def stochrsi(self, interval, stochrsi_perc, is_sell=False):
# Получаем данные с биржи
klines = bot.klines(symbol=self.pair, interval=interval, limit=300)
close = pd.Series([float(item[4]) for item in klines])
stochrsi_K, stochrsi_D = self.stochrsi_indicator(close)
perc = stochrsi_D.iloc[-1] * 100
activity_time = False
if is_sell:
if stochrsi_D.iloc[-1] >= stochrsi_K.iloc[
-1] and perc >= stochrsi_perc:
activity_time = True
else:
if stochrsi_D.iloc[-1] >= stochrsi_K.iloc[
-1] and perc <= stochrsi_perc:
activity_time = True
return activity_time
def macd(self,
interval,
fastperiod=12,
slowperiod=26,
signalperiod=9,
bull_perc=30,
bear_perc=70):
# Получаем данные с биржи
klines = bot.klines(symbol=self.pair, interval=interval, limit=300)
close = np.asarray([float(item[4]) for item in klines])
macd, macdsignal, macdhist = tb.MACD(close, fastperiod, slowperiod,
signalperiod)
idx = np.argwhere(
np.diff(np.sign(macd - macdsignal)) != 0).reshape(-1) + 0
max_v = 0
for offset, elem in enumerate(macdhist):
activity_time = False
curr_v = macd[offset] - macdsignal[offset]
if abs(curr_v) > abs(max_v):
max_v = curr_v
perc = curr_v / max_v
# восходящий тренд
if ((macd[offset] > macdsignal[offset] and perc * 100 > bull_perc)
or (macd[offset] < macdsignal[offset] and perc * 100 <=
(100 - bear_perc))):
activity_time = True
if offset in idx and not np.isnan(elem):
# тренд изменился
max_v = curr_v = 0 # обнуляем пик спреда между линиями
return activity_time
def scalping(self):
log.info('Ожидаем благоприятную ситуацию для продажи\n')
indicators = Indicators(self.pair_name)
ready_to_check = False
log.info('Ожидаем бычьего тренда и перекупленности более 55%...')
while True:
macd_condition = indicators.macd(
self.pair_obj['interval'], self.pair_obj['macd_fast_period'],
self.pair_obj['macd_slow_period'],
self.pair_obj['macd_signal_period'], 0, 100)
stochrsi_condition = indicators.stochrsi(self.pair_obj['interval'],
55, True)
if macd_condition and stochrsi_condition:
ready_to_check = True
klines = bot.klines(symbol=self.pair_name,
interval=self.pair_obj['interval'],
limit=2)
last_kline = klines[-1]
second_kline = klines[-2]
max_condition = float(last_kline[2]) > float(second_kline[2])
condition_messages = []
if macd_condition:
condition_messages.append('Рынок БЫЧИЙ. Условие соблюдено')
else:
condition_messages.append(
'Рынок МЕДВЕЖИЙ. Условие не соблюдено')
if stochrsi_condition:
condition_messages.append(
'Рынок перекуплен БОЛЕЕ чем на 55%. Условие соблюдено')
else:
condition_messages.append(
'Рынок перекуплен МЕНЕЕ чем на 55%. Условие не соблюдено')
if max_condition:
condition_messages.append(
'high price текущей свечи ВЫШЕ, чем high price предыдущей. Условие соблюдено'
)
else:
condition_messages.append(
'high price текущей свечи НИЖЕ, чем high price предыдущей. Условие не соблюдено'
)
if not ready_to_check:
continue
elif macd_condition and stochrsi_condition and max_condition:
log.info(
'Все условия соблюдены. Ожидаем ещё более благоприятной ситуации\n'
)
continue
else:
kline_delay = int(last_kline[0] +
(last_kline[6] - last_kline[0]) *
0.5) // 1000
current_time = int(time.time())
time_condition = current_time > kline_delay
if time_condition:
curr_rate = float(
bot.tickerPrice(symbol=self.pair_name)['price'])
if curr_rate > self.cut_price:
log.info(
'На рынке благоприятная ситуация. Готовимся к созданию ордера'
)
need_price = curr_rate - curr_rate * 0.00005
return need_price, curr_rate
else:
log.info(
'Ситуация на рынке меняется в худшую сторону. Создаём ордер по минимальному профиту'
)
need_price = self.cut_price
return need_price, curr_rate
else:
log.info(
'Пара {0}\n {1}\n {2}\n {3}\nОжидаем окончания свечи...\n'
.format(self.pair_name, condition_messages[0],
condition_messages[1], condition_messages[2]))
continue
def scalping(self):
log.info('Ожидаем благоприятную ситуацию для закупки\n')
while True:
klines = bot.klines(symbol=self.pair_name,
interval=self.pair_obj['interval'],
limit=1000)
last_kline = klines[-1]
current_low_price = float(last_kline[3])
current_high_price = float(last_kline[2])
if self.pair_obj['scalp_min'] == 0:
min_condition = True
else:
lowest_price = min([float(kline[3]) for kline in klines
][-self.pair_obj['scalp_min']:-1])
min_condition = current_low_price <= lowest_price
if self.pair_obj['scalp_red'] == 0:
red_condition = True
else:
red_klines = [
float(kline[4]) < float(kline[1])
for kline in klines[-self.pair_obj['scalp_red']:]
]
red_condition = False not in red_klines
kline_part_time = int(last_kline[0] +
(last_kline[6] - last_kline[0]) *
self.pair_obj['scalp_delay']) // 1000
current_time = int(time.time())
time_condition = current_time > kline_part_time
macd_condition = self.indicators.macd(
self.pair_obj['interval'], self.pair_obj['macd_fast_period'],
