def step_trdmax(self):
"""
趋势转换判定的时间超跌超涨法
:return:
"""
flag = False
if self.hlp_env.klist[
self.
cursor].hl == 'l' and self.trdnow != 'down': # 当前待判定的是低点，当前趋势不是下跌
pre_h = self.hlp_env.klist[self.cursor].hpi[-1]
if self.cursor - pre_h >= constant.TREND_REV: # 自前高超过一定时间还未出现低点
interval = [
ii.low
for ii in self.hlp_env.klist[pre_h:(self.cursor + 1)]
]
if self.cursor == interval.index(min(interval)) + pre_h:
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
self.trdnow = 'down'
self.trdchg.append(self.cursor)
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'down'
flag = True
self.cursor += 1
printt(
f"##`step_trdmax`，确认下跌趋势开启，位置{self.cursor-1}；"
f"之前趋势:{self.hlp_env.klist[self.cursor-1].pre_trd}；"
f"确认条件：超过{constant.TREND_REV}未出现低点",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
elif self.hlp_env.klist[
self.
cursor].hl == 'h' and self.trdnow != 'up': # 待判定高点，当前趋势非上涨
pre_l = self.hlp_env.klist[self.cursor].lpi[-1]
if self.cursor - pre_l >= constant.TREND_REV:
interval = [
ii.high
for ii in self.hlp_env.klist[pre_l:(self.cursor + 1)]
]
if self.cursor == interval.index(max(interval)) + pre_l:
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
self.trdnow = 'up'
self.trdchg.append(self.cursor)
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'up'
flag = True
self.cursor += 1
printt(
f"##`step_trdmax`，确认上涨趋势开启，位置{self.cursor-1}；"
f"之前趋势:{self.hlp_env.klist[self.cursor-1].pre_trd}；"
f"确认条件：超过{constant.TREND_REV}未出现高点",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
return flag
def init_trd(self):
if len(self.hlp_env.hpi) + len(self.hlp_env.lpi) < 4:
raise TrendError(
f"TrendError:{self.hlp_env.code}高低点个数不足，无法继续策略已被忽略")
else:
if self.hlp_env.hpi[0] > self.hlp_env.lpi[0]: # 低点先出现
if self.hlp_env.klist[self.hlp_env.lpi[
1]].low > self.hlp_env.klist[self.hlp_env.lpi[0]].low:
# 低点升高，推断为上升趋势，趋势开始时间为第二个低点被确认
self.cursor = self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.lpi[1]].hl_confirmed
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'up'
self.trdchg.append(self.cursor)
self.trdnow = 'up'
printt(f"##`init_trd`，从l1-h1-l2(l2>l1)推断为上涨趋势",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.cursor = self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.lpi[1]].hl_confirmed
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'consd'
self.trdchg.append(self.cursor)
self.trdnow = 'consd'
printt(f"##`init_trd`，从l1-h1-l2(l2<l1)推断为盘整趋势",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else: # 高点先出现
if self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.hpi[1]].high < self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.hpi[0]].high: # 高点降低
self.cursor = self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.hpi[1]].hl_confirmed
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'down'
self.trdchg.append(self.cursor)
self.trdnow = 'down'
printt(f"##`init_trd`，从h1-l1-h2(h2<h1)推断为下跌趋势",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else: # 高点抬高
self.cursor = self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.hpi[1]].hl_confirmed
self.hlp_env.klist[
self.cursor].trd = 'consd' # 高-低-高（抬高）-->盘整
self.trdchg.append(self.cursor) # 记录趋势改变（或首次出现能被判定的趋势类型时）
self.trdnow = 'consd'
printt(f"##`init_trd`，从h1-l1-h2(h2>h1)推断为盘整趋势",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
self.cursor += 1
def buy_in_day(self, l_p, typ):
"""
在日线级别上的买入操作需要满足以下条件
/ 1.30min级别买入失败
/ 2.日线低点被确认当日K收盘
/ 3.确认当日K的最高价距离被确认的低点上涨幅度低于阈值
:param l_p: 最近被确认日线低点索引
:param typ: 卖点类型
:return: 是否发生日线买入操作
"""
flag = False # 是否发生买入操作
l_pp = self.klist[l_p].low
l_confirmed = self.klist[l_p].hl_confirmed
p = self.klist[l_confirmed].high
if p <= l_pp * (1 + constant.MAX_UPFLOAT):
buy_p = Trade.Buy(self.klist[l_confirmed].t,
