class TakeProfit(StopOrder):
"""Тейк профит ордер"""
# Цена активации
activation_price = FloatField('takeprofit/activationprice')
# Защитное время удержания цены
# (когда цены на рынке лишь кратковременно достигают уровня цены активации,
# и вскоре возвращаются обратно)
guard_time = DateTimeField('takeprofit/guardtime', TIME_FORMAT)
# Достигнутый максимум
extremum = FloatField('takeprofit/extremum')
# Уровень исполнения?
level = FloatField('takeprofit/level')
# Коррекция
# Позволяет выставить на Биржу заявку,
# закрывающую позицию в момент окончания тренда на рынке.
correction = FloatField('takeprofit/correction')
# Защитный спрэд
# Для определения цены заявки, исполняющей TP на покупку,
# защитный спрэд прибавляется к цене рынка.
# Для определения цены заявки, исполняющей TP на продажу,
# защитный спрэд вычитается из цены рынка.
guard_spread = FloatField('takeprofit/guardspread')
# Примечание
broker_ref = StringField('takeprofit/brokerref')
# Количество лотов
quantity = IntegerField('takeprofit/quantity')
class Security(Entity):
"""
Ценная бумага.
"""
ROOT_NAME = 'security'
id = secid = IntegerField('@secid')
active = SimpleBooleanField('@active', 'true', 'false')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Тип бумаги
sectype = StringField('sectype')
# Идентификатор режима торгов по умолчанию
board = StringField('board')
# Идентификатор рынка
market = IntegerField('market')
# Наименование бумаги
name = StringField('shortname')
# Количество десятичных знаков в цене
decimals = IntegerField('decimals')
# Шаг цены
minstep = FloatField('minstep')
# Размер лота
lotsize = IntegerField('lotsize')
# Стоимость пункта цены
point_cost = FloatField('point_cost')
# Имя таймзоны инструмента
timezone = StringField('sec_tz')
# Флаги фичей
credit_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@usecredit', 'yes', 'no')
bymarket_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@bymarket', 'yes', 'no')
nosplit_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@nosplit', 'yes', 'no')
immediate_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@immorcancel', 'yes', 'no')
cancelbalance_allowed = SimpleBooleanField('opmask/@cancelbalance', 'yes',
'no')
class Order(BaseOrder):
"""Базовый класс ордера"""
ROOT_NAME = 'order'
# Биржевой номер заявки
origin_order_no = IntegerField('origin_orderno')
# Объем заявки в валюте инструмента
value = FloatField('value')
# НКД
accrued_int = FloatField('accruedint')
# Код поставки (значение биржи, определяющее правила расчетов)
settle_code = StringField('settlecode')
# Неудовлетворенный остаток объема заявки в лотах (контрактах)
balance = IntegerField('balance')
# Скрытое количество в лотах
hidden = IntegerField('hidden')
# Доходность
yld = IntegerField('yield')
# Условие
condition = StringField('condition')
# Цена для условной заявки, либо обеспеченность в процентах
condition_value = FloatField('conditionvalue')
# С какого момента времени действительна
valid_after = DateTimeField('valid_after', TIME_FORMAT)
# Максимальная комиссия по сделкам заявки
max_commission = FloatField('maxcomission')
class ClientPortfolioMCT(MyXmlObject):
"""
Клиентский портфель MCT/MMA.
"""
ROOT_NAME = 'portfolio_mct'
# Идентификатор клиента
id = client = StringField('@client')
# Валюта портфеля клиента
currency = StringField('portfolio_currency')
# Величина капитала
capital = FloatField('capital')
# Использование капитала факт
utilization_fact = FloatField('utilization_fact')
# Использование капитала план
utilization_plan = FloatField('utilization_plan')
# Фактическая обеспеченность
coverage_fact = FloatField('coverage_fact')
# Плановая обеспеченность
coverage_plan = FloatField('coverage_plan')
# Входящее сальдо
open_balance = FloatField('open_balance')
# Cуммарная комиссия
tax = FloatField('tax')
# Прибыль/убыток по входящим позициям
pnl_income = FloatField('pnl_income')
# Прибыль/убыток по сделкам
pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
# TODO Доделать портфель mct
class _Security(MyXmlObject):
pass
class MoneyPosition(ClientPosition):
"""Денежная позиция"""
ROOT_NAME = 'money_position'
id = -1
# Внутренний коды доступных рынков
market = IntegerListField('markets/market')
# В условных заявках на покупку
order_buy_cond = FloatField('ordbuycond')
# Сумма списанной комиссии
commission = FloatField('comission')
ord_sell = 0
class SecurityPit(MyXmlObject):
"""
Питы - параметры инструмента в нестандартных режимах торгов.
