def valor_moneda(moneda_inicio, moneda_fin, camino_monedas, valores):
"""
:param moneda_inicio:
:param moneda_fin:
:param camino_monedas:
:param valores:
:return:
"""
if moneda_inicio == moneda_fin:
return 1
df_camino = camino_monedas.loc[camino_monedas['MonedaActiva'] ==
moneda_inicio]
df_camino = df_camino.loc[df_camino['MonedaPasiva'] == moneda_fin]
if len(df_camino) == 0 or len(df_camino) != df_camino.Total.iloc[0]:
send_msg("ERROR: valor_moneda: No se encontró camino para",
moneda_inicio, moneda_fin)
return
cambios = df_camino[['MonedaActivaPuente', 'MonedaPasivaPuente']]
cambios.columns = ['mAct', 'mPas']
res = 1
for i in range(len(cambios)):
aux = valores[(valores.MonedaActiva == cambios.mAct.iloc[i])
& (valores.MonedaPasiva == cambios.mPas.iloc[i])]
res = res * aux.Valor.iloc[0]
return res
def revisar_input(self):
info_cartera = self.info_cartera
if not ('Fondo' in info_cartera.columns
and isinstance(info_cartera.Fondo[0], str)):
info_cartera["Fondo"] = "Fondo"
if not ('ID' in info_cartera.columns
and not isinstance(info_cartera.ID[0], str)
and np.isnan(info_cartera.ID[0]) == False):
send_msg("ERROR: Falta ingresar columna 'ID'", self.filename)
if not ('FechaVenc' in info_cartera.columns
and isinstance(info_cartera.FechaVenc[0], str)):
send_msg("ERROR: Falta ingresar columna 'FechaVenc'",
self.filename)
if not ('FechaFixing' in info_cartera.columns
and isinstance(info_cartera.FechaFixing[0], str)):
info_cartera["FechaFixing"] = info_cartera["FechaVenc"].iloc[0]
if not ('NocionalActivo' in info_cartera.columns
and not isinstance(info_cartera.NocionalActivo[0], str)
and np.isnan(info_cartera.NocionalActivo[0]) == False):
send_msg("ERROR: No viene la columna 'NocionalActivo'",
self.filename)
if not ('NocionalPasivo' in info_cartera.columns
and not isinstance(info_cartera.NocionalPasivo[0], str)
and np.isnan(info_cartera.NocionalPasivo[0]) == False):
send_msg("ERROR: No viene la columna 'NocionalPasivo'",
self.filename)
if not ('MonedaActivo' in info_cartera.columns
and isinstance(info_cartera.MonedaActivo[0], str)):
send_msg("ERROR: No viene la columna 'MonedaActivo'",
self.filename)
if not ('MonedaPasivo' in info_cartera.columns
and isinstance(info_cartera.MonedaPasivo[0], str)):
send_msg("ERROR: No viene la columna 'MonedaPasivo'",
self.filename)
self.info_cartera = info_cartera
def __init__(self, fecha, hora, info_cartera, cn, fechaValores=None, filename="placeholder"):
"""
Constructor para una clase derivados
:param fecha: datetime.date con la fecha para la cual se está valorizando
:param hora: string con la hora en la cual se está valorizando (EJ: '1500', '1700')
:param info_cartera: pandas.DataFrame con la información en cartera de derivados
:param cn: pyodbc.connect con permisos en base de datos
:param filename: nombre del archivo para dejar los mensajes de error
"""
if len(info_cartera) == 0:
self.set_status("ERROR: Derivado sin información")
send_msg("ERROR: Se intentó crear un derivado sin información", filename)
return
if len(info_cartera) > 1:
self.set_status("ERROR: Derivado con más de una fila de información")
self.set_status("ERROR: Se intentó crear un derivado con información de varios")
