class Order(BaseOrder):
"""Базовый класс ордера"""
ROOT_NAME = 'order'
# Биржевой номер заявки
origin_order_no = IntegerField('origin_orderno')
# Объем заявки в валюте инструмента
value = FloatField('value')
# НКД
accrued_int = FloatField('accruedint')
# Код поставки (значение биржи, определяющее правила расчетов)
settle_code = StringField('settlecode')
# Неудовлетворенный остаток объема заявки в лотах (контрактах)
balance = IntegerField('balance')
# Скрытое количество в лотах
hidden = IntegerField('hidden')
# Доходность
yld = IntegerField('yield')
# Условие
condition = StringField('condition')
# Цена для условной заявки, либо обеспеченность в процентах
condition_value = FloatField('conditionvalue')
# С какого момента времени действительна
valid_after = DateTimeField('valid_after', TIME_FORMAT)
# Максимальная комиссия по сделкам заявки
max_commission = FloatField('maxcomission')
class SecInfoUpdate(Entity):
"""
Обновление информации по инструменту.
"""
ROOT_NAME = 'sec_info_upd'
secid = IntegerField('secid')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Идентификатор рынка
market = IntegerField('market')
# Минимальная цена (только FORTS)
minprice = FloatField('minprice')
# Максимальная цена (только FORTS)
maxprice = FloatField('maxprice')
# ГО покупателя (фьючерсы FORTS, руб.)
buy_deposit = FloatField('buy_deposit')
# ГО продавца (фьючерсы FORTS, руб.)
sell_deposit = FloatField('sell_deposit')
# ГО покрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_c = FloatField('bgo_c')
# ГО непокрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_nc = FloatField('bgo_nc')
# Базовое ГО под покупку маржируемого опциона
bgo_buy = FloatField('bgo_buy')
# Стоимость пункта цены
point_cost = FloatField('point_cost')
class Security(Entity):
"""
Ценная бумага.
"""
ROOT_NAME = 'security'
id = secid = IntegerField('@secid')
active = SimpleBooleanField('@active', 'true', 'false')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Тип бумаги
sectype = StringField('sectype')
# Идентификатор режима торгов по умолчанию
board = StringField('board')
# Идентификатор рынка
market = IntegerField('market')
# Наименование бумаги
name = StringField('shortname')
# Количество десятичных знаков в цене
decimals = IntegerField('decimals')
# Шаг цены
minstep = FloatField('minstep')
# Размер лота
lotsize = IntegerField('lotsize')
# Стоимость пункта цены
point_cost = FloatField('point_cost')
# Имя таймзоны инструмента
timezone = StringField('sec_tz')
# Флаги фичей
credit_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@usecredit', 'yes', 'no')
bymarket_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@bymarket', 'yes', 'no')
nosplit_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@nosplit', 'yes', 'no')
immediate_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@immorcancel', 'yes', 'no')
cancelbalance_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@cancelbalance', 'yes',
'no')
class CandleKind(Entity):
"""
Периоды свечек.
"""
ROOT_NAME = 'kind'
id = IntegerField('id')
name = StringField('name')
period = IntegerField('period')
class Schedule(XmlObject):
ROOT_NAME = 'schedule'
starts = IntegerField('@starts')
expires = IntegerField('@expires')
allow_unscheduled = StringField('@allow_unscheduled')
visits = NodeListField('visit', ScheduleFixtureVisit)
class _Security(MyXmlObject):
# Id инструмента
secid = IntegerField('@secid')
# Id рынка
market = IntegerField('market')
# Обозначение инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Текущая цена
price = FloatField('price')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
# Вклад бумаги в плановое обеспечение
cover = FloatField('cover')
# Плановая начальная маржа (риск)
init_margin = FloatField('init_margin')
# Cтавка риска для лонгов
riskrate_long = FloatField('riskrate_long')
# Cтавка риска для шортов
riskrate_short = FloatField('riskrate_short')
# Прибыль/убыток по входящим позициям
pnl_income = FloatField('pnl_income')
# Прибыль/убыток по сделкам
pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
# Максимальная покупка, в лотах
max_buy = IntegerField('maxbuy')
# Макcимальная продажа, в лотах
max_sell = IntegerField('maxsell')
class _ValuePart(MyXmlObject):
# Входящая позиция, штук
register = StringField('@register')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Исполнено
settled = IntegerField('settled')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)
class ScheduleFixtureVisit(IdNode):
ROOT_NAME = 'visit'
due = IntegerField('@due')
starts = IntegerField('@starts')
expires = IntegerField('@expires')
repeats = StringField('@repeats')
increment = IntegerField('@increment')
class _Security(MyXmlObject):
# Id бумаги
secid = IntegerField('@secid')
# Внутренний код рынка
market = IntegerField('market')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Максимум купить (лотов)
max_buy = IntegerField('maxbuy')
# Максимум продать (лотов)
max_sell = IntegerField('maxsell')
class SecurityPit(MyXmlObject):
"""
Питы - параметры инструмента в нестандартных режимах торгов.
