def CFNOTTMIncomeTTMYOYDaily(beg_date, end_date):
"""
因子说明: 经营活动现金净流量(TTM)/营业收入(TTM) 同比增速
披露日期 为 最近财报
"""
# param
#################################################################################
factor_name = 'CFNOTTMIncomeTTMYOYDaily'
ipo_num = 90
# read data
#################################################################################
operate_cash = Stock().get_factor_h5("NetOperateCashFlow", None,
"primary_mfc")
income = Stock().get_factor_h5("OperatingIncome", None, "primary_mfc")
operate_cash_ttm = StockFactorOperate(
).change_single_quarter_to_ttm_quarter(operate_cash)
income_ttm = StockFactorOperate().change_single_quarter_to_ttm_quarter(
income)
[operate_cash_ttm, income_ttm
] = Stock().make_same_index_columns([operate_cash_ttm, income_ttm])
ratio = operate_cash_ttm.div(income_ttm).T
ratio_4 = ratio.shift(4)
ratio_yoy = ratio / ratio_4 - 1.0
ratio_yoy = ratio_yoy.T
report_data = Stock().get_factor_h5("OperatingIncome" + "Daily",
"ReportDate", 'primary_mfc')
ratio_yoy = StockFactorOperate(
).change_quarter_to_daily_with_disclosure_date(ratio_yoy, report_data,
beg_date, end_date)
# data precessing
#################################################################################
pass
# calculate data
#################################################################################
res = ratio_yoy.T.dropna(how='all').T
# save data
#############################################################################
Stock().write_factor_h5(res, factor_name, "alpha_dfc")
return res
def GrossProfitTTMMarketValueDaily(beg_date, end_date):
"""
因子说明: 毛利润TTM/总市值
披露日期 为 最近财报
"""
# param
#################################################################################
factor_name = 'GrossProfitTTMMarketValueDaily'
ipo_num = 90
# read data
#################################################################################
income = Stock().get_factor_h5("OperatingIncome", None, "primary_mfc")
cost = Stock().get_factor_h5("OperatingCost", None, "primary_mfc")
total_mv = Stock().get_factor_h5("TotalMarketValue", None, "alpha_dfc")
[income, cost] = Stock().make_same_index_columns([income, cost])
gross_profit = income - cost
report_data = Stock().get_factor_h5("OperatingIncome" + "Daily",
"ReportDate", 'primary_mfc')
gross_profit = StockFactorOperate(
).change_quarter_to_daily_with_disclosure_date(gross_profit, report_data,
beg_date, end_date)
[total_mv,
gross_profit] = Stock().make_same_index_columns([total_mv, gross_profit])
total_mv /= 100000000
ratio = gross_profit.div(total_mv)
# data precessing
#################################################################################
pass
# calculate data daily
#################################################################################
res = ratio.T.dropna(how='all').T
# save data
#############################################################################
Stock().write_factor_h5(res, factor_name, "alpha_dfc")
return res
def ROATTMDaily(beg_date, end_date):
"""
因子说明: ROA
披露日期 为 最近财报
"""
# param
#################################################################################
factor_name = 'ROATTMDaily'
ipo_num = 90
# read data
#################################################################################
net_profit = Stock().get_factor_h5("NetProfit", None, "primary_mfc")
asset = Stock().get_factor_h5("TotalAsset", None, "primary_mfc")
net_profit_ttm = StockFactorOperate().change_single_quarter_to_ttm_quarter(
net_profit)
asset = StockFactorOperate().change_single_quarter_to_ttm_quarter(
asset) / 4.0
[net_profit_ttm,
asset] = Stock().make_same_index_columns([net_profit_ttm, asset])
roa = net_profit_ttm.div(asset)
report_data = Stock().get_factor_h5("NetProfit" + "Daily", "ReportDate",
'primary_mfc')
roa = StockFactorOperate().change_quarter_to_daily_with_disclosure_date(
roa, report_data, beg_date, end_date)
# data precessing
#################################################################################
pass
# calculate data daily
#################################################################################
res = roa.T.dropna(how='all').T
# save data
#############################################################################
Stock().write_factor_h5(res, factor_name, "alpha_dfc")
return res
def ROETTM(beg_date, end_date):
"""
因子说明: ROE
披露日期 为 统一财报季
"""
# param
#################################################################################
factor_name = 'ROETTM'
ipo_num = 90
# read data
#################################################################################
net_profit = Stock().get_factor_h5("NetProfit", None, "primary_mfc")
holder = Stock().get_factor_h5("TotalShareHoldeRequity", None, "primary_mfc")
net_profit_ttm = StockFactorOperate().change_single_quarter_to_ttm_quarter(net_profit)
holder_ttm = StockFactorOperate().change_single_quarter_to_ttm_quarter(holder) / 4.0
[net_profit_ttm, holder_ttm] = Stock().make_same_index_columns([net_profit_ttm, holder_ttm])
roe = net_profit_ttm.div(holder_ttm)
roe = StockFactorOperate().change_quarter_to_daily_with_report_date(roe, beg_date, end_date)
# data precessing
#################################################################################
pass
# calculate data daily
#################################################################################
res = roe.T.dropna(how='all').T
# save data
#############################################################################
Stock().write_factor_h5(res, factor_name, "alpha_dfc")
return res
