def calcula_custodia(df, data=None):
custodia = []
if data:
df = df.loc[df['data'] <= data, :]
precos_medios_de_compra = calcula_precos_medio_de_compra(df, data)
for ticker in df['ticker'].unique():
qtd_em_custodia = df.loc[df['ticker'] == ticker]['qtd_ajustada'].sum()
preco_atual = busca_preco_atual(ticker)
valor = preco_atual * qtd_em_custodia
preco_medio_de_compra = precos_medios_de_compra[ticker]['valor']
data_primeira_compra = precos_medios_de_compra[ticker][
'data_primeira_compra']
valorizacao = preco_atual / preco_medio_de_compra * 100.0 - 100.0
valorizacao = "{0:.2f}".format(valorizacao)
custodia.append({
'ticker': ticker,
'tipo': tipo_ticker(ticker).name,
'qtd': int(qtd_em_custodia),
'preco_medio_compra': preco_medio_de_compra,
'valor': valor,
'preco_atual': preco_atual,
'valorizacao': valorizacao,
'data_primeira_compra': data_primeira_compra
})
df_custodia = pd.DataFrame(custodia)
df_custodia = df_custodia.sort_values(by=['valor'], ascending=False)
return df_custodia
def calcula_custodia(df, data=None):
custodia = []
if data:
df = df.loc[df['data'] <= data, :]
precos_medios_de_compra = calcula_precos_medio_de_compra(df, data)
for ticker in df['ticker'].unique():
try:
qtd_em_custodia = df.loc[df['ticker'] ==
ticker]['qtd_ajustada'].sum()
preco_atual = float('nan')
try:
preco_atual = busca_preco_atual(ticker)
except:
pass
valor = preco_atual * qtd_em_custodia
preco_medio_de_compra = precos_medios_de_compra[ticker]['valor']
data_primeira_compra = precos_medios_de_compra[ticker][
'data_primeira_compra']
if preco_medio_de_compra <= 0.0001:
valorizacao = 'NA' # ex: direitos de compra com custo zero
else:
valorizacao = preco_atual / preco_medio_de_compra * 100.0 - 100.0
valorizacao = "{0:.2f}".format(valorizacao)
custodia.append({
'ticker': ticker,
'tipo': tipo_ticker(ticker).name,
'qtd': int(qtd_em_custodia),
'preco_medio_compra': preco_medio_de_compra,
'valor': valor,
'preco_atual': preco_atual,
'valorizacao': valorizacao,
'data_primeira_compra': data_primeira_compra
})
except Exception as ex:
raise Exception(
'Erro ao calcular custodia do ticker {}'.format(ticker), ex)
df_custodia = pd.DataFrame(custodia)
df_custodia = df_custodia.sort_values(by=['valor'], ascending=False)
return df_custodia
def calcula_custodia(df, data=None, orderBy=['valor', 'ticker']):
custodia = []
if data:
df = df.loc[df['data'] <= data, :]
precos_medios_de_compra = calcula_precos_medio_de_compra(df, data)
incluiZerado = (os.getenv('CUSTODIA_INCLUI_ZERO', '0') == '1')
for ticker in tqdm(df['ticker'].unique()):
qtd_em_custodia = df.loc[df['ticker'] == ticker]['qtd_ajustada'].sum()
if incluiZerado or (qtd_em_custodia > 0):
try:
preco_atual = float('nan')
try:
preco_atual = busca_preco_atual(ticker)
except:
pass
valor = preco_atual * qtd_em_custodia
preco_medio_de_compra = precos_medios_de_compra[ticker][
'valor']
data_primeira_compra = precos_medios_de_compra[ticker][
'data_primeira_compra']
if preco_medio_de_compra <= 0.0001:
valorizacao = 'NA' # ex: direitos de compra com custo zero
else:
valorizacao = preco_atual / preco_medio_de_compra * 100.0 - 100.0
valorizacao = np.round(valorizacao, decimals=2)
custodia.append({
'ticker':
ticker,
'tipo':
tipo_ticker(ticker).name,
'qtd':
int(qtd_em_custodia),
'preco_medio_compra':
np.round(preco_medio_de_compra, decimals=2),
'preco_medio_be':
np.round(precos_medios_de_compra[ticker]['valor_be'],
decimals=2),
'valor':
np.round(valor, decimals=2),
'preco_atual':
np.round(preco_atual, decimals=2),
'valorizacao':
valorizacao,
'ultimo_yield':
ticker_dividend_yield(ticker),
'p_vp':
ticker_p_vp(ticker),
'data_primeira_compra':
data_primeira_compra,
'valor_original':
np.round(preco_medio_de_compra * qtd_em_custodia,
decimals=2)
})
except Exception as ex:
raise Exception(
'Erro ao calcular custodia do ticker {}'.format(ticker),
ex)
df_custodia = pd.DataFrame(custodia)
df_custodia = df_custodia.sort_values(by=orderBy, ascending=False)
return df_custodia
def test_tipo_ticker(self):
assert tipo_ticker('GRLV11') is TipoTicker.FII
assert tipo_ticker('VRTA11') is TipoTicker.FII
assert tipo_ticker('vrta11') is TipoTicker.FII
assert tipo_ticker('ITSA4') is TipoTicker.ACAO
assert tipo_ticker('PETR4') is TipoTicker.ACAO
assert tipo_ticker('BOVA11') is TipoTicker.ETF
assert tipo_ticker('SPXI11') is TipoTicker.ETF
assert tipo_ticker('ISPU20') is TipoTicker.FUTURO
assert tipo_ticker(get_random_opcoes_tickers()[0]) is TipoTicker.OPCAO
assert tipo_ticker(get_random_opcoes_tickers()[1]) is TipoTicker.OPCAO
assert tipo_ticker('IRDM11') is TipoTicker.FII
assert tipo_ticker('invalid') is None