Exemplo n.º 1
0
def test_simulation_with_exog():
    models = MUArch(N, scale=100)
    models[0] = UArch('LS', scale=100)

    models.fit(Y, X)
    sim = models.simulate(HORIZON, BURN, x=X_SIM)
    assert sim.shape == (HORIZON, N)
Exemplo n.º 2
0
def model(returns):
    model = MUArch(3, 'AR', dist='skewt')
    model.fit(returns)
    return model
Exemplo n.º 3
0
def models():
    m = MUArch(N, 'AR', lags=1, scale=100, dist='skewt')
    m.fit(Y)
    return m