Python DataReader.shiftの例

コード例 #1

ファイル: volatility.py プロジェクト: jonkomperda/pyFi

def hist_vol(sym, days=10):
    try:
        quotes = DataReader(sym, 'yahoo')['Close'][-days:]
    except Exception:
        print "Problem getting historical volatility!"
        raise SystemExit(code)
        return None, None
    logreturns = np.log(quotes / quotes.shift(1))
    vol = np.sqrt(252*logreturns.var()) #252 trading days in year (annualized volatility)
    return float(vol)

コード例 #2

ファイル: params.py プロジェクト: r0fls/monteio

def getParams(ticker):
    data = DataReader(ticker, "yahoo", datetime(1890, 1, 1), datetime.now())
    changes = log(data['Adj Close'][1:]) - log(data.shift()['Adj Close'][1:])
    params = laplace.fit(changes)
    return params, std(changes[-365:]) * (365**(.5))

コード例 #3

ファイル: AA_Main.py プロジェクト: oolsson/oo_eclipse

plt.fill_between(INF.index,INF['sig'],0)
plt.subplot(414)
plt.plot(INF.index,INF['PNL'])

# plt.show()
pic.new()
plt.savefig("C:/Users/oskar/Documents/doc_no_backup/python_crap/temp/%s.png" %(str(pic.num)))
rep.addimage("C:/Users/oskar/Documents/doc_no_backup/python_crap/temp/%s.png"%(str(pic.num)),7,4,'LEFT')
plt.close()
#

#corporate profits------------
C_POFIT = DataReader("CP",  "fred", start, end) #corporate profit after tax
C_POFIT['lag6m']=C_POFIT['CP'].shift(2)
C_POFIT['SIG']=C_POFIT['CP']>C_POFIT['lag6m']
C_POFIT=C_POFIT.shift(5, freq='D')
# print C_POFIT.to_string()

print C_POFIT.tail(5)    
plt.subplot(211)
plt.plot(C_POFIT.index,C_POFIT[['CP','lag6m']])
plt.subplot(212)
plt.fill_between(C_POFIT.index,C_POFIT['SIG'],0)
# plt.show()
   
pic.new()
plt.savefig("C:/Users/oskar/Documents/doc_no_backup/python_crap/temp/%s.png" %(str(pic.num)))
rep.addimage("C:/Users/oskar/Documents/doc_no_backup/python_crap/temp/%s.png"%(str(pic.num)),7,4,'LEFT')
plt.close()
##