Esempi in Python per bt_init, esempi in Python per zwBacktest.bt_init

Esempio n. 1

0

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File: zq706_vwap_xt.py Progetto: webturing/Python3

    ksgn, ksgn2 = qx.priceWrk, 'vwap'
    kmid8 = [[xcod, ksgn, ksgn2]]
    # 绘图
    zwdr.dr_quant3x(qx, xcod, 'val', kmid8, 'cuban')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    # qx.pltMid.legend([]);
    #
    print('')
    print('每日交易推荐')
    print('::xtrdLib', qx.fn_xtrdLib)
    print(qx.xtrdLib.tail())


# ==================main

# --------设置参数
# xlst=['aapl-201x']
# qx=zwbt.bt_init(xlst,'dat\\','vwap',1000000);
xlst = ['601999']  # 出版传媒
qx = zwbt.bt_init(xlst, '\\zwdat\\cn\\day\\', 'vwap2', 10000)
# ---设置策略参数
qx.debugMod = 1
qx.staVars = [5, 0.01, '2014-01-01', '']
# ---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.VWAP_dataPre(qx, 'vwap', 'close')
# ---绑定策略函数&运行回溯主函数
qx.staFun = zwsta.VWAP_sta
zwbt.zwBackTest(qx)
#
bt_endRets(qx)

Esempio n. 2

0

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    #  设置绘图相关参数
    xcod = 'glng'
    ksgn = qx.priceBuy
    kmid8 = [['aeti', ksgn], ['egan', ksgn], ['glng', ksgn, 'ma_5', 'ma_30'],
             ['simo', ksgn, 'ma_5', 'ma_30']]
    # 绘图
    zwdr.dr_quant3x(qx, xcod, 'val', kmid8, '<xcod>')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    # qx.pltMid.legend([]);


# ==================main

# --------设置参数
xlst = ['aeti', 'egan', 'glng', 'simo']
qx = zwbt.bt_init(xlst, 'dat\\', 'inv01', 1000000)
# ----
#
# ---根据当前策略，对数据进行预处理
qx.staVars = [5, 30, '', '']
qx.debugMod = 1
tim0Trade_dataPre(qx, 'timXTrade', 'adj close')
#
# ---绑定策略函数&运行回溯主函数
qx.staFun = timXTrad
zwbt.zwBackTest(qx)
#
#  运行回溯结束，计算交易回报数据，绘制相关图表
bt_endRets(qx)

# ============================

Esempio n. 3

0

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File: zqx05_inxNam.py Progetto: freedomskying/python_study

# -*- coding: utf-8 -*-

#zwQuant
import zwSys as zw
import zwQTBox as zwx
import zwBacktest as zwbt

#=======================
rss = 'dat\\'  #rss='\\zwdat\\cn\\day\\'
xlst = ['600401']  #600401,*ST海润
qx = zwbt.bt_init(xlst, rss, 'inx', 10000)
#000300,沪深300,2005-01-01
qx.stkInxCode, qx.stkInxName, qx.stkInxCName = '000300', 'hs300', '沪深300'

#读取大盘指数
zwx.stkInxLibRd(qx)

#切割大盘指数
zwx.stkInxLibSet8XTim(qx, qx.xtim0, qx.xtim9)

#输出大盘指数
print(zw.stkInxLib)

Esempio n. 4

0

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    # 可设置，中间图形窗口的标识
    # qx.pltMid.legend([]);
    #
    print('')
    print('每日交易推荐')
    print('::xtrdLib', qx.fn_xtrdLib)
    print(qx.xtrdLib.tail())


# ==================main

# --------设置参数
# xlst=['yhoo-201x']
# qx=zwbt.bt_init(xlst,'dat\\','bbands',1000000);
xlst = ['601999']  # 出版传媒
qx = zwbt.bt_init(xlst, '\\zwdat\\cn\\day\\', 'bbands2', 10000)
#
# ---设置策略参数
qx.debugMod = 1
# qx.stkNum9=200000;#20000
qx.staVars = [40, '2014-01-01', '']
# ---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.BBANDS_dataPre(qx, 'bbands', 'close')
# ---绑定策略函数&运行回溯主函数
qx.staFun = zwsta.BBANDS_sta
zwbt.zwBackTest(qx)
#
bt_endRets(qx)

# ---

Esempio n. 5

0

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File: zqx08_dvix.py Progetto: freedomskying/python_study