"""
ROOT_NAME = 'pit'
board = StringField('@board')
seccode = StringField('@seccode')
market = IntegerField('market')
decimals = IntegerField('decimals')
minstep = FloatField('minstep')
lotsize = IntegerField('lotsize')
point_cost = FloatField('point_cost')
class _ValuePart(MyXmlObject):
# Регистр учёта
register = StringField('@register')
# Входящая денежная позиция
open_balance = FloatField('open_balance')
# Потрачено на покупки
bought = FloatField('bought')
# Выручка от продаж
sold = FloatField('sold')
# Исполнено
settled = FloatField('settled')
# Текущая денежная позиция
balance = FloatField('balance')
class SecInfoUpdate(Entity):
"""
Обновление информации по инструменту.
"""
ROOT_NAME = 'sec_info_upd'
secid = IntegerField('secid')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Идентификатор рынка
market = IntegerField('market')
# Минимальная цена (только FORTS)
minprice = FloatField('minprice')
# Максимальная цена (только FORTS)
maxprice = FloatField('maxprice')
# ГО покупателя (фьючерсы FORTS, руб.)
buy_deposit = FloatField('buy_deposit')
# ГО продавца (фьючерсы FORTS, руб.)
sell_deposit = FloatField('sell_deposit')
# ГО покрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_c = FloatField('bgo_c')
# ГО непокрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_nc = FloatField('bgo_nc')
# Базовое ГО под покупку маржируемого опциона
bgo_buy = FloatField('bgo_buy')
# Стоимость пункта цены
point_cost = FloatField('point_cost')
class HistoryCandle(Entity):
"""
Свечки OHLCV (open,high,low,close).
"""
ROOT_NAME = 'candle'
date = DateTimeField('@date', TIME_FORMAT)
id = hash(date)
open = FloatField('@open')
high = FloatField('@high')
low = FloatField('@low')
close = FloatField('@close')
volume = IntegerField('@volume')
# только ФОРТС
open_interest = IntegerField('@oi')
class SecInfo(Entity):
"""
Доп. информация по инструменту.
"""
ROOT_NAME = 'sec_info'
id = secid = IntegerField('@secid')
# Полное наименование инструмента
secname = StringField('secname')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Идентификатор рынка
market = IntegerField('market')
# Единицы измерения цены
pname = StringField('pname')
# Дата погашения
mat_date = DateTimeField('mat_date', TIME_FORMAT)
# Цена последнего клиринга (только FORTS)
clearing_price = FloatField('clearing_price')
# Минимальная цена (только FORTS)
minprice = FloatField('minprice')
# Максимальная цена (только FORTS)
maxprice = FloatField('maxprice')
# ГО покупателя (фьючерсы FORTS, руб.)
buy_deposit = FloatField('buy_deposit')
