def buy(self,
owner,
data,
size,
price=None,
plimit=None,
exectype=None,
valid=None,
tradeid=0,
oco=None,
trailamount=None,
trailpercent=None,
parent=None,
transmit=True,
**kwargs):
order = BuyOrder(
owner=owner,
data=data,
size=size,
price=price,
pricelimit=plimit,
exectype=exectype,
valid=valid,
tradeid=tradeid,
trailamount=trailamount,
trailpercent=trailpercent,
parent=parent,
transmit=transmit,
)
order.addinfo(**kwargs)
order.addcomminfo(self.getcommissioninfo(data))
return self._transmit(order)
def buy(self,
owner,
data,
size,
price=None,
plimit=None,
exectype=None,
valid=None,
tradeid=0,
oco=None,
trailamount=None,
trailpercent=None,
parent=None,
transmit=True,
**kwargs): # pylint: disable=arguments-differ
# pylint: disable=unexpected-keyword-arg
order = BuyOrder(owner=owner,
data=data,
size=size,
price=price,
pricelimit=plimit,
exectype=exectype,
valid=valid,
tradeid=tradeid,
trailamount=trailamount,
trailpercent=trailpercent,
parent=parent,
transmit=transmit)
order.addinfo(**kwargs)
order.addcomminfo(self.getcommissioninfo(data))
return self._transmit(order)
def buy(self, owner, data,
size, price=None, plimit=None,
exectype=None, valid=None, tradeid=0,
**kwargs):
order = BuyOrder(owner=owner, data=data,
size=size, price=price, pricelimit=plimit,
exectype=exectype, valid=valid, tradeid=tradeid)
order.addinfo(**kwargs)
order.addcomminfo(self.getcommissioninfo(data))
self.orders[order.ref] = order
return self.o.order_create(order)
def buy(self, owner, data,
size, price=None, plimit=None,
exectype=None, valid=None, tradeid=0,
**kwargs):
order = BuyOrder(owner=owner, data=data,
size=size, price=price, pricelimit=plimit,
exectype=exectype, valid=valid, tradeid=tradeid)
order.addinfo(**kwargs)
order.addcomminfo(self.getcommissioninfo(data))
self.orders[order.ref] = order
return self.o.order_create(order)
def buy(self, owner, data,
size, price=None, plimit=None,
exectype=None, valid=None, tradeid=0, oco=None,
trailamount=None, trailpercent=None,
parent=None, transmit=True,
**kwargs):
order = BuyOrder(owner=owner, data=data,
size=size, price=price, pricelimit=plimit,
exectype=exectype, valid=valid, tradeid=tradeid,
trailamount=trailamount, trailpercent=trailpercent,
parent=parent, transmit=transmit)
order.addinfo(**kwargs)
order.addcomminfo(self.getcommissioninfo(data))
return self._transmit(order)
def CreateOrder(self,
owner,
data,
size,
price=None,
plimit=None,
exectype=None,
valid=None,
oco=None,
parent=None,
transmit=True,
IsBuy=True,
**kwargs):
"""
Создание заявки
Привязка параметров счета и тикера
Обработка связанных и родительской/дочерних заявок
"""
order = BuyOrder(owner=owner, data=data, size=size, price=price, pricelimit=plimit, exectype=exectype, valid=valid, oco=oco, parent=parent, transmit=transmit) if IsBuy \
else SellOrder(owner=owner, data=data, size=size, price=price, pricelimit=plimit, exectype=exectype, valid=valid, oco=oco, parent=parent, transmit=transmit) # Заявка на покупку/продажу
order.ref = self.newTransId # Ставим номер транзакции в заявку
self.newTransId += 1 # Увеличиваем номер транзакции для будущих заявок
order.addcomminfo(
self.getcommissioninfo(data)
) # По тикеру выставляем комиссии в заявку. Нужно для исполнения заявки в BackTrader
order.addinfo(
**kwargs
) # Передаем в заявку все дополнительные свойства из брокера, в т.ч. ClientCode и TradeAccountId
classCode, secCode = self.store.DataNameToClassSecCode(
data._dataname
) # Из названия тикера получаем код площадки и тикера
order.addinfo(
ClassCode=classCode,
SecCode=secCode) # Код площадки ClassCode и тикера SecCode
si = self.store.GetSecurityInfo(
classCode,
secCode) # Получаем параметры тикера (min_price_step, scale)
if si is None: # Если тикер не найден
print(
f'Постановка заявки {order.ref} по тикеру {classCode}.{secCode} отменена. Тикер не найден'
)
order.reject() # то отменяем заявку
return order # Возвращаем отмененную заявку
order.addinfo(Slippage=float(si['min_price_step']) *
self.store.p.StopSteps
) # Размер проскальзывания в деньгах Slippage
order.addinfo(Scale=int(
si['scale'])) # Кол-во значащих цифр после запятой Scale
if oco is not None: # Если есть связанная заявка
self.store.ocos[
order.ref] = oco.ref # то заносим в список связанных заявок
if not transmit or parent is not None: # Для родительской/дочерних заявок
parentRef = getattr(
order.parent, 'ref', order.ref
) # Номер транзакции родительской заявки или номер заявки, если родительской заявки нет
if order.ref != parentRef and parentRef not in self.store.pcs: # Если есть родительская заявка, но она не найдена в очереди родительских/дочерних заявок
print(
f'Постановка заявки {order.ref} по тикеру {classCode}.{secCode} отменена. Родительская заявка не найдена'
)
order.reject() # то отменяем заявку
return order # Возвращаем отмененную заявку
pcs = self.store.pcs[parentRef] # В очередь к родительской заявке
pcs.append(order) # добавляем заявку (родительскую или дочернюю)
