def zwBackTest(qx):
'''
zwQuant，回溯测试主程序
【输入】
qx (zwQuantx): zwQuantx数据包
【输出】
无
'''
# 增加数据源波动率参数
zwx.stkLibSetDVix()
# 计算回溯时间周期，也可以在此，根据nday调整回溯周期长度
# 或者在 qt_init数据初始化时，通过qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)，设置回溯周期长度
nday = qx.periodNDay
if qx.debugMod > 0:
xcod = zw.stkLibCode[0]
print(zw.stkLib[xcod].tail())
print('nday', nday)
# nday=3;
fss = 'tmp\\' + qx.prjName + '_' + xcod + '.csv'
zw.stkLib[xcod].to_csv(fss)
# --------------
# 按时间循环，进行回溯测试
for tc in range(nday):
tim5 = qx.DTxtim0 + dt.timedelta(days=tc)
xtim = tim5.strftime('%Y-%m-%d') # print('tc',tc,xtim)
# 每个测试时间点，开始时，清除qx相关参数
qx.qxTim0SetVar(xtim)
# qx.prQxUsr();#qx.xtim=xtim;
xpriceFlag = False
# 有效交易标志Flag
# 按设定的股票代码列表，循环进行回溯测试
for xcod in zw.stkLibCode:
qx.stkCode = xcod
# print('xcod',xcod)
# xdatWrk是当前xcod，=stkLib[xcod]
# xbarWrk是当前时间点的stkLib[xcod]
# 注意,已经包括了，qt_init里面的扩充数据列
qx.xbarWrk, qx.xdatWrk = zwx.xbarGet8TimExt(xcod, qx.xtim)
# print(xcod,'xbar\n',qx.xbarWrk)
if not qx.xbarWrk[qx.priceWrk].empty:
# -----dvix 波动率检查
dvix = zwx.stkGetVars(qx, 'dvix')
# dvixFlag=False;
dvixFlag = zwt.xinEQ(dvix, qx.dvix_k0,
qx.dvix_k9) or (dvix
== 0) or (np.isnan(dvix))
if dvixFlag:
xpriceFlag = True
# 调用回溯子程序，如果是有效交易，设置成功交易标志xtrdFlag
zwBackTest100(qx)
else:
print('@dvix', xcod, xtim, dvix)
pass
# 如果所有股票代码列表循环完毕，成功交易标志为真
# 在当前测试时间点终止，设置有关交易参数
if xpriceFlag:
qx.wrkNDay += 1
qx.qxTim9SetVar(qx.xtim)
def zwBackTest(qx):
'''
zwQuant，回溯测试主程序
【输入】
qx (zwQuantx): zwQuantx数据包
【输出】
无
'''
# 增加数据源波动率参数 # 就是增加一列dvix数据
zwx.stkLibSetDVix()
# 计算回溯时间周期，也可以在此，根据nday调整回溯周期长度
# 或者在 qt_init数据初始化时，通过qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)，设置回溯周期长度
nday = qx.periodNDay
if qx.debugMod > 0:
xcod = zw.stkLibCode[0]
print(zw.stkLib[xcod].tail())
print('nday', nday)
fss = 'tmp\\' + qx.prjName + '_' + xcod + '.csv'
zw.stkLib[xcod].to_csv(fss)
# --------------
# 按时间循环，进行回溯测试
for tc in range(nday):
tim5 = qx.DTxtim0 + dt.timedelta(days=tc)
if hasattr(qx,'timFun'):
qx.timFun(qx,tim5) # 运行绑定的关于某个时间点的主函数
xtim = tim5.strftime('%Y-%m-%d') # print('tc',tc,xtim)
# 每个测试时间点，开始时，清除qx相关参数
qx.qxTim0SetVar(xtim) # qx.prQxUsr() #qx.xtim=xtim
xpriceFlag = False # 有效交易标志Flag
# 按设定的股票代码列表，循环进行回溯测试
for xcod in zw.stkLibCode:
qx.stkCode = xcod # print('xcod',xcod)
# xdatWrk是当前xcod，=stkLib[xcod]
# xbarWrk是当前时间点的stkLib[xcod]
# 注意,已经包括了，qt_init里面的扩充数据列
qx.xbarWrk, qx.xdatWrk = zwx.xbarGet8TimExt(xcod, qx.xtim)
# print(xcod,'xbar\n',qx.xbarWrk)
if not qx.xbarWrk[qx.priceWrk].empty:
# -----dvix 波动率检查
dvix = zwx.stkGetVars(qx, 'dvix') # dvixFlag=False
dvixFlag = zwt.xinEQ(dvix, qx.dvix_k0, qx.dvix_k9) or (dvix == 0) or (np.isnan(dvix))
if dvixFlag:
xpriceFlag = True
# 调用回溯子程序，如果是有效交易，设置成功交易标志xtrdFlag
zwBackTest100(qx)
else:
print('@dvix', xcod, xtim, dvix)
pass
# 如果所有股票代码列表循环完毕，成功交易标志为真
# 在当前测试时间点终止，设置有关交易参数
if xpriceFlag:
qx.wrkNDay += 1
qx.qxTim9SetVar(qx.xtim)
# print('')
qx.update_usr_qxLib(qx,qx.qxLib)
def zwBackTest(qx):
'''
zwQuant，回溯測試主程式
【輸入】
qx (zwQuantx): zwQuantx封包
【輸出】
無
'''
# 增加資料來源波動率參數 # 就是增加一列dvix資料
zwx.stkLibSetDVix()
# 計算回溯時間週期，也可以在此，根據nday調整回溯週期長度
# 或者在 qt_init資料初始化時，通過qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)，設定回溯週期長度
nday = qx.periodNDay
if qx.debugMod > 0:
xcod = zw.stkLibCode[0]
print(zw.stkLib[xcod].tail())
print('nday', nday)
fss = 'tmp\\' + qx.prjName + '_' + xcod + '.csv'
zw.stkLib[xcod].to_csv(fss)
# --------------
# 按時間迴圈，進行回溯測試
for tc in range(nday):
tim5 = qx.DTxtim0 + dt.timedelta(days=tc)
if hasattr(qx,'timFun'):
qx.timFun(qx,tim5) # 運行綁定的關於某個時間點的主函數
xtim = tim5.strftime('%Y-%m-%d') # print('tc',tc,xtim)
# 每個測試時間點，開始時，清除qx相關參數
qx.qxTim0SetVar(xtim) # qx.prQxUsr() #qx.xtim=xtim
xpriceFlag = False # 有效交易標誌Flag
# 按設定的股票代碼列表，迴圈進行回溯測試
for xcod in zw.stkLibCode:
qx.stkCode = xcod # print('xcod',xcod)
# xdatWrk是當前xcod，=stkLib[xcod]
# xbarWrk是當前時間點的stkLib[xcod]
# 注意,已經包括了，qt_init裡面的擴充資料列
qx.xbarWrk, qx.xdatWrk = zwx.xbarGet8TimExt(xcod, qx.xtim)
# print(xcod,'xbar\n',qx.xbarWrk)
if not qx.xbarWrk[qx.priceWrk].empty:
# -----dvix 波動率檢查
dvix = zwx.stkGetVars(qx, 'dvix') # dvixFlag=False
dvixFlag = zwt.xinEQ(dvix, qx.dvix_k0, qx.dvix_k9) or (dvix == 0) or (np.isnan(dvix))
if dvixFlag:
xpriceFlag = True
# 調用回溯副程式，如果是有效交易，設定成功交易標誌xtrdFlag
zwBackTest100(qx)
else:
print('@dvix', xcod, xtim, dvix)
pass
# 如果所有股票代碼清單迴圈完畢，成功交易標誌為真
# 在當前測試時間點終止，設定有關交易參數
if xpriceFlag:
qx.wrkNDay += 1
qx.qxTim9SetVar(qx.xtim)
# print('')
qx.update_usr_qxLib(qx,qx.qxLib)
import zwSys as zw #zw.zwQuant
from .from .import zwTools as zwt
import zwQTBox as zwx
#======================
xlst=['aeti','egan','glng','simo']
zwx.stkLibRd(xlst,'dat\\');
print(zw.stkLibCode)
xcod='aeti';xtim='2011-01-03'
x1=zwx.xbarGet8Tim(xcod,xtim);
print('x1\n',x1)
xcod='aeti';xtim='2012-01-03'
x2=zwx.xbarGet8Tim(xcod,xtim);
print('x2\n',x2)
#def xbarGet8Tim(xcod,xtim):
#def xbarGet8TimExt(xcod,xtim):
x2,df2=zwx.xbarGet8TimExt(xcod,xtim);
print('x2\n',x2)
print('df')
print(df2.head())
print(df2.tail())