class TakeProfit(StopOrder):
"""Тейк профит ордер"""
# Цена активации
activation_price = FloatField('takeprofit/activationprice')
# Защитное время удержания цены
# (когда цены на рынке лишь кратковременно достигают уровня цены активации,
# и вскоре возвращаются обратно)
guard_time = DateTimeField('takeprofit/guardtime', TIME_FORMAT)
# Достигнутый максимум
extremum = FloatField('takeprofit/extremum')
# Уровень исполнения?
level = FloatField('takeprofit/level')
# Коррекция
# Позволяет выставить на Биржу заявку,
# закрывающую позицию в момент окончания тренда на рынке.
correction = FloatField('takeprofit/correction')
# Защитный спрэд
# Для определения цены заявки, исполняющей TP на покупку,
# защитный спрэд прибавляется к цене рынка.
# Для определения цены заявки, исполняющей TP на продажу,
# защитный спрэд вычитается из цены рынка.
guard_spread = FloatField('takeprofit/guardspread')
# Примечание
broker_ref = StringField('takeprofit/brokerref')
# Количество лотов
quantity = IntegerField('takeprofit/quantity')
class Order(BaseOrder):
"""Базовый класс ордера"""
ROOT_NAME = 'order'
# Биржевой номер заявки
origin_order_no = IntegerField('origin_orderno')
# Объем заявки в валюте инструмента
value = FloatField('value')
# НКД
accrued_int = FloatField('accruedint')
# Код поставки (значение биржи, определяющее правила расчетов)
settle_code = StringField('settlecode')
# Неудовлетворенный остаток объема заявки в лотах (контрактах)
balance = IntegerField('balance')
# Скрытое количество в лотах
hidden = IntegerField('hidden')
# Доходность
yld = IntegerField('yield')
# Условие
condition = StringField('condition')
# Цена для условной заявки, либо обеспеченность в процентах
condition_value = FloatField('conditionvalue')
# С какого момента времени действительна
valid_after = DateTimeField('valid_after', TIME_FORMAT)
# Максимальная комиссия по сделкам заявки
max_commission = FloatField('maxcomission')
class SecInfo(Entity):
"""
Доп. информация по инструменту.
"""
ROOT_NAME = 'sec_info'
id = secid = IntegerField('@secid')
# Полное наименование инструмента
secname = StringField('secname')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Идентификатор рынка
market = IntegerField('market')
# Единицы измерения цены
pname = StringField('pname')
# Дата погашения
mat_date = DateTimeField('mat_date', TIME_FORMAT)
# Цена последнего клиринга (только FORTS)
clearing_price = FloatField('clearing_price')
# Минимальная цена (только FORTS)
minprice = FloatField('minprice')
# Максимальная цена (только FORTS)
maxprice = FloatField('maxprice')
# ГО покупателя (фьючерсы FORTS, руб.)
buy_deposit = FloatField('buy_deposit')
# ГО продавца (фьючерсы FORTS, руб.)
sell_deposit = FloatField('sell_deposit')
# ГО покрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_c = FloatField('bgo_c')
# ГО непокрытой позиции (опционы FORTS, руб.)
bgo_nc = FloatField('bgo_nc')
# Текущий НКД, руб
accruedint = FloatField('accruedint')
# Размер купона, руб
coupon_value = FloatField('coupon_value')
# Дата погашения купона
coupon_date = DateTimeField('coupon_date', TIME_FORMAT)
# Период выплаты купона, дни
coupon_period = IntegerField('coupon_period')
# Номинал облигации или акции, руб
facevalue = FloatField('facevalue')
# Тип опциона Call(C)/Put(P)
put_call = StringField('put_call', choices=('C', 'P'))
# Маржинальный(M)/премия(P)
opt_type = StringField('opt_type', choices=('M', 'P'))
# Количество базового актива (FORTS)
lot_volume = IntegerField('lot_volume')
class HistoryTick(Trade):
"""
Тиковые исторические данные, получаемые после команды subscribe_ticks.
Дублирует Trade. Разница только в возможности получать старые сделки.
"""
ROOT_NAME = 'tick'
secid = IntegerField('secid')
time = DateTimeField('trade_time', TIME_FORMAT)
class NewsHeader(MyXmlObject):
"""
Новостной заголовок.