return
self.col_flujos_derivados = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'Hora',
'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaTenorFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago',
'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'Sensibilidad', 'InteresDevengado',
]
self.col_flujos_nosensibles = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'ActivoPasivo',
'FechaFlujoNoSensible', 'Moneda', 'FlujoNoSensible']
self.col_flujos_valorizados = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'Hora',
'Mercado', 'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaTenorFixing', 'FechaFlujo',
'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'MonedaBase',
'PlazoTipoCambioFwd', 'PlazoDescuento', 'TipoCambioSpot', 'TipoCambioFwd',
'FactorDescMonBase', 'FactorDescMonFlujo', 'ValorPresenteMonBase',
'ValorPresenteMonFlujo', 'TipoCambioSpotFix', 'FactorDescMonFlujoFix',
'FactorDescMonBaseFix', 'ValorPresenteCLP', 'TipoCambioCLPBase',
'ValorPresenteUSD', 'TipoCambioUSDBase', 'Sensibilidad', 'TipoValorizacion',
]
self.col_flujos_DV01_valorizados = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'Hora',
'Mercado', 'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago',
'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion', 'Interes', 'MonedaBase',
'PlazoTipoCambioFwd', 'PlazoDescuento', 'TipoCambioSpot', 'TipoCambioFwd',
'FactorDescMonBase', 'FactorDescMonFlujo', 'ValorPresenteMonBase',
'ValorPresenteMonFlujo', 'TipoCambioSpotFix', 'FactorDescMonFlujoFix',
'FactorDescMonBaseFix', 'ValorPresenteCLP', 'TipoCambioCLPBase',
'ValorPresenteUSD', 'TipoCambioUSDBase', 'TasaEqCompAct360', 'TasaDV01',
'FactorDescMonFlujoFixDV01', 'TipoCambioFwdDV01',
'ValorPresenteMonBaseDV01', 'ValorPresenteMonFlujoDV01', 'Dv01MonBase',
'Dv01MonFlujo', 'Dv01CLP', 'Dv01USD', 'Duracion', 'SensibilidadTasa',
]
self.flujos_DV01_valorizados = pd.DataFrame(columns=self.col_flujos_DV01_valorizados)
self.flujos_valorizados = pd.DataFrame(columns=self.col_flujos_valorizados)
self.flujos_derivados = pd.DataFrame(columns=self.col_flujos_derivados)
self.flujos_nosensibles = pd.DataFrame(columns=self.col_flujos_nosensibles)
self.cn = cn
self.filename = filename
if not ('MonedaBase' in info_cartera.columns and isinstance(info_cartera.MonedaBase[0],str)):
info_cartera["MonedaBase"] = 'CLP'
if not ('Mercado' in info_cartera.columns and isinstance(info_cartera.Mercado[0],str)):
info_cartera["Mercado"] = "Local"
if not ('AjustesFeriados' in info_cartera.columns and isinstance(info_cartera.Mercado[0],str)):
info_cartera["AjusteFeriados"] = "CL"
if fecha>pd.to_datetime(datetime.datetime.strptime(info_cartera.FechaVenc[0].split(" ")[0], "%d/%m/%Y").strftime("%Y-%m-%d")).date():
send_msg("ERROR: Fecha vencimiento anterior a la fecha de valorizacion.",self.filename)
self.info_cartera = info_cartera
# Fecha en que se valoriza (puede ser feriado)
self.fechaActual = fecha
if fechaValores is None:
# Fecha para obtener datos (se fuerza día hábil)
# Se utiliza Chile por defecto (ubicación de LVA)
self.fechaValores = ultimo_habil_pais(fecha, "CL", self.cn)
