def include_analyze(basic, kdata, policy_args):
### 参数解析
take_valid = __parse_policy_args(policy_args, TAKE_VALID)
if kdata.index.size <= 0:
logger.debug("Don't open")
return None
### 特征一
time_market = time.strftime(
"%Y-%m-%d", time.strptime(basic.loc['timeToMarket'], "%Y%m%d"))
if time_market > kdata.index[0] or time_market < kdata.index[-1]:
logger.debug("Isn't a new-ipo stock")
return None
else:
dogen.drop_fresh_stock_trades(basic, kdata)
### 特征二
if kdata.index.size > take_valid:
logger.debug("Isn't fresh")
return None
else:
take_index = -1
return [take_index, take_index]
def find_largerise_range(codes, start=None, end=None, save_result=False, args=None):
""" 查找大涨的股票数据
参数说明：
start - 起始日期，未设置默认分析3个月以内的数据
end - 截止日期
save_result - 是否保存结果
args - args[0]表示最少30个点涨幅；arg[1]表示至少包括两个涨停板
返回结果：
区间列表如[{item-1}, {item-2}, ... , {itemn-}]
"""
### 数据库连接初始化
db = dogen.DbMongo(uri=mongo_server, database=mongo_database)
if not db.connect():
logger.error("Cannot connect to mongo-server %s" % mongo_server)
return None
### 股票代码过滤，如科创板
codes = dogen.drop_codes(codes)
### 依次统计检查
match_list = []
for code in codes:
try:
### 从数据库读取basic数据
basic = db.lookup_stock_basic(code)
### 从数据库读取日线数据，必须按索引（日期）降序排列
if end is None:
end = dogen.date_today()
if start is None:
start = dogen.date_delta(end, -30)
kdata = db.lookup_stock_kdata(code, start=start, end=end)
if kdata is None or kdata.index.size <= 0:
continue
dogen.drop_fresh_stock_trades(basic, kdata)
### 统计分析
if kdata is not None and kdata.index.size > 0:
logger.debug("Begin in analyzing %s from %s to %s" % (code, start, end))
match = __statistics_analyze(db, basic, kdata, save_result, args)
if match is None:
continue
### 输出结果
match_list.extend(match)
except Exception:
logger.error('Trggered in handling code %s: %s' % (code, traceback.format_exc()))
continue
pass
return match_list
def match(codes, start=None, end=None, save_result=False, policy_args=None):
""" 涨停上涨策略, 满足条件：
>>> 基本条件
一 仅有一个涨停在[min_hl， max_hl]交易区间以内;
二 买入信号(take-trade)，有效期由take_valid限定:
1) 5日以内收盘价均维持在涨停价以上，且相对涨停价涨幅不高于5个点；
2) 5日以外累积上涨幅度达5个点或单日涨幅3点以上，且收盘价突破涨停价, 下面情况更新take-trade;
a. 若take-trade之后限一个交易日缩量下跌；
b. 若take-trade之后最后交易日收盘价突破，更新为买入信号；
>>> 排它条件
三 股价市值在outstanding(100亿)和maxi_close(50以下)限制范围内
四 股价成本合理：
1) 在最近一个月内，最高涨幅由maxi_rise限制；
五 take-trade限制:
1) take-trade交易日收盘价高于涨停价-3%，但不超过回调最低价+15%;
2) 维持上涨趋势：MA5上涨，MA20上涨
3) 排除放量上影线
六 形态限制：
1) 涨停之后保持碗底弧形上涨趋势, 碗底收盘价低于涨停价-3个点以上，二次拟合系数大于0.008；
2) 涨停之后回调超过-3之后，只允许一次突破前高;(暂未实现)
七 碗底之后若放量下跌必须突破开盘价
八 回调最低价之后交易日必须满足下面条件:
1) 没有超过7%的单日涨幅
2) 存在振幅5个点以上交易日
3) 每三日累积涨幅不超过前一日涨停价
参数说明：
start - 样本起始交易日(数据库样本可能晚于该日期, 如更新不全)；若未指定默认取end-$max_days做起始日
end - 样本截止交易日(数据库样本可能早于该日期, 如停牌)
save_result - 保存命中结果
返回结果：
列表数据如[{item-1}, {item-2}, ..., {item-n}]，根据股票的流通市值、收盘价、成交量、涨跌幅等数据决策。
"""
### 数据库连接初始化
db = dogen.DbMongo(uri=mongo_server, database=mongo_database)
if not db.connect():