# ГО продавца (фьючерсы FORTS, руб.)
sell_deposit = FloatField('sell_deposit')
# ГО покрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_c = FloatField('bgo_c')
# ГО непокрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_nc = FloatField('bgo_nc')
# Текущий НКД, руб
accruedint = FloatField('accruedint')
# Размер купона, руб
coupon_value = FloatField('coupon_value')
# Дата погашения купона
coupon_date = DateTimeField('coupon_date', TIME_FORMAT)
# Период выплаты купона, дни
coupon_period = IntegerField('coupon_period')
# Номинал облигации или акции, руб
facevalue = FloatField('facevalue')
# Тип опциона Call(C)/Put(P)
put_call = StringField('put_call', choices=('C', 'P'))
# Маржинальный(M)/премия(P)
opt_type = StringField('opt_type', choices=('M', 'P'))
# Количество базового актива (FORTS)
lot_volume = IntegerField('lot_volume')
class StopLoss(StopOrder):
"""Стоп лосс оредер"""
# Использование кредита
use_credit = SimpleBooleanField('stoploss/@usecredit', 'yes', 'no')
# Цена активации
activation_price = FloatField('stoploss/activationprice')
# Рыночное исполнение
bymarket = ItemField('bymarket')
# Защитное время удержания цены
# (когда цены на рынке лишь кратковременно достигают уровня цены активации,
# и вскоре возвращаются обратно)
guard_time = DateTimeField('stoploss/guardtime', TIME_FORMAT)
# Примечание
broker_ref = StringField('stoploss/brokerref')
# Количество лотов
quantity = IntegerField('stoploss/quantity')
# Цена исполнения (отменяет bymarket)
price = FloatField('stoploss/orderprice')
class SecurityPosition(ClientPosition):
"""Клиентская позиция"""
ROOT_NAME = 'sec_position'
# Код инструмента
id = secid = IntegerField('secid')
# Код инструмента
seccode = asset = StringField('seccode')
# Неснижаемый остаток
saldo_min = FloatField('saldomin')
class ClientTrade(Entity):
"""
Клиентская сделка (т.е. успешно выполненная заявка).
"""
ROOT_NAME = 'trade'
# Id бумаги
secid = IntegerField('secid')
# Номер сделки на бирже
id = trade_no = IntegerField('tradeno')
# Номер заявки на бирже
order_no = IntegerField('orderno')
# Идентификатор борда
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Идентификатор клиента
client = StringField('client')
# B - покупка, S - продажа
buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
# Время сделки
time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Примечание
broker_ref = StringField('brokerref')
# Объем сделки
value = FloatField('value')
# Комиссия
commission = FloatField('comission')
# Цена
price = FloatField('price')
# Кол-во инструмента в сделках в штуках
items = IntegerField('items')
# Количество лотов
quantity = IntegerField('quantity')
# Доходность
yld = IntegerField('yield')
# НКД
accrued_int = FloatField('accruedint')
# тип сделки: ‘T’ – обычная ‘N’ – РПС ‘R’ – РЕПО ‘P’ – размещение
trade_type = StringField('tradetype', choices=('T', 'N', 'R', 'P'))
# Код поставки
settle_code = StringField('settlecode')
# Текущая позиция по инструменту
current_position = IntegerField('currentpos')
class _Security(MyXmlObject):
# Id инструмента
secid = IntegerField('@secid')
# Id рынка
market = IntegerField('market')
# Обозначение инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Текущая цена
price = FloatField('price')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
# Вклад бумаги в плановое обеспечение
cover = FloatField('cover')
# Плановая начальная маржа (риск)
init_margin = FloatField('init_margin')
# Cтавка риска для лонгов
riskrate_long = FloatField('riskrate_long')
# Cтавка риска для шортов
riskrate_short = FloatField('riskrate_short')
# Прибыль/убыток по входящим позициям
pnl_income = FloatField('pnl_income')
# Прибыль/убыток по сделкам
pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
# Максимальная покупка, в лотах
max_buy = IntegerField('maxbuy')
# Макcимальная продажа, в лотах
max_sell = IntegerField('maxsell')
class _ValuePart(MyXmlObject):
# Входящая позиция, штук
register = StringField('@register')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Исполнено
settled = IntegerField('settled')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)
class ClientPosition(Entity):
"""
Базовый класс позиции по инструменту.
