Python VarianceRatio.debiasedの例

コード例 #1

ファイル: test_unitroot.py プロジェクト: chengshaozhe/arch

    def test_variance_ratio(self):
        vr = VarianceRatio(self.inflation, debiased=False)
        y = self.inflation
        dy = np.diff(y)
        mu = dy.mean()
        dy2 = y[2:] - y[:-2]
        nq = dy.shape[0]
        denom = np.sum((dy - mu) ** 2.0) / (nq)
        num = np.sum((dy2 - 2 * mu) ** 2.0) / (nq * 2)
        ratio = num / denom

        assert_almost_equal(ratio, vr.vr)
        assert 'Variance-Ratio Test' in str(vr)
        vr.debiased = True
        assert vr.debiased is True

コード例 #2

ファイル: test_unitroot.py プロジェクト: bashtage/arch

    def test_variance_ratio(self):
        vr = VarianceRatio(self.inflation, debiased=False)
        y = self.inflation
        dy = np.diff(y)
        mu = dy.mean()
        dy2 = y[2:] - y[:-2]
        nq = dy.shape[0]
        denom = np.sum((dy - mu) ** 2.0) / (nq)
        num = np.sum((dy2 - 2 * mu) ** 2.0) / (nq * 2)
        ratio = num / denom

        assert_almost_equal(ratio, vr.vr)
        assert 'Variance-Ratio Test' in str(vr)
        vr.debiased = True
        assert vr.debiased is True

コード例 #3

ファイル: test_unitroot.py プロジェクト: syncoding/arch

    def test_variance_ratio(self):
        vr = VarianceRatio(self.inflation, debiased=False)
        y = self.inflation
        dy = np.diff(y)
        mu = dy.mean()
        dy2 = y[2:] - y[:-2]
        nq = dy.shape[0]
        denom = np.sum((dy - mu)**2.0) / nq
        num = np.sum((dy2 - 2 * mu)**2.0) / (nq * 2)
        ratio = num / denom

        assert_almost_equal(ratio, vr.vr)
        assert "Variance-Ratio Test" in str(vr)
        with pytest.warns(FutureWarning, match="Mutating unit root"):
            vr.debiased = True
        assert vr.debiased is True