Python trades_by_sid_to_dfsの例

コード例 #1

ファイル: test_commissions.py プロジェクト: 4ever911/zipline

    def make_equity_daily_bar_data(cls):
        num_days = len(cls.sim_params.sessions)

        return trades_by_sid_to_dfs(
            {
                cls.sidint: factory.create_trade_history(
                    cls.sidint,
                    [10.0] * num_days,
                    [100.0] * num_days,
                    timedelta(days=1),
                    cls.sim_params,
                    trading_calendar=cls.trading_calendar,
                ),
            },
            index=cls.sim_params.sessions,
        )

コード例 #2

ファイル: test_commissions.py プロジェクト: ABDieng/zipline

    def make_daily_bar_data(cls):
        num_days = len(cls.sim_params.trading_days)

        return trades_by_sid_to_dfs(
            {
                cls.sidint: factory.create_trade_history(
                    cls.sidint,
                    [10.0] * num_days,
                    [100.0] * num_days,
                    timedelta(days=1),
                    cls.sim_params,
                    trading_schedule=cls.trading_schedule,
                ),
            },
            index=cls.sim_params.trading_days,
        )

コード例 #3

    def make_equity_daily_bar_data(cls):
        num_days = len(cls.sim_params.trading_days)

        return trades_by_sid_to_dfs(
            {
                cls.sidint: factory.create_trade_history(
                    cls.sidint,
                    [10.0] * num_days,
                    [100.0] * num_days,
                    timedelta(days=1),
                    cls.sim_params,
                    trading_schedule=cls.trading_schedule,
                ),
            },
            index=cls.sim_params.trading_days,
        )