def bt_init(xlst, rdat, prjNam, money0=1000000):
'''
qt_init(qx,xlst,rdat):
初始化zw量化参数，stk股票内存数据库等
【输入】：
xlst (list): 股票代码列表，例如：xlst=['aeti','egan','glng','simo']，xlst=['002739','300239']
rdat (str): 股票数据目录,可直接使用 zwDat的中美股票数据:\\zwdat\\cn\\Day\\，\\zwdat\\us\\Day\\，
prjNam (str): 项目名称
money0 (int): 启动资金，默认是：1000000(100w)
【输出】：
qx (zwQuantx): 程序化全局变量qx
'''
# qx=zw.zwQuantX('tur',1000000) #100w
qx = zw.zwQuantX(prjNam, money0) # 100w
# ------设置各种价格模式：
# priceWrk，策略分析时，使用的股票价格，一般是：dprice，复权收盘价
# priceBuy，买入/卖出的股票价格，一般是：kprice，一般采用次日的复权开盘价
# priceCalc，最后结算使用的股票价格，一般是：adj close，复权收盘价
qx.priceCalc = 'close' # qx.priceCalc='adj close'
qx.priceWrk = 'dprice'
qx.priceBuy = 'kprice'
# ----------设置绘图&数据输出格式
mpl.style.use('seaborn-whitegrid')
pd.set_option('display.width', 450)
# -----设置数据源目录等场所，读取股票数据，stkLib
qx.rdat = rdat
zwx.stkLibRd(xlst, rdat)
#
# 大盘指数.设置
# zw.stkInxLib=None #全局变量，大盘指数，内存股票数据库
qx.stkInxRDat = '\\zwdat\\cn\\xday\\' # 大盘指数数据源路径
qx.stkInxPriceName = 'close' # 大盘指数数据列名称，默认是:close
# 大盘指数代码,名称拼音,中文名称
# qx.stkInxCode,qx.stkInxName,qx.stkInxCName='000001','sh001','上证指数'
# 读取股票数据，
xtim0 = parse('9999-01-01')
xtim9 = parse('1000-01-01')
zw.stkLibTim = {} # 记录每只股票的交易起点时间和终点时间，终点作为清仓判断标志。
for xcod in zw.stkLibCode:
xt0, xt9 = zwx.stkLibGetTimX(xcod)
xcod_tim0 = xt0.strftime('%Y-%m-%d')
xcod_tim9 = xt9.strftime('%Y-%m-%d')
zw.stkLibTim[xcod] = [xcod_tim0, xcod_tim9]
if xtim0 > xt0: xtim0 = xt0
if xtim9 < xt9: xtim9 = xt9
xtim0 = xtim0.strftime('%Y-%m-%d')
xtim9 = xtim9.strftime('%Y-%m-%d')
qx.qxTimSet(xtim0, xtim9)
if qx.debugMod > 0:
print(xtim0, xtim9, '\nstkCode', zw.stkLibCode) # zwx.stkLibPr()
return qx
def bt_init(xlst, rdat, prjNam, money0=1000000):
'''
qt_init(qx,xlst,rdat):
初始化zw量化參數，stk股票記憶體中資料庫等
【輸入】：
xlst (list): 股票代碼列表，例如：xlst=['aeti','egan','glng','simo']，xlst=['002739','300239']
rdat (str): 股票資料目錄,可直接使用 zwDat的中美股票資料:\\zwdat\\cn\\Day\\，\\zwdat\\us\\Day\\，
prjNam (str): 項目名稱
money0 (int): 啟動資金，預設是：1000000(100w)
【輸出】：
qx (zwQuantx): 程式化全域變數qx
'''
# qx=zw.zwQuantX('tur',1000000) #100w
qx = zw.zwQuantX(prjNam, money0) # 100w
# ------設定各種價格模式：
# priceWrk，策略分析時，使用的股票價格，一般是：dprice，複權收盤價
# priceBuy，買入/賣出的股票價格，一般是：kprice，一般採用次日的複權開盤價
# priceCalc，最後結算使用的股票價格，一般是：adj close，複權收盤價
qx.priceCalc = 'close' # qx.priceCalc='adj close'
qx.priceWrk = 'dprice'
qx.priceBuy = 'kprice'
# ----------設定繪圖&資料輸出格式
mpl.style.use('seaborn-whitegrid')
pd.set_option('display.width', 450)
# -----設定資料原始目錄等場所，讀取股票資料，stkLib
qx.rdat = rdat
zwx.stkLibRd(xlst, rdat)
#
# 大盤指數.設定
# zw.stkInxLib=None #全域變數，大盤指數，記憶體股票資料庫
qx.stkInxRDat = '\\zwdat\\cn\\xday\\' # 大盤指數資料來源路徑