logger.error("Cannot connect to mongo-server %s" % mongo_server)
return None
### 截至日期修正
expon = db.lookup_stock_kdata(dogen.get_index_of_sh(), end=end)
if expon is None:
logger.error("Don't get expon data")
return None
else:
end = expon.index[0]
start = dogen.date_delta(end,
-__parse_policy_args(policy_args, MAX_TRADES))
### 依次策略检查
match_list = []
for code in codes:
try:
### 从数据库读取basic数据
basic = db.lookup_stock_basic(code)
if dogen.drop_stock_check(code, basic):
continue
### 从数据库读取日线数据，必须按索引（日期）降序排列
kdata = db.lookup_stock_kdata(code, start=start, end=end)
if kdata is None:
continue
elif kdata.index[0] != end:
logger.debug("End date don't match")
continue
else:
dogen.drop_fresh_stock_trades(basic, kdata)
### 策略分析
if kdata is not None and kdata.index.size > 0:
logger.debug("Begin in analyzing %s from %s to %s" %
(code, kdata.index[-1], kdata.index[0]))
match = stock_analyze(basic, kdata, policy_args)
if match is None:
continue
### 输出结果
match_list.append(match)
except Exception:
logger.error('Trggered in handling code %s: %s' %
(code, traceback.format_exc()))
continue
pass
### 保存结果到数据库
if save_result and len(match_list) > 0:
db.insert_policy_result(__name__.split('.')[-1],
match_list,
key_name=dogen.RST_COL_INDEX)
return match_list
def match(codes, start=None, end=None, save_result=False, policy_args=None):
""" 上涨均线策略, 股价维持在某一均线之上，调整回踩均线：
>>> 基本条件
一 ma5维持在ma20之上；
二 买入交易日take-trade，满足条件：
1) 最低价回踩ma20（如何精细定义???）；
>>> 排它条件
参数说明：
start - 样本起始交易日(数据库样本可能晚于该日期, 如更新不全)；若未指定默认取end-$max_days做起始日
end - 样本截止交易日(数据库样本可能早于该日期, 如停牌)
save_result - 保存命中结果
返回结果：
列表数据如[{item-1}, {item-2}, ..., {item-n}]，根据股票的流通市值、收盘价、成交量、涨跌幅等数据决策。
"""
### 数据库连接初始化
db = dogen.DbMongo(uri=mongo_server, database=mongo_database)
if not db.connect():
logger.error("Cannot connect to mongo-server %s" % mongo_server)
return None
### 截至日期修正
expon = db.lookup_stock_kdata(dogen.get_index_of_sh(), end=end)
if expon is None:
logger.error("Don't get expon data")
return None
else:
end = expon.index[0]
start = dogen.date_delta(end,
-__parse_policy_args(policy_args, MAX_TRADES))
### 依次策略检查
match_list = []
for code in codes:
try:
### 从数据库读取basic数据
basic = db.lookup_stock_basic(code)
if dogen.drop_stock_check(code, basic):
continue
### 从数据库读取日线数据，必须按索引（日期）降序排列
kdata = db.lookup_stock_kdata(code, start=start, end=end)
if kdata is None:
continue
elif kdata.index[0] != end:
logger.debug("End date don't match")
continue
else:
dogen.drop_fresh_stock_trades(basic, kdata)
### 策略分析
if kdata is not None and kdata.index.size > 0:
logger.debug("Begin in analyzing %s from %s to %s" %
(code, kdata.index[-1], kdata.index[0]))
match = stock_analyze(basic, kdata, policy_args)
if match is None:
continue
### 输出结果
match_list.append(match)
except Exception:
logger.error('Trggered in handling code %s: %s' %
(code, traceback.format_exc()))
continue