if self.fechaActual != self.fechaValores:
print("Valorizando en un día no hábil")
else:
self.fechaValores = fechaValores
self.hora = hora
self.msg = "INFO: Derivado inicializado"
self.revisar_input()
def valoriza_flujos(self):
"""
Valoriza los flujos y los guarda en el atributo flujos_valorizados
Si no se ha llamado al método genera_flujos puede lanzar error
:return: None
"""
col_tabla_aux = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'Hora', 'Mercado',
'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo', 'Amortizacion',
'Interes', 'MonedaBase', 'Sensibilidad']
tabla_aux = pd.DataFrame(columns=col_tabla_aux)
for i in range(len(self.flujos_derivados)):
dic = dict()
dic["Fecha"] = self.flujos_derivados.Fecha.iloc[i]
dic["Fondo"] = self.flujos_derivados.Fondo.iloc[i]
dic["Tipo"] = self.flujos_derivados.Tipo.iloc[i]
dic["ID"] = self.flujos_derivados.ID.iloc[i]
dic["Hora"] = self.hora
dic["Mercado"] = self.info_cartera.Mercado.iloc[0]
dic["ActivoPasivo"] = self.flujos_derivados.ActivoPasivo.iloc[i]
dic["FechaFixing"] = self.flujos_derivados.FechaFixing.iloc[i]
dic["FechaFlujo"] = self.flujos_derivados.FechaFlujo.iloc[i]
dic["FechaPago"] = self.flujos_derivados.FechaPago.iloc[i]
dic["Moneda"] = self.flujos_derivados.Moneda.iloc[i]
dic["Flujo"] = self.flujos_derivados.Flujo.iloc[i]
dic["Amortizacion"] = self.flujos_derivados.Amortizacion.iloc[i]
dic["Interes"] = self.flujos_derivados.Interes.iloc[i]
dic["MonedaBase"] = self.info_cartera.MonedaBase.iloc[0]
dic["Sensibilidad"] = self.flujos_derivados.Sensibilidad.iloc[i]
tabla_aux = tabla_aux.append(dic, ignore_index=True)
tabla_aux = tabla_aux.reset_index()
cast_monedas = {'UF': 'CLF', 'CLN': 'COP'}
plazos_monedas = pd.DataFrame(columns=['Moneda', 'Fecha', 'Plazo'])
for i in range(len(tabla_aux)):
insert = dict()
insert["Fecha"] = tabla_aux.Fecha.iloc[i]
insert["Plazo"] = (tabla_aux.FechaPago.iloc[i] - tabla_aux.Fecha.iloc[i]).days
insert["Moneda"] = cast_monedas.get(tabla_aux.Moneda.iloc[i], tabla_aux.Moneda.iloc[i])
plazos_monedas = plazos_monedas.append(insert, ignore_index=True)
insert["Moneda"] = cast_monedas.get(tabla_aux.MonedaBase.iloc[i], tabla_aux.MonedaBase.iloc[i])
plazos_monedas = plazos_monedas.append(insert, ignore_index=True)
# Nos quedamos con el maximo plazo para cada par Moneda,Fecha
plazos_monedas = plazos_monedas.sort_values('Plazo', ascending=False).drop_duplicates(
['Moneda', 'Fecha']).reset_index()
# mercado_curvas = pd.DataFrame([['Ambos', '--'],
# ['Ambos', 'Local'],
# ['--', '--'],
# ['Local', 'Local']], columns=['Mercados', 'Mercado'])
curvas_monedas = {}
monedas_str = ""
for moneda in plazos_monedas.Moneda.drop_duplicates():
curvas_monedas[moneda] = ""
monedas_str += "'" + moneda + "',"
monedas_str = monedas_str[0:-1]
# Se obtienen las curvas
curvas = ("SELECT Curva, FechaMax, C.Hora, C.Moneda "
"FROM dbDerivados.dbo.TdCurvasDerivados A, dbDerivados.dbo.TdParidadMonedasCurvasDescuento B, "
"(SELECT MAX(Fecha) AS FechaMax, Hora, Moneda "
"FROM dbDerivados.dbo.TdCurvasDerivados A, dbDerivados.dbo.TdParidadMonedasCurvasDescuento B "
"WHERE A.Tipo = B.Tipo AND Fecha <= " + fecha_str(self.fechaValores) + " AND Hora = '" + self.hora + "' "