"""
ROOT_NAME = 'pit'
board = StringField('@board')
seccode = StringField('@seccode')
market = IntegerField('market')
decimals = IntegerField('decimals')
minstep = FloatField('minstep')
lotsize = IntegerField('lotsize')
point_cost = FloatField('point_cost')
class HistoryCandle(Entity):
"""
Свечки OHLCV (open,high,low,close).
"""
ROOT_NAME = 'candle'
date = DateTimeField('@date', TIME_FORMAT)
id = hash(date)
open = FloatField('@open')
high = FloatField('@high')
low = FloatField('@low')
close = FloatField('@close')
volume = IntegerField('@volume')
# только ФОРТС
open_interest = IntegerField('@oi')
class HistoryCandlePacket(Packet):
"""
Пакет свечек |||.
"""
ROOT_NAME = 'candles'
# Идентификатор бумаги (постоянный внутри сессии)
secid = IntegerField('@secid')
# Борда (режим торгов)
board = StringField('@board')
# Тикер бумаги (постоянный)
seccode = StringField('@seccode')
# Параметр "status" показывает, осталась ли еще история
status = IntegerField('@status')
period = IntegerField('@period')
items = NodeListField('candle', HistoryCandle)
class TakeProfit(StopOrder):
"""Тейк профит ордер"""
# Цена активации
activation_price = FloatField('takeprofit/activationprice')
# Защитное время удержания цены
# (когда цены на рынке лишь кратковременно достигают уровня цены активации,
# и вскоре возвращаются обратно)
guard_time = DateTimeField('takeprofit/guardtime', TIME_FORMAT)
# Достигнутый максимум
extremum = FloatField('takeprofit/extremum')
# Уровень исполнения?
level = FloatField('takeprofit/level')
# Коррекция
# Позволяет выставить на Биржу заявку,
# закрывающую позицию в момент окончания тренда на рынке.
correction = FloatField('takeprofit/correction')
# Защитный спрэд
# Для определения цены заявки, исполняющей TP на покупку,
# защитный спрэд прибавляется к цене рынка.
# Для определения цены заявки, исполняющей TP на продажу,
# защитный спрэд вычитается из цены рынка.
guard_spread = FloatField('takeprofit/guardspread')
# Примечание
broker_ref = StringField('takeprofit/brokerref')
# Количество лотов
quantity = IntegerField('takeprofit/quantity')
class ClientPosition(Entity):
"""
Базовый класс позиции по инструменту.
"""
# Идентификатор клиента
client = StringField('client')
# Внутренний код рынка
market = IntegerField('market')
# Регистр учета
register = StringField('register')
# Наименование вида средств
name = StringField('shortname')
# Код вида средств
asset = StringField('asset')
# Входящий остаток
saldo_in = FloatField('saldoin')
# Текущее сальдо
saldo = FloatField('saldo')
# Куплено
bought = FloatField('bought')
# Продано
sold = FloatField('sold')
# В заявках на покупку
order_buy = FloatField('ordbuy')
# В заявках на продажу
order_sell = FloatField('ordsell')
class NewsBody(MyXmlObject):
"""
Тело новости.
"""
ROOT_NAME = 'news_body'
id = IntegerField('id')
text = StringField('text')
class CmdResult(MyXmlObject):
"""
Результат отправки команды (но не исполнения на серваке).
"""
ROOT_NAME = 'result'
success = SimpleBooleanField('@success', 'true', 'false')
text = StringField('message')
id = IntegerField('@transactionid')
class HistoryTick(Trade):
"""
Тиковые исторические данные, получаемые после команды subscribe_ticks.