    #xcod='glng';ksgn=qx.priceBuy;
    #kmid8=[['aeti',ksgn],['egan',ksgn],['glng',ksgn,'ma_5','ma_30'],['simo',ksgn,'ma_5','ma_30']]
    ma1 = 'ma_%d' % qx.staVars[0]
    ma2 = 'ma_%d' % qx.staVars[1]
    kmid8 = [[xcod, qx.priceWrk, ma1, ma2]]
    # 绘图
    zwdr.dr_quant3x(qx, xcod, 'val', kmid8, '')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    #qx.pltMid.legend([]);


#==================main

#--------设置参数
rss = 'dat\\'  #rss='\\zwdat\\cn\\day\\'
xlst = ['600401']  #600401,*ST海润
qx = zwbt.bt_init(xlst, rss, 'dvix', 10000)

#
#---设置策略参数
qx.debugMod = 1
qx.staVars = [5, 15, '2015-01-01', '']
qx.staVars = [5, 15, '2000-01-01', '']
#---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.SMA_dataPre(qx, 'dvix', 'close')
#---绑定策略函数&运行回溯主函数
qx.staFun = zwsta.SMA_sta
zwbt.zwBackTest(qx)
#
bt_endRets(qx)

Esempio n. 6

0

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File: zq802_tur_v2.py Progetto: MrMichaelChen/Python-Quantitative-Analysis

    # 可设置，中间图形窗口的标识
    #qx.pltMid.legend([]);
    #
    print('')
    print('每日交易推荐')
    print('::xtrdLib',qx.fn_xtrdLib)
    print(qx.xtrdLib.tail())
    #print(qx.xtrdLib)


#==================main
#--------init，设置参数
#rss='\\zwdat\\cn\\day\\'
rss='dat\\'
xlst=['600401']   #600401,*ST海润,*SThr 
qx=zwbt.bt_init(xlst,rss,'tur10',10000);
#
#---设置策略参数

#qx.staVars=[163,'2014-01-01','']    
qx.staVars=[30,15,'2014-01-01','']    
qx.debugMod=1
qx.staFun=tur10; #---绑定策略函数&运行回溯主函数
#qx.staFun=zwsta.tur10; #---绑定策略函数&运行回溯主函数
#---根据当前策略，对数据进行预处理
#zwsta.tur10_dataPre(qx,'sta00','close')
tur10_dataPre(qx,'tur10','close')
#----运行回溯主程序

#zwbt.zwBackTest(qx)
#----输出回溯结果

Esempio n. 7

0

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    print(qx.xtrdLib.tail())
    #print(qx.xtrdLib)


    # 使用自訂輸出結果
    if qx.pyqt_mode_flag == True:
        zwdr.my_pyqt_show(qx)
    else:
        zwdr.my_qunt_plot(qx)


#==================main
#--------init，設定參數
rss='dat\\'  #rss='\\zwdat\\cn\\day\\'
xlst=['600401']   #600401,*ST海潤
qx=zwbt.bt_init(xlst,rss,'macd20',10000)

#---設定策略參數
qx.staVars=[12,26,'2015-01-01','']    
qx.debugMod=1
qx.pyqt_mode_flag = True
qx.staFun=zwsta.macd20 #---繫結策略函數&執行回溯主函數

#---根據目前策略，對資料進行預先處理
zwsta.macd10_dataPre(qx,'macd20','close')

#----執行回溯主程式
zwbt.zwBackTest(qx)

#----輸出回溯結果
bt_endRets(qx) #

Esempio n. 8

0

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File: zqx01_sma.py Progetto: freedomskying/python_study

    #xcod='glng';ksgn=qx.priceBuy;
    #kmid8=[['aeti',ksgn],['egan',ksgn],['glng',ksgn,'ma_5','ma_30'],['simo',ksgn,'ma_5','ma_30']]
    ma1 = 'ma_%d' % qx.staVars[0]
    ma2 = 'ma_%d' % qx.staVars[1]
    kmid8 = [[xcod, qx.priceWrk, ma1, ma2]]
    # 绘图
    zwdr.dr_quant3x(qx, xcod, 'val', kmid8, 'orcl')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    #qx.pltMid.legend([]);


#==================main

#--------设置参数
xlst = ['orcl-2000']
qx = zwbt.bt_init(xlst, 'dat\\', 'sma', 10000)
#
#---设置策略参数
qx.debugMod = 1
qx.staVars = [5, 15, '2000-01-01', '2000-12-31']
#---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.SMA_dataPre(qx, 'sma', 'close')
#---绑定策略函数&运行回溯主函数
qx.staFun = zwsta.SMA_sta
zwbt.zwBackTest(qx)
#
bt_endRets(qx)
'''
最终资产价值 Final portfolio value: $974.53
累计回报率 Cumulative returns: -2.55 %
夏普比率 Sharpe ratio: -0.43

