def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 主力合约代码映射字典，key为具体的合约代码（如IF1604），value为主力合约代码（如IF0000）
self.activeSymbolDict = {}
# Tick对象字典
self.tickSymbolSet = set()
# K线合成器字典
self.bgDict = {}
# 配置字典
self.settingDict = OrderedDict()
# 负责执行数据库插入的单独线程相关
self.active = False # 工作状态
self.queue = Queue() # 队列
self.thread = Thread(target=self.run) # 线程
# 载入设置，订阅行情
self.loadSetting()
# 启动数据插入线程
self.start()
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 主力合约代码映射字典，key为具体的合约代码（如IF1604），value为主力合约代码（如IF0000）
self.activeSymbolDict = {}
# Tick对象字典
self.tickSymbolSet = set()
# K线合成器字典
self.bgDict = {}
# 配置字典
self.settingDict = OrderedDict()
self.WXuser=None
self.WXcorpid=None
self.WXcorpsecret=None
self.WXaccesstoken=None
# 载入设置，订阅行情
self.loadSetting()
# 注册事件监听
self.registerEvent()
self.sendWXdata ( self.WXaccesstoken, self.WXuser, "开始微信通知...", self.WXagentid )
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 主力合约代码映射字典，key为具体的合约代码（如IF1604），value为主力合约代码（如IF0000）
self.activeSymbolDict = {}
# Tick对象字典
self.tickDict = {}
# K线对象字典
self.barDict = {}
# 配置字典
self.settingDict = OrderedDict()
# 负责执行数据库插入的单独线程相关
self.active = False # 工作状态
self.queue = Queue() # 队列
self.thread = Thread(target=self.run) # 线程
# 载入设置，订阅行情
self.loadSetting()
# 启动数据插入线程
self.start()
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 主力合约代码映射字典，key为具体的合约代码（如IF1604），value为主力合约代码（如IF0000）
self.activeSymbolDict = {}
# Tick对象字典
self.tickSymbolSet = set()
# K线合成器字典
self.bgDict = {}
# 配置字典
self.settingDict = OrderedDict()
self.WXuser = None
self.WXcorpid = None
self.WXcorpsecret = None
self.WXaccesstoken = None
# 载入设置，订阅行情
self.loadSetting()
# 注册事件监听
self.registerEvent()
self.sendWXdata(self.WXaccesstoken, self.WXuser, "开始微信通知...",
self.WXagentid)
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 主力合约代码映射字典，key为具体的合约代码（如IF1604），value为主力合约代码（如IF0000）
self.activeSymbolDict = {}
# Tick对象字典
self.tickDict = {}
# K线对象字典
self.barDict = {}
# Renko K线对象字典
self.renkoDict = {}
# 负责执行数据库插入的单独线程相关
self.active = False # 工作状态
self.queue = Queue() # 队列
self.thread = Thread(target=self.run) # 线程
self.logger = None
self.createLogger()
# 载入设置，订阅行情
self.loadSetting()
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 保存策略实例的字典
# key为策略名称，value为策略实例，注意策略名称不允许重复
self.strategyDict = {}
# 保存策略设置的字典
# key为策略名称，value为策略设置，注意策略名称不允许重复
self.settingDict = {}
# 保存vtSymbol和策略实例映射的字典（用于推送tick数据）
# 由于可能多个strategy交易同一个vtSymbol，因此key为vtSymbol
# value为包含所有相关strategy对象的list
self.tickStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为vtOrderID，value为strategy对象
self.orderStrategyDict = {}
# 本地停止单编号计数
self.stopOrderCount = 0
# stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(stopOrderCount)
# 本地停止单字典
# key为stopOrderID，value为stopOrder对象
self.stopOrderDict = {} # 停止单撤销后不会从本字典中删除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止单撤销后会从本字典中删除
# 持仓缓存字典
# key为vtSymbol，value为PositionBuffer对象
self.posBufferDict = {}
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# tick缓存
self.tickDict = {}
# 未能订阅的symbols
self.pendingSubcribeSymbols = {}
# 注册事件监听
self.registerEvent()
self.logger = None
self.createLogger()
def __init__(self,
mainEngine,
eventEngine,
settingFileName='ARB_setting.json',
onLine=False):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
#self.pool = multiprocessing.Pool(processes=4)
self.onLineCompare = onLine
path = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
self.settingFileName = os.path.join(path, settingFileName)
# 创建回测引擎
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 保存策略实例的字典