"""
ROOT_NAME = 'news_header'
id = IntegerField('id')
time = DateTimeField('timestamp', TIME_FORMAT)
source = StringField('source')
title = StringField('title')
class Balance(LedgerXML):
"""https://github.com/dimagi/commcare-core/wiki/ledgerxml#balance-transactions
"""
ROOT_NAME = REPORT_TYPE_BALANCE
ROOT_NS = COMMTRACK_REPORT_XMLNS
entity_id = StringField('@entity-id', required=True)
date = DateTimeField('@date', required=True)
section_id = StringField('@section-id', required=False)
entry = NodeField('entry', Entry, required=True)
class Transfer(LedgerXML):
"""https://github.com/dimagi/commcare-core/wiki/ledgerxml#transfer-transactions
"""
ROOT_NAME = REPORT_TYPE_TRANSFER
ROOT_NS = COMMTRACK_REPORT_XMLNS
src = StringField('@src', required=False)
dest = StringField('@dest', required=False)
date = DateTimeField('@date', required=True)
type = StringField('@type', required=False)
section_id = StringField('@section-id', required=False)
entry = NodeField('entry', Entry, required=True)
class BaseOrder(Entity):
"""
Базовый класс ордеров (обычных и стопов) с общими аттрибутами.
"""
# идентификатор транзакции сервера Transaq
id = IntegerField('@transactionid')
# Биржевой номер заявки
order_no = IntegerField('orderno')
# идентификатор бумаги
secid = IntegerField('secid')
# Идентификатор борда
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Цена
price = FloatField('price')
# Время регистрации заявки биржей
time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Идентификатор клиента
client = StringField('client')
# Cтатус заявки
status = StringField('status')
# Покупка (B) / Продажа (S)
buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
# Дата экспирации (только для ФОРТС)
exp_date = DateTimeField('expdate', TIME_FORMAT)
# Примечание
broker_ref = StringField('brokerref')
# Время регистрации заявки сервером Transaq (только для условных заявок)
accept_time = DateTimeField('accepttime', TIME_FORMAT)
# До какого момента действительно
valid_before = DateTimeField('validbefore', TIME_FORMAT)
# Количество лотов
quantity = IntegerField('quantity')
# Время снятия заявки, 0 для активных
withdraw_time = DateTimeField('withdrawtime', TIME_FORMAT)
withdraw_time.mapper = NullableDateTimeMapper(TIME_FORMAT)
# Сообщение биржи в случае отказа выставить заявку
result = StringField('result')
class TextMessage(Entity):
"""
Текстовые сообщения, которые можно передавать через Транзак.
"""
ROOT_NAME = 'message'
# Дата
id = date = DateTimeField('date', TIME_FORMAT)
# Срочность
urgent = SimpleBooleanField('urgent', 'Y', 'N')
# Отправитель
sender = StringField('from')
# Содержимое
text = StringField('text')
class HistoryCandle(Entity):
"""
Свечки OHLCV (open,high,low,close).
"""
ROOT_NAME = 'candle'
date = DateTimeField('@date', TIME_FORMAT)
id = hash(date)
open = FloatField('@open')
high = FloatField('@high')
low = FloatField('@low')
close = FloatField('@close')
volume = IntegerField('@volume')
# только ФОРТС
open_interest = IntegerField('@oi')
class StopLoss(StopOrder):
"""Стоп лосс оредер"""
# Использование кредита
use_credit = SimpleBooleanField('stoploss/@usecredit', 'yes', 'no')
# Цена активации
activation_price = FloatField('stoploss/activationprice')
# Рыночное исполнение
bymarket = ItemField('bymarket')
# Защитное время удержания цены
# (когда цены на рынке лишь кратковременно достигают уровня цены активации,
# и вскоре возвращаются обратно)
guard_time = DateTimeField('stoploss/guardtime', TIME_FORMAT)
# Примечание
broker_ref = StringField('stoploss/brokerref')
# Количество лотов
quantity = IntegerField('stoploss/quantity')
# Цена исполнения (отменяет bymarket)
price = FloatField('stoploss/orderprice')
class ClientTrade(Entity):
"""
Клиентская сделка (т.е. успешно выполненная заявка).
"""
ROOT_NAME = 'trade'
# Id бумаги
secid = IntegerField('secid')
# Номер сделки на бирже
id = trade_no = IntegerField('tradeno')
# Номер заявки на бирже
order_no = IntegerField('orderno')
# Идентификатор борда
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Идентификатор клиента
client = StringField('client')
# B - покупка, S - продажа
buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
# Время сделки
time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Примечание
broker_ref = StringField('brokerref')
# Объем сделки
value = FloatField('value')
# Комиссия
commission = FloatField('comission')
# Цена
price = FloatField('price')
# Кол-во инструмента в сделках в штуках
items = IntegerField('items')
# Количество лотов
quantity = IntegerField('quantity')
# Доходность
yld = IntegerField('yield')
# НКД
accrued_int = FloatField('accruedint')
# тип сделки: ‘T’ – обычная ‘N’ – РПС ‘R’ – РЕПО ‘P’ – размещение
trade_type = StringField('tradetype', choices=('T', 'N', 'R', 'P'))
# Код поставки
settle_code = StringField('settlecode')
# Текущая позиция по инструменту
current_position = IntegerField('currentpos')
class Trade(Entity):
"""
Сделка по инструменту на рынке (внешняя).