Дублирует Trade. Разница только в возможности получать старые сделки.
"""
ROOT_NAME = 'tick'
secid = IntegerField('secid')
time = DateTimeField('trade_time', TIME_FORMAT)
class Entry(LedgerXML):
ROOT_NAME = 'entry'
id = StringField('@id', required=True)
section_id = StringField('@section-id', required=False)
quantity = IntegerField('@quantity', required=True)
value = NodeField('value', Value, required=False)
class SecInfo(Entity):
"""
Доп. информация по инструменту.
"""
ROOT_NAME = 'sec_info'
id = secid = IntegerField('@secid')
# Полное наименование инструмента
secname = StringField('secname')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Идентификатор рынка
market = IntegerField('market')
# Единицы измерения цены
pname = StringField('pname')
# Дата погашения
mat_date = DateTimeField('mat_date', TIME_FORMAT)
# Цена последнего клиринга (только FORTS)
clearing_price = FloatField('clearing_price')
# Минимальная цена (только FORTS)
minprice = FloatField('minprice')
# Максимальная цена (только FORTS)
maxprice = FloatField('maxprice')
# ГО покупателя (фьючерсы FORTS, руб.)
buy_deposit = FloatField('buy_deposit')
# ГО продавца (фьючерсы FORTS, руб.)
sell_deposit = FloatField('sell_deposit')
# ГО покрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_c = FloatField('bgo_c')
# ГО непокрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_nc = FloatField('bgo_nc')
# Текущий НКД, руб
accruedint = FloatField('accruedint')
# Размер купона, руб
coupon_value = FloatField('coupon_value')
# Дата погашения купона
coupon_date = DateTimeField('coupon_date', TIME_FORMAT)
# Период выплаты купона, дни
coupon_period = IntegerField('coupon_period')
# Номинал облигации или акции, руб
facevalue = FloatField('facevalue')
# Тип опциона Call(C)/Put(P)
put_call = StringField('put_call', choices=('C', 'P'))
# Маржинальный(M)/премия(P)
opt_type = StringField('opt_type', choices=('M', 'P'))
# Количество базового актива (FORTS)
lot_volume = IntegerField('lot_volume')
class StopOrder(BaseOrder):
"""Стоп заявка"""
ROOT_NAME = 'stoporder'
# номер заявки Биржевой регистрационный номер заявки,
# выставленной на рынок в результате исполнения cтопа
order_no = IntegerField('activeorderno')
# Идентификатор трейдера, который отменил стоп
canceller = StringField('canceller')
# Биржевой регистрационный номер сделки,
# явившейся основанием для перехода стопа в текущее состояние
alltrade_no = IntegerField('alltradeno')
# Афтар заявки
author = StringField('author')
# Привязка к стандартной заявке
linked_order_no = IntegerField('linkedorderno')
# У стопов почему то нет времени активации
time = None
class Board(Entity):
"""
Режим торгов (борда). Сочетание типа торгов и рынка.
TQBR - T+ для акций.
"""
ROOT_NAME = 'board'
# Идентификатор режима торгов
id = StringField('@id')
# Наименование режима торгов
name = StringField('name')
# Внутренний код рынка
# 1 - ММВБ
market = IntegerField('market')
# Тип режима торгов 0=FORTS, 1=Т+, 2=Т0
type = IntegerField('type')
def __str__(self):
return self.name
class NewsHeader(MyXmlObject):
"""
Новостной заголовок.
"""
ROOT_NAME = 'news_header'
id = IntegerField('id')
time = DateTimeField('timestamp', TIME_FORMAT)
source = StringField('source')
title = StringField('title')
class Entity(MyXmlObject):
"""
Абстрактный класс сущностей, имеет идентификатор.
"""
# Entity id, unique in the same class
id = IntegerField('@id')
def __eq__(self, other):
return isinstance(self, type(other)) and self.id == other.id
class SecurityPosition(ClientPosition):
"""Клиентская позиция"""
ROOT_NAME = 'sec_position'
# Код инструмента
id = secid = IntegerField('secid')
# Код инструмента
seccode = asset = StringField('seccode')
# Неснижаемый остаток
saldo_min = FloatField('saldomin')
class AbstractResource(OrderedXmlObject):
ORDER = ('id', 'version', 'local', 'remote')
LOCATION_TEMPLATE = 'resource/location[@authority="%s"]'
local = StringField(LOCATION_TEMPLATE % 'local', required=True)
remote = StringField(LOCATION_TEMPLATE % 'remote', required=True)
version = IntegerField('resource/@version')
id = StringField('resource/@id')
descriptor = StringField('resource/@descriptor')
class MarketOrderAbility(MyXmlObject):
"""
Возможность рыночных заявок.