"""
# Идентификатор клиента
client = StringField('client')
# Внутренний код рынка
market = IntegerField('market')
# Регистр учета
register = StringField('register')
# Наименование вида средств
name = StringField('shortname')
# Код вида средств
asset = StringField('asset')
# Входящий остаток
saldo_in = FloatField('saldoin')
# Текущее сальдо
saldo = FloatField('saldo')
# Куплено
bought = FloatField('bought')
# Продано
sold = FloatField('sold')
# В заявках на покупку
order_buy = FloatField('ordbuy')
# В заявках на продажу
order_sell = FloatField('ordsell')
class _Money(MyXmlObject):
# Входящая денежная позиция
open_balance = FloatField('open_balance')
# Затрачено на покупки
bought = FloatField('bought')
# Выручено от продаж
sold = FloatField('sold')
# Исполнено
settled = FloatField('settled')
# Текущая денежная позиция
balance = FloatField('balance')
# Уплачено комиссии
tax = FloatField('tax')
class _ValuePart(MyXmlObject):
# Регистр учёта
register = StringField('@register')
# Входящая денежная позиция
open_balance = FloatField('open_balance')
# Потрачено на покупки
bought = FloatField('bought')
# Выручка от продаж
sold = FloatField('sold')
# Исполнено
settled = FloatField('settled')
# Текущая денежная позиция
balance = FloatField('balance')
value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)
class Quote(Entity):
"""
Глубина рынка по инструменту.
"""
ROOT_NAME = 'quote'
id = secid = IntegerField('@secid')
# Идентификатор режима торгов по умолчанию
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Цена
price = FloatField('price')
# Источник котировки (маркетмейкер)
source = StringField('source')
# Доходность облигаций
yld = IntegerField('yield')
# Количество бумаг к покупке
buy = IntegerField('buy')
# Количество бумаг к продаже
sell = IntegerField('sell')
class BaseOrder(Entity):
"""
Базовый класс ордеров (обычных и стопов) с общими аттрибутами.
"""
# идентификатор транзакции сервера Transaq
id = IntegerField('@transactionid')
# Биржевой номер заявки
order_no = IntegerField('orderno')
# идентификатор бумаги
secid = IntegerField('secid')
# Идентификатор борда
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Цена
price = FloatField('price')
# Время регистрации заявки биржей
time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Идентификатор клиента
client = StringField('client')
# Cтатус заявки
status = StringField('status')
# Покупка (B) / Продажа (S)
buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
# Дата экспирации (только для ФОРТС)
exp_date = DateTimeField('expdate', TIME_FORMAT)
# Примечание
broker_ref = StringField('brokerref')
# Время регистрации заявки сервером Transaq (только для условных заявок)
accept_time = DateTimeField('accepttime', TIME_FORMAT)
# До какого момента действительно
valid_before = DateTimeField('validbefore', TIME_FORMAT)
# Количество лотов
quantity = IntegerField('quantity')
# Время снятия заявки, 0 для активных
withdraw_time = DateTimeField('withdrawtime', TIME_FORMAT)
withdraw_time.mapper = NullableDateTimeMapper(TIME_FORMAT)
# Сообщение биржи в случае отказа выставить заявку
result = StringField('result')
class Trade(Entity):
"""
Сделка по инструменту на рынке (внешняя).
"""
ROOT_NAME = 'trade'
secid = IntegerField('@secid')
# Наименование борда
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Биржевой номер сделки
id = trade_no = IntegerField('tradeno')
# Время сделки
time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Цена сделки
price = FloatField('price')
# Объём в лотах
quantity = IntegerField('quantity')
# Покупка (B) / Продажа (S)
buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
open_interest = IntegerField('openinterest')
# Период торгов (O - открытие, N - торги, С - закрытие)
trade_period = StringField('period',
choices=('O', 'N', 'C', 'F', 'B', 'T', 'L'))
class Quotation(Entity):
"""
Котировки по инструменту.
"""
ROOT_NAME = 'quotation'
id = secid = IntegerField('@secid')
# Идентификатор режима торгов по умолчанию
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Стоимость пункта цены
point_cost = FloatField('point_cost')