self.klist[l_confirmed].i, typ,
self.klist[l_confirmed].close, self.account,
l_pp)
printt(
f"##`buy_in_day`，发现日线级别买点，位置{l_confirmed}，买点类型{typ}；"
f"买入价格{self.klist[l_confirmed].close}；"
f"买入理由：日线级别低点被确认时上涨幅度未超过阈值；"
f"止损价格{l_pp}-->被确认日线低点",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
flag = True
buy_p.register()
self.order_l.append((buy_p, len(self.bs_list)))
self.bs_list.append(buy_p)
self.klist[l_confirmed].trade_info(
len(self.bs_list) - 1, buy_p.typ, buy_p.price, buy_p.volume,
buy_p.stop_p)
else:
printt(f"##`buy_in_day`，未发现日线级别买点；"
f"失败理由：日线级别低点被确认时上涨幅度超过阈值",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
return flag
def init_hl(self):
flag = True # 是否找到顶分型或底分型
jj = 0
while flag:
if self.klist[jj + 1].high >= self.klist[jj].high and \
self.klist[jj + 1].high > self.klist[jj + 2].high:
self.temp_h = jj
self.hl = "h"
self.temp_min = jj
self.klist[jj].temp_h = jj
self.klist[jj].hl = "h"
self.klist[jj].temp_min = jj
self.cursor = jj + 1
flag = False
printt(
f"##`init_hl`，找到顶分型，位置{jj};"
f"当前寻找高点，待判定高点位置{jj},高点价位{self.klist[jj].high}",
msg_mode=constant.RunMode.DEBUG,
global_mode=constant.RUN_MODE)
elif self.klist[jj + 1].low <= self.klist[jj].low and \
self.klist[jj + 1].low < self.klist[jj + 2].low:
self.temp_l = jj
self.hl = "l"
self.temp_max = jj
self.klist[jj].temp_l = jj
self.klist[jj].hl = "l"
self.klist[jj].temp_max = jj
self.cursor = jj + 1
flag = False
printt(
f"##`init_hl`，找到底分型，位置{jj};"
f"当前寻找低点，待判定低点位置{jj},低点价位{self.klist[jj].low}",
msg_mode=constant.RunMode.DEBUG,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
jj += 1
def roll_forward(self, lev_higher):
while self.hlp_env.cursor < len(self.klist) and \
self.klist[self.hlp_env.cursor].i <= lev_higher.i:
self.hlp_env.step_hl(
wait_thresh=constant.WAIT_30TO5) # step_hl操作会使cursor向后推
# 如果有同时在进行的低级别过程
if self.lev_chg_lower:
self.lev_chg_lower.roll_forward(
self.klist[self.hlp_env.cursor - 1])
if self.lev_chg_lower.end_up_trd:
self.end_up_trd = True
printt(
f"###`roll_forward`，30min->5min级别下上涨趋势结束，"
f"位置{lev_higher.i.kti}",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
self.sell_k = self.lev_chg_lower.sell_k
self.hp5 = [
self.lev_chg_lower.hlp_env.klist[cur]
for cur in self.lev_chg_lower.hlp_env.hpi
]
self.lp5 = [
self.lev_chg_lower.hlp_env.klist[cur]
for cur in self.lev_chg_lower.hlp_env.lpi
]
break
# 没有更低级别的进程
else:
# 是否满足本级别终止条件
# 如果当前级别至少有一个低点
# 由于默认应当已经在上涨趋势，一旦跌破前低就认为是结束本级别上涨趋势
if self.hlp_env.lpi:
if self.klist[self.hlp_env.cursor-1].low < \
self.klist[self.hlp_env.lpi[-1]].low:
self.end_up_trd = True
self.sell_k = self.klist[self.hlp_env.cursor - 1]
printt(
f"###`roll_forward`，"
f"{['30min', '5min'][self.lev-2]}级别下上涨趋势结束，"
f"位置{lev_higher.i.kti}，发出卖点信号",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
break
# 不满足本级别终止条件，是否需要进入低接别
if self.lev == 2 and self.klist[self.hlp_env.cursor -
1].lev_chg_signal:
self.lev_chg_lower = Trade.LevChg(
code=self.code,
lev=3,
start=self.klist[self.hlp_env.cursor],
ref_t=self.ref_t)
printt(
f"###`roll_forward`，"
f"由30min操作级别转入5min操作级别寻找卖点，"
f"位置{lev_higher.i.kti}",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
# 完成本轮循环，说明本级别过程仍然继续，需要考虑扩充本级别序列的数据
if len(self.klist) - self.hlp_env.cursor <= [
constant.LEN_K5 * 0.25, constant.LEN_K30 * 0.25
][self.lev == 2]:
self.hlp_env.extend_klist(self.ref_t)
def seek_to_sell(self):
'''
此函数用于寻找卖点
:return:
'''
flag = False # 是否发生卖出操作
# 如果没有多头仓位，不操作
if not self.order_l:
pass
else:
# 先以日线卖出标准将能够卖出的都卖出
for b in self.order_l:
bb = b[0] # b =(buy object, index in order_l)
# 符合日线上止损点或止盈点卖出条件， 注意不能在同一天交易
if self.klist[self.cursor].low < bb.stop_p and self.klist[self.cursor].i.kti[0] > \
bb.index_k.kti[0]:
# 如果是浮盈后离场
if bb.max_profit > constant.THRESH_PROFIT:
typ = "S3"