# key为策略名称，value为策略实例，注意策略名称不允许重复
self.strategyDict = {}
# 保存vtSymbol和策略实例映射的字典（用于推送tick数据）
# 由于可能多个strategy交易同一个vtSymbol，因此key为vtSymbol
# value为包含所有相关strategy对象的list
self.tickStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为vtOrderID，value为strategy对象
self.orderStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为symbol，value为position对象
self.posDict = {}
# 本地停止单编号计数
self.stopOrderCount = 0
# stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(stopOrderCount)
# 本地停止单字典
# key为stopOrderID，value为stopOrder对象
self.stopOrderDict = {} # 停止单撤销后不会从本字典中删除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止单撤销后会从本字典中删除
# 持仓缓存字典
# key为vtSymbol，value为PositionBuffer对象
self.posBufferDict = {}
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 保存策略实例的字典
# key为策略名称，value为策略实例，注意策略名称不允许重复
self.strategyDict = {}
# 保存vtSymbol和策略实例映射的字典（用于推送tick数据）
# 由于可能多个strategy交易同一个vtSymbol，因此key为vtSymbol
# value为包含所有相关strategy对象的list
self.tickStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为vtOrderID，value为strategy对象
self.orderStrategyDict = {}
# 本地停止单编号计数
self.stopOrderCount = 0
# stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(stopOrderCount)
# 本地停止单字典
# key为stopOrderID，value为stopOrder对象
self.stopOrderDict = {} # 停止单撤销后不会从本字典中删除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止单撤销后会从本字典中删除
# 保存策略名称和委托号列表的字典
# key为name，value为保存orderID（限价+本地停止）的集合
self.strategyOrderDict = {}
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# RQData数据服务
self.rq = None
# RQData能获取的合约代码列表
self.rqSymbolSet = set()
# 初始化RQData服务
self.initRqData()
# 注册日式事件类型
self.mainEngine.registerLogEvent(EVENT_CTA_LOG)
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 保存策略实例的字典
# key为策略名称，value为策略实例，注意策略名称不允许重复
self.strategyDict = {}
# 保存vtSymbol和策略实例映射的字典（用于推送tick数据）
# 由于可能多个strategy交易同一个vtSymbol，因此key为vtSymbol
# value为包含所有相关strategy对象的list
self.tickStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为vtOrderID，value为strategy对象
self.orderStrategyDict = {}
# 本地停止单编号计数
self.stopOrderCount = 0
# stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(stopOrderCount)
# 本地停止单字典
# key为stopOrderID，value为stopOrder对象
self.stopOrderDict = {} # 停止单撤销后不会从本字典中删除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止单撤销后会从本字典中删除
# 保存策略名称和委托号列表的字典
# key为name，value为保存orderID（限价+本地停止）的集合
self.strategyOrderDict = {}
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# RQData数据服务
self.rq = None
# RQData能获取的合约代码列表
self.rqSymbolSet = set()
# 初始化RQData服务
self.initRqData()
# 注册日式事件类型
self.mainEngine.registerLogEvent(EVENT_CTA_LOG)
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
self.dbClient = sqlalchemy.create_engine(
str(r"mssql+pymssql://sa:qwert!@#$%@10.3.135.33:1433/COMMODITY"),
deprecate_large_types=True)
# 当前日期
self.today = todayDate()
self.rollingContract = [] # 有持仓换月list
self.rollingFlag = [] # 无持仓换月
# 保存策略实例的字典
# key为策略名称，value为策略实例，注意策略名称不允许重复
self.strategyDict = {}
# 保存vtSymbol和策略实例映射的字典（用于推送tick数据）
# 由于可能多个strategy交易同一个vtSymbol，因此key为vtSymbol
# value为包含所有相关strategy对象的list
self.tickStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为vtOrderID，value为strategy对象
self.orderStrategyDict = {}
# 本地停止单编号计数
self.stopOrderCount = 0
# stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(stopOrderCount)
# 本地停止单字典
# key为stopOrderID，value为stopOrder对象
self.stopOrderDict = {} # 停止单撤销后不会从本字典中删除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止单撤销后会从本字典中删除
# 保存策略名称和委托号列表的字典
# key为name，value为保存orderID（限价+本地停止）的集合
self.strategyOrderDict = {}
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# 注册日式事件类型