# НКД на дату торгов в расчете на одну бумагу, руб.
accrued = FloatField('accruedintvalue')
# Цена первой сделки
open = FloatField('open')
# Средневзвешенная цена
waprice = FloatField('waprice')
# Кол-во лотов на покупку по лучшей цене
bid_depth = IntegerField('biddepth')
# Совокупный спрос
demand = IntegerField('biddeptht')
# Заявок на покупку
numbids = IntegerField('numbids')
# Кол-во лотов на продажу по лучшей цене
offer_depth = IntegerField('offerdepth')
# Совокупное предложение
suply = IntegerField('offerdeptht')
# Заявок на продажу
numoffers = IntegerField('numoffers')
# Лучшая котировка на покупку
best_bid = FloatField('bid')
# Лучшая котировка на продажу
best_offer = FloatField('offer')
# Кол-во сделок
numtrades = IntegerField('numtrades')
# Объем совершенных сделок в лотах
volume_today = IntegerField('voltoday')
# Общее количество открытых позиций(FORTS)
open_positions = IntegerField('openpositions')
# Изм.открытых позиций(FORTS)
delta_positions = IntegerField('deltapositions')
# Цена последней сделки
last_price = FloatField('last')
# Время заключения последней сделки
last_time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Объем последней сделки, в лотах
last_quantity = IntegerField('quantity')
# Изменение цены последней сделки по отношению к цене
# последней сделки предыдущего торгового дня
change = FloatField('change')
# Цена последней сделки к оценке предыдущего дня
change_wa = FloatField('priceminusprevwaprice')
# Объем совершенных сделок, млн. руб
value_today = FloatField('valtoday')
# Доходность, по цене последней сделки
yld = FloatField('yield')
# Доходность по средневзвешенной цене
yld_wa = FloatField('yieldatwaprice')
# Рыночная цена по результатам торгов сегодняшнего дня
market_price_today = FloatField('marketpricetoday')
# Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии
highest_bid = FloatField('highbid')
# Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии
lowest_offer = FloatField('lowoffer')
# Максимальная цена сделки
high = FloatField('high')
# Минимальная цена сделки
low = FloatField('low')
# Цена закрытия
close = FloatField('closeprice')
# Доходность по цене закрытия
close_yld = FloatField('closeyield')
# Статус «торговые операции разрешены/запрещены»
status = StringField('status')
# Состояние торговой сессии по инструменту
trade_status = StringField('tradingstatus')
# ГО покупок/покр
buy_deposit = FloatField('buydeposit')
# ГО продаж/непокр
sell_deposit = FloatField('selldeposit')
# Волатильность
volatility = FloatField('volatility')
# Теоретическая цена
theory_price = FloatField('theoreticalprice')
class ClientPortfolio(Entity):
"""
Клиентский портфель Т+, основная рабочая структура для фондовой секции.
"""
ROOT_NAME = 'portfolio_tplus'
# Идентификатор клиента
id = client = StringField('@client')
# Фактическая обеспеченность
coverage_fact = FloatField('coverage_fact')
# Плановая обеспеченность
coverage_plan = FloatField('coverage_plan')
# Критическая обеспеченность
coverage_crit = FloatField('coverage_crit')
# Входящая оценка портфеля без дисконта
open_equity = FloatField('open_equity')
# Текущая оценка портфеля без дисконта
equity = FloatField('equity')
# Плановое обеспечение (оценка ликвидационной стоимости портфеля)
cover = FloatField('cover')
# Плановая начальная маржа (оценка портфельного риска)
init_margin = FloatField('init_margin')
# Прибыль/убыток по входящим позициям
pnl_income = FloatField('pnl_income')
# Прибыль/убыток по сделкам
pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
# Фактическое плечо портфеля Т+
leverage = FloatField('leverage')
# Фактический уровень маржи портфеля Т+
margin_level = FloatField('margin_level')
class _Money(MyXmlObject):
# Входящая денежная позиция
open_balance = FloatField('open_balance')
# Затрачено на покупки
bought = FloatField('bought')
# Выручено от продаж
sold = FloatField('sold')
# Исполнено
settled = FloatField('settled')
# Текущая денежная позиция
balance = FloatField('balance')
# Уплачено комиссии
tax = FloatField('tax')
class _ValuePart(MyXmlObject):
# Регистр учёта
register = StringField('@register')
# Входящая денежная позиция
open_balance = FloatField('open_balance')
# Потрачено на покупки
bought = FloatField('bought')
# Выручка от продаж
sold = FloatField('sold')
# Исполнено
settled = FloatField('settled')
# Текущая денежная позиция
balance = FloatField('balance')
value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)
money = NodeField('money', _Money)
class _Security(MyXmlObject):
# Id инструмента
secid = IntegerField('@secid')
# Id рынка
market = IntegerField('market')
# Обозначение инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Текущая цена
price = FloatField('price')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
# Вклад бумаги в плановое обеспечение
cover = FloatField('cover')
# Плановая начальная маржа (риск)
init_margin = FloatField('init_margin')
# Cтавка риска для лонгов
riskrate_long = FloatField('riskrate_long')
# Cтавка риска для шортов
riskrate_short = FloatField('riskrate_short')
# Прибыль/убыток по входящим позициям
pnl_income = FloatField('pnl_income')
# Прибыль/убыток по сделкам
pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
# Максимальная покупка, в лотах
max_buy = IntegerField('maxbuy')
# Макcимальная продажа, в лотах
max_sell = IntegerField('maxsell')
class _ValuePart(MyXmlObject):
# Входящая позиция, штук
register = StringField('@register')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Исполнено
settled = IntegerField('settled')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)
securities = NodeListField('security', _Security)
class ClientLimitsForts(Entity):
"""
Лимиты клиента на срочном рынке.