Esempio n. 9

0

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File: zq707_k410bbands.py Progetto: MrMichaelChen/Python-Quantitative-Analysis

    #  设置相关参数
    xcod=zw.stkLibCode[0];
    #ma1='ma_%d' %qx.staVars[0]
    ksgn,ksgn2,ksgn3,ksgn4,ksgn5=qx.priceWrk,'boll_up','boll_low','boll_ma','boll_std'
    kmid8=[[xcod,ksgn,ksgn2,ksgn3,ksgn4,ksgn5]]   
    # 绘图
    zwdr.dr_quant3x(qx,xcod,'val',kmid8,'')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    #qx.pltMid.legend([]);


#==================main

#--------设置参数
xlst=['yhoo-201x']   
qx=zwbt.bt_init(xlst,'dat\\','bbands',1000000);
#
#---设置策略参数
qx.debugMod=1
qx.stkNum9=200000;#20000
qx.staVars=[40,'2011-01-01','2012-12-31']    
#---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.BBANDS_dataPre(qx,'bbands','close')
#---绑定策略函数&运行回溯主函数
qx.staFun=zwsta.BBANDS_sta;
zwbt.zwBackTest(qx)
#
bt_endRets(qx)
    
        
#---

Esempio n. 10

0

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File: zq905_rsi01.py Progetto: freedomskying/python_study

    zwdr.dr_quant3x(qx, xcod, 'val', kmid8, '')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    #qx.pltMid.legend([]);
    #
    print('')
    print('每日交易推荐')
    print('::xtrdLib', qx.fn_xtrdLib)
    print(qx.xtrdLib.tail())
    #print(qx.xtrdLib)


#==================main
#--------init，设置参数
rss = 'dat\\'  #rss='\\zwdat\\cn\\day\\'
xlst = ['600401']  #600401,*ST海润
qx = zwbt.bt_init(xlst, rss, 'rsi10', 10000)
#
#---设置策略参数
qx.staVars = [14, 70, 30, '2015-01-01', '']
qx.debugMod = 1
qx.staFun = zwsta.rsi10
#---绑定策略函数&运行回溯主函数

#---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.rsi10_dataPre(qx, 'rsi10', 'close')

#----运行回溯主程序

zwbt.zwBackTest(qx)
#----输出回溯结果
bt_endRets(qx)

Esempio n. 11

0

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    zwdr.dr_quant3x(qx, xcod, 'val', kmid8, '')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    # qx.pltMid.legend([]);
    #
    print('')
    print('每日交易推荐')
    print('::xtrdLib', qx.fn_xtrdLib)
    print(qx.xtrdLib.tail())
    # print(qx.xtrdLib)


# ==================main
# --------init，设置参数
rss = 'dat\\'  # rss='\\zwdat\\cn\\day\\'
xlst = ['600401']  # 600401,*ST海润
qx = zwbt.bt_init(xlst, rss, 'kdj20', 10000);
#
# ---设置策略参数
qx.staVars = [9, '2015-01-01', '']
qx.debugMod = 1
qx.staFun = zwsta.kdj20;  # ---绑定策略函数&运行回溯主函数

# ---根据当前策略，对数据进行预处理

zwsta.kdj10_dataPre(qx, 'kdj20', 'close')
# ----运行回溯主程序

zwbt.zwBackTest(qx)
# ----输出回溯结果
bt_endRets(qx)

Esempio n. 12

0

Mostra file

File: zq704_cma_xt.py Progetto: MrMichaelChen/Python-Quantitative-Analysis

    zwdr.dr_quant3x(qx,xcod,'val',kmid8,'cuban')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    #qx.pltMid.legend([]);
    #
    print('')
    print('每日交易推荐')
    print('::xtrdLib',qx.fn_xtrdLib)
    print(qx.xtrdLib.tail())
    #print(qx.xtrdLib)
   

#==================main

#--------设置参数
xlst=['601999']   #出版传媒
qx=zwbt.bt_init(xlst,'\\zwdat\\cn\\day\\','cma2',10000);
#
#---设置策略参数
qx.debugMod=1
#qx.staVars=[163,'2014-01-01','']    
qx.staVars=[20,'2014-01-01','']    
#---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.CMA_dataPre(qx,'cma','close')
#---绑定策略函数&运行回溯主函数
qx.staFun=zwsta.CMA_sta;
zwbt.zwBackTest(qx)
#
bt_endRets(qx)

