [ 'Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'Sensibilidad', 'InteresDevengado' ] col_flujos_nosensibles = [ 'Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo', 'FechaFlujoNoSensible', 'Moneda', 'FlujoNoSensible' ] flujos_derivados = pd.DataFrame(columns=col_flujos_derivados) flujos_nosensibles = pd.DataFrame(columns=col_flujos_nosensibles) for i in flujos_v: flujos_derivados = flujos_derivados.append( pd.DataFrame([[ fechaActual, fondo, 'SCC', id, -factor_recibo_fijo, i[0], i[0], i[2], moneda, i[1] / 100 * nocional, i[3] / 100 * nocional, i[4] / 100 * nocional, i[5] / 100 * nocional, i[6] / 100 * nocional ]], columns=col_flujos_derivados)) flujos_nosensibles = flujos_nosensibles.append( pd.DataFrame([[ fechaActual, fondo, 'SCC', id, -factor_recibo_fijo, max(fechaActual, fecha_efectiva), moneda, vpv * nocional ]], columns=col_flujos_nosensibles)) for i in flujos_f: flujo_fijo = i[1] / 100 * nocional amortizacion = i[3] / 100 * nocional interes_fijo = i[4] / 100 * nocional fecha_flujo_f = i[0] devengo = i[6] / 100 * nocional fecha_pago = siguiente_habil_paises(add_days(fecha_flujo_f, -1), paises_feriados, cn) test = pd.DataFrame([fecha_flujo_f], columns=["fech"]) flujos_derivados = flujos_derivados.append( pd.DataFrame([[ fechaActual, fondo, 'SCC', id, factor_recibo_fijo, fecha_flujo_f, fecha_flujo_f, fecha_pago, moneda, flujo_fijo, amortizacion, interes_fijo, 0, devengo ]], columns=col_flujos_derivados)) flujos_nosensibles = flujos_nosensibles.append( pd.DataFrame([[ fechaActual, fondo, 'SCC', id, factor_recibo_fijo, fecha_flujo_f, moneda, flujo_fijo ]], columns=col_flujos_nosensibles)) self.flujos_nosensibles = flujos_nosensibles self.flujos_derivados = flujos_derivados self.set_status("INFO: Flujos generados para SCC con ID " + str(self.info_cartera.ID.iloc[0]))
def genera_flujos(self): hora = self.hora cn = self.cn fecha = self.fecha admin = self.info_cartera.Administradora[0] fondo = self.info_cartera.Fondo[0] contraparte = self.info_cartera.Contraparte[0] id = self.info_cartera.ID[0] fecha_efectiva = pd.to_datetime( self.info_cartera.FechaEfectiva[0]).date() fecha_venc = pd.to_datetime(self.info_cartera.FechaVenc[0]).date() ajuste_feriados = self.info_cartera.AjusteFeriados[0] paises_feriados = ajuste_feriados.split(',') moneda = self.info_cartera.MonedaActivo[0] if self.info_cartera.TipoTasaActivo[0] == 'Fija': factor_recibo_fijo = 1 tasa = self.info_cartera.TasaActivo[0] frecuencia_fija = self.info_cartera.FrecuenciaActivo[0] frecuencia_variable = self.info_cartera.FrecuenciaPasivo[0] else: factor_recibo_fijo = -1 tasa = self.info_cartera.TasaPasivo[0] frecuencia_fija = self.info_cartera.FrecuenciaPasivo[0] frecuencia_variable = self.info_cartera.FrecuenciaActivo[0] nocional = self.info_cartera.NocionalActivo[0] frecuencia_fija = cast_frecuencia(frecuencia_fija) frecuencia_variable = cast_frecuencia(frecuencia_variable) id_key = self.info_cartera.ID_Key[0] fecha_aux = add_days(max(fecha, fecha_efectiva), -1) fecha_aux = add_days(ultimo_habil_pais(fecha_aux, "US", cn), 1) flujos_f = genera_flujos(fecha_aux, fecha_efectiva, fecha_venc, tasa, frecuencia_fija, "ACT360") arr_factor_descuento = curva_cero_swapUSD(fecha, hora, frecuencia_variable, "ACT360", cn) print("arr", arr_factor_descuento) flujos_v = genera_flujos(fecha_aux, fecha_efectiva, fecha_venc, 0, frecuencia_variable, "ACT360") flujos_v_DV01 = flujos_v flujos_f_ns = flujos_v for i in range(len(flujos_v)): fecha_anterior = delta_frecuencia(flujos_v[i][0], frecuencia_variable, -1) print(flujos_v[i][0]) fecha_fijacion_libor = add_days( ultimo_habil_pais(add_days(fecha_anterior, -1), "UK", cn), -1) fecha_fijacion_libor = ultimo_habil_pais(fecha_fijacion_libor, "UK", cn) fecha_fijacion_libor_siguiente = add_days( ultimo_habil_pais(add_days(flujos_v[i][0], -1), "UK", cn), -1) fecha_fijacion_libor_siguiente = ultimo_habil_pais( fecha_fijacion_libor_siguiente, "UK", cn) flujos_v[i][0] = siguiente_habil_pais(add_days(flujos_v[i][0], -1), "US", cn) flujos_v_DV01[i][0] = flujos_v[i][0] flujos_f_ns[i][0] = flujos_v[i][0] max_fecha_libor = ( "SELECT Max(T.Fecha) as FechaMax " "FROM dbAlgebra.dbo.TdInfoTasas I " "INNER JOIN " "dbAlgebra.dbo.TdTasas T " "ON I.TickerCorto = T.Tasa " "WHERE T.SiValida = 1 AND T.Hora = 'CIERRE' AND I.Plazo = '" + frecuencia_variable + "' " "AND I.TipoTasa = 'LIBOR' AND I.MonedaActiva = 'USD' " "AND T.Fecha <= " + fecha_str(fecha_fijacion_libor) + "") max_fecha_libor = pd.io.sql.read_sql(max_fecha_libor, self.cn).FechaMax.iloc[0] if fecha_fijacion_libor <= fecha: libor = ( "SELECT T.Valor " "FROM dbAlgebra.dbo.TdInfoTasas I " "INNER JOIN " "dbAlgebra.dbo.TdTasas T " "ON I.TickerCorto = T.Tasa " "WHERE T.SiValida = 1 AND T.Hora = 'CIERRE' AND I.Plazo = '" + frecuencia_variable + "' " "AND I.TipoTasa = 'LIBOR' AND I.MonedaActiva = 'USD' " "AND T.Fecha = " + fecha_str(max_fecha_libor) + " ORDER BY I.Plazo360") libor = pd.io.sql.read_sql(libor, self.cn).Valor.iloc[0] tasa = libor tasaDV01 = tasa if fecha_fijacion_libor_siguiente > fecha or len( flujos_v) - 1 == i: flujos_f_ns[i][1] = 100 + tasa * ( flujos_f_ns[i][0] - fecha_anterior).days / 360 else: flujos_f_ns[i][1] = tasa * (flujos_f_ns[i][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_v[i][6] = tasa * (fecha - fecha_anterior).days / 360 else: plazo_ini = (fecha_fijacion_libor - fecha).days plazo_fin = (fecha_fijacion_libor_siguiente - fecha).days tasa_arr = tasa_FRA_y_tasa_DV01(plazo_ini, plazo_fin, 0, arr_factor_descuento) tasa = tasa_arr[0] tasaDV01 = tasa_arr[1] flujos_f_ns[i][1] = 0 flujos_v[i][6] = 0 flujos_v[i][1] = flujos_v[i][1] + tasa * ( flujos_v[i][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_v[i][4] = tasa * (flujos_v[i][0] - fecha_anterior).days / 360 flujos_v_DV01[i][1] = flujos_v_DV01[i][1] + tasaDV01 * ( flujos_v_DV01[i][0] - fecha_anterior).days / 360 insert = dict() insert["Fecha"] = fecha insert["Administradora"] = admin insert["Fondo"] = fondo insert["Contraparte"] = contraparte insert["Tipo"] = "SDL" insert["ID"] = id insert["Hora"] = hora insert["ActivoPasivo"] = -factor_recibo_fijo insert["Id_Key_Cartera"] = id_key for i in range(len(flujos_v)): insert["FechaFixing"] = flujos_v[i][0] insert["FechaFlujo"] = flujos_v[i][0] insert["FechaPago"] = siguiente_habil_paises( add_days(flujos_v[i][0], -1), paises_feriados, cn) insert["Moneda"] = moneda