self.mainEngine.registerLogEvent(EVENT_CTA_LOG)
#---------------------
self.posBufferDict = {}
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
self.minute_temp = 0
# 保存策略实例的字典
# key为策略名称，value为策略实例，注意策略名称不允许重复
self.strategyDict = {}
# 保存vtSymbol和策略实例映射的字典（用于推送tick数据）
# 由于可能多个strategy交易同一个vtSymbol，因此key为vtSymbol
# value为包含所有相关strategy对象的list
self.tickStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为vtOrderID，value为strategy对象
self.orderStrategyDict = {}
# 本地停止单编号计数
self.stopOrderCount = 0
# stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(stopOrderCount)
# 本地停止单字典
# key为stopOrderID，value为stopOrder对象
self.stopOrderDict = {} # 停止单撤销后不会从本字典中删除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止单撤销后会从本字典中删除
# 保存策略名称和委托号列表的字典
# key为name，value为保存orderID（限价+本地停止）的集合
self.strategyOrderDict = {}
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# 注册日式事件类型
self.mainEngine.registerLogEvent(EVENT_CTA_LOG)
# 注册事件监听
self.registerEvent()
self.path = os.path.join(os.getcwd(), u"reports" )
if not os.path.isdir(self.path):
os.makedirs(self.path)
# 上期所昨持仓缓存
self.ydPositionDict = {}
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
self.symbol = "" ##策略折行的产品，比如 ru0000 rb0000
self.mainSymbol = "" ##主力合约
self.secSymbol = "" #次主力合约
self.account = None ##账户
self.capitalUseRat = 0.5 ##资金使用率 默认0.5
self.maxVolume = 50 ##每次开仓最大手数
self.riskRate = 0.02 #单笔风险敞口
# 保存策略实例的字典
# key为合约号+实例名，保证1个合约1个策略1个实例，value为策略实例
self.strategyDict = {}
# 保存vtSymbol和策略实例映射的字典（用于推送tick数据）
# 由于可能多个strategy交易同一个vtSymbol，因此key为vtSymbol
# value为包含所有相关strategy对象的list
self.tickStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为vtOrderID，value为strategy对象
self.orderStrategyDict = {}
# 本地停止单编号计数
self.stopOrderCount = 0
# stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(stopOrderCount)
# 本地停止单字典
# key为stopOrderID，value为stopOrder对象
self.stopOrderDict = {} # 停止单撤销后不会从本字典中删除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止单撤销后会从本字典中删除
# 保存策略名称和委托号列表的字典
# key为symbol合约，value为保存orderID（限价+本地停止）的集合
self.strategyOrderDict = {}
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# 注册日式事件类型
#self.mainEngine.registerLogEvent(EVENT_ZZSD_LOG)
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def __init__(self, omEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.omEngine = omEngine
self.mainEngine = omEngine.mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
self.portfolio = None
self.today = todayDate()
self.strategyDict = {} # name: strategy
self.symbolStrategyDict = {} # vtSymbol：strategy list
self.orderStrategyDict = {} # vtOrderID: strategy
self.registerEvent()
print('Strategy Engine run')
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
print "%s.%s.%s" % (__name__, self.__class__.__name__, get_current_function_name())
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 保存策略实例的字典
# key为策略名称，value为策略实例，注意策略名称不允许重复
self.strategyDict = {}
# 保存vtSymbol和策略实例映射的字典（用于推送tick数据）
# 由于可能多个strategy交易同一个vtSymbol，因此key为vtSymbol
# value为包含所有相关strategy对象的list
self.tickStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为vtOrderID，value为strategy对象
self.orderStrategyDict = {}
# 本地停止单编号计数
self.stopOrderCount = 0
# stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(stopOrderCount)
# 本地停止单字典
# key为stopOrderID，value为stopOrder对象
self.stopOrderDict = {} # 停止单撤销后不会从本字典中删除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止单撤销后会从本字典中删除
# 持仓缓存字典
# key为vtSymbol，value为PositionBuffer对象
self.posBufferDict = {}
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def __init__(self, mainRoutine, eventChannel):