Esempio n. 13

0

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File: zw_sta00.py Progetto: LancelotYe/TomQuant

    # 可设置，中间图形窗口的标识
    #qx.pltMid.legend([]);
    #
    print('')
    print('每日交易推荐')
    print('::xtrdLib', qx.fn_xtrdLib)
    print(qx.xtrdLib.tail())
    #print(qx.xtrdLib)


#==================main
#--------init，设置参数
#rss='\\zwdat\\cn\\day\\'
rss = 'dat\\'
xlst = ['600401']  #600401,*ST海润,*SThr
qx = zwbt.bt_init(xlst, rss, 'sta00', 10000)
#
#---设置策略参数

#qx.staVars=[163,'2014-01-01','']
qx.staVars = [20, '2014-01-01', '']
qx.debugMod = 1
#qx.staFun=zwsta.CMA_sta; #---绑定策略函数&运行回溯主函数
#---根据当前策略，对数据进行预处理
#zwsta.CMA_dataPre(qx,'sta00','close')
#----运行回溯主程序

#zwbt.zwBackTest(qx)
#----输出回溯结果
#bt_endRets(qx)

Esempio n. 14

0

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    ma1='ma_%d' %qx.staVars[0]
    ma2='ma_%d' %qx.staVars[1]
    kmid8=[[xcod,qx.priceWrk,ma1,ma2]]   
    # 绘图
    zwdr.dr_quant3x(qx,xcod,'val',kmid8,'','hs300')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    #qx.pltMid.legend([]);

    

#==================main

#--------设置参数
rss='dat\\'  #rss='\\zwdat\\cn\\day\\'
xlst=['600401']   #600401,*ST海润
qx=zwbt.bt_init(xlst,rss,'sma',10000);
#000300,沪深300,2005-01-01
qx.stkInxCode,qx.stkInxName,qx.stkInxCName='000300','hs300','沪深300'

#
#---设置策略参数
qx.debugMod=0
#qx.staVars=[5,15,'2015-01-01','']    
qx.staVars=[5,15,'2015-01-01','']    
#---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.SMA_dataPre(qx,'sma','close')
#---绑定策略函数&运行回溯主函数
qx.staFun=zwsta.SMA_sta;
zwbt.zwBackTest(qx)
#
bt_endRets(qx)

Esempio n. 15

0

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File: zq705_k408vwap.py Progetto: webturing/Python3

    #  设置相关参数
    xcod = zw.stkLibCode[0]
    # ma1='ma_%d' %qx.staVars[0]
    ksgn, ksgn2 = qx.priceWrk, 'vwap'
    kmid8 = [[xcod, ksgn, ksgn2]]
    # 绘图
    zwdr.dr_quant3x(qx, xcod, 'val', kmid8, 'apple')
    # 可设置，中间图形窗口的标识
    # qx.pltMid.legend([]);


# ==================main

# --------设置参数
xlst = ['aapl-201x']
qx = zwbt.bt_init(xlst, 'dat\\', 'vwap', 1000000)
#
# ---设置策略参数
qx.debugMod = 1
qx.staVars = [5, 0.01, '2011-01-01', '2012-12-31']
# ---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.VWAP_dataPre(qx, 'vwap', 'close')
# ---绑定策略函数&运行回溯主函数
qx.staFun = zwsta.VWAP_sta
zwbt.zwBackTest(qx)
#
bt_endRets(qx)

# ---
'''
k408x_vwap

Esempio n. 16

0

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File: zq902_macd_v2.py Progetto: kiorry/PYQT

    print(qx.xtrdLib.tail())
    #print(qx.xtrdLib)


    # 使用自定义输出结果
    if qx.pyqt_mode_flag == True:
        zwdr.my_pyqt_show(qx)
    else:
        zwdr.my_qunt_plot(qx)


#==================main
#--------init，设置参数
rss='dat\\'  #rss='\\zwdat\\cn\\day\\'
xlst=['600401']   #600401,*ST海润
qx=zwbt.bt_init(xlst,rss,'macd20',10000)

#---设置策略参数
qx.staVars=[12,26,'2015-01-01','']    
qx.debugMod=1
qx.pyqt_mode_flag = True
qx.staFun=zwsta.macd20 #---绑定策略函数&运行回溯主函数

#---根据当前策略，对数据进行预处理
zwsta.macd10_dataPre(qx,'macd20','close')
#----运行回溯主程序

zwbt.zwBackTest(qx)
#----输出回溯结果
bt_endRets(qx) #