self.pair_obj['macd_slow_period'],
self.pair_obj['macd_signal_period'], MACD_BULL_PERC,
MACD_BEAR_PERC)
stochrsi_condition = self.indicators.stochrsi(
self.pair_obj['interval'], STOCHRSI_PERC)
condition_messages = []
if min_condition:
condition_messages.append('Условие scalp_min соблюдено')
else:
condition_messages.append('Условие scalp_min не соблюдено')
if red_condition:
condition_messages.append('Условие scalp_red соблюдено')
else:
condition_messages.append('Условие scalp_red не соблюдено')
if time_condition:
condition_messages.append('Условие scalp_delay соблюдено')
else:
condition_messages.append('Условие scalp_delay не соблюдено')
if macd_condition:
condition_messages.append('Условия индикатора MACD соблюдены')
else:
condition_messages.append(
'Условия индикатора MACD не соблюдены')
if stochrsi_condition:
condition_messages.append(
'Условия индикатора Stochastic RSI соблюдены')
else:
condition_messages.append(
'Условия индикатора Stochastic RSI не соблюдены')
if min_condition and red_condition and time_condition and macd_condition and stochrsi_condition:
log.info(
'На рынке благоприятная ситуация. Готовимся к созданию ордера'
)
min_price_with_markup = (
current_low_price +
(current_high_price - current_low_price) *
self.pair_obj['scalp_low_price_markup'])
my_need_price = adjust_to_step(
min_price_with_markup,
self.curr_limits['filters'][0]['tickSize'])
return my_need_price
else:
log.info(
'Пара {0}\n {1}\n {2}\n {3}\n {4}\n {5}\n'.
format(self.pair_name, condition_messages[0],
condition_messages[1], condition_messages[2],
condition_messages[3], condition_messages[4]))
continue
def dynamic_klines(self):
log.info('Ожидаем благоприятную ситуацию для закупки\n')
while True:
curr_price = float(bot.tickerPrice(symbol=self.pair_name)['price'])
klines = bot.klines(symbol=self.pair_name,
interval=self.pair_obj['interval'],
limit=1000)
last_kline = klines[-1]
second_kline = klines[-2]
third_kline = klines[-3]
curr_low_price = float(last_kline[3])
curr_high_price = float(last_kline[2])
delay = int(last_kline[0] + (last_kline[6] - last_kline[0]) *
self.pair_obj['dk_delay']) // 1000
curr_time = int(time.time())
delay_condition = curr_time > delay
turn_condition = (float(last_kline[3]) > float(
second_kline[3])) and (float(second_kline[3]) < float(
third_kline[3]))
main_stochrsi_condition = self.indicators.stochrsi(
self.pair_obj['interval'], STOCHRSI_PERC)
extra_stochrsi_condition = self.indicators.stochrsi(
self.pair_obj['dk_extra_interval'], STOCHRSI_PERC)
macd_condition = self.indicators.macd(
self.pair_obj['interval'], self.pair_obj['macd_fast_period'],
self.pair_obj['macd_slow_period'],
self.pair_obj['macd_signal_period'], MACD_BULL_PERC,
MACD_BEAR_PERC)
open_less_curr_condition = curr_price < float(second_kline[1])
condition_messages = []
if turn_condition:
condition_messages.append('Условие разворота рынка соблюдено')
else:
condition_messages.append(
'Условие разворота рынка не соблюдено')
if open_less_curr_condition:
condition_messages.append(
'Условие current_prcie < second_open_price соблюдено')
else:
condition_messages.append(
'Условие current_prcie < second_open_price не соблюдено')
if delay_condition:
condition_messages.append('Условие dk_delay соблюдено')
else:
condition_messages.append('Условие dk_delay не соблюдено')
if macd_condition:
condition_messages.append('Условия индикатора MACD соблюдены')
else:
condition_messages.append(
'Условия индикатора MACD не соблюдены')
if main_stochrsi_condition:
condition_messages.append(
'Условия индикатора Stochastic RSI на {}-интервале соблюдены'
.format(self.pair_obj['interval']))
else:
condition_messages.append(
'Условия индикатора Stochastic RSI на {}-интервале не соблюдены'
.format(self.pair_obj['interval']))
if extra_stochrsi_condition:
condition_messages.append(
'Условия индикатора Stochastic RSI на {}-интервале соблюдены'
.format(self.pair_obj['dk_extra_interval']))
else:
condition_messages.append(
'Условия индикатора Stochastic RSI на {}-интервале не соблюдены'
.format(self.pair_obj['dk_extra_interval']))
if turn_condition and open_less_curr_condition and delay_condition and macd_condition and main_stochrsi_condition and extra_stochrsi_condition:
log.info(
'На рынке благоприятная ситуация. Готовимся к созданию ордера'
)
min_price_with_markup = (curr_low_price +
(curr_high_price - curr_low_price) *
self.pair_obj['dk_low_price_markup'])
my_need_price = adjust_to_step(
min_price_with_markup,
self.curr_limits['filters'][0]['tickSize'])
return my_need_price
else:
log.info(
'Пара {0}\n {1}\n {2}\n {3}\n {4}\n {5}\n {6}\n'
.format(self.pair_name, condition_messages[0],
condition_messages[1], condition_messages[2],
condition_messages[3], condition_messages[4],
condition_messages[5]))