def xtrdChkFlag(account):
''' 检查是不是有效交易
Args:
account: zwQuantX数据包
#account.stkNum，>0，买入股票；<0，卖出股票；-1；卖出全部股票
#预设参数：account.qxUsr
Return：
xfg,True,有效交易；False，无效交易
b2：有效交易的数据包 Bar
:ivar xnum (int): 用户持有资产总数
'''
kfg = False
b2 = None
account.trdNilFlag = False
dcash9 = account.qxUsr['cash']
dnum = account.stkNum
dnum5 = abs(dnum)
numFg = zwt.xinEQ(dnum5, account.stkNum0, account.stkNum9)
if dnum > 0:
kprice = stkGetVars(account, account.priceBuy)
dsum = kprice * (dnum - divmod(dnum, 100)[1])
#股票买入股票总数，必须在限额内：100-2w手，总值不能超过现金数，买空需修改此处
if numFg:
if dsum < dcash9:
account.stkNum = int(dnum - divmod(dnum, 100)[1])
kfg = True
elif (dsum - kprice * 100) < dcash9:
account.stkNum = int(dnum - divmod(dnum, 100)[1] - 100)
dsum = dsum - kprice * 100
kfg = True
else:
account.trdNilFlag = True
else:
if account.stkCode in account.qxUsrStk:
xnum = account.qxUsrStk[account.stkCode]
if dnum == -1:
account.stkNum = -xnum
kfg = True
else:
kfg = zwt.iff2(dnum5 <= xnum, True, False)
#
account.trdNilFlag = not kfg
elif dnum != -1:
account.trdNilFlag = True
#
if kfg or account.trdNilFlag:
b2 = xtrdObjSet(account)
#设置交易节点
else:
account.stkNum = 0
return kfg, b2
def zwBackTest(qx):
'''
zwQuant，回溯测试主程序
【输入】
qx (zwQuantx): zwQuantx数据包
【输出】
无
'''
# 增加数据源波动率参数
zwx.stkLibSetDVix()
# 计算回溯时间周期，也可以在此，根据nday调整回溯周期长度
# 或者在 qt_init数据初始化时，通过qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)，设置回溯周期长度
nday = qx.periodNDay
if qx.debugMod > 0:
xcod = zw.stkLibCode[0]
print(zw.stkLib[xcod].tail())
print('nday', nday)
# nday=3;
fss = 'tmp\\' + qx.prjName + '_' + xcod + '.csv'
zw.stkLib[xcod].to_csv(fss)
# --------------
# 按时间循环，进行回溯测试
for tc in range(nday):
tim5 = qx.DTxtim0 + dt.timedelta(days=tc)
xtim = tim5.strftime('%Y-%m-%d') # print('tc',tc,xtim)
# 每个测试时间点，开始时，清除qx相关参数
qx.qxTim0SetVar(xtim)
# qx.prQxUsr();#qx.xtim=xtim;
xpriceFlag = False
# 有效交易标志Flag
# 按设定的股票代码列表，循环进行回溯测试
for xcod in zw.stkLibCode:
qx.stkCode = xcod
# print('xcod',xcod)
# xdatWrk是当前xcod，=stkLib[xcod]
# xbarWrk是当前时间点的stkLib[xcod]
# 注意,已经包括了，qt_init里面的扩充数据列
qx.xbarWrk, qx.xdatWrk = zwx.xbarGet8TimExt(xcod, qx.xtim)
# print(xcod,'xbar\n',qx.xbarWrk)
if not qx.xbarWrk[qx.priceWrk].empty:
# -----dvix 波动率检查
dvix = zwx.stkGetVars(qx, 'dvix')
# dvixFlag=False;
dvixFlag = zwt.xinEQ(dvix, qx.dvix_k0,
qx.dvix_k9) or (dvix
== 0) or (np.isnan(dvix))
if dvixFlag:
xpriceFlag = True
# 调用回溯子程序，如果是有效交易，设置成功交易标志xtrdFlag
zwBackTest100(qx)
else:
print('@dvix', xcod, xtim, dvix)
pass
# 如果所有股票代码列表循环完毕，成功交易标志为真
# 在当前测试时间点终止，设置有关交易参数
if xpriceFlag:
qx.wrkNDay += 1
qx.qxTim9SetVar(qx.xtim)
def zwBackTest(qx):
'''
zwQuant，回溯测试主程序
【输入】
qx (zwQuantx): zwQuantx数据包
【输出】
无
'''
# 增加数据源波动率参数 # 就是增加一列dvix数据
zwx.stkLibSetDVix()
# 计算回溯时间周期，也可以在此，根据nday调整回溯周期长度
# 或者在 qt_init数据初始化时，通过qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)，设置回溯周期长度
nday = qx.periodNDay
if qx.debugMod > 0:
xcod = zw.stkLibCode[0]
print(zw.stkLib[xcod].tail())
print('nday', nday)
fss = 'tmp\\' + qx.prjName + '_' + xcod + '.csv'
zw.stkLib[xcod].to_csv(fss)
# --------------
# 按时间循环，进行回溯测试
for tc in range(nday):
tim5 = qx.DTxtim0 + dt.timedelta(days=tc)
if hasattr(qx,'timFun'):
qx.timFun(qx,tim5) # 运行绑定的关于某个时间点的主函数
xtim = tim5.strftime('%Y-%m-%d') # print('tc',tc,xtim)
# 每个测试时间点，开始时，清除qx相关参数
qx.qxTim0SetVar(xtim) # qx.prQxUsr() #qx.xtim=xtim
xpriceFlag = False # 有效交易标志Flag
# 按设定的股票代码列表，循环进行回溯测试
for xcod in zw.stkLibCode:
qx.stkCode = xcod # print('xcod',xcod)
# xdatWrk是当前xcod，=stkLib[xcod]
# xbarWrk是当前时间点的stkLib[xcod]
# 注意,已经包括了，qt_init里面的扩充数据列
qx.xbarWrk, qx.xdatWrk = zwx.xbarGet8TimExt(xcod, qx.xtim)
# print(xcod,'xbar\n',qx.xbarWrk)
if not qx.xbarWrk[qx.priceWrk].empty:
# -----dvix 波动率检查
dvix = zwx.stkGetVars(qx, 'dvix') # dvixFlag=False
dvixFlag = zwt.xinEQ(dvix, qx.dvix_k0, qx.dvix_k9) or (dvix == 0) or (np.isnan(dvix))
if dvixFlag:
xpriceFlag = True
# 调用回溯子程序，如果是有效交易，设置成功交易标志xtrdFlag
zwBackTest100(qx)
else:
print('@dvix', xcod, xtim, dvix)
pass
# 如果所有股票代码列表循环完毕，成功交易标志为真
# 在当前测试时间点终止，设置有关交易参数
if xpriceFlag:
qx.wrkNDay += 1
qx.qxTim9SetVar(qx.xtim)
# print('')
qx.update_usr_qxLib(qx,qx.qxLib)
def zwBackTest(qx):
'''
zwQuant，回溯測試主程式
【輸入】
qx (zwQuantx): zwQuantx封包
【輸出】
無
'''
# 增加資料來源波動率參數 # 就是增加一列dvix資料
zwx.stkLibSetDVix()
# 計算回溯時間週期，也可以在此，根據nday調整回溯週期長度
# 或者在 qt_init資料初始化時，通過qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)，設定回溯週期長度
nday = qx.periodNDay
if qx.debugMod > 0:
xcod = zw.stkLibCode[0]
print(zw.stkLib[xcod].tail())
print('nday', nday)
fss = 'tmp\\' + qx.prjName + '_' + xcod + '.csv'
zw.stkLib[xcod].to_csv(fss)
# --------------
# 按時間迴圈，進行回溯測試
for tc in range(nday):
tim5 = qx.DTxtim0 + dt.timedelta(days=tc)
if hasattr(qx,'timFun'):
qx.timFun(qx,tim5) # 運行綁定的關於某個時間點的主函數
xtim = tim5.strftime('%Y-%m-%d') # print('tc',tc,xtim)
# 每個測試時間點，開始時，清除qx相關參數
qx.qxTim0SetVar(xtim) # qx.prQxUsr() #qx.xtim=xtim
xpriceFlag = False # 有效交易標誌Flag
# 按設定的股票代碼列表，迴圈進行回溯測試
for xcod in zw.stkLibCode:
qx.stkCode = xcod # print('xcod',xcod)
# xdatWrk是當前xcod，=stkLib[xcod]
# xbarWrk是當前時間點的stkLib[xcod]
# 注意,已經包括了，qt_init裡面的擴充資料列
qx.xbarWrk, qx.xdatWrk = zwx.xbarGet8TimExt(xcod, qx.xtim)
# print(xcod,'xbar\n',qx.xbarWrk)
if not qx.xbarWrk[qx.priceWrk].empty:
# -----dvix 波動率檢查
dvix = zwx.stkGetVars(qx, 'dvix') # dvixFlag=False
dvixFlag = zwt.xinEQ(dvix, qx.dvix_k0, qx.dvix_k9) or (dvix == 0) or (np.isnan(dvix))
if dvixFlag:
xpriceFlag = True
# 調用回溯副程式，如果是有效交易，設定成功交易標誌xtrdFlag
zwBackTest100(qx)
else:
print('@dvix', xcod, xtim, dvix)
pass
# 如果所有股票代碼清單迴圈完畢，成功交易標誌為真
# 在當前測試時間點終止，設定有關交易參數
if xpriceFlag:
qx.wrkNDay += 1
qx.qxTim9SetVar(qx.xtim)
# print('')
qx.update_usr_qxLib(qx,qx.qxLib)
def xtrdChkFlag(qx):
''' 检查是不是有效交易
Args:
qx (zwQuantX): zwQuantX数据包
#qx.stkNum，>0，买入股票；<0，卖出股票；-1；卖出全部股票
#预设参数：qx.qxUsr
Return：
xfg,True,有效交易；False，无效交易
b2：有效交易的数据包 Bar
:ivar xnum (int): 用户持有资产总数
'''
kfg = False
b2 = None
qx.trdNilFlag = False
dcash9 = qx.qxUsr['cash']
dnum = qx.stkNum
dnum5 = abs(dnum)
numFg = zwt.xinEQ(dnum5, qx.stkNum0, qx.stkNum9)
# --------
# b2=xtrdObjSet(qx); #print('::b2\n',b2)
if dnum > 0:
# dsum=b2['sum'];
kprice = stkGetVars(qx, qx.priceBuy)
dsum = kprice * dnum
# 股票买入股票总数，必须在限额内：100-2w手，总值不能超过现金数，买空需修改此处
if numFg:
if dsum < dcash9:
kfg = True
else:
qx.trdNilFlag = True
else:
if qx.stkCode in qx.qxUsrStk:
# print('@',qx.stkCode,dnum)
xnum = qx.qxUsrStk[qx.stkCode]
if dnum == -1:
qx.stkNum = -xnum
kfg = True
else:
kfg = zwt.iff2(dnum5 <= xnum, True, False)
#
qx.trdNilFlag = not kfg
elif dnum != -1:
qx.trdNilFlag = True
#
if kfg or qx.trdNilFlag:
b2 = xtrdObjSet(qx)
# 设置交易节点
else:
qx.stkNum = 0
return kfg, b2
def xtrdChkFlag(qx):
''' 檢查是不是有效交易
Args:
qx (zwQuantX): zwQuantX數據包
#qx.stkNum，>0，買入股票；<0，賣出股票；-1；賣出全部股票
#預設參數：qx.qxUsr
Return：
xfg,True,有效交易；False，無效交易
b2：有效交易的資料包 Bar
:ivar xnum (int): 用戶持有資產總數
'''
kfg = False
b2 = None
qx.trdNilFlag = False
dcash9 = qx.qxUsr['cash']
dnum = qx.stkNum
dnum5 = abs(dnum)
numFg = zwt.xinEQ(dnum5, qx.stkNum0, qx.stkNum9)
# --------
# b2=xtrdObjSet(qx) #print('::b2\n',b2)
if dnum > 0:
# dsum=b2['sum']
kprice = stkGetVars(qx, qx.priceBuy)
dsum = kprice * dnum
# 股票買入股票總數，必須在限額內：100-2w手，總值不能超過現金數，買空需修改此處
if numFg:
if dsum < dcash9:
kfg = True
else:
qx.trdNilFlag = True
else:
if qx.stkCode in qx.qxUsrStk:
# print('@',qx.stkCode,dnum)
xnum = qx.qxUsrStk[qx.stkCode]
if dnum == -1:
qx.stkNum = -xnum
kfg = True
else:
kfg = zwt.iff2(dnum5 <= xnum, True, False)
#
qx.trdNilFlag = not kfg
elif dnum != -1:
qx.trdNilFlag = True
#
if kfg or qx.trdNilFlag:
b2 = xtrdObjSet(qx) # 設定交易節點
else:
qx.stkNum = 0
return kfg, b2
def xtrdChkFlag(qx):
''' 检查是不是有效交易
Args:
qx (zwQuantX): zwQuantX数据包
#qx.stkNum，>0，买入股票；<0，卖出股票；-1；卖出全部股票
#预设参数：qx.qxUsr
Return：
xfg,True,有效交易；False，无效交易
b2：有效交易的数据包 Bar
:ivar xnum (int): 用户持有资产总数
'''
kfg = False
b2 = None
qx.trdNilFlag = False
dcash9 = qx.qxUsr['cash']
dnum = qx.stkNum
dnum5 = abs(dnum)
numFg = zwt.xinEQ(dnum5, qx.stkNum0, qx.stkNum9)
# --------
# b2=xtrdObjSet(qx) #print('::b2\n',b2)
if dnum > 0:
# dsum=b2['sum']
kprice = stkGetVars(qx, qx.priceBuy)
dsum = kprice * dnum
# 股票买入股票总数，必须在限额内：100-2w手，总值不能超过现金数，买空需修改此处
if numFg:
if dsum < dcash9:
kfg = True
else:
qx.trdNilFlag = True
else:
if qx.stkCode in qx.qxUsrStk:
# print('@',qx.stkCode,dnum)
xnum = qx.qxUsrStk[qx.stkCode]
if dnum == -1:
qx.stkNum = -xnum
kfg = True
else:
kfg = zwt.iff2(dnum5 <= xnum, True, False)
#
qx.trdNilFlag = not kfg
elif dnum != -1:
qx.trdNilFlag = True
#
if kfg or qx.trdNilFlag:
b2 = xtrdObjSet(qx) # 设置交易节点
else:
qx.stkNum = 0
return kfg, b2
def xtrdChkFlag00(qx):
''' 检查是不是有效交易
Args:
qx (zwQuantX): zwQuantX数据包
#qx.stkNum，>0，买入股票；<0，卖出股票；-1；卖出全部股票
#预设参数：qx.qxUsr
Return：
xfg,True,有效交易；False，无效交易
b2：有效交易的数据包 Bar
:ivar xnum (int): 用户持有资产总数
'''
kfg = False
b2 = None
dcash9 = qx.qxUsr['cash']
#--------
#b2=xtrdObjSet(qx); #print('::b2\n',b2)
if qx.stkNum > 0:
#dsum=b2['sum'];
kprice = stkGetVars(qx, qx.priceBuy)
dsum = kprice * qx.stkNum
#股票买入股票总数，必须在限额内：100-2w手，总值不能超过现金数，买空需修改此处
kfg = (zwt.xinEQ(qx.stkNum, qx.stkNum0, qx.stkNum9)
and (dsum < dcash9))
else:
if qx.stkCode in qx.qxUsrStk:
xnum = qx.qxUsrStk[qx.stkCode]
if (qx.stkNum == -1) or (abs(qx.stkNum) >= xnum):
qx.stkNum = -xnum
kfg = True
elif abs(qx.stkNum) < xnum:
kfg = True
#
if kfg:
b2 = xtrdObjSet(qx)
#设置交易节点
else:
qx.stkNum = 0
return kfg, b2
def xtrdChkFlag00(qx):
''' 檢查是不是有效交易
Args:
qx (zwQuantX): zwQuantX數據包
#qx.stkNum，>0，買入股票；<0，賣出股票；-1；賣出全部股票
#預設參數：qx.qxUsr
Return：
xfg,True,有效交易；False，無效交易
b2：有效交易的資料包 Bar
:ivar xnum (int): 用戶持有資產總數
'''
kfg = False
b2 = None
dcash9 = qx.qxUsr['cash']
# --------
# b2=xtrdObjSet(qx) #print('::b2\n',b2)
if qx.stkNum > 0:
# dsum=b2['sum']
kprice = stkGetVars(qx, qx.priceBuy)
dsum = kprice * qx.stkNum
# 股票買入股票總數，必須在限額內：100-2w手，總值不能超過現金數，買空需修改此處
kfg = (zwt.xinEQ(qx.stkNum, qx.stkNum0, qx.stkNum9)
and (dsum < dcash9))
else:
if qx.stkCode in qx.qxUsrStk:
xnum = qx.qxUsrStk[qx.stkCode]
if (qx.stkNum == -1) or (abs(qx.stkNum) >= xnum):
qx.stkNum = -xnum
kfg = True
elif abs(qx.stkNum) < xnum:
kfg = True
#
if kfg:
b2 = xtrdObjSet(qx) # 設定交易節點
else:
qx.stkNum = 0
return kfg, b2
def xtrdChkFlag00(qx):
''' 检查是不是有效交易
Args:
qx (zwQuantX): zwQuantX数据包
#qx.stkNum，>0，买入股票；<0，卖出股票；-1；卖出全部股票
#预设参数：qx.qxUsr
Return：
xfg,True,有效交易；False，无效交易
b2：有效交易的数据包 Bar
:ivar xnum (int): 用户持有资产总数
'''
kfg = False
b2 = None
dcash9 = qx.qxUsr['cash']
# --------
# b2=xtrdObjSet(qx) #print('::b2\n',b2)
if qx.stkNum > 0:
# dsum=b2['sum']
kprice = stkGetVars(qx, qx.priceBuy)
dsum = kprice * qx.stkNum
# 股票买入股票总数，必须在限额内：100-2w手，总值不能超过现金数，买空需修改此处
kfg = (zwt.xinEQ(qx.stkNum, qx.stkNum0, qx.stkNum9) and (dsum < dcash9))
else:
if qx.stkCode in qx.qxUsrStk:
xnum = qx.qxUsrStk[qx.stkCode]
if (qx.stkNum == -1) or (abs(qx.stkNum) >= xnum):
qx.stkNum = -xnum
kfg = True
elif abs(qx.stkNum) < xnum:
kfg = True
#
if kfg:
b2 = xtrdObjSet(qx) # 设置交易节点
else:
qx.stkNum = 0
return kfg, b2
def gdufBackTest(account, day):
'''
回溯测试主程序
【输入】
account
【输出】
无
'''
# 增加数据源波动率参数
stkLibSetDVix()
#计算回溯时间周期，也可以在此，根据nday调整回溯周期长度
#或者在 qt_init数据初始化时，通过qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)，设置回溯周期长度
nday = account.periodNDay
if account.debugMod > 0:
xcod = zw.stkLibCode[0]
fss = 'tmp\\' + account.prjName + '_' + xcod + '.csv'
zw.stkLib[xcod].to_csv(fss)
#--------------
#按时间循环，进行回溯测试
for tc in range(0, nday, day): #这里的20用于调仓频率
xtim = account.cal[0 + tc]
#每个测试时间点，开始时，清除qx相关参数
account.qxTim0SetVar(xtim)
xpriceFlag = False
#有效交易标志Flag
#按设定的股票代码列表，循环进行回溯测试
Code = []
if len(account.AllACode.index) > len(zw.stkLibCode):
Code1 = list(account.AllACode[account.AllACode[xtim] == 1].index)
Code2 = zw.stkLibCode
Code = [i for i in Code1 if i in Code2]
else:
Code = list(account.AllACode[account.AllACode[xtim] ==
1].index) #选择当天开市的股票
#STcode=list(account.ST[account.ST['secShortName'].str.contains('S')==True].index)#剔除ST股
#Code=[i for i in Code if i not in STcode]
account.buylist, account.selllist = account.handle_data(account, Code)
print(xtim)
for xcod in account.selllist:
account.stkCode = str(xcod)
#xdatWrk是当前xcod，=stkLib[xcod]
#xbarWrk是当前时间点的stkLib[xcod]
#注意,已经包括了，qt_init里面的扩充数据列
if account.stkCode in list(
account.AllACode[account.AllACode[xtim] == 1].index):
account.xbarWrk, account.xdatWrk = xbarGet8TimExt(
account.stkCode, account.xtim)
if not account.xbarWrk[account.priceWrk].empty:
#-----dvix 波动率检查
dvix = stkGetVars(account, 'dvix')
dvixFlag = zwt.xinEQ(
dvix, account.dvix_k0,
account.dvix_k9) or (dvix == 0) or (np.isnan(dvix))
if dvixFlag:
xpriceFlag = True
# 调用回溯子程序，如果是有效交易，设置成功交易标志xtrdFlag
gdufBackTestSonsell(account)
else:
pass
if len(account.xtrdLib['cash']) != 0:
account.money = account.xtrdLib['cash'].values[-1]
for xcod in account.buylist:
account.stkCode = str(xcod)
#xdatWrk是当前xcod，=stkLib[xcod]
#xbarWrk是当前时间点的stkLib[xcod]
#注意,已经包括了，qt_init里面的扩充数据列
account.xbarWrk, account.xdatWrk = xbarGet8TimExt(
account.stkCode, account.xtim)
if not account.xbarWrk[account.priceWrk].empty:
#-----dvix 波动率检查
dvix = stkGetVars(account, 'dvix')
dvixFlag = zwt.xinEQ(
dvix, account.dvix_k0,
account.dvix_k9) or (dvix == 0) or (np.isnan(dvix))
if dvixFlag:
xpriceFlag = True
# 调用回溯子程序，如果是有效交易，设置成功交易标志xtrdFlag
gdufBackTestSonbuy(account)
else:
pass
account.money = account.xtrdLib['cash'].values[-1]
securityMinus(
account,
list(account.xtrdLib['code'][account.xtrdLib['chichangnum'] <= 0][
account.xtrdLib['date'] == xtim]))
securityADD(
account,
list(account.xtrdLib['code'][account.xtrdLib['num'] > 0][
account.xtrdLib['date'] == xtim]))
#如果所有股票代码列表循环完毕，成功交易标志为真
#在当前测试时间点终止，设置有关交易参数
if xpriceFlag:
account.wrkNDay += 1
account.qxTim9SetVar(account.xtim)
print(account.xtrdLib) #交易记录
#----如果是有效交易，加入交易列表
zwx.xtrdLibAdd(qx)
elif qx.trdNilFlag:
zwx.xtrdLibNilAdd(qx)
def zwBackTest(qx):回溯测试主程序
'增加数据源波动率参数：dvix ' '计算回溯时间周期，也可以在此，根据nday调整回溯周期长度。或者在qt_init数据初始化时，通过qx.qxTimSet(xtim0,xtim9)，设置回溯周期长度'
'按时间循环，进行回溯测试'
for tc in range(nday)
'每个测试时间点，开始时，清除qx相关参数'
'按设定的股票代码列表，循环进行回溯测试'
for xcod in zw.stkLibCode:
qx.stkCode=xcod
qx.xbarWrk = qx.stkLib[xcod][xtim]
qx.xdatWrk = qx.stkLib[xcod]
if not qx.xbarWrk[qx.priceWrk].empty:
dvixFlag=zwt.xinEQ(dvix,qx.dvix_k0,qx.dvix_k9)or(dvix==0)or(np.isnan(dvix))
# np.isnan(dvix)是在考虑缺失值的情况，dvix==0 这个老大估计是搞错了。
if dvixFlag:
xpriceFlag=True
# 调用回溯子程序，如果是有效交易，设置成功交易标志xtrdFlag
zwBackTest100(qx)
else:
print('@dvix',xcod,xtim,dvix);
'如果所有股票代码列表循环完毕，成功交易标志为真'
'在当前测试时间点终止，设置有关交易参数'
if xpriceFlag:
qx.wrkNDay+=1
qx.qxTim9SetVar(qx.xtim);
# zwStrategy 策略工具函数
