def lpm(ativo):
retornos = aux.retorno(ativo)
lpm_variance = []
lpm_variance.append(abs(retornos[0]))
for i in range(1, len(retornos)):
lpm_variance.append(pow((min(pow(retornos[i] - τ, 0), k)), (1 / k)))
return sum(lpm_variance) / len(lpm_variance)
def ewma(ativo):
retornos = aux.retorno(ativo)
ewma_variance = []
ewma_variance.append(abs(retornos[0]))
for i in range(1, len(retornos)):
ewma_variance.append((1 - λ) * retornos[i] + λ * ewma_variance[i - 1])
return sum(ewma_variance) / len(ewma_variance)
def garch(ativo):
retornos = aux.retorno(ativo)
garch_variance = []
garch_variance.append(abs(retornos[0]))
for i in range(1, len(retornos)):
garch_variance.append(ω + (α * abs(retornos[i])) +
(β * abs(garch_variance[i - 1])))
return sum(garch_variance) / len(garch_variance)
def var(ativo):
ret_ord = aux.retorno(ativo)
ret_ord.sort()
total_count = len(ret_ord)
var95 = ret_ord[ceil((1 - (95 / 100)) * total_count)]
var99 = ret_ord[ceil((1 - (99 / 100)) * total_count)]
var999 = ret_ord[ceil((1 - (99.9 / 100)) * total_count)]
return [abs(var95), abs(var99), abs(var999)]
def cvar(ativo):
ret_ord = aux.retorno(ativo)
ret_ord.sort()
total_count = len(ret_ord)
cvar95 = ((1/((1-(95/100))*total_count))*aux.soma_aux(ret_ord, ceil((1-(95/100))*total_count)))
cvar99 = ((1/((1-(99/100))*total_count))*aux.soma_aux(ret_ord, ceil((1-(99/100))*total_count)))
cvar999 = ((1/((1-(99.9/100))*total_count))*aux.soma_aux(ret_ord, ceil((1-(99.9/100))*total_count)))
return [abs(cvar95), abs(cvar99), abs(cvar999)]
def metrica_risco(lista_ativos, valor):
# calcula o risco e o retorno de cada ativo e atualiza os valores de listaAtivos
for i in lista_ativos:
if (valor == 0):
ris = cvar(i.getCotacoes())[
1] # [0] = CVaR 95% | [1] = CVaR 99% | [2] = CVaR 99.9%
elif (valor == 1):
ris = var(i.getCotacoes())[1]
elif (valor == 2):
ris = ewma(i.getCotacoes())
elif (valor == 3):
ris = garch(i.getCotacoes())
elif (valor == 4):
ris = lpm(i.getCotacoes())
i.setRisco(ris)
ret = sum(aux.retorno(i.getCotacoes())) / len(i.getCotacoes())
i.setRetorno(ret)
return lista_ativos
