def test_get_indexer_out_of_bounds_date(self, target, positions):
values = DatetimeIndex(
[Timestamp("2020-01-01"),
Timestamp("2020-01-02")])
result = values.get_indexer(target)
expected = np.array(positions, dtype=np.intp)
tm.assert_numpy_array_equal(result, expected)
def test_get_indexer_mixed_dtypes(self, target):
# https://github.com/pandas-dev/pandas/issues/33741
values = DatetimeIndex(
[Timestamp("2020-01-01"),
Timestamp("2020-01-02")])
result = values.get_indexer(target)
expected = np.array([0, 1], dtype=np.intp)
tm.assert_numpy_array_equal(result, expected)
def _t2_shift(date: pd.Timestamp, index: pd.DatetimeIndex) -> pd.Timestamp:
"""Рассчитывает эксдивидендную дату для режима T-2 на основании даты закрытия реестра.
Если дата не содержится в индексе цен, то необходимо найти предыдущую из индекса цен. После этого
взять сдвинутую на 1 назад дату.
Если дата находится в будущем за пределом истории котировок, то нужно сдвинуть на 1 бизнес день
вперед и на два назад. Это не эквивалентно сдвигу на один день назад для выходных.
"""
if date <= index[-1]:
position = index.get_indexer([date], "ffill", limit=1)[0]
return index[position - 1]
next_b_day = date + offsets.BDay()
return next_b_day - 2 * offsets.BDay()
