from haohaninfo import GOrder # 匯入模組
Broker = 'Simulator' # Yuanta(元大證券)、Capital(群益證券)、Capital_Future(群益期貨)、Kgi(凱基證券)、Kgi_Future(凱基期貨)、Simulator(虛擬期貨)
Kind = 'match' # match(成交資訊)、commission(委託資訊)、updn5(上下五檔資訊)
Prod = 'TXFJ9' # 商品代碼(GOrder內需先訂閱該商品)
lastTime = None # 存放上一筆資料的時間
Close = [] # 存放每分鐘的收盤價
MA_List = [] # 存放每分鐘的MA值
MA = None # 定義MA值
N = 5 # 定義MA期數
# 串接GOrder即時報價
GO = GOrder.GOQuote()
for i in GO.Describe(Broker, Kind, Prod):
time = i[0] # 時間
minute = time[14:16] # 分鐘
price = float(i[2]) # 價格
if time == lastTime: # 同一分鐘
Close[-1] = price # 不斷更新最近一根K棒的收盤價
else: # 不同分鐘
Close.append(price) # 新增一根K棒的收盤價
if len(Close) >= N: # 陣列裡的收盤價數量足夠就可以開始計算MA指標
MA = sum(Close[-N:]) / N # 期數為N期的MA指標
if time == lastTime: # 同一分鐘
MA_List[-1] = MA # 不斷更新最近一根K棒的MA值
else: # 不同分鐘
MA_List.append(MA) # 新增一根K棒的MA值
# Yuanta(元大證券)、Capital(群益證券)、Capital_Future(群益期貨)、Kgi(凱基證券)、Kgi_Future(凱基期貨)、Simulator(虛擬期貨)
Broker = 'Masterlink_Future'
PriceOffer = 'Simulator'
# match(成交資訊)、commission(委託資訊)、updn5(上下五檔資訊)
Kind = 'match'
# 取即時報價的商品代碼(GOrder內需先訂閱該商品)
Prod = 'TXFA0'
# 取得當天日期
Date = datetime.datetime.now().strftime("%Y/%m/%d")
# 定義報價指令的物件
GOQ = GOrder.GOQuote()
# 定義下單指令的物件
GOC = GOrder.GOCommand()
endTime = datetime.datetime.strptime('2020/1/3 16:33:10', '%Y/%m/%d %H:%M:%S')
import tick2OHLC
A = tick2OHLC.tick2OHLC()
for row in GOQ.Describe(PriceOffer, Kind, Prod):
time = datetime.datetime.strptime(row[0], '%Y/%m/%d %H:%M:%S.%f')
price = float(row[2])
print(time, price)
A.put(time, price)
# if time >= endTime:
# GOQ.EndDescribe()