pass
### 保存结果到数据库
if save_result and len(match_list) > 0:
db.insert_policy_result(__name__.split('.')[-1],
match_list,
key_name=dogen.RST_COL_INDEX)
return match_list
def match(codes, start=None, end=None, save_result=False, policy_args=None):
""" 两连涨停策略, 满足条件：
>>> 基本条件
一 两周内两连板上涨;
1) 存在次板收盘价之下的回调;
2) 次板非烂板(暂无法判断)
二 买入信号(take-trade)，有效期由take_valid限定:
1) 收盘价在次板收盘价0.97倍之上，且涨幅小于7%；
>>> 排它条件
三 股价市值在outstanding(100亿)和maxi_close(50以下)限制范围内
四 股价成本合理：
1) 在最近一个月内，最高涨幅由maxi_rise限制；
参数说明：
start - 样本起始交易日(数据库样本可能晚于该日期, 如更新不全)；若未指定默认取end-$max_days做起始日
end - 样本截止交易日(数据库样本可能早于该日期, 如停牌)
save_result - 保存命中结果
返回结果：
列表数据如[{item-1}, {item-2}, ..., {item-n}]，根据股票的流通市值、收盘价、成交量、涨跌幅等数据决策。
"""
### 数据库连接初始化
db = dogen.DbMongo(uri=mongo_server, database=mongo_database)
if not db.connect():
logger.error("Cannot connect to mongo-server %s" % mongo_server)
return None
### 截至日期修正
expon = db.lookup_stock_kdata(dogen.get_index_of_sh(), end=end)
if expon is None:
logger.error("Don't get expon data")
return None
else:
end = expon.index[0]
start = dogen.date_delta(end,
-__parse_policy_args(policy_args, MAX_TRADES))
### 依次策略检查
match_list = []
for code in codes:
try:
### 从数据库读取basic数据
basic = db.lookup_stock_basic(code)
if dogen.drop_stock_check(code, basic):
continue
### 从数据库读取日线数据，必须按索引（日期）降序排列
kdata = db.lookup_stock_kdata(code, start=start, end=end)
if kdata is None:
continue
elif kdata.index[0] != end:
logger.debug("End date don't match")
continue
else:
dogen.drop_fresh_stock_trades(basic, kdata)
### 策略分析
if kdata is not None and kdata.index.size > 0:
logger.debug("Begin in analyzing %s from %s to %s" %
(code, kdata.index[-1], kdata.index[0]))
match = stock_analyze(basic, kdata, policy_args)
if match is None:
continue
### 输出结果
match_list.append(match)
except Exception:
logger.error('Trggered in handling code %s: %s' %
(code, traceback.format_exc()))
continue
pass
### 保存结果到数据库
if save_result and len(match_list) > 0:
db.insert_policy_result(__name__.split('.')[-1],
match_list,
key_name=dogen.RST_COL_INDEX)
return match_list
def match(codes, start=None, end=None, save_result=False, policy_args=None):
""" 反弹策略, 满足条件：
>>> 基本条件
一 下跌min_falls以上，最低价之后ma5不大于ma20;
二 买入信号(take-trade)，有效期由take_valid限定:
1) 最低价后最多5个交易日，单日涨停（不限最小区间长度）；
2) 最低价后至少5个交易日，累积上涨超过5个点，或者单日涨幅超过3个点(MA5上涨)；
3) 最低价后至少5个交易日，保持横盘，出现振幅大于5%的上涨交易日(MA5上涨)；
>>> 排它条件
三 股价市值在outstanding(100亿)和maxi_close(50以下)限制范围内
四 pick-trade校验:
1) pick-trade之后最高价不超过15%;
五 若当前MACD值低于-0.1，那么其预测值必须大于-0.1
参数说明：
start - 样本起始交易日(数据库样本可能晚于该日期, 如更新不全)；若未指定默认取end-$max_days做起始日
end - 样本截止交易日(数据库样本可能早于该日期, 如停牌)
save_result - 保存命中结果
返回结果：
列表数据如[{item-1}, {item-2}, ..., {item-n}]，根据股票的流通市值、收盘价、成交量、涨跌幅等数据决策。
"""
### 数据库连接初始化
db = dogen.DbMongo(uri=mongo_server, database=mongo_database)
if not db.connect():
logger.error("Cannot connect to mongo-server %s" % mongo_server)
return None
