def decline_periods(source,covered=22):
''' 求以covered为顶/底点辐射半径所得到的高低点确定的衰落期
covered默认为辐射半径为月
返回衰落期数组
'''
peaks = xpeak_points(source,covered)
periods = roll0(distance(peaks),1) #distance计数信号日为0，因此右移一日。右移后距离是信号日起的距离-1
min_peaks = (peaks == -1)
max_periods = periods[min_peaks] + 1 #
return max_periods
def decline_periods(source, covered=22):
''' 求以covered为顶/底点辐射半径所得到的高低点确定的衰落期
covered默认为辐射半径为月
返回衰落期数组
'''
peaks = xpeak_points(source, covered)
periods = roll0(distance(peaks),
1) #distance计数信号日为0，因此右移一日。右移后距离是信号日起的距离-1
min_peaks = (peaks == -1)
max_periods = periods[min_peaks] + 1 #
return max_periods
def asi(sopen, sclose, shigh, slow):
'''
1.A=∣当天最高价-前一天收盘价∣
B=∣当天最低价-前一天收盘价∣
C=∣当天最高价-前一天最低价∣
D=∣前一天收盘价-前一天开盘价∣
2.比较A、B、C三数值：若A最大，R＝A＋1／2B＋1／4D；若B最大，R＝B＋1／2A十1／4D；若C最大，R=C＋1/4D
3. E=当天收盘价-前一天收盘价
F=当天收盘价-当天开盘价
G=前一天收盘价-前一天开盘价
4.X＝E＋1／2F＋G
5.K=A、B之间的最大值
6.L＝3；SI=50*X／R*K／L；ASI=累计每日之SI值
1.ASI指标大部分时机都是和股价走势同步的，投资者仅能从众多股票中寻找少数产生领先突破的个股。若ASI指标领先股价，提早突破前次ASI高点或低点，则次一日之后的股价必然能突破前次高点或低点。
2.股价由上往下，欲穿越前一波低点的密集支撑区时，于接近低点处，尚未确定股价是否会跌破支撑之际，如果ASI领先股价，提早一步，跌破相对股价的前一波ASI低点，则次一日之后，股价将随后跌破低点支撑区。投资人可以早一步卖出股票，减少不必要的损失。
3.股价由下往上，欲穿越前一波的高点套牢区时，于接近高点处，尚未确定股价能否顺利穿越之际，如果ASI领先股价，提早一步，通过相对股价的前一波ASI低点，则次一日之后，股价必然能够顺利突破高点套牢区。股民可以把握ASI的领先作用，提前买入股票。
4.股价走势一波比一波高，而ASI却未相对创新高点形成“顶背离”时，应卖出；股价走势一波比一波低，而ASI却未相对创新低点形成“底背离”时，应买进。
5.ASI指标和OBV指标同样维持“N”字型的波动，并且也以突破或跌破“N”字型高低点，为观察ASI指标的主要方法。向上爬升的ASI，一旦向下跌破其前一次显著的N型转折点，一律可视为停损卖出的讯号；向下滑落的ASI，一旦向上突破其前一次的N型转折点，一律可视为果断买进的讯号。
#这些使用很难度量，所以其实asi只能在肉眼使用
'''
a = np.abs(shigh - roll0(sclose))
b = np.abs(slow - roll0(sclose))
c = np.abs(shigh - roll0(slow))
e = subd(sclose)
f = sclose - sopen
g = roll0(f)
d = np.abs(g)
l = 3
x = e + f / 2 + g
k = np.choose(a > b, [b, a]) #True=1,False=0,因此a>b时True=1
m = np.select([(a > b) & (b > c), (b > c) & (b > a), (c > a) & (c > b)],
[a, b, c])
r = np.select([m == a, m == b, m == c],
[a + b / 2 + d / 4, b + a / 2 + d / 4, c + d / 4])
si = 50 * x / r * k / l
return si.cumsum()
def zoom_in(zoomed,src_length,times=5):
''' zoom_out的逆. 通用于p/v类型
src_length为放回后的长度
必须保证 src_length >= len(zoomed)*times
并且所有指标后移times位
因为当期指标只有在本期末才能计算得到,所以其覆盖为下期
'''
assert src_length >= len(zoomed)*times
rev = zoomed.repeat(times)
outed = src_length - len(zoomed)*times
#print rev,np.zeros(outed,int)
if outed > 0:
rev = np.concatenate((rev,np.zeros(outed,int)))
return roll0(rev,times)