# 其他止损点离场
else:
typ = "S2"
# 创建卖点对象
sell_p = Trade.Sell(self.klist[self.cursor].t,
self.klist[self.cursor].i, typ,
bb.volume,
self.klist[self.cursor].close,
self.account, bb)
printt(
f"##`seek_to_sell`，发现卖点，位置{self.cursor}；"
f"卖点类型{typ}，卖出价格{self.klist[self.cursor].close}；"
f"卖出理由：{constant.BUYSELL_TYPE[typ][2]}",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
flag = True
# 在Account中注册卖点信息
sell_p.register()
self.bs_list.append(sell_p)
self.order_l.remove(b)
self.order_s.append((sell_p, len(self.bs_list) - 1))
self.klist[self.cursor].trade_info(
len(self.bs_list) - 1, typ, sell_p.price,
sell_p.volume, None)
elif self.klist[self.cursor].low < self.klist[self.klist[
self.cursor].lpi[-1]].low and self.klist[
self.cursor].i.kti[0] > bb.index_k.kti[0]:
# 不符合上述条件，但是直接跌破前日线低点；一般适用于在日线级别买入后马上跌破
# 或30min低点恰好是日线低点马上跌破的30min买点
typ = "S1"
sell_p = Trade.Sell(self.klist[self.cursor].t,
self.klist[self.cursor].i, typ,
bb.volume,
self.klist[self.cursor].close,
self.account, bb)
printt(
f"##`seek_to_sell`，发现卖点，位置{self.cursor}；"
f"卖点类型S1，卖出价格{self.klist[self.cursor].close}；"
f"卖出理由：{constant.BUYSELL_TYPE['S1'][2]}",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
flag = True
sell_p.register()
self.bs_list.append(sell_p)
self.order_l.remove(b)
self.order_s.append((sell_p, len(self.bs_list) - 1))
self.klist[self.cursor].trade_info(
len(self.bs_list) - 1, typ, sell_p.price,
sell_p.volume, None)
# 当日不能以日线卖出的买点，考虑是否需要进行降级别处理
# 降级别计算较复杂，主要功能采用一个特别类对象来处理
if len(self.order_l):
if self.klist[self.cursor].trd == "up" and \
self.klist[self.cursor].lev_chg_signal:
for b in self.order_l:
bb = b[0]
# 当前时间买点已经发生
if self.klist[self.cursor].i.kti > bb.index_k.kti:
if not bb.lev_chg:
bb.lev_chg = Trade.LevChg(
code=self.code,
lev=2,
start=self.klist[self.cursor + 1],
ref_t=[k.t for k in self.klist])
printt(
f"##`sek_to_sell`，发起30min级别卖点寻找，"
f"开始位置{self.cursor}",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
bb.lev_chg.roll_forward(
self.klist[self.cursor])
if bb.lev_chg.end_up_trd:
sell_k = bb.lev_chg.sell_k
typ = ["S4", "S5"][sell_k.lev == 3]
self.hp30 += \
[bb.lev_chg.klist[cur] for cur in bb.lev_chg.hlp_env.hpi]
self.lp30 += \
[bb.lev_chg.klist[cur] for cur in bb.lev_chg.hlp_env.lpi]
if typ == "S5":
self.hp5 += bb.lev_chg.hp5
self.lp5 += bb.lev_chg.lp5
sell_p = Trade.Sell(
sell_k.t, sell_k.i, typ, bb.volume,
sell_k.close, self.account, bb)
printt(
f"##`seek_to_sell`，发现卖点，位置{self.cursor}；"
f"卖点类型{typ}，卖出价格{sell_k.close}；"
f"卖出理由：{constant.BUYSELL_TYPE['S1'][2]}",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
flag = True
sell_p.register()
self.bs_list.append(sell_p)
self.order_l.remove(b)
self.order_s.append(
(sell_p, len(self.bs_list) - 1))
self.klist[self.cursor].trade_info(
len(self.bs_list) - 1, typ,
sell_p.price, sell_p.volume, None)
else:
continue
return flag
def buy_in_min30(self, start, end, pre_low, typ):
flag1 = False # 是否跌破前日线低点，跌破日线前低点，终止买点搜索
flag2 = False # 是否找到买点机会
begin_time = self.klist[start + 1].t + constant.MIN30_STR[0]
end_time = self.klist[end].t + constant.MIN30_STR[-1]
klist30 = loadData_min(begin_time, self.code, end_time, 30, start + 1)
hlp30_env = HLPointMin(klist30, self.code, constant.THRESH_30, 2, "l")
for cursor in range(hlp30_env.cursor, len(hlp30_env.klist)):
ref_low30 = -np.inf # 如果要以30min低点作参考， 暂时不需要
# # 如果已经有30min级别低点，不能跌破前低
# if len(hlp30_env.klist[cursor].lpi):
# ref_low30 = hlp30_env.klist[hlp30_env.klist[cursor].lpi[-1]].low
if hlp30_env.klist[cursor].low < max(self.klist[pre_low].low,
ref_low30):
flag1 = True # 买点寻找过程中是否跌破前日线低点或更保守的以30min前低点作为参照
printt(
f"###`buy_in_min30`，未发现30min买点；"
f"失败理由：30min下跌趋势中跌破前日线(或前30min)低点",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
break
else:
hlp30_env.step_hl(wait_thresh=constant.WAIT_30TO5
) # step_hl使得cursor增加1，注意减回来
if len(hlp30_env.hpi) + len(hlp30_env.lpi) < 3:
# printt(f"###`buy_in_min30`，未发现30min买点；"
# f"失败理由：30min未构成完整趋势",
# msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
# global_mode=constant.RUN_MODE)
pass
else:
if len(hlp30_env.klist[cursor].hpi
) >= 1: # NOTE:放宽要求，l1-h1-l2-cursor(
# c>h2, l2>l1)模式也承认
if hlp30_env.klist[cursor].high > \
hlp30_env.klist[hlp30_env.klist[cursor].hpi[-1]].high and \
(hlp30_env.klist[hlp30_env.klist[cursor].lpi[-1]].low >
hlp30_env.klist[hlp30_env.klist[cursor].lpi[-2]].low):
flag2 = True # 是否找到符合条件的30min级别买点
# 记录有效（有交易发生）30min高点K对象
self.hp30 += \
[hlp30_env.klist[cur] for cur in hlp30_env.hpi]
# 记录有效（有交易发生）30min低点K对象
self.lp30 += \
[hlp30_env.klist[cur] for cur in hlp30_env.lpi]
stop_p = hlp30_env.klist[
hlp30_env.klist[cursor].temp_l].low
stop_p *= (1 + constant.STOP_P_BUFFER_30)
buy_p = Trade.Buy(hlp30_env.klist[cursor].t,
hlp30_env.klist[cursor].i,
typ,
hlp30_env.klist[cursor].close,
self.account,
stop_p=stop_p)
printt(
f"###`buy_in_min30`，发现30min买点，买点类型:{typ}；"
f"买入理由：30min下跌趋势中突破前30min高点；"
f"止损价格{stop_p}->30min最近低点",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
buy_p.register()
self.order_l.append((buy_p, len(self.bs_list)))
self.bs_list.append(buy_p)
self.klist[
hlp30_env.klist[cursor].i.kti[0]].trade_info(
len(self.bs_list) - 1, typ,
hlp30_env.klist[cursor].close,
buy_p.volume, buy_p.stop_p)
break
return flag1, flag2
def seek_to_buy(self):
"""
处理买入操作
:return: 是否发生买入操作
"""
flag = False # 是否发生买入操作
h_confirmed = [self.klist[hh].hl_confirmed
for hh in self.hpi] # 回测期间内所有高点被确认时的K线序号
if (self.cursor in h_confirmed) and len(
self.klist[self.cursor].lpi): #
# 如果本K线当日确认了高点，且非第一个高低点
last_opt = "NA" if not self.bs_list else self.bs_list[-1].typ
pre_low = self.klist[self.cursor].lpi[-1] # 前低点序列号
pre_low_i = self.lpi.index(pre_low) # 前低点在低点序列内的序列号
# 如果前低点不是回测区间内最后一个低点，那么30min数据提取范围从本K线到后一低点被确认当日结束；否则从本K线到回测期最后一日
# 此处不涉及未来函数，因为在逐日监控中，30min买点寻找在低点被确认当日自然停止
l_confirmed = len(self.klist) - 1 if pre_low == self.lpi[-1] else \
self.klist[self.lpi[pre_low_i+1]].hl_confirmed
# 左侧买点，下跌过程中，高点确认时尚未跌破前低（存在下一低点比前低点抬高的可能）
if self.klist[self.cursor].trd == 'down' and \
self.klist[self.cursor].low > self.klist[pre_low].low:
self.operate_lev_buy = 2 # 转换买入操作级别为30min级别
printt(
f"##`seek_to_buy`，尝试寻找第一买点，位置{self.cursor}；"
f"确认高点处于下跌趋势中，目前未跌破前低点；"
f"30min搜索范围{self.cursor}~{l_confirmed}",
msg_mode=constant.RunMode.DEBUG,
global_mode=constant.RUN_MODE)
res = self.buy_in_min30(self.cursor, l_confirmed, pre_low,
"B1-0")
if res[0]:
self.operate_lev_buy = 1
elif res[1]:
self.operate_lev_buy = 1
flag = True
else:
if pre_low_i < len(self.lpi) - 1:
printt(f"##`seek_to_buy`，转而尝试寻找日线第一买点，位置{self.cursor}",
msg_mode=constant.RunMode.DEBUG,
global_mode=constant.RUN_MODE)
# NOTE: 不需要额外增加判定日线低点抬高的条件，因为如果中间跌破前低，res[0]为True
flag = self.buy_in_day(self.lpi[pre_low_i + 1], "B1-1")
# self.operate_lev_buy = [2, 1][flag]
self.operate_lev_buy = 1
elif self.klist[self.cursor].trd == "consd" and \
self.klist[self.cursor].pre_trd == "down" and \
self.klist[self.cursor].low > self.klist[pre_low].low:
# 由下跌转为盘整趋势中（说明被确认的高点高于前高，而前两个低点降低），目前尚未跌破前低
self.operate_lev_buy = 2
printt(
f"##`seek_to_buy`，尝试寻找第二买点，位置{self.cursor}；"
f"确认高点处于下跌趋势转为盘整，目前未跌破前低点；"
f"30min搜索范围{self.cursor}~{l_confirmed}",
msg_mode=constant.RunMode.DEBUG,
global_mode=constant.RUN_MODE)
res = self.buy_in_min30(self.cursor, l_confirmed, pre_low,
"B2-0")
if res[0]:
self.operate_lev_buy = 1
elif res[1]:
self.operate_lev_buy = 1
flag = True
else:
if pre_low_i < len(self.lpi) - 1:
flag = self.buy_in_day(self.lpi[pre_low_i + 1], "B2-1")
# self.operate_lev_buy = [2, 1][flag]
self.operate_lev_buy = 1
elif self.klist[self.cursor].trd == "up" and \