if transmit: # Если обычная заявка или последняя дочерняя заявка
if parent is None: # Для обычных заявок
return self.store.PlaceOrder(
order) # Отправляем заявку на рынок
else: # Если последняя заявка в цепочке родительской/дочерних заявок
self.notifs.append(order.clone(
)) # Удедомляем брокера о создании новой заявки
return self.store.PlaceOrder(
order.parent) # Отправляем родительскую заявку на рынок
# Если не последняя заявка в цепочке родительской/дочерних заявок (transmit=False)
return order # то возвращаем созданную заявку со статусом Created. На рынок ее пока не ставим
def PlaceOrder(self,
ClientCode,
TradeAccountId,
owner,
data,
size,
price=None,
plimit=None,
exectype=None,
valid=None,
oco=None,
CommInfo=None,
IsBuy=True,
**kwargs):
# TODO: Организовать работу группы заявок с 'parent' и 'transmit'
order = BuyOrder(owner=owner, data=data, size=size, price=price, pricelimit=plimit, exectype=exectype, oco=oco) if IsBuy \
else SellOrder(owner=owner, data=data, size=size, price=price, pricelimit=plimit, exectype=exectype, oco=oco) # Заявка на покупку/продажу
order.addinfo(**kwargs) # Передаем все дополнительные параметры
order.addcomminfo(
CommInfo
) # По тикеру выставляем комиссии в заявку. Нужно для исполнения заявки в BackTrader
classCode, secCode = self.DataNameToClassSecCode(
data._dataname
) # Из названия тикера получаем код площадки и тикера
size = self.SizeToLots(classCode, secCode,
size) # Размер позиции в лотах
if order.exectype == Order.Market: # Для рыночных заявок
if classCode == 'SPBFUT': # Для рынка фьючерсов
lastPrice = float(
self.qpProvider.GetParamEx(classCode, secCode, 'LAST')
['data']['param_value']) # Последняя цена сделки
price = lastPrice * 1.001 if IsBuy else lastPrice * 0.999 # Наихудшая цена (на 0.1% хуже последней цены). Все равно, заявка исполнится по рыночной цене
else: # Для остальных рынков
price = 0 # Цена рыночной заявки должна быть нулевой
else: # Для остальных заявок
price = self.BTToQKPrice(
classCode, secCode,
price) # Переводим цену из BackTrader в QUIK
scale = int(self.GetSecurityInfo(
classCode, secCode)['scale']) # Кол-во значащих цифр после запятой
price = round(price, scale) # Округляем цену до кол-ва значащих цифр
if price.is_integer(
): # Целое значение цены мы должны отправлять без десятичных знаков
price = int(price) # поэтому, приводим такую цену к целому числу
transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк
'TRANS_ID':
str(self.newTransId), # Номер транзакции задается клиентом
'CLIENT_CODE': ClientCode, # Код клиента. Для фьючерсов его нет
'ACCOUNT': TradeAccountId, # Счет
'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
'SECCODE': secCode, # Код тикера
'OPERATION': 'B' if IsBuy else 'S', # B = покупка, S = продажа
'PRICE': str(price), # Цена исполнения
'QUANTITY': str(size)
} # Кол-во в лотах
if order.exectype in [Order.Stop, Order.StopLimit]: # Для стоп заявок
transaction['ACTION'] = 'NEW_STOP_ORDER' # Новая стоп заявка
transaction['STOPPRICE'] = str(price) # Стоп цена срабатывания
slippage = float(
self.GetSecurityInfo(classCode, secCode)['min_price_step']
) * self.StopSteps # Размер проскальзывания в деньгах
if slippage.is_integer(
): # Целое значение проскальзывания мы должны отправлять без десятичных знаков
slippage = int(
slippage
) # поэтому, приводим такое проскальзывание к целому числу
if plimit is not None: # Если задана лимитная цена исполнения
limitPrice = plimit # то ее и берем
elif IsBuy: # Если цена не задана, и покупаем
limitPrice = price + slippage # то будем покупать по большей цене в размер проскальзывания
else: # Если цена не задана, и продаем
limitPrice = price - slippage # то будем продавать по меньшей цене в размер проскальзывания
transaction['PRICE'] = str(limitPrice) # Лимитная цена исполнения
expiryDate = 'GTC' # По умолчанию будем держать заявку до отмены GTC = Good Till Cancelled
if valid in [Order.DAY, 0]: # Если заявка поставлена на день
expiryDate = 'TODAY' # то будем держать ее до окончания текущей торговой сессии
elif isinstance(valid, date): # Если заявка поставлена до даты
expiryDate = valid.strftime(
'%Y%m%d') # то будем держать ее до указанной даты
transaction[
'EXPIRY_DATE'] = expiryDate # Срок действия стоп заявки
else: # Для рыночных или лимитных заявок
transaction[
'ACTION'] = 'NEW_ORDER' # Новая рыночная или лимитная заявка
transaction[
'TYPE'] = 'L' if order.exectype == Order.Limit else 'M' # L = лимитная заявка (по умолчанию), M = рыночная заявка
order.ref = self.newTransId # Ставим номер транзакции в заявку
self.newTransId += 1 # Увеличиваем номер транзакции для будущих заявок
if oco is not None: # Если есть связанная заявка
self.ocos[
order.ref] = oco.ref # то заносим в список родительских заявок
self.qpProvider.SendTransaction(
transaction) # Отправляем транзакцию на рынок
order.submit(self) # Переводим заявку в статус Order.Submitted
self.orders[order.ref] = order # Сохраняем в списке заявок
return order # Возвращаем заявку