insert["Flujo"] = flujos_v[i][1] / 100 * nocional insert["Amortizacion"] = flujos_v[i][3] / 100 * nocional insert["Interes"] = flujos_v[i][4] / 100 * nocional insert["Sensibilidad"] = (flujos_v_DV01[i][1] - flujos_v[i][1]) / 100 * nocional insert["InteresDevengado"] = flujos_v[i][6] / 100 * nocional self.flujos_derivados = self.flujos_derivados.append(insert) insert_nosensible = dict() insert_nosensible["Fecha"] = fecha insert_nosensible["Administradora"] = admin insert_nosensible["Fondo"] = fondo insert_nosensible["Contraparte"] = contraparte insert_nosensible["Tipo"] = "SDL" insert_nosensible["ID"] = id insert_nosensible["Hora"] = hora insert_nosensible["ActivoPasivo"] = factor_recibo_fijo insert_nosensible["Id_Key_Cartera"] = id_key insert["ActivoPasivo"] = factor_recibo_fijo for i in flujos_f: insert["FechaFixing"] = i[0] insert["FechaFlujo"] = i[0] insert["FechaPago"] = siguiente_habil_paises( add_days(i[0], -1), paises_feriados, cn) insert["Moneda"] = moneda insert["Flujo"] = i[1] / 100 * nocional insert["Amortizacion"] = i[3] / 100 * nocional insert["Interes"] = i[4] / 100 * nocional insert["InteresDevengado"] = i[6] / 100 * nocional self.flujos_derivados = self.flujos_derivados.append(insert) insert_nosensible["FechaFlujoNoSensible"] = i[0] insert_nosensible["Moneda"] = moneda insert_nosensible["FlujoNoSensible"] = i[1] / 100 * nocional self.flujos_nosensibles = self.flujos_nosensibles.append( insert_nosensible) insert_nosensible["ActivoPasivo"] = -factor_recibo_fijo for i in flujos_f_ns: insert_nosensible["FechaFlujoNoSensible"] = i[0] insert_nosensible["FlujoNoSensible"] = i[1] / 100 * nocional self.flujos_nosensibles = self.flujos_nosensibles.append( insert_nosensible) self.set_status("INFO: Flujos generados para SDL con ID " + str(self.info_cartera.ID.iloc[0]))
def genera_flujos(self): hora = self.hora cn = self.cn fecha = self.fecha fondo = self.info_cartera.Fondo[0] id = self.info_cartera.ID[0] fecha_efectiva = pd.to_datetime(self.info_cartera.FechaEfectiva[0]).date() fecha_venc = pd.to_datetime(self.info_cartera.FechaVenc[0]).date() ajuste_feriados = self.info_cartera.AjusteFeriados[0] paises_feriados = ajuste_feriados.split(',') moneda = self.info_cartera.MonedaActivo[0] if self.info_cartera.TipoTasaActivo[0] == 'Fija': factor_recibo_fijo = 1 tasa = self.info_cartera.TasaActivo[0] else: factor_recibo_fijo = -1 tasa = self.info_cartera.TasaPasivo[0] nocional = self.info_cartera.NocionalActivo[0] frecuencia = self.info_cartera.FrecuenciaActivo[0] id_key = self.info_cartera.ID_Key[0] flujos_f = genera_flujos(max(fecha, fecha_efectiva), fecha_efectiva, fecha_venc, tasa, frecuencia, "LACT360") fecha_cupon = flujos_f[0][0] fecha_aux = delta_frecuencia(fecha_cupon, frecuencia, -1) fecha_aux = max(fecha_aux, fecha_efectiva) fecha_cupon_anterior = ultimo_habil_pais(fecha_aux, "CO", cn) fecha_aux1 = fecha_str(add_months(max(fecha_efectiva, fecha_cupon_anterior), -1)) fecha_aux2 = fecha_str(add_days(ultimo_habil_pais(max(fecha_efectiva, fecha), "CO", cn), -1)) fecha_aux3 = fecha_str(max(fecha_efectiva, fecha_cupon_anterior)) fecha_aux4 = fecha_str(add_days(ultimo_habil_pais(max(fecha_efectiva, fecha), "CO", cn), -1)) ibr_acum = ("SELECT COALESCE (EXP(SUM(LOG(1 + T.Valor / CAST(36000 as float)))), 1) AS IbrAcum " "FROM (" "SELECT MAX(T.Fecha) AS FechaMax, I.Fecha " "FROM dbAlgebra.dbo.TdTasas T INNER JOIN dbAlgebra.dbo.TdIndicadores I " "ON T.Fecha <= I.Fecha " "WHERE T.SiValida = 1 AND T.Hora = 'CIERRE' AND T.Tasa = 'COOVIBR' " "AND T.Fecha BETWEEN " + fecha_aux1 + " AND " + fecha_aux2 + "" "AND I.Fecha BETWEEN " + fecha_aux3 + " AND " + fecha_aux4 + "" "AND T.SiValida = 1 " "GROUP BY I.Fecha) F " "INNER JOIN dbAlgebra.dbo.TdTasas T " "ON F.FechaMax = T.Fecha " "WHERE T.SiValida = 1 AND T.Hora = 'CIERRE' AND T.Tasa = 'COOVIBR'") ibr_acum = pd.io.sql.read_sql(ibr_acum, cn) ibr_acum = ibr_acum.IbrAcum[0] flujos_v = proyectar_flujos_tabla(fecha, fecha, ibr_acum, hora, fecha_efectiva, fecha_venc, frecuencia, moneda, 0, "Local", ajuste_feriados, cn) # Simulamos los insert a base de datos col_flujos_derivados = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'Sensibilidad', 'InteresDevengado', 'Id_Key_Cartera'] col_flujos_nosensibles = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo', 'FechaFlujoNoSensible', 'Moneda', 'FlujoNoSensible', 'Id_Key_Cartera'] flujos_derivados = pd.DataFrame(columns=col_flujos_derivados) flujos_nosensibles = pd.DataFrame(columns=col_flujos_nosensibles) c = 0 for i in flujos_v: flujos_derivados = flujos_derivados.append(pd.DataFrame([[fecha, fondo, 'IBR', id, -factor_recibo_fijo, i[0], i[0], i[2], moneda, i[1]/100*nocional, i[3]/100 * nocional, i[4]/100*nocional, i[5] / 100 * nocional, i[6] / 100 * nocional, id_key]], columns=col_flujos_derivados)) flujos_nosensibles = flujos_nosensibles.append(pd.DataFrame([[fecha, fondo, 'IBR', id, -factor_recibo_fijo, max(fecha, fecha_efectiva), moneda, ibr_acum*nocional, id_key]], columns=col_flujos_nosensibles)) for i in flujos_f: flujo_fijo = i[1] / 100 * nocional amortizacion = i[3] / 100 * nocional interes_fijo = i[4] / 100 * nocional fecha_flujo_f = i[0] devengo = i[6] / 100 * nocional fecha_pago = siguiente_habil_paises(add_days(fecha_flujo_f, -1), paises_feriados, cn) flujos_derivados = flujos_derivados.append(pd.DataFrame([[fecha, fondo, 'IBR', id, factor_recibo_fijo, fecha_flujo_f, fecha_flujo_f, fecha_pago, moneda, flujo_fijo, amortizacion, interes_fijo, 0, devengo, id_key]], columns=col_flujos_derivados)) flujos_nosensibles = flujos_nosensibles.append(pd.DataFrame([[fecha, fondo, 'IBR', id, factor_recibo_fijo, fecha_flujo_f, moneda, flujo_fijo, id_key]], columns=col_flujos_nosensibles)) self.flujos_nosensibles = flujos_nosensibles self.flujos_derivados = flujos_derivados self.set_status("INFO: Flujos generados para IBR con ID " + str(self.info_cartera.ID.iloc[0]))
