def _position_repository_position_opening(self, sender: object,
eargs: EventArgs):
"""
リポジトリでポジションを開くときに発生します。
"""
position = eargs.params["position"]
position_repository = eargs.params["position_repository"]
exec_price, exec_amount, cancel = self._on_position_opening(
position, position_repository)
eargs.params["exec_price"] = exec_price
eargs.params["exec_amount"] = exec_amount
eargs.params["cancel"] = cancel
def _position_repository_position_closing(self, sender: object,
eargs: EventArgs):
"""
リポジトリでポジションを閉じるときに発生します。
"""
position = eargs.params["position"]
position_repository = eargs.params["position_repository"]
exec_price = self._on_position_closing(position, position_repository)
eargs.params["exec_price"] = exec_price
def close(self, dt: datetime, price: float, comment: str = ""):
"""
ポジションを閉じます。
"""
self._is_closed = True
self._close_time = dt
self._close_price = price
self._close_comment = comment
closing_eargs = EventArgs({
"position": self,
"exec_price": self._close_price
})
self._on_closing(closing_eargs)
self._exec_close_price = closing_eargs.params["exec_price"]
self._on_closed(EventArgs({"position": self}))
self._logger.debug(
"position_closed: action={}, exec_price={}, exec_amount={}, comment={}"
.format(self.close_action, self.exec_close_price,
self.exec_order_amount, self.close_comment))
def open(self,
dt: datetime,
action: str,
price: float,
amount: float,
comment: str = "",
limit_price: float = None,
stop_price: float = None):
"""
ポジションを開きます。
"""
self._open_time = dt
self._open_action = action
self._open_price = price
self._order_amount = amount
self._open_comment = comment
self._limit_price = limit_price
self._stop_price = stop_price
opening_eargs = EventArgs({
"position": self,
"exec_price": self._open_price,
"exec_amount": self._order_amount,
"cancel": False
})
self._on_opening(opening_eargs)
if opening_eargs.params["cancel"]:
self._is_canceled = True
return
self._exec_open_price = opening_eargs.params["exec_price"]
self._exec_order_amount = opening_eargs.params["exec_amount"]
self._is_opened = True
self._on_opened(EventArgs({"position": self}))
self._logger.debug(
"position_opened: action={}, exec_price={}, exec_amount={}, comment={}"
.format(self.open_action, self.exec_open_price,
self.exec_order_amount, self.open_comment))
def _on_position_closed(self, sender: object, eargs: EventArgs):
"""
ポジションクローズイベントを発生させます。
"""
eargs.params["position_repository"] = self
self._position_closed_eventhandler.fire(eargs)
def _on_position_opening(self, sender: object, eargs: EventArgs):
"""
ポジションオープニングイベントを発生させます。
"""
eargs.params["position_repository"] = self
self._position_opening_eventhandler.fire(eargs)
def go_next(self) -> bool:
"""
次のローソク足を取得する
Returns
-------
bool
取得に成功した場合True、失敗した場合False
"""
# バックテストモードの場合
if self._backtest_mode:
# ティックデータが存在しない場合
if len(self._sequential_prices) == 0:
if self._datetime_cursor < self._datetime_to:
# ローソク足の取得範囲を計算する
self._datetime_cursor += timedelta(
minutes=Period.to_minutes(self._period))
range_from = self._datetime_cursor - timedelta(
minutes=Period.to_minutes(self._period) *
(self._cache_bar_count - 1))
range_to = self._datetime_cursor
# ローカルDB、もしくはサーバーからローソク足を取得する
self._ohlcs = self._get_ohlcs_from_local_or_server(
self._currency_pair, self._period, range_from,
range_to)
# より下位のローソク足を取得する
detail_range_from = self._ohlcs["times"][-1]
detail_range_to = self._ohlcs["times"][-1] + timedelta(
minutes=Period.to_minutes(self._period)) - timedelta(
minutes=1)
detail_ohlcs = self._get_ohlcs_from_local_or_server(
self._currency_pair,
Period.zoom_period(self._period, 4), detail_range_from,
detail_range_to)
# より下位のローソク足をティックデータに変換する
for i, x in enumerate(detail_ohlcs["times"]):
self._sequential_prices.append(
detail_ohlcs["opens"][i])
if detail_ohlcs["closes"][i] > detail_ohlcs["opens"][i]:
self._sequential_prices.append(
detail_ohlcs["lows"][i])
self._sequential_prices.append(
detail_ohlcs["highs"][i])
else:
self._sequential_prices.append(
detail_ohlcs["highs"][i])
self._sequential_prices.append(
detail_ohlcs["lows"][i])
self._sequential_prices.append(
detail_ohlcs["closes"][i])
self._sequential_prices[0] = self._ohlcs["opens"][-1]
self._sequential_prices[self._sequential_prices.index(
max(self._sequential_prices)
)] = self._ohlcs["highs"][-1]
self._sequential_prices[self._sequential_prices.index(
min(self._sequential_prices)
)] = self._ohlcs["lows"][-1]
self._sequential_prices[-1] = self._ohlcs["closes"][-1]
# ティックデータで最新のローソク足の価格を更新する
self._ohlcs["opens"][-1] = self._sequential_prices[0]
self._ohlcs["highs"][-1] = self._sequential_prices[0]
self._ohlcs["lows"][-1] = self._sequential_prices[0]
self._ohlcs["closes"][-1] = self._sequential_prices[0]
self._sequential_prices.pop(0)
# ローソク足更新イベントを実行する
self._on_ohlc_updated(EventArgs())
return True
else:
return False
# ティックデータが存在する場合
else:
# ティックデータで最新のローソク足の価格を更新する
if self._sequential_prices[0] > self._ohlcs["highs"][-1]:
self._ohlcs["highs"][-1] = self._sequential_prices[0]
if self._sequential_prices[0] < self._ohlcs["lows"][-1]:
self._ohlcs["lows"][-1] = self._sequential_prices[0]
self._ohlcs["closes"][-1] = self._sequential_prices[0]
self._sequential_prices.pop(0)
# ローソク足更新イベントを実行する
self._on_ohlc_updated(EventArgs())
# リアルタイムモードの場合
else:
# ローソク足の取得範囲を計算する
self._datetime_cursor = datetime.now()
self._to_datetime = self._datetime_cursor
range_from = self._datetime_cursor - timedelta(
minutes=Period.to_minutes(self._period) *
(self._cache_bar_count - 1))
range_to = self._datetime_cursor
# サーバーが過去のローソク足を返す場合の対策
try_count = 0
previous_time = None
if "times" in self._ohlcs:
previous_time = self._ohlcs["times"][-1]
while True:
# サーバーからローソク足を取得する
self._ohlcs = self._get_ohlcs_from_server(
self._currency_pair, self._period, range_from, range_to)
try_count += 1
if previous_time is None \
or (previous_time is not None
and self._ohlcs["times"][-1] >= previous_time):
break
else:
print("server response time is wrong.")
if try_count > 100:
raise Exception("server response time is wrong.")
time.sleep(1.0)
# ローソク足更新イベントを実行する
self._on_ohlc_updated(EventArgs())
return True