qx.stkInxPriceName = 'close' # 大盤指數資料列名稱，預設是:close
# 大盤指數代碼,名稱拼音,中文名稱
# qx.stkInxCode,qx.stkInxName,qx.stkInxCName='000001','sh001','上證指數'
# 讀取股票資料，
xtim0 = parse('9999-01-01')
xtim9 = parse('1000-01-01')
zw.stkLibTim = {} # 記錄每檔股票的交易起點時間和終點時間，終點作為清倉判斷標誌。
for xcod in zw.stkLibCode:
xt0, xt9 = zwx.stkLibGetTimX(xcod)
xcod_tim0 = xt0.strftime('%Y-%m-%d')
xcod_tim9 = xt9.strftime('%Y-%m-%d')
zw.stkLibTim[xcod] = [xcod_tim0, xcod_tim9]
if xtim0 > xt0: xtim0 = xt0
if xtim9 < xt9: xtim9 = xt9
xtim0 = xtim0.strftime('%Y-%m-%d')
xtim9 = xtim9.strftime('%Y-%m-%d')
qx.qxTimSet(xtim0, xtim9)
if qx.debugMod > 0:
print(xtim0, xtim9, '\nstkCode', zw.stkLibCode) # zwx.stkLibPr()
return qx
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import pandas as pd
import zwSys as zw #zw.zwQuant
from .from .import zwTools as zwt
import zwQTBox as zwx
#======================
xlst=['aeti','egan','glng','simo']
zwx.stkLibRd(xlst,'dat\\');
print(zw.stkLibCode)
xcod='aeti';xtim='2011-01-03'
x1=zwx.xbarGet8Tim(xcod,xtim);
print('x1\n',x1)
xcod='aeti';xtim='2012-01-03'
x2=zwx.xbarGet8Tim(xcod,xtim);
print('x2\n',x2)
#def xbarGet8Tim(xcod,xtim):
#def xbarGet8TimExt(xcod,xtim):
x2,df2=zwx.xbarGet8TimExt(xcod,xtim);
print('x2\n',x2)
print('df')
print(df2.head())
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np
import pandas as pd
import zwSys as zw #zw.zwQuant
from .from .import zwTools as zwt
import zwQTBox as zwx
#======================
xlst=['aeti','egan','glng','simo']
zwx.stkLibRd(xlst,'dat\\');
print(zw.stkLibCode);
xcod=zw.stkLibCode[0]
d2=zw.stkLib[xcod]
print('\nd2',xcod)
print(d2.head())
#
print('')
xlst=['@inx\\inx_code.csv']
zwx.stkLibRd(xlst,'\\zwDat\\cn\\xday\\');
print(zw.stkLibCode);
xcod=zw.stkLibCode[0]
d2=zw.stkLib[xcod]
print('\nd2',xcod)
print(d2.head())
注意， kmidlst 数据源为： stkLib[xcod]，包含预处理扩充的数据列
midSgn0，中部绘图区图标前缀
其中，“<xcod>”为特殊符号，表示对应的股票代码
【输出】
无
# zwBackTest 回溯测试工具函数
def bt_init(xlst,rdat,prjNam,money0=1000000): return qx 设置回溯测试参数
'xlst 股票代码列表''rdat 股票数据目录''prjNam 项目名称''money0 启动资金'
'初始化启动资金：qx=zw.zwQuantX(prjNam,money0);'
'设置各种价格模式：qx.priceCalc, qx.priceWrk, qx.priceBuy'
'设置绘图 和 数据输出格式'
'设置数据源目录等场所，读取股票数据'
qx.rdat=rdat
zwx.stkLibRd(xlst,rdat)
'设置大盘指数'
'读取股票数据 qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)'
def zwBackTest100(qx):回溯测试只函数，单一股票，单一时间点的测试
#----运行策略函数，进行策略分析
qx.stkNum=qx.staFun(qx);
if qx.stkNum!=0:
#----检查，是不是有效交易
xfg,qx.xtrdChk=zwx.xtrdChkFlag(qx)
if xfg:
#----如果是有效交易，加入交易列表
zwx.xtrdLibAdd(qx)
elif qx.trdNilFlag:
zwx.xtrdLibNilAdd(qx)
def zwBackTest(qx):回溯测试主程序