"""
ROOT_NAME = 'marketord'
# Id бумаги
secid = IntegerField('@secid')
# Код бумаги
seccode = StringField('@seccode')
# Флаг доступности
permitted = SimpleBooleanField('@permit', 'yes', 'no')
class Quote(Entity):
"""
Глубина рынка по инструменту.
"""
ROOT_NAME = 'quote'
id = secid = IntegerField('@secid')
# Идентификатор режима торгов по умолчанию
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Цена
price = FloatField('price')
# Источник котировки (маркетмейкер)
source = StringField('source')
# Доходность облигаций
yld = IntegerField('yield')
# Количество бумаг к покупке
buy = IntegerField('buy')
# Количество бумаг к продаже
sell = IntegerField('sell')
class BaseOrder(Entity):
"""
Базовый класс ордеров (обычных и стопов) с общими аттрибутами.
"""
# идентификатор транзакции сервера Transaq
id = IntegerField('@transactionid')
# Биржевой номер заявки
order_no = IntegerField('orderno')
# идентификатор бумаги
secid = IntegerField('secid')
# Идентификатор борда
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Цена
price = FloatField('price')
# Время регистрации заявки биржей
time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Идентификатор клиента
client = StringField('client')
# Cтатус заявки
status = StringField('status')
# Покупка (B) / Продажа (S)
buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
# Дата экспирации (только для ФОРТС)
exp_date = DateTimeField('expdate', TIME_FORMAT)
# Примечание
broker_ref = StringField('brokerref')
# Время регистрации заявки сервером Transaq (только для условных заявок)
accept_time = DateTimeField('accepttime', TIME_FORMAT)
# До какого момента действительно
valid_before = DateTimeField('validbefore', TIME_FORMAT)
# Количество лотов
quantity = IntegerField('quantity')
# Время снятия заявки, 0 для активных
withdraw_time = DateTimeField('withdrawtime', TIME_FORMAT)
withdraw_time.mapper = NullableDateTimeMapper(TIME_FORMAT)
# Сообщение биржи в случае отказа выставить заявку
result = StringField('result')
class Suite(XmlObject):
ROOT_NAME = 'suite'
version = IntegerField('@version')
xform_resources = NodeListField('xform', XFormResource)
locale_resources = NodeListField('locale', LocaleResource)
media_resources = NodeListField('locale', MediaResource)
details = NodeListField('detail', Detail)
entries = NodeListField('entry', Entry)
menus = NodeListField('menu', Menu)
fixtures = NodeListField('fixture', Fixture)
class Trade(Entity):
"""
Сделка по инструменту на рынке (внешняя).
"""
ROOT_NAME = 'trade'
secid = IntegerField('@secid')
# Наименование борда
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Биржевой номер сделки
id = trade_no = IntegerField('tradeno')
# Время сделки
time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Цена сделки
price = FloatField('price')
# Объём в лотах
quantity = IntegerField('quantity')
# Покупка (B) / Продажа (S)
buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
open_interest = IntegerField('openinterest')
# Период торгов (O - открытие, N - торги, С - закрытие)
trade_period = StringField('period',
choices=('O', 'N', 'C', 'F', 'B', 'T', 'L'))
class Suite(OrderedXmlObject):
ROOT_NAME = 'suite'
ORDER = ('version', 'descriptor')
version = IntegerField('@version')
descriptor = StringField('@descriptor')
xform_resources = NodeListField('xform', XFormResource)
locale_resources = NodeListField('locale', LocaleResource)
media_resources = NodeListField('locale', MediaResource)
details = NodeListField('detail', Detail)
entries = NodeListField('entry', Entry)
menus = NodeListField('menu', Menu)
remote_requests = NodeListField('remote-request', RemoteRequest)
fixtures = NodeListField('fixture', Fixture)