self.klist[self.cursor].low > self.klist[pre_low].low and last_opt[:2] not in \
("B2", "B3"):
# 当前处于上涨趋势中，且上一操作不是第二买点或第三买点
self.operate_lev_buy = 2
printt(
f"##`seek_to_buy`，尝试寻找第二（三）买点，位置{self.cursor}；"
f"确认高点处于上涨趋势中，目前未跌破前低点；"
f"30min搜索范围{self.cursor}~{l_confirmed}",
msg_mode=constant.RunMode.DEBUG,
global_mode=constant.RUN_MODE)
res = self.buy_in_min30(self.cursor, l_confirmed, pre_low,
["B2-0", "B3-0"
][int(last_opt in ("S4", "S5"))])
if res[0]:
self.operate_lev_buy = 1
elif res[1]:
self.operate_lev_buy = 1
flag = True
else:
if pre_low_i < len(self.lpi) - 1:
flag = self.buy_in_day(self.lpi[pre_low_i + 1],
["B2-1", "B3-1"
][int(last_opt in ("S4",
"S5"))])
# self.operate_lev_buy = [2, 1][flag]
self.operate_lev_buy = 1
elif self.klist[self.cursor].trd == "consd" and \
self.klist[self.cursor].pre_trd == "up" and \
self.klist[self.cursor].low > self.klist[pre_low].low and \
"B1" not in last_opt:
# 由上涨转入盘整趋势中，高点低点区间连续放宽
self.operate_lev_buy = 2
printt(
f"##`seek_to_buy`，尝试寻找第买点一，位置{self.cursor}；"
f"上涨趋势转为盘整，目前未跌破前低点；"
f"30min搜索范围{self.cursor}~{l_confirmed}",
msg_mode=constant.RunMode.DEBUG,
global_mode=constant.RUN_MODE)
res = self.buy_in_min30(self.cursor, l_confirmed, pre_low,
"B1-0")
if res[0]:
self.operate_lev_buy = 1
elif res[1]:
self.operate_lev_buy = 1
flag = True
else:
if pre_low_i < len(self.lpi) - 1:
flag = self.buy_in_day(self.lpi[pre_low_i + 1], "B1-1")
# self.operate_lev_buy = [2, 1][flag]
self.operate_lev_buy = 1
return flag
def step_hl(self, wait_thresh=constant.WAIT_DTO30):
"""
完成导入回测期全部K线数据并创建K对象实例list后，在第二次从头遍历K对象实例时的每步迭代函数
需要完成以下任务：
/ 1.将当前高低点对象实例维护的全局状态域赋值给当前遍历的K对象实例的自有对应域
:param wait_thresh:
:return:
"""
if self.cursor < len(self.klist):
self.klist[self.cursor].hpi = copy(self.hpi)
self.klist[self.cursor].lpi = copy(self.lpi)
self.klist[self.cursor].hl = self.hl
self.klist[self.cursor].temp_l = self.temp_l
self.klist[self.cursor].temp_h = self.temp_h
self.klist[self.cursor].temp_min = self.temp_min
self.klist[self.cursor].temp_max = self.temp_max
if self.hl == "h":
# 在找高点过程中出现新高，则转换当前高点为待判定高点，自新高（当前K）回调最低点为当前K
if self.klist[self.cursor].high > self.klist[self.temp_h].high:
self.temp_h = self.cursor
self.temp_min = self.cursor
self.klist[self.cursor].temp_h = self.temp_h
self.klist[self.cursor].temp_min = self.temp_min
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"寻高点过程出现新高，新待判定高点位置{self.temp_h}，"
f"新高点价位{self.klist[self.cursor].high}",
msg_mode=constant.RunMode.INFO,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
# 如果找高点过程中未出现新高
self.klist[self.cursor].use_space = self.use_space
# 如果自待判定高点回调以来出现新低
if self.klist[self.cursor].low < self.klist[
self.temp_min].low:
# 则当前K为回调新低
self.temp_min = self.cursor
self.klist[self.cursor].temp_min = self.temp_min
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"寻高点过程出现自待判定高点以来回调新低，"
f"新低位置{self.cursor},点位{self.klist[self.cursor].low}",
msg_mode=constant.RunMode.INFO,
global_mode=constant.RUN_MODE)
# 判断是否满足以”空间回撤“大小提前（相对于回调时间长度条件）判定高点的条件
if self.space_h and \
round((self.klist[self.temp_min].low -
self.klist[self.temp_h].high) / self.klist[self.temp_h].high, 2) \
< -self.space_h * constant.AVG_BUFFER:
self.use_space = True
self.klist[self.cursor].use_space = self.use_space
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"寻高点过程满足空间判定条件，可确认高点",
msg_mode=constant.RunMode.INFO,
global_mode=constant.RUN_MODE)
if (self.use_space or (self.temp_min - self.temp_h) >= self.thresh or
len(self.lpi) and self.klist[self.temp_min].low < self.klist[self.lpi[-1]].low) and\
self.temp_min == self.cursor:
# 判定高点的3个条件：
# / 0.当前K为自待判定高点以来回调最低点
# 以下条件三选一：
# / 1.当前K距离带判定高点（时间，指有效日K线数）距离超过阈值-->时间判定
# / 2.当前K的最低价距离待判定高点最高价回调幅度超过阈值-->空间判定
# / 3.当前K的最低价已经跌破前被确认低点的最低价-->跌破前低判定
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"确认高点，高点位置{self.temp_h},高点价位"