"AND Moneda IN (" + monedas_str + ") GROUP BY Hora, Moneda) C "
"WHERE A.Tipo = B.Tipo AND A.Fecha = C.FechaMax AND A.Hora = C.Hora AND B.Moneda = C.Moneda")
curvas = pd.io.sql.read_sql(curvas, self.cn)
for i in range(len(curvas)):
curva = curvas.Curva.iloc[i]
curvas_monedas[curvas.Moneda[i]] = parsear_curva(curva, self.fechaActual)
if curvas.FechaMax.iloc[i].to_pydatetime().date() < self.fechaValores:
self.set_status("ERROR: valoriza_flujos: Curva para la moneda " + str(curvas.Moneda[i]) +
" no encontrada para la fecha " + str(self.fechaValores) + ". Se utilizó curva de " + str(curvas.FechaMax[i].date()))
send_msg("ERROR: valoriza_flujos: Curva para la moneda " + str(curvas.Moneda[i]) +
" no encontrada para la fecha " + str(self.fechaValores) + ". Se utilizó curva de " + str(curvas.FechaMax[i].date()), self.filename)
error = False
for i in curvas_monedas:
if curvas_monedas[i] == "":
self.set_status("ERROR: valoriza_flujos: No se encontró curva para la moneda " + i +
" en la fecha " + str(self.fechaValores) + " y hora " + self.hora)
send_msg("ERROR: valoriza_flujos: No se encontró curva para la moneda " + i +
" en la fecha " + str(self.fechaValores) + " y hora " + self.hora, self.filename)
error = True
if error:
return
col_flujos_valorizados = ['Fecha', 'Fondo', 'Tipo', 'ID', 'Hora', 'Mercado',
'ActivoPasivo', 'FechaFixing', 'FechaFlujo', 'FechaPago', 'Moneda', 'Flujo',
'Amortizacion', 'Interes', 'MonedaBase', 'PlazoTipoCambioFwd', 'PlazoDescuento',
'TipoCambioSpot', 'TipoCambioFwd', 'FactorDescMonBase', 'FactorDescMonFlujo',
'ValorPresenteMonBase', 'ValorPresenteMonFlujo', 'TipoCambioSpotFix',
'FactorDescMonFlujoFix', 'FactorDescMonBaseFix', 'ValorPresenteCLP',
'TipoCambioCLPBase', 'ValorPresenteUSD', 'TipoCambioUSDBase', 'Sensibilidad',
'TipoValorizacion']
flujos_valorizados = pd.DataFrame(columns=col_flujos_valorizados)
# Por cada flujo, valorizamos
insert = dict()
insert["Fecha"] = self.fechaActual
insert["Tipo"] = self.info_cartera.Tipo.iloc[0]
insert["Hora"] = self.hora
for i in range(len(tabla_aux)):
insert["Fondo"] = tabla_aux.Fondo.iloc[i]
insert["ID"] = tabla_aux.ID.iloc[i]
insert["Mercado"] = tabla_aux.Mercado.iloc[i]
insert["ActivoPasivo"] = tabla_aux.ActivoPasivo.iloc[i]
fecha_fixing = pd.to_datetime(tabla_aux.FechaFixing.iloc[i]).date()
insert["FechaFixing"] = fecha_fixing
fecha_flujo = pd.to_datetime(tabla_aux.FechaFlujo.iloc[i]).date()
insert["FechaFlujo"] = fecha_flujo
fecha_pago = pd.to_datetime(tabla_aux.FechaPago.iloc[i]).date()
insert["FechaPago"] = fecha_pago
moneda = tabla_aux.Moneda.iloc[i]
insert["Moneda"] = moneda
flujo = tabla_aux.Flujo.iloc[i]
insert["Flujo"] = flujo
moneda_base = tabla_aux.MonedaBase.iloc[i]
insert["MonedaBase"] = moneda_base
insert["Amortizacion"] = tabla_aux.Amortizacion.iloc[i]
insert["Interes"] = tabla_aux.Interes.iloc[i]
insert["Sensibilidad"] = tabla_aux.Sensibilidad.iloc[i]
plazo_fixing = (fecha_fixing - self.fechaActual).days
insert["PlazoTipoCambioFwd"] = plazo_fixing
plazo_pago = (fecha_pago - self.fechaActual).days
insert["PlazoDescuento"] = plazo_pago
moneda_c = cast_monedas.get(moneda, moneda)