"""
ROOT_NAME = 'trade'
secid = IntegerField('@secid')
# Наименование борда
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Биржевой номер сделки
id = trade_no = IntegerField('tradeno')
# Время сделки
time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Цена сделки
price = FloatField('price')
# Объём в лотах
quantity = IntegerField('quantity')
# Покупка (B) / Продажа (S)
buysell = StringField('buysell', choices=('B', 'S'))
open_interest = IntegerField('openinterest')
# Период торгов (O - открытие, N - торги, С - закрытие)
trade_period = StringField('period',
choices=('O', 'N', 'C', 'F', 'B', 'T', 'L'))
def CustomDateTimeField(*args, **kwargs):
# As of at least CommCare 2.20, the phone does not parse microseconds
# in this particular handler (though it does everywhere else).
# For now, we're going to continue sending down without microseconds
return DateTimeField(format='%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ', *args, **kwargs)
class Quotation(Entity):
"""
Котировки по инструменту.
"""
ROOT_NAME = 'quotation'
id = secid = IntegerField('@secid')
# Идентификатор режима торгов по умолчанию
board = StringField('board')
# Код инструмента
seccode = StringField('seccode')
# Стоимость пункта цены
point_cost = FloatField('point_cost')
# НКД на дату торгов в расчете на одну бумагу, руб.
accrued = FloatField('accruedintvalue')
# Цена первой сделки
open = FloatField('open')
# Средневзвешенная цена
waprice = FloatField('waprice')
# Кол-во лотов на покупку по лучшей цене
bid_depth = IntegerField('biddepth')
# Совокупный спрос
demand = IntegerField('biddeptht')
# Заявок на покупку
numbids = IntegerField('numbids')
# Кол-во лотов на продажу по лучшей цене
offer_depth = IntegerField('offerdepth')
# Совокупное предложение
suply = IntegerField('offerdeptht')
# Заявок на продажу
numoffers = IntegerField('numoffers')
# Лучшая котировка на покупку
best_bid = FloatField('bid')
# Лучшая котировка на продажу
best_offer = FloatField('offer')
# Кол-во сделок
numtrades = IntegerField('numtrades')
# Объем совершенных сделок в лотах
volume_today = IntegerField('voltoday')
# Общее количество открытых позиций(FORTS)
open_positions = IntegerField('openpositions')
# Изм.открытых позиций(FORTS)
delta_positions = IntegerField('deltapositions')
# Цена последней сделки
last_price = FloatField('last')
# Время заключения последней сделки
last_time = DateTimeField('time', TIME_FORMAT)
# Объем последней сделки, в лотах
last_quantity = IntegerField('quantity')
# Изменение цены последней сделки по отношению к цене
# последней сделки предыдущего торгового дня
change = FloatField('change')
# Цена последней сделки к оценке предыдущего дня
change_wa = FloatField('priceminusprevwaprice')
# Объем совершенных сделок, млн. руб
value_today = FloatField('valtoday')
# Доходность, по цене последней сделки
yld = FloatField('yield')
# Доходность по средневзвешенной цене
yld_wa = FloatField('yieldatwaprice')
# Рыночная цена по результатам торгов сегодняшнего дня
market_price_today = FloatField('marketpricetoday')
# Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии
highest_bid = FloatField('highbid')
# Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии
lowest_offer = FloatField('lowoffer')
# Максимальная цена сделки
high = FloatField('high')
# Минимальная цена сделки
low = FloatField('low')
# Цена закрытия
close = FloatField('closeprice')
# Доходность по цене закрытия
close_yld = FloatField('closeyield')
# Статус «торговые операции разрешены/запрещены»
status = StringField('status')
# Состояние торговой сессии по инструменту
trade_status = StringField('tradingstatus')
# ГО покупок/покр
buy_deposit = FloatField('buydeposit')
# ГО продаж/непокр
sell_deposit = FloatField('selldeposit')
# Волатильность
volatility = FloatField('volatility')
# Теоретическая цена
theory_price = FloatField('theoreticalprice')
def CustomDateTimeField(*args, **kwargs):
return DateTimeField(format='%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ', *args, **kwargs)