f"{self.klist[self.temp_h].high}；当前位置{self.cursor}，转为寻低点"
f"过程，待判定低点价位{self.klist[self.cursor].low}",
msg_mode=constant.RunMode.DEBUG,
global_mode=constant.RUN_MODE)
self.hpi.append(self.temp_h)
self.klist[self.temp_h].hl_confirmed = self.cursor
self.klist[self.cursor].confirm_hl = self.temp_h
self.confirm_p.append(self.cursor)
# 将全局状态转变为寻找低点相关
self.hl = "l"
self.klist[self.cursor].hl = 'l'
self.temp_l = self.temp_min
self.klist[self.cursor].temp_l = self.temp_l
self.temp_max = self.cursor
self.klist[self.cursor].temp_max = self.temp_max
self.use_space = False
self.klist[self.cursor].hpi = copy(self.hpi)
# 计算从低点到高点的上涨平均空间水平，是为下一次确认低点的条件2做准备
l2h = self.l2h()
if len(l2h) >= constant.AVG_N:
self.space_l = round(
np.mean(
list(
map(
lambda x, y:
(self.klist[x].high - self.klist[y]
.low) / self.klist[y].low, [
k[1]
for k in l2h[-constant.AVG_N:]
], [
k[0]
for k in l2h[-constant.AVG_N:]
]))).item(), 3)
if self.space_l == np.nan:
self.space_l = 0.0
else:
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"存在低点确认可参考空间涨幅{self.space_l}",
msg_mode=constant.RunMode.INFO,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
# 在找低点过程中
if self.klist[self.cursor].low < self.klist[self.temp_l].low:
# 当前出现跌破待判定低点的前低，更新当前K为待判定低点
self.temp_l = self.cursor
self.temp_max = self.cursor
self.klist[self.cursor].temp_l = self.temp_l
self.klist[self.cursor].temp_max = self.temp_max
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"寻低点过程出现新低，新待判定低点位置{self.temp_l}，"
f"新低点价位{self.klist[self.cursor].low}",
msg_mode=constant.RunMode.INFO,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.klist[self.cursor].use_space = self.use_space
if self.klist[self.cursor].high > self.klist[
self.temp_max].high:
# 当前出现自待判定低点上涨以来新高，更新当前K为上涨新高
self.temp_max = self.cursor
self.klist[self.cursor].temp_max = self.temp_max
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"寻低点过程出现自待判定低点以来上涨新高，"
f"新高位置{self.cursor},点位{self.klist[self.cursor].high}",
msg_mode=constant.RunMode.INFO,
global_mode=constant.RUN_MODE)
if self.space_l and \
(self.klist[self.temp_max].high -
self.klist[self.temp_l].low) / self.klist[self.temp_l].low > \
self.space_l*constant.AVG_BUFFER:
self.use_space = True
self.klist[self.cursor].use_space = self.use_space
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"寻低点过程满足空间判定条件，可确认低点",
msg_mode=constant.RunMode.INFO,
global_mode=constant.RUN_MODE)
if (self.use_space or (self.temp_max - self.temp_l) >= self.thresh or
len(self.hpi) and self.klist[self.temp_max].high > self.klist[self.hpi[-1]].high) and\
self.temp_max == self.cursor:
# 确认低点的前提条件（条件0）和其他三个任选条件与确认高点是镜像问题
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"确认低点，低点位置{self.temp_l},低点价位"
f"{self.klist[self.temp_l].low}；当前位置{self.cursor}，转为寻高点"
f"过程，待判定高点价位{self.klist[self.cursor].high}",
msg_mode=constant.RunMode.DEBUG,
global_mode=constant.RUN_MODE)
self.lpi.append(self.temp_l)
self.klist[self.temp_l].hl_confirmed = self.cursor
self.klist[self.cursor].confirm_hl = self.temp_l
self.confirm_p.append(self.cursor)
# 将全局状态转换为找高点
self.hl = "h"
self.klist[self.cursor].hl = 'h'
self.temp_h = self.temp_max
self.klist[self.cursor].temp_h = self.temp_h
self.temp_min = self.cursor
self.klist[self.cursor].temp_min = self.temp_min
self.use_space = False
self.klist[self.cursor].lpi = copy(self.lpi)
h2l = self.h2l()
if len(h2l) >= constant.AVG_N:
self.space_h = round(
np.mean(
list(
map(
lambda x, y:
(self.klist[x].high - self.klist[y]
.low) / self.klist[x].high, [
k[0]
for k in h2l[-constant.AVG_N:]
], [
k[1]
for k in h2l[-constant.AVG_N:]
]))).item(), 3)
if self.space_h == np.nan:
self.space_h = 0.0
else:
printt(
f"##`step_hl-{constant.K_LEV_DICT[self.k_lev]}`，"
f"存在高点确认可参考空间涨幅{self.space_h}",
msg_mode=constant.RunMode.INFO,
global_mode=constant.RUN_MODE)
if self.hl == "h":
# 对于找高点的升频条件判定，如果超过等待时间还不能确认高点，发出级别降低提示
if self.klist[self.cursor].lpi:
self.klist[self.cursor].lev_chg_signal = \
(self.cursor - self.klist[self.cursor].lpi[-1]) >= wait_thresh
else:
self.klist[
self.
cursor].lev_chg_signal = self.cursor >= wait_thresh
self.cursor += 1
def step_trd(self):
"""
趋势判定主函数，在高低点标定之后进行
:return:
"""
if self.trdnow == 'up' and self.hlp_env.klist[self.cursor].hl == 'h':
# 当前上涨趋势+待判定高点
if self.hlp_env.klist[self.cursor].low < self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.klist[self.cursor].lpi[-1]].low:
# NOTE：该种情况可能不会发生，因为一旦跌破前低点，满足确认高点条件，当即确认高点，hl转变为”l“
self.trdchg.append(self.cursor) # 上升趋势中，待判定高点未确认，若期间跌破前低，转为盘整
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'consd'
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
self.trdnow = 'consd'
printt(
f"##`step_trd`，确认盘整趋势开启，位置{self.cursor}；"
f"之前趋势：up；确认条件：上涨趋势中高点未确认，跌破前低点",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = self.trdnow # 延续上升趋势
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.hlp_env.klist[
self.cursor - 1].pre_trd
elif self.trdnow == 'up' and self.hlp_env.klist[
self.cursor].hl == 'l': # 当前上涨趋势+待判定低点
if self.hlp_env.klist[self.cursor].low < self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.klist[self.cursor].lpi[-1]].low:
# 当前跌破前低点，上涨趋势终止
if self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[self.cursor].hpi[-1]].high < \
self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[self.cursor].hpi[-2]].high:
# 高点已连续降低，可追认下跌趋势
self.hlp_env.klist[
self.cursor].trd = 'down' # 上升趋势，待判定低点，期间跌破前低，且高点已连续降低
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
# 上升趋势转为下跌-->跌破前低表明上升结束，追认高点降低为下跌条件
self.trdchg.append(self.cursor)
self.trdnow = 'down'
printt(
f"##`step_trd`，确认下跌趋势开启，位置{self.cursor}；"
f"之前趋势：up；确认条件：上涨趋势中待判定低点，期间跌破前低点，高点已确认并连续降低，追认下跌趋势",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.hlp_env.klist[
self.cursor].trd = 'consd' # 上升趋势，待判定低点，期间跌破前低，表明上升结束
self.trdchg.append(self.cursor) # 但高点未连续降低，尚不满足下跌条件，转为盘整
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
self.trdnow = 'consd'
printt(
f"##`step_trd`，确认盘整趋势开启，位置{self.cursor}；"
f"之前趋势：up；确认条件：上涨趋势中待判定低点，期间跌破前低点，高点已确认但未连续降低",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.hlp_env.klist[
self.cursor].trd = self.trdnow # 上升趋势未跌破前低，趋势延续
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.hlp_env.klist[
self.cursor - 1].pre_trd
elif self.trdnow == 'down' and self.hlp_env.klist[
self.cursor].hl == 'l':
if self.hlp_env.klist[self.cursor].high > self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.klist[self.cursor].hpi[-1]].high:
# 同其镜像问题，该种情况也不会出现，一点突破前高点，当即确认低点，hl转为h
self.trdchg.append(self.cursor) # 下跌趋势，待判定低点，若期间突破前高，转为盘整
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'consd'
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
self.trdnow = 'consd'
printt(
f"##`step_trd`，确认盘整趋势开启，位置{self.cursor}；"
f"之前趋势：down；确认条件：下跌趋势中低点未确认，突破前高点",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.hlp_env.klist[
self.cursor].trd = self.trdnow # 下跌趋势，待判定低点，不突破前高，趋势保持
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.hlp_env.klist[
self.cursor - 1].pre_trd
elif self.trdnow == 'down' and self.hlp_env.klist[
self.cursor].hl == 'h':
if self.hlp_env.klist[self.cursor].high > self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.klist[self.cursor].hpi[-1]].high:
if self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[self.cursor].lpi[-1]].low > \
self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[self.cursor].lpi[-2]].low:
self.hlp_env.klist[
self.