### 截至日期修正
expon = db.lookup_stock_kdata(dogen.get_index_of_sh(), end=end)
if expon is None:
logger.error("Don't get expon data")
return None
else:
end = expon.index[0]
start = dogen.date_delta(end,
-__parse_policy_args(policy_args, MAX_TRADES))
### 依次策略检查
match_list = []
for code in codes:
try:
### 从数据库读取basic数据
basic = db.lookup_stock_basic(code)
if dogen.drop_stock_check(code, basic):
continue
### 从数据库读取日线数据，必须按索引（日期）降序排列
kdata = db.lookup_stock_kdata(code, start=start, end=end)
if kdata is None:
continue
elif kdata.index[0] != end:
logger.debug("End date don't match")
continue
else:
dogen.drop_fresh_stock_trades(basic, kdata)
### 策略分析
if kdata is not None and kdata.index.size > 0:
logger.debug("Begin in analyzing %s from %s to %s" %
(code, kdata.index[-1], kdata.index[0]))
match = stock_analyze(basic, kdata, policy_args)
if match is None:
continue
### 输出结果
match_list.append(match)
except Exception:
logger.error('Trggered in handling code %s: %s' %
(code, traceback.format_exc()))
continue
pass
### 保存结果到数据库
if save_result and len(match_list) > 0:
db.insert_policy_result(__name__.split('.')[-1],
match_list,
key_name=dogen.RST_COL_INDEX)
return match_list
def update_hot_concept(end=None, num=1, save_result=False):
""" 找热点概念
参数：
start: 开始日期
end: 截止时间，None取最近交易日
num: 计算日期数，0表示所有的
"""
db = dogen.DbMongo(uri=mongo_server, database=mongo_database)
if not db.connect():
logger.error("Cannot connect to mongo-server %s" % mongo_server)
return None
rd = dogen.DbRedis()
if not rd.connect():
logger.error("Cannot connect to redis-server %s" % redis_server)
return None
### 获取指数
expon = db.lookup_stock_kdata(dogen.get_index_of_sh(), end=end)
if expon is None:
logger.debug("Don't get valid expon data")
return None
### 截取有效交易日
if num==0 or num > expon.index.size:
num = expon.index.size
### 清理临时缓存
rd.clear_hot_concept(expon.index[0:num].to_list())
### 读取代码
codes = db.lookup_stock_codes()
for code in codes:
basic = db.lookup_stock_basic(code)
kdata = db.lookup_stock_kdata(code, end=end)
indt = dogen.lookup_industry(db, code) # 行业
cnpt = dogen.lookup_concept(db, code) # 概念
if kdata is None or indt is None or cnpt is None:
continue
dogen.drop_fresh_stock_trades(basic, kdata)
for temp_index in range(0, num):
if (temp_index >= kdata.index.size)\
or (kdata.iloc[temp_index][dogen.P_CLOSE] < kdata.iloc[temp_index][dogen.L_HIGH]):
continue
if (temp_index+1 >= kdata.index.size)\
or (kdata.iloc[temp_index+1][dogen.P_CLOSE] < kdata.iloc[temp_index+1][dogen.L_HIGH]):
continue
rd.incry_hot_concept(kdata.index[temp_index], cnpt)
pass
rst = []
### 排序获取结果&清除临时数据
for temp_index in range(0, num):
hots = rd.fetch_hot_concept(expon.index[temp_index])
### 写数据库
if save_result:
db.insert_hot_concept(expon.index[temp_index], hots)
rst.append((expon.index[temp_index], hots))
rd.clear_hot_concept(expon.index[temp_index])
return rst