def duplica_fondos_habil_anterior(fecha, servidorApp, instrumentos, empresas, cn): """ Duplica en sector real del servidor las filas con instrumento en el arreglo de instrumentos :param fecha: datetime.date del proceso :param servidorApp: String nombre del servidor :param instrumentos: array de id's de instrumentos para duplicar :param cn: pyodbc.conection conexión a base de datos :return: None """ instrumentos_excluidos = [ '939', '929', '930', '931', '932', '933', '934', '857', '864', '883', '884', '885', '886', '887', '891', '894', '896', '899', '919', '924', '927', '935', '936', '937', '938', '940', '941', '942', '943', '944', '945', '946', '947', '950', '982', '989', '1025', '1026', '1027', '1028', '993', '994', '995', '997', '998', '1000', '1001', '1063', '1047', '1108', '1109', '1110', '1111', '1112', '1113', '1115', '1138', '1216' ] instrumentos_excluidos = str(instrumentos_excluidos)[1:-1] instrumentos = str_condicion(instrumentos, "idInstrumento") empresas = str_condicion(empresas, "idEmpresa") sql_servidor = ( "INSERT INTO [" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo " "SELECT idInstrumento, idEmpresa, Visible, '" + fecha_str(fecha) + "' " "AS Fecha, Fondo, Nombre, Contraparte, Tipo, FechaTransaccion, FechaFixing, FechaEfectiva, FechaVenc, " "AjusteFeriados, Mercado, Nemotecnico, Referencia, NocionalActivo, MonedaActivo, FrecuenciaActivo, " "TipoTasaActivo, TasaActivo , SpreadActivo, NocionalPasivo, MonedaPasivo, FrecuenciaPasivo, TipotasaPasivo, " "TasaPasivo, SpreadPasivo, MonedaBase " "FROM [" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo " "WHERE " + instrumentos + " OR " + empresas + " " "AND Fecha=" + fecha_str(ultimo_habil_pais(fecha, 'CL', cn)) + " AND FechaVenc > " + fecha_str(fecha) + " " "AND idInstrumento NOT IN (SELECT idInstrumento FROM [" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo " "WHERE Fecha=" + fecha_str(fecha) + ") AND idInstrumento NOT IN (" + instrumentos_excluidos + ")") sql = ( "INSERT INTO dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo SELECT idInstrumento, idEmpresa, Visible, " + fecha_str(fecha) + " " "AS Fecha, Fondo, Nombre, Contraparte, Tipo, FechaTransaccion, FechaFixing, FechaEfectiva, FechaVenc, " "AjusteFeriados, Mercado, Nemotecnico, Referencia, NocionalActivo, MonedaActivo, FrecuenciaActivo, " "TipoTasaActivo, TasaActivo , SpreadActivo, NocionalPasivo, MonedaPasivo, FrecuenciaPasivo, TipotasaPasivo, " "TasaPasivo, SpreadPasivo, MonedaBase " "FROM [" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo " "WHERE " + instrumentos + " OR " + empresas + " " "AND Fecha=" + fecha_str(ultimo_habil_pais(fecha, 'CL', cn)) + " " "AND FechaVenc > " + fecha_str(fecha) + " " "AND idInstrumento NOT IN (SELECT idInstrumento " "FROM [" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo " "WHERE Fecha=" + fecha_str(fecha) + ") " "AND idInstrumento NOT IN (" + instrumentos_excluidos + ")") cursor = cn.cursor() cursor.execute(sql) cursor.execute(sql_servidor) send_msg("") # todo
def genera_flujos(self): hora = self.hora cn = self.cn fecha = self.fecha admin = self.info_cartera.Administradora[0] fondo = self.info_cartera.Fondo[0] contraparte = self.info_cartera.Contraparte[0] id = self.info_cartera.ID[0] fecha_efectiva = pd.to_datetime(self.info_cartera.FechaEfectiva[0]).date() fecha_venc = pd.to_datetime(self.info_cartera.FechaVenc[0]).date() ajuste_feriados = self.info_cartera.AjusteFeriados[0] paises_feriados = ajuste_feriados.split(',') moneda = self.info_cartera.MonedaActivo[0] if self.info_cartera.TipoTasaActivo[0] == 'Fija': factor_recibo_fijo = 1 tasa = self.info_cartera.TasaActivo[0] else: factor_recibo_fijo = -1 tasa = self.info_cartera.TasaPasivo[0] nocional = self.info_cartera.NocionalActivo[0] frecuencia = cast_frecuencia(self.info_cartera.FrecuenciaActivo[0]) id_key = self.info_cartera.ID_Key[0] convencion = "LACT360" flujos_f = genera_flujos(max(fecha, fecha_efectiva), fecha_efectiva, fecha_venc, tasa, frecuencia, convencion) fecha_cupon = flujos_f[0][0] fecha_aux = delta_frecuencia(fecha_cupon, frecuencia, -1) fecha_aux = max(fecha_aux, fecha_efectiva) fecha_cupon_anterior = ultimo_habil_pais(fecha_aux, "CL", cn) if fecha < fecha_cupon_anterior: vpv = 1 else: vpv = ("SELECT (ICP1.ICP / ICP0.ICP)/(ICP1.UF / ICP0.UF) AS Cupon FROM " "(SELECT ICP, UF FROM dbAlgebra.dbo.TdIndicadores " "WHERE (Fecha = " + fecha_str(fecha) + ")) ICP1 CROSS JOIN (" "SELECT ICP, UF FROM dbAlgebra.dbo.TdIndicadores " "WHERE (Fecha = " + fecha_str(fecha_cupon_anterior) + ")) " "ICP0") vpv = pd.io.sql.read_sql(vpv, cn) vpv = vpv.Cupon[0] flujos_v = proyectar_flujos_tabla(fecha, fecha, vpv, hora, fecha_efectiva, fecha_venc, frecuencia, moneda, 0, "Local", ajuste_feriados, cn) # Simulamos los insert a base de datos col_flujos_derivados = ['Fecha', 'Administradora', 'Fondo', 'Contraparte', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'Sensibilidad', 'InteresDevengado', 'Id_Key_Cartera'] col_flujos_nosensibles = ['Fecha', 'Administradora', 'Fondo', 'Contraparte', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo', 'FechaFlujoNoSensible', 'Moneda', 'FlujoNoSensible', 'Id_Key_Cartera'] flujos_derivados = pd.DataFrame(columns=col_flujos_derivados) flujos_nosensibles = pd.DataFrame(columns=col_flujos_nosensibles) for i in flujos_v: flujos_derivados = flujos_derivados.append(pd.DataFrame([[fecha, admin, fondo, contraparte, 'SUC', id, -factor_recibo_fijo, i[0], i[0], i[2], moneda, i[1] / 100 * nocional, i[3] / 100 * nocional, i[4] / 100 * nocional, i[5] / 100 * nocional, i[6] / 100 * nocional, id_key]], columns=col_flujos_derivados)) flujos_nosensibles = flujos_nosensibles.append(pd.DataFrame([[fecha, admin, fondo, contraparte, 'SUC', id, -factor_recibo_fijo, max(fecha, fecha_efectiva), moneda, vpv * nocional, id_key]], columns=col_flujos_nosensibles)) for i in flujos_f: flujo_fijo = i[1] / 100 * nocional amortizacion = i[3] / 100 * nocional interes_fijo = i[4] / 100 * nocional fecha_flujo_f = i[0] devengo = i[6] / 100 * nocional fecha_pago = siguiente_habil_paises(add_days(fecha_flujo_f, -1), paises_feriados, cn) flujos_derivados = flujos_derivados.append(pd.DataFrame([[fecha, admin, fondo, contraparte, 'SUC', id, factor_recibo_fijo, fecha_flujo_f, fecha_flujo_f, fecha_pago, moneda, flujo_fijo, amortizacion, interes_fijo, 0, devengo, id_key]], columns=col_flujos_derivados)) flujos_nosensibles = flujos_nosensibles.append(pd.DataFrame([[fecha, admin, fondo, contraparte, 'SUC', id, factor_recibo_fijo, fecha_flujo_f, moneda, flujo_fijo, id_key]], columns=col_flujos_nosensibles)) self.flujos_nosensibles = flujos_nosensibles self.flujos_derivados = flujos_derivados self.set_status("INFO: Flujos generados para SUC con ID " + str(self.info_cartera.ID.iloc[0]))