# 載入必要模組
from haohaninfo import GOrder
from order import Record
import sys
# 登入帳號密碼(讀者須修正該帳號密碼為自己的，否則無法執行策略)
GOrder.Login('TestAccount','TestPasswd')
# 建立部位管理物件
OrderRecord=Record()
# 取得回測參數
StartDate=sys.argv[1]
EndDate=sys.argv[2]
# 每日進場標記、高低點判斷
LastOrderDay=''
CeilPrice={}
FloorPrice={}
Spread={}
MoveStopLoss=0.02
# 回測取報價物件
KBar=GOrder.GetTAKBar(StartDate,EndDate,'3008','Stock','1','1')
# 開始回測
for n in range(0,len(KBar['time'])):
# 將日期取出
Date=KBar['time'][n].strftime('%Y%m%d')
# 如果無未平倉部位 並時間為指定的進場時間 則進場
if OrderRecord.GetOpenInterest()==0 :
# 在9點15 判斷當日高低點
if KBar['time'][n].strftime('%H%M') <= "0916" :
def orderPaser(order_line):
'''
param: one string of every single order
return: one Order object containing record and all info
'''
use_line = order_line.split(' ', 4) #取订单,切分
#print (use_line[4]) #去除无用字符，仅保留4
p1 = r"(?<=is\":\[).+?(?=\],\"inf)"
searchObj = re.compile(p1).search(use_line[4])
if searchObj:
record_set = re.compile(p1).search(use_line[4]).group(0) #提取一个订单中的所有记录
else:
return None
p_order = r"(?<=\"info\":\{).+?(?=\}\},\"type\":)"
order = re.compile(p_order).search(use_line[4]).group(0) #提取一个订单中的信息
#print (order)
#提取并转换订单中的时间
p_time = re.compile(r"20[0-9][0-9]\..+?:[0-9][0-9]:[0-9][0-9]")
time_str = p_time.findall(order)
order = p_time.sub(' ', order) #删除字符串中的时间，方便后续对字符串处理
time_set = []
for time_s in time_str:
time_set.append(time.strptime(time_s, "%Y.%m.%d %H:%M:%S"))
#提取并转换订单中的 carTypeNo
p_carTypeNo = re.compile(r"(?<=carTypeNo\":).+?(?=,\")")
carTypeNo = p_carTypeNo.findall(order)[0].replace('\"', '')
#print(carTypeNo)
carTypeNo = carTypeNo
order = p_carTypeNo.sub('" "', order)
#print(order)
#将订单信息转换为字典
order_peice = order.replace('\"', '').split(',')
order_dict = {}
#print(order_peice)
for order_info in order_peice:
order_info = order_info.split(':')
#print(order_info)
order_dict[order_info[0]] = order_info[1]
#格式化时间
if time_set[0] < time_set[1]:
order_dict['timeStart'] = time_set[0]
order_dict['timeEnd'] = time_set[1]
else:
order_dict['timeStart'] = time_set[1]
order_dict['timeEnd'] = time_set[0]
order_dict['cts'] = order_dict['cts']
order_dict['ctl'] = order_dict['ctl']
#插入carTypeNo
order_dict['carTypeNo'] = carTypeNo
#print(order_dict)
#生成order对象
order_temp = Order(order_dict)
'''
下面为记录的处理
'''
p2 = r"\[.+?\]"
matcher2 = re.compile(p2).findall(record_set) #将记录集转为List
record_idx = 0 #取第一条记录
#print (matcher2[record_idx])
pattern3 = re.compile(r"(?<=\[).+?(?=\])")
record_list = []
#将一条记录分片
for record in matcher2:
peice = pattern3.search(record).group(0).replace('\"', '').split(',')
#print (peice)
#将一条记录保存为Record对象
r_temp = Record(float(peice[0])*0.001,float(peice[1]),float(peice[2]),\
float(peice[3]),float(peice[7]))
#print(r_temp.soc)
record_list.append(r_temp)
#print(record_list)
order_temp.record_list = record_list
return order_temp