base_c = cast_monedas.get(moneda_base, moneda_base)
d1 = interpolacion_log_escalar(plazo_pago, curvas_monedas[base_c])
insert["FactorDescMonBase"] = d1
d2 = interpolacion_log_escalar(plazo_fixing, curvas_monedas[moneda_c])
insert["FactorDescMonFlujoFix"] = d2
d3 = interpolacion_log_escalar(plazo_fixing, curvas_monedas[base_c])
insert["FactorDescMonBaseFix"] = d3
insert["ValorPresenteMonFlujo"] = d1 * flujo * (d2 / d3)
# d1/d3 mueve a valor presente desde la fecha pago a la fecha fixing
# d2 trae a valor presente de la fecha fixing a hoy
if plazo_fixing == plazo_pago:
insert["FactorDescMonFlujo"] = d2
else:
insert["FactorDescMonFlujo"] = d2 * (d1 / d3)
flujos_valorizados = flujos_valorizados.append(insert, ignore_index=True)
self.flujos_valorizados = flujos_valorizados.reset_index()
self.set_status("INFO: Valorización completada con éxito")
def limpia_tablas(servidorApp, cn):
"""
Se eliminan registros de instrumentos marcados como no visibles tanto de servidor como local
:param servidorApp: String nombre del servidor al cual eliminar, además del local
:param cn: pyodbc.connect conexión a base de datos
:return: None
"""
# Se crea un cursor para la conexión
# así poder contar cantidad de elementos eliminados
cursor = cn.cursor()
# Limpia WEB
sql = ("DELETE FROM [" + servidorApp +
"].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo WHERE Visible=0")
cursor.execute(sql)
send_msg(("ValorizaDerivadosSectorReal: limpia_tablas: Se elimina de "
"[" + servidorApp + "][dbSectorReal][TdDerivadosFondo] " +
str(cursor.rowcount) + " registros"))
sql = (
"DELETE FROM [" + servidorApp +
"].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondoValorizacion WHERE idInstrumento NOT IN "
"(SELECT DISTINCT(idInstrumento) FROM "
"[" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo "
"WHERE Visible=1)")
cursor.execute(sql)
send_msg(
("ValorizaDerivadosSectorReal: limpia_tablas: Se elimina de "
"[" + servidorApp + "][dbSectorReal][TdDerivadosFondoValorizacion] "
"" + str(cursor.rowcount) + " registros"))
sql = ("DELETE FROM [" + servidorApp +
"].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFlujos WHERE Visible=0")
cursor.execute(sql)
sql = (
"DELETE FROM [" + servidorApp +
"].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFlujosValorizacion WHERE idInstrumento NOT IN "
"(SELECT DISTINCT(idInstrumento) FROM "
"[" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFlujos "
"WHERE Visible=1)")
cursor.execute(sql)
# Limpia datos
sql = ("DELETE FROM dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo WHERE Visible=0")
cursor.execute(sql)
sql = (
"DELETE FROM dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondoValorizacion "
"WHERE idInstrumento NOT IN "
"(SELECT DISTINCT(idInstrumento) FROM dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo WHERE Visible=1 )"
)
cursor.execute(sql)
sql = ("DELETE FROM dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFlujos WHERE Visible=0")
cursor.execute(sql)
sql = (
"DELETE FROM dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFlujosValorizacion "
"WHERE idInstrumento NOT IN "