"""Constructor"""
super(TraderAccount, self).__init__()
self._mainRoutine = mainRoutine
self._eventChannel = eventChannel
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# 注册日式事件类型
self._mainRoutine.registerLogEvent(EVENT_LOG)
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def handleDayBar(self, bar):
contact_ = bar.vtSymbol
today = todayDate()
todayStr = today.strftime("%Y%m%d")
d = {'TradingDay': todayStr}
barData = self.mainEngine.dbQuery(MINUTE_60_DB_NAME, contact_, d,
'TradingDay')
day_bar = None
for bar in barData:
# 尚未创建对象
if not day_bar:
day_bar = VtBarData()
day_bar.vtSymbol = bar['vtSymbol']
day_bar.symbol = bar['symbol']
day_bar.exchange = bar['exchange']
day_bar.open = bar['open']
day_bar.high = bar['high']
day_bar.low = bar['low']
# 累加老K线
else:
day_bar.high = max(day_bar.high, bar['high'])
day_bar.low = min(day_bar.low, bar['low'])
# 通用部分
day_bar.close = bar['close']
day_bar.datetime = bar['datetime']
day_bar.TradingDay = bar['TradingDay']
day_bar.openInterest = bar['openInterest']
day_bar.volume += int(bar['volume'])
if day_bar:
day_bar.datetime = datetime(today.year, today.month, today.day)
day_bar.date = day_bar.datetime.strftime('%Y%m%d')
day_bar.time = day_bar.datetime.strftime('%H:%M:%S.%f')
self.mainEngine.dbInsert(DAY_DB_NAME, contact_, day_bar.__dict__)
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
# 主力合约代码映射字典，key为具体的合约代码（如IF1604），value为主力合约代码（如IF0000）
self.activeSymbolDict = {}
# Tick对象字典
self.tickSymbolSet = set()
# K线合成器字典
self.bgDict = {}
# 配置字典
self.settingDict = OrderedDict()
# 负责执行数据库插入的单独线程相关
self.active = False # 工作状态
self.queue = Queue() # 队列
self.thread = Thread(target=self.run) # 线程
# 收盘相关
self.marketCloseTime = None # 收盘时间
self.timerCount = 0 # 定时器计数
self.lastTimerTime = None # 上一次记录时间
# 载入设置，订阅行情
self.loadSetting()
# 启动数据插入线程
self.start()
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
"""Constructor"""
self.mainEngine = mainEngine
self.eventEngine = eventEngine
# 当前日期
self.today = todayDate()
self.symbolList = [] ##策略折行的产品，比如 ru0000 rb0000
self.symbolInfoList = {} ##产品信息 包括maxVolume
self.mainSymbolList = [] ##主力合约
self.account = None ##账户
self.capitalUseRat = 0.5 ##资金使用率 默认0.5
self.riskRate = 0.02 #单笔风险敞口
self.isUpperOrLowerLimit = {}
# 保存策略实例的字典
# key为合约号+策略名，保证1个合约1个策略1个实例，value为策略实例
self.strategyDict = {}
# 保存vtSymbol和策略实例映射的字典（用于推送tick数据）
# 由于可能多个strategy交易同一个vtSymbol，因此key为vtSymbol
# value为包含所有相关strategy对象的list
self.tickStrategyDict = {}
# 保存vtOrderID和strategy对象映射的字典（用于推送order和trade数据）
# key为vtOrderID，value为strategy对象
self.orderStrategyDict = {}
self.lastOpenTrade = {} ##最后一次开仓记录 key symbol
self.traderDict = {} ##交易记录 key为vtOrderID
# 本地停止单编号计数
self.stopOrderCount = 0
# stopOrderID = STOPORDERPREFIX + str(stopOrderCount)
# 本地停止单字典
# key为stopOrderID，value为stopOrder对象
self.stopOrderDict = {} # 停止单撤销后不会从本字典中删除
self.workingStopOrderDict = {} # 停止单撤销后会从本字典中删除
##用来记录停止单对应发送的委托
self.orderToStopOrder = {} ## key为order，交易id，value为stoporder
# 保存策略名称和委托号列表的字典
# key为symbol合约+策略名，value为保存orderID（限价+本地停止）的集合
self.strategyOrderDict = {}
# 成交号集合，用来过滤已经收到过的成交推送
self.tradeSet = set()
# 引擎类型为实盘
self.engineType = ENGINETYPE_TRADING
# 注册日式事件类型
#self.mainEngine.registerLogEvent(EVENT_ZZSD_LOG)
# 注册事件监听
self.registerEvent()
def runOneSymbolDown():
runDown = DownServerData()
day = todayDate() - timedelta(days=1)
#day = todayDate()
runDown.downloadOneSymbol('rb1805', day)
def runDataDown():
runDown = DownServerData()
day = todayDate() - timedelta(days=1)
runDown.downloadTickDataOneDay(day)