"""
ROOT_NAME = 'clientlimits'
# Идентификатор клиента
id = client = StringField('@client')
# стоимостной лимит открытых позиций (СЛОП срочн.рынок ММВБ)
cbplimit = FloatField('cbplimit')
# стоимостная оценка текущих чистых позиций (СОЧП срочн. рынок ММВБ)
cbplused = FloatField('cbplused')
# СОЧП с учетом активных заявок (срочный рынок ММВБ)
cbplplanned = FloatField('cbplplanned')
# Вар. маржа срочного рынка ММВБ
fob_varmargin = FloatField('fob_varmargin')
# Обеспеченность срочного портфеля (FORTS)
coverage = FloatField('coverage')
# Коэффициент ликвидности(FORTS)
liquidity_c = FloatField('liquidity_c')
# Доход(FORTS)
profit = FloatField('profit')
# Деньги текущие
money_current = FloatField('money_current')
# Деньги заблокированные
money_reserve = FloatField('money_reserve')
# Деньги свободные
money_free = FloatField('money_free')
# Премии по опционам(FORTS)
options_premium = FloatField('options_premium')
# Биржевой сбор(FORTS)
exchange_fee = FloatField('exchange_fee')
# Вар. маржа текущая (FORTS)
forts_varmargin = FloatField('forts_varmargin')
# Операционная маржа
varmargin = FloatField('varmargin')
# Перечисленная в пром.клиринге вариационная маржа(FORTS)
pclmargin = FloatField('pclmargin')
# Вар. маржа по опционам(FORTS)
options_vm = FloatField('options_vm')
# Лимит на покупку спот
spot_buy_limit = FloatField('spot_buy_limit')
# Лимит на покупку спот использованный
used_spot_buy_limit = FloatField('used_spot_buy_limit')
# Залоги текущие
collat_current = FloatField('collat_current')
# Залоги заблокированные
collat_blocked = FloatField('collat_blocked')
# Залоги свободные
collat_free = FloatField('collat_free')
class UnitedPortfolio(MyXmlObject):
"""
Клиентский единый портфель.
