asks_1_price = asks_1[0] #卖一价
bids_1_price = bids_1[0] #买一价
# 如果突破5000分钟均线买入0.2BTC
if (current_price > MA10_1):
context.account_1.buy("BTC/USDT.poloniex", asks_1_price, 0.2)
# log.info("价格突破10日均线, 买入BTC, 价格：%d" % (asks_1_price))
# 如果跌破5000分钟均线卖出0.2BTC
elif (current_price< MA10_1):
context.account_1.sell("BTC/USDT.poloniex", bids_1_price, 0.2)
# log.info("价格跌破10日均线, 卖出BTC, 价格：%d" % (bids_1_price))
# 可以直接指定universe，或者通过筛选条件选择universe池,这里直接指定binance交易所的BTC/USDT、ETH/USDT
universe = ai.create_universe(['BTC/USDT.poloniex']) #,'ETH/USDT.binance'
# 配置策略参数如：基准、回测数据级别等
my_strategy = ai.create_strategy(
initialize,
handle_data,
universe=universe,
benchmark='csi5',
freq='5m',
refresh_rate=1
)
# 配置回测参数如：回测日期、所在时区、手续费率
#(默认timezone是北京时区，其他时区请手动输入，如timezone='America/New_York',timezone='Asia/Tokyo'等)
ai.backtest(
strategy=my_strategy,
if context.grid_direction == -1:
context.account.sell(context.symbol, bids_1_price, context.qty)
context.stop_profit_times += 1
context.grids.pop()
# 创建网格数量超过指定数量，第一个网格止损
if stop_loss(context.grids, context.grid_num):
if context.grid_direction == 1:
context.account.buy(context.symbol, asks_1_price, context.qty)
if context.grid_direction == -1:
context.account.sell(context.symbol, bids_1_price, context.qty)
context.stop_loss_times += 1
del context.grids[0]
universe = ai.create_universe(['BTC/USDT.binance'])
my_strategy = ai.create_strategy(initialize,
handle_data,
universe=universe,
benchmark='csi5',
freq='1m',
refresh_rate=1)
ai.backtest(strategy=my_strategy,
start='2018-10-10 00:00:00',
end='2018-11-10 00:00:00',
commission={
'taker': 0.0002,
'maker': 0.0002
})