cursor].trd = 'up' # 下跌趋势，待判定高点，若期间突破前高，且低点已连续抬高，满足上涨条件
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
self.trdnow = 'up'
self.trdchg.append(self.cursor)
printt(
f"##`step_trd`，确认上涨趋势开启，位置{self.cursor}；"
f"之前趋势：down；确认条件：下跌趋势中待判定高点，期间突破前高点，低点已确认并连续抬高，追认上涨趋势",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'consd' #
# 下跌趋势，待判定高点，期间高点突破，下跌结束，但低点未连续抬高，不满足上涨条件，转为盘整
self.trdchg.append(self.cursor)
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
self.trdnow = 'consd'
printt(
f"##`step_trd`，确认盘整趋势开启，位置{self.cursor}；"
f"之前趋势：down；确认条件：下跌趋势中待判定高点，期间突破前高点，低点已确认但未连续抬高",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = self.trdnow
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.hlp_env.klist[
self.cursor - 1].pre_trd
elif self.trdnow == 'consd' and self.hlp_env.klist[
self.cursor].hl == 'h':
# 当前盘整趋势+待判定高点
# NOTE：规范的盘整一般最终都可划归为两种形态
# / 1.h1-l1-h2(h2>h1)-cursor(c<l1，跌破前低)，由上涨趋势转化而来
# / 2.l1-h1-l2(l2<l1)-cursor(c>h1，突破前高)，由下跌趋势转化而来
# 脱离盘整的判定有2种：
# / 1.在step_trdmax中通过时间超跌超涨非结构性的转入上涨或下跌
# / 2.在高点或低点被确认的K线上可能出现新状态
if self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[
self.cursor].lpi[-1]].hl_confirmed == self.cursor:
# 在当前K上确认最近低点，转入h
if ((self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[
self.cursor].hpi[-1]].high > self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.klist[self.cursor].hpi[-2]].high)
and (self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[
self.cursor].lpi[-1]].low > self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.klist[self.cursor].lpi[-2]].low)):
# 通过确认低点后可以马上结束盘整的模式-->h1-l1-h2(h2>h1)-l2(确认，l2>l1)
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'up'
self.trdchg.append(self.cursor)
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
self.trdnow = 'up'
printt(
f"##`step_trd`，确认上涨趋势开启，位置{self.cursor}；"
f"之前趋势：{self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd}；"
f"确认条件：低点被确认后立即符合上涨形态",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = self.trdnow
self.hlp_env.klist[
self.cursor].pre_trd = self.hlp_env.klist[self.cursor -
1].pre_trd
else:
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = self.trdnow
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.hlp_env.klist[
self.cursor - 1].pre_trd
elif self.trdnow == 'consd' and self.hlp_env.klist[
self.cursor].hl == 'l':
if self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[
self.cursor].hpi[-1]].hl_confirmed == self.cursor:
# 当前K上确认最近高点
if ((self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[
self.cursor].hpi[-1]].high < self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.klist[self.cursor].hpi[-2]].high)
and (self.hlp_env.klist[self.hlp_env.klist[
self.cursor].lpi[-1]].low < self.hlp_env.klist[
self.hlp_env.klist[self.cursor].lpi[-2]].low)):
# 通过确认低点后可以马上结束盘整的模式-->l1-h1-l2(l2<l1)-h2(确认，h2<h1)
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = 'down'
self.trdchg.append(self.cursor)
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.trdnow
self.trdnow = 'down'
printt(
f"##`step_trd`，确认下跌趋势开启，位置{self.cursor}；"
f"之前趋势：{self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd}；"
f"确认条件：高点被确认后立即符合下跌形态",
msg_mode=constant.RunMode.REPORT,
global_mode=constant.RUN_MODE)
else:
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = self.trdnow
self.hlp_env.klist[
self.cursor].pre_trd = self.hlp_env.klist[self.cursor -
1].pre_trd
else:
self.hlp_env.klist[self.cursor].trd = self.trdnow
self.hlp_env.klist[self.cursor].pre_trd = self.hlp_env.klist[
self.cursor - 1].pre_trd
self.cursor += 1