"""
ROOT_NAME = 'united_portfolio'
# Идентификатор клиента
id = client = StringField('@client')
# Входящая оценка единого портфеля
open_equity = FloatField('open_equity')
# Текущая оценка единого портфеля
equity = FloatField('equity')
# Корреляционный вычет планового риска
chrgoff_ir = FloatField('chrgoff_ir')
# Плановый риск (размер начальных требований)
init_req = FloatField('init_req')
# Корреляционный вычет минимальных требований
chrgoff_mr = FloatField('chrgoff_mr')
# Размер минимальных требований
maint_req = FloatField('maint_req')
# Стоимость портфеля нормативная
reg_equity = FloatField('reg_equity')
# Плановая начальная маржа нормативная
reg_ir = FloatField('reg_ir')
# Минимальная маржа нормативная
reg_mr = FloatField('reg_mr')
# Вариационная маржа FORTS
vm = FloatField('vm')
# Финансовый результат последнего клиринга FORTS
finres = FloatField('finres')
# Размер требуемого ГО, посчитанный биржей FORTS
go = FloatField('go')
class _Money(MyXmlObject):
# Наименование денежного раздела
name = StringField('@name')
# Входящая денежная позиция
open_balance = FloatField('open_balance')
# Затрачено на покупки
bought = FloatField('bought')
# Выручено от продаж
sold = FloatField('sold')
# Исполнено
settled = FloatField('settled')
# Текущая денежная позиция
balance = FloatField('balance')
# Уплачено комиссии
tax = FloatField('tax')
class _ValuePart(MyXmlObject):
# Регистр учёта
register = StringField('@register')
# Входящая денежная позиция
open_balance = FloatField('open_balance')
# Потрачено на покупки
bought = FloatField('bought')
# Выручка от продаж
sold = FloatField('sold')
# Исполнено
settled = FloatField('settled')
# Текущая денежная позиция
balance = FloatField('balance')
value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)
moneys = NodeListField('money', _Money)
class _Asset(MyXmlObject):
# Код базового актива
code = StringField('@code')
# Наименование базового актива
name = StringField('@name')
# Ставка перекрытия
setoff_rate = FloatField('setoff_rate')
# Плановый риск
init_req = FloatField('init_req')
# Минимальная маржа
maint_req = FloatField('maint_req')
class _Security(MyXmlObject):
# Id инструмента
secid = IntegerField('@secid')
# Id рынка
market = IntegerField('market')
# Обозначение инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Текущая цена
price = FloatField('price')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
# Оценка (в составе обеспечения ЕП)
equity = FloatField('equity')
# Стоимость в обеспечении портфеля нормативная
reg_equity = FloatField('reg_equity')
# Cтавка риска для лонгов, %
riskrate_long = FloatField('riskrate_long')
# Cтавка риска для шортов, %
riskrate_short = FloatField('riskrate_short')
# Ставка резерва для лонгов, %
reserate_long = FloatField('reserate_long')
# Ставка резерва для шортов, %
reserate_short = FloatField('reserate_short')
# Прибыль/убыток общий
pl = FloatField('pl')
# Прибыль/убыток по входящим позициям
pnl_income = FloatField('pnl_income')
# Прибыль/убыток по сделкам
pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
# Максимальная покупка, в лотах
max_buy = IntegerField('maxbuy')
# Макcимальная продажа, в лотах
max_sell = IntegerField('maxsell')
class _ValuePart(MyXmlObject):
# Входящая позиция, штук
register = StringField('@register')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Исполнено
settled = IntegerField('settled')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)
securities = NodeListField('security', _Security)
assets = NodeListField('asset', _Asset)
class _Security(MyXmlObject):
# Id инструмента
secid = IntegerField('@secid')
# Id рынка
market = IntegerField('market')
# Обозначение инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Текущая цена
price = FloatField('price')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
# Оценка (в составе обеспечения ЕП)
equity = FloatField('equity')
# Стоимость в обеспечении портфеля нормативная
reg_equity = FloatField('reg_equity')
# Cтавка риска для лонгов, %
riskrate_long = FloatField('riskrate_long')
# Cтавка риска для шортов, %
riskrate_short = FloatField('riskrate_short')
# Ставка резерва для лонгов, %
reserate_long = FloatField('reserate_long')
# Ставка резерва для шортов, %
reserate_short = FloatField('reserate_short')
# Прибыль/убыток общий
pl = FloatField('pl')
# Прибыль/убыток по входящим позициям
pnl_income = FloatField('pnl_income')
# Прибыль/убыток по сделкам
pnl_intraday = FloatField('pnl_intraday')
# Максимальная покупка, в лотах
max_buy = IntegerField('maxbuy')
# Макcимальная продажа, в лотах
max_sell = IntegerField('maxsell')
class _ValuePart(MyXmlObject):
# Входящая позиция, штук
register = StringField('@register')
# Входящая позиция, штук
open_balance = IntegerField('open_balance')
# Куплено, штук
bought = IntegerField('bought')
# Продано, штук
sold = IntegerField('sold')
# Исполнено
settled = IntegerField('settled')
# Текущая позиция, штук
balance = IntegerField('balance')
# Заявлено купить, штук
buying = IntegerField('buying')
# Заявлено продать, штук
selling = IntegerField('selling')
value_parts = NodeListField('value_part', _ValuePart)