def roll02(source,shift): #每行数据右移，移动部分补0. 二维版本(兼容一维)
if source.ndim == 1:
return d1.roll0(source,shift)
assert source.ndim == 2
if len(source[0]) == 0:
return source.copy()
rev = np.roll(source,shift,axis=1)
if shift >= 0:
rev[:,:shift] = 0
else:
rlen = source.shape[1]
begin = rlen + shift if rlen + shift >=0 else 0
rev[:,begin:] = 0
return rev
def zoom_in(zoomed, src_length, times=5):
''' zoom_out的逆. 通用于p/v类型
src_length为放回后的长度
必须保证 src_length >= len(zoomed)*times
并且所有指标后移times位
因为当期指标只有在本期末才能计算得到,所以其覆盖为下期
'''
assert src_length >= len(zoomed) * times
rev = zoomed.repeat(times)
outed = src_length - len(zoomed) * times
#print rev,np.zeros(outed,int)
if outed > 0:
rev = np.concatenate((rev, np.zeros(outed, int)))
return roll0(rev, times)
def roll02(source, shift): #每行数据右移，移动部分补0. 二维版本(兼容一维)
if source.ndim == 1:
return d1.roll0(source, shift)
assert source.ndim == 2
if len(source[0]) == 0:
return source.copy()
rev = np.roll(source, shift, axis=1)
if shift >= 0:
rev[:, :shift] = 0
else:
rlen = source.shape[1]
begin = rlen + shift if rlen + shift >= 0 else 0
rev[:, begin:] = 0
return rev
def asi(sopen,sclose,shigh,slow):
'''
1.A=∣当天最高价-前一天收盘价∣
B=∣当天最低价-前一天收盘价∣
C=∣当天最高价-前一天最低价∣
D=∣前一天收盘价-前一天开盘价∣
2.比较A、B、C三数值：若A最大，R＝A＋1／2B＋1／4D；若B最大，R＝B＋1／2A十1／4D；若C最大，R=C＋1/4D
3. E=当天收盘价-前一天收盘价
F=当天收盘价-当天开盘价
G=前一天收盘价-前一天开盘价
4.X＝E＋1／2F＋G
5.K=A、B之间的最大值
6.L＝3；SI=50*X／R*K／L；ASI=累计每日之SI值
1.ASI指标大部分时机都是和股价走势同步的，投资者仅能从众多股票中寻找少数产生领先突破的个股。若ASI指标领先股价，提早突破前次ASI高点或低点，则次一日之后的股价必然能突破前次高点或低点。
2.股价由上往下，欲穿越前一波低点的密集支撑区时，于接近低点处，尚未确定股价是否会跌破支撑之际，如果ASI领先股价，提早一步，跌破相对股价的前一波ASI低点，则次一日之后，股价将随后跌破低点支撑区。投资人可以早一步卖出股票，减少不必要的损失。
3.股价由下往上，欲穿越前一波的高点套牢区时，于接近高点处，尚未确定股价能否顺利穿越之际，如果ASI领先股价，提早一步，通过相对股价的前一波ASI低点，则次一日之后，股价必然能够顺利突破高点套牢区。股民可以把握ASI的领先作用，提前买入股票。
4.股价走势一波比一波高，而ASI却未相对创新高点形成“顶背离”时，应卖出；股价走势一波比一波低，而ASI却未相对创新低点形成“底背离”时，应买进。
5.ASI指标和OBV指标同样维持“N”字型的波动，并且也以突破或跌破“N”字型高低点，为观察ASI指标的主要方法。向上爬升的ASI，一旦向下跌破其前一次显著的N型转折点，一律可视为停损卖出的讯号；向下滑落的ASI，一旦向上突破其前一次的N型转折点，一律可视为果断买进的讯号。
#这些使用很难度量，所以其实asi只能在肉眼使用
'''
a = np.abs(shigh - roll0(sclose))
b = np.abs(slow - roll0(sclose))
c = np.abs(shigh - roll0(slow))
e = subd(sclose)
f = sclose-sopen
g = roll0(f)
d = np.abs(g)
l = 3
x = e + f/2 + g
k = np.choose(a>b,[b,a]) #True=1,False=0,因此a>b时True=1
m = np.select([(a>b) & (b>c),(b>c) & (b>a),(c>a) & (c>b)],[a,b,c])
r = np.select([m==a,m==b,m==c],[a+b/2+d/4,b+a/2+d/4,c+d/4])
si = 50 * x / r * k / l
return si.cumsum()