def on_entrust(self, context: HftContext, localid: int, stdCode: str,
bSucc: bool, msg: str, userTag: str):
if bSucc:
context.stra_log_text("%s下单成功，本地单号：%d" % (stdCode, localid))
else:
context.stra_log_text("%s下单失败，本地单号：%d，错误信息：%s" %
(stdCode, localid, msg))
def on_init(self, context:HftContext):
'''
策略初始化，启动的时候调用\n
用于加载自定义数据\n
@context 策略运行上下文
'''
#先订阅实时数据
context.stra_sub_ticks(self.__code__)
self.__ctx__ = context
def on_channel_ready(self, context:HftContext):
undone = context.stra_get_undone(self.__code__)
if undone != 0 and len(self.__orders__.keys()) == 0:
context.stra_log_text("%s存在不在管理中的未完成单%f手，全部撤销" % (self.__code__, undone))
isBuy = (undone > 0)
ids = context.stra_cancel_all(self.__code__, isBuy)
for localid in ids:
self.__orders__[localid] = localid
self.__cancel_cnt__ += len(ids)
context.stra_log_text("cancelcnt -> %d" % (self.__cancel_cnt__))
self.__channel_ready__ = True
def on_tick(self, context: HftContext, stdCode: str, newTick: dict):
if self.__code__ != stdCode:
return
#如果有未完成订单，则进入订单管理逻辑
if len(self.__orders__.keys()) != 0:
self.check_orders()
return
if not self.__channel_ready__:
return
self.__last_tick__ = newTick
#如果已经入场，则做频率检查
if self.__last_entry_time__ is not None and self.__freq__ != 0:
#当前时间，一定要从api获取，不然回测会有问题
now = makeTime(self.__ctx__.stra_get_date(),
self.__ctx__.stra_get_time(),
self.__ctx__.stra_get_secs())
span = now - self.__last_entry_time__
if span.total_seconds() <= self.__freq__:
return
#信号标志
signal = 0
#最新价作为基准价格
price = newTick["price"]
#计算理论价格
pxInThry = (newTick["bidprice"][0] * newTick["askqty"][0] +
newTick["askprice"][0] * newTick["bidqty"][0]) / (
newTick["askqty"][0] + newTick["bidqty"][0])
context.stra_log_text("理论价格%f，最新价：%f" % (pxInThry, price))
if pxInThry > price: #理论价格大于最新价，正向信号
signal = 1
context.stra_log_text("出现正向信号")
elif pxInThry < price: #理论价格小于最新价，反向信号
signal = -1
context.stra_log_text("出现反向信号")
if signal != 0:
self.ticker += 1
#读取当前持仓
curPos = context.stra_get_position(self.__code__)
#读取品种属性，主要用于价格修正
commInfo = context.stra_get_comminfo(self.__code__)
#当前时间，一定要从api获取，不然回测会有问题
now = makeTime(self.__ctx__.stra_get_date(),
self.__ctx__.stra_get_time(),
self.__ctx__.stra_get_secs())
#如果出现正向信号且当前仓位小于等于0，则买入
if signal > 0:
#买入目标价格=基准价格+偏移跳数*报价单位
targetPx = price + commInfo.pricetick * self.__offset__
#执行买入指令，返回所有订单的本地单号
ids = context.stra_buy(self.__code__, targetPx, self.lots,
"enterlong")
#将订单号加入到管理中
for localid in ids:
self.__orders__[localid] = localid
#更新入场时间
self.__last_entry_time__ = now
#如果出现反向信号且当前持仓大于等于0，则卖出
elif signal < 0:
return
#买入目标价格=基准价格-偏移跳数*报价单位
targetPx = price - commInfo.pricetick * self.__offset__
#执行卖出指令，返回所有订单的本地单号
ids = context.stra_sell(self.__code__, targetPx, self.lots,
"entershort")
#将订单号加入到管理中
for localid in ids:
self.__orders__[localid] = localid
#更新入场时间
self.__last_entry_time__ = now
def on_channel_lost(self, context: HftContext):
context.stra_log_text("交易通道连接丢失")
self.__channel_ready__ = False