"(SELECT DISTINCT(idInstrumento) FROM dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFlujos WHERE Visible=1 )"
)
cursor.execute(sql)
def duplica_fondos_habil_anterior(fecha, servidorApp, instrumentos, empresas,
cn):
"""
Duplica en sector real del servidor las filas con instrumento en el arreglo de instrumentos
:param fecha: datetime.date del proceso
:param servidorApp: String nombre del servidor
:param instrumentos: array de id's de instrumentos para duplicar
:param cn: pyodbc.conection conexión a base de datos
:return: None
"""
instrumentos_excluidos = [
'939', '929', '930', '931', '932', '933', '934', '857', '864', '883',
'884', '885', '886', '887', '891', '894', '896', '899', '919', '924',
'927', '935', '936', '937', '938', '940', '941', '942', '943', '944',
'945', '946', '947', '950', '982', '989', '1025', '1026', '1027',
'1028', '993', '994', '995', '997', '998', '1000', '1001', '1063',
'1047', '1108', '1109', '1110', '1111', '1112', '1113', '1115', '1138',
'1216'
]
instrumentos_excluidos = str(instrumentos_excluidos)[1:-1]
instrumentos = str_condicion(instrumentos, "idInstrumento")
empresas = str_condicion(empresas, "idEmpresa")
sql_servidor = (
"INSERT INTO [" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo "
"SELECT idInstrumento, idEmpresa, Visible, '" + fecha_str(fecha) + "' "
"AS Fecha, Fondo, Nombre, Contraparte, Tipo, FechaTransaccion, FechaFixing, FechaEfectiva, FechaVenc, "
"AjusteFeriados, Mercado, Nemotecnico, Referencia, NocionalActivo, MonedaActivo, FrecuenciaActivo, "
"TipoTasaActivo, TasaActivo , SpreadActivo, NocionalPasivo, MonedaPasivo, FrecuenciaPasivo, TipotasaPasivo, "
"TasaPasivo, SpreadPasivo, MonedaBase "
"FROM [" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo "
"WHERE " + instrumentos + " OR " + empresas + " "
"AND Fecha=" + fecha_str(ultimo_habil_pais(fecha, 'CL', cn)) +
" AND FechaVenc > " + fecha_str(fecha) + " "
"AND idInstrumento NOT IN (SELECT idInstrumento FROM [" + servidorApp +
"].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo "
"WHERE Fecha=" + fecha_str(fecha) + ") AND idInstrumento NOT IN (" +
instrumentos_excluidos + ")")
sql = (
"INSERT INTO dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo SELECT idInstrumento, idEmpresa, Visible, "
+ fecha_str(fecha) + " "
"AS Fecha, Fondo, Nombre, Contraparte, Tipo, FechaTransaccion, FechaFixing, FechaEfectiva, FechaVenc, "
"AjusteFeriados, Mercado, Nemotecnico, Referencia, NocionalActivo, MonedaActivo, FrecuenciaActivo, "
"TipoTasaActivo, TasaActivo , SpreadActivo, NocionalPasivo, MonedaPasivo, FrecuenciaPasivo, TipotasaPasivo, "
"TasaPasivo, SpreadPasivo, MonedaBase "
"FROM [" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo "
"WHERE " + instrumentos + " OR " + empresas + " "
"AND Fecha=" + fecha_str(ultimo_habil_pais(fecha, 'CL', cn)) + " "
"AND FechaVenc > " + fecha_str(fecha) + " "
"AND idInstrumento NOT IN (SELECT idInstrumento "
"FROM [" + servidorApp + "].dbSectorReal.dbo.TdDerivadosFondo "
"WHERE Fecha=" + fecha_str(fecha) + ") "
"AND idInstrumento NOT IN (" + instrumentos_excluidos + ")")
cursor = cn.cursor()
cursor.execute(sql)
cursor.execute(sql_servidor